КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

summary

У першому розділі – “Теоретичні основи короткострокового прогнозування динаміки макроекономічних показників в умовах невизначеності” – досліджено класифікації макроекономічних показників, викладено всебічний аналіз існуючих моделей і методів короткострокового прогнозування, проаналізовано та визначено фактори й основні методи опису невизначеності в макроекономічних процесах.

На підставі проведеного аналізу визначено, що на практиці для прогнозування динаміки макроекономічного розвитку доцільно використовувати класифікацію макроекономічних показників, складену за спеціальним стандартом Міжнародного валютного фонду, яку використовують в Україні. Згідно із цим стандартом, усі макропоказники можна поділити на такі групи: реальний, бюджетно-податковий, фінансовий, зовнішній сектори та населення.

У контексті трансформації економічної системи особливого значення набуває проблематика короткострокового прогнозування. Підставою для короткострокового прогнозування методами екстраполяції динамічних рядів є інерційність макроекономічних процесів у короткостроковому періоді. За результатами проведеного аналізу моделей і методів короткострокового прогнозування макроекономічної динаміки встановлено, що найбільш придатним є метод експоненціального згладжування. Завдяки своїм характеристикам він дає можливість враховувати генетичні тенденції в розвитку процесу, який досліджується, концентрує увагу на останніх значеннях ряду з метою врахування значного ступеня невизначеності та мінливості макросередовища, дає змогу зменшувати вплив випадкових коливань на процес, який прогнозується.

У результаті дослідження виявлено, що серед множини факторів невизначеності макросередовища, що впливають на діяльність кожного підприємства, слід виділити такі основні: нестаціонарність параметрів макросередовища; зв’язок між макроекономічними процесами є комплексним; макросередовище характеризується складністю, яка визначається великою каскадно зростаючою кількістю економічних об’єктів і чинників, що й формує неоднорідність макроекономічного середовища; початкова інформація про макроекономічні процеси, як правило, є неповною, недостовірною й обмеженою в часі; існує також штучно створена невизначеність через приховування інформації. Підсумовуючи сказане, слід зауважити, що перелічені фактори формують два істотно різні типи невизначеності – невизначеність у ретроспективній інформації та прогнозну невизначеність.

Проведений аналіз методів опису невизначеності в макроекономічних процесах дав змогу виокремити три основні методи: ймовірнісний (стохастичний); нечіткий (розмитий) та інтервальний. Результати аналізу показали, що застосування інтервального опису параметрів невизначеності в прогнозних моделях макроекономічної динаміки дає низку переваг: інтервальний опис має більш формалізований математичний апарат, дає можливість усунути багато проблем і методичних складнощів, які виникають при розв’язанні прикладних задач статистичними методами; інтервал невизначеності дає змогу описати широкий клас неоднозначних, варіабельних і неточних задач.

Проведені дослідження дали можливість визначити загальне науково-практичне завдання дисертації.

У другому розділі – “Комплекс економіко-математичних моделей короткострокового прогнозування макроекономічних показників в умовах невизначеності” – розроблено інтервальну модель експоненціального згладжування, метод комплексної ідентифікації та прогнозування структурних компонент інтервальних динамічних рядів, модель інтегрального випереджувального індексу і моделі прогнозування інфляційних процесів в Україні, які дають змогу враховувати ретроспективну і прогнозну невизначеність при проведенні короткострокових прогнозів макроекономічних показників.

На основі проведеного аналізу моделей і методів прогнозування й опису параметрів невизначеності в прогнозних моделях обґрунтовано доцільність розробки інтервальної моделі експоненціального згладжування для короткострокового прогнозування динаміки макроекономічних показників з інтервальною невизначеністю.

Розроблена інтервальна модель експоненціального згладжування, основана на моделі простого експоненціального згладжування (модель Брауна) та операціях інтервального аналізу, має вигляд: