Герасимов Игорь Геннадьевич. Статистические методы переоценки сводных экономических показателей

brief description

Герасимов Игорь Геннадьевич. Статистические методы переоценки сводных экономических показателей : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 : Москва, 1997 158 c. РГБ ОД, 61:98-8/317-4

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1.Методологические основы сопоставления сводных экономических показателей9
1.1. Обзор теории и практики сопоставления сводных экономических показателей 9
1.2. Основные понятия и категории сопоставления сводных экономических показателей на базе официальных и реальных курсов валют 20
Глава 2.Статистические методы переоценки сводных экономических показателей43
2.1. Построение системы сводных экономических показателей 43
2.2. Методы подбора товаров-представителей для исчисления коэффициентов корректировки 57
2.3. Разработка методов расчета коэффициентов корректировки 67
Глава 3.Сравнительный анализ сводных экономических показателей84
3.1. Сравнительный анализ макроэкономических показателей 84
3.2. Сравнительный анализ микроэкономических показателей 99
Заключение 117
Литература 121
Приложения 132

Основные понятия и категории сопоставления сводных экономических показателей на базе официальных и реальных курсов валют
Методы подбора товаров-представителей для исчисления коэффициентов корректировки
Разработка методов расчета коэффициентов корректировки
Сравнительный анализ микроэкономических показателей

Введение к работе

Актуальность исследованияопределяется необходимостью разработки методов сопоставления разномасштабных сводных экономических показателей.
Сопоставление таких показателей необходимо для анализа уровней развития различных стран или одной страны в разных временных разрезах, а также для всестороннего анализа состояния предприятий (сопоставление макро- и микроэкономических показателей).
С этой целью показатели должны быть представлены в единой валюте и такой пересчет осуществляется с помощью валютных курсов. Однако применяемые в настоящее время официальные валютные курсы не могут обеспечить достаточную точность и корректность пересчета сопоставляемых стоимостных показателей: они не учитывают всего спектра факторов, вызывающих изменение курсов валют, и не способны ликвидировать различия в уровне цен сравниваемых стран.
Так, одним из важнейших показателей уровня жизни населения является производительность труда. Рыночные (обменные) курсы часто изменяются под влиянием различных причин, не связанных напрямую с производительностью. Более точную оценку можно получить при использовании паритета покупательной способности (ППС) - скорректированного по отношению к рыночным курсам показателя, характеризующего различия темпов инфляции разных стран. ППС наиболее адекватно будет отражать соотношение уровней производительности труда разных стран.
Поэтому приведение разнородных стоимостных показателей к сравнимому виду необходимо осуществлять путем их переоценки с помощью валютных паритетов.
В условиях существования разнородных систем учета, статистики и финансов, сохранения неоднородных условий их формирования (в различных странах, а также в пределах одной и той же страны), переоценка
стоимостных показателей должна осуществляться не от случая к случаю, а на регулярной основе.
В условиях непрерывно меняющихся социальных, правовых и организационных условий, какими являются нынешние условия реформирования России, проведение такой работы имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Пересчет экономических показателей в рамках международных сопоставлений необходим прежде всего для получения сопоставимых данных для решения различных практических задач: от координации экономических планов и программ государств до вычисления ставок банковских процентов и правильного определения ставок заработной платы.
Актуальность проблемы, недостаточная проработанность многих ее аспектов определили выбор темы и цели ее исследования.
Цель и задачи исследования.
Целью исследования явилось теоретическое обобщение и совершенствование методов приведения непосредственно несопоставимых макро- и микроэкономических стоимостных показателей к эквивалентному основанию, с помощью валютных паритетов.
В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены и решены следующие задачи:
обобщение опыта валютных расчетов в мировой практике и России;
моделирование сводных экономических показателей на основе официальных, обменных и реальных курсов валют;
оценка действующей системы сводных экономических показателей с учетом обменных и реальных курсов валют;
разработка методологических основ переоценки сводных экономических показателей и принципов их пересчета в сопоставимую валюту на основе индексного метода;
оценка различий в уровнях и темпах экономического развития стран в зависимости от курсов валют, применяемых при их исчислении;
- совершенствование методологии статистических оценок и сравнительного анализа экономических показателей с учетом применения реальных курсов валют.
Предмет исследования.
Предметом исследования являются статистические методы переоценки разнородных совокупностей экономических показателей, их сравнительная оценка и анализ, типология условий и алгоритмизация меры расхождений между ними. Предмет исследования ограничивается проблемами пересчета различно исчисляемых показателей и не распространяется на вопросы обеспечения их сопоставимости по системам построения, методам исчисления, составу и охвату, что представляет отдельную задачу исследований, которая выходит за пределы настоящей работы.
Методология исследования.В процессе работы применялись современные достижения в области экономической теории, финансов, бухгалтерского учета и статистики. В работе использованы материалы периодической печати, данные и публикации статистических органов России и других стран в области международных сопоставлений.
При подготовке диссертации в качестве теоретической основы изучены и обобщены труды отечественных и зарубежных авторов. Особое внимание было уделено научным работам ученых-экономистов: Адамова В.Е., Акулова В.Б., Боярского А.Я., Бункиной М.К., Дробозиной Л.А., Жукова Е.Ф., Иванова Ю.Н., Казинец Л.С., Конюс А.А., Маслова П.П., Павловой Л.П., Перегудова В.Н., Рябушкина Т.В., Рябушкина Б.Т., Симчеры В.М., Струмилина СП, Хоменко Т.А., Четыркина Е.М., Чупрова А.А., а также трудам зарубежных ученых-экономистов: М. Джильберта, Р. Гири, С. Камиса, С. Касселя, Д. Кейнса, К. Кларка, И. Кревиса, П. Кэвеша, Д. Рикардо, И. Фишера, М. Фридмена, Д. Юма.
Обработка данных, использованных в работе, осуществлялась с применением методов сравнительных, индексных и дисконтных расчетов, методов
группировок, выборочных исследований, корреляционного анализа и других методов статистического оценивания и приближенных вычислений, которые адаптировались и дополнялись алгоритмами решения конкретных задач.
Научная новизна работызаключается в разработке и обосновании методологии валютного пересчета несравнимых экономических показателей и приведения их к сопоставимому виду на основе реальных курсов валют.
В рамках предлагаемого подхода получены следующие научные результаты:
- обобщена практика сопоставления различно исчисляемых сводных эко номических показателей и их применения в отечественной и международной статистике;
определены система экономических показателей, подлежащих переоценке с использованием валютных паритетов и области применения этих показателей;
представлены алгоритмизация методов пересчета и сопоставления экономических показателей и выбор наиболее эффективных методов по критерию минимума затрат сил и средств при решении с их помощью сопоставимых классов задач;
проведены типология методов исчисления различных видов валютных курсов, стандартизация процедур и схем их расчетов;
определена степень сходимости валютных курсов, исчисляемых различными методами;
разработаны рекомендации по повышению уровня сходимости валютных курсов, исчисляемых на основе территориальных индексов цен;
доказаны необходимость и возможность переоценки разнородных экономических показателей, систематической их корректировки на колебания уровней реальных валютных курсов, в том числе корректировки по основным Факторам, влияющим на эти колебания;
- усовершенствована методика сравнительного анализа эффективности развития различных финансовых систем с учетом индексов реальных курсов валют.
Практическая значимостьдиссертации состоит в разработке и обосновании методов сравнения национальных сводных экономических показателей, их переоценки на основе индексов валютных курсов, обеспечивающих возможность получения реальных оценок уровней экономического развития различных стран.
Практически значимыми являются предложенные алгоритмы пересчета стоимостных показателей, позволяющие минимизировать затраты на их эквивалентное измерение и открывающие возможность более широкого применения, в том числе в практике инвестиционного проектирования и технико-экономических обоснований.
Предложенные алгоритмы рекомендуются как стандарты для унифицированного исчисления курсов валют. Они позволяют устранить различия в методологии расчетов курсов валют и показателей, которые строятся на их основе.
Результаты работы могут быть использованы в учебном процессе при чтении курса лекций по дисциплинам "Финансовая статистика", "Международная статистика".
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации докладывались на научно-практических конференциях Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭЙ), Международного института инженерно-экономических исследований (г. Москва, 1993-1996 гг.). Отдельные положения диссертации использованы при составлении учебно-методических пособий по дисциплине "Финансовая статистика", изданных в ВЗФЭИ.
Предложения и рекомендации, разработанные автором, используются в практической деятельности Международного института инженерно-
экономических исследований (МИИЭИ), что подтверждено справкой о внедрении.
Публикации.Основные положения диссертации опубликованы в шести работах общим объемом 3,3 п. л.
Структура работы. Диссертация изложена на страницах; состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Основные понятия и категории сопоставления сводных экономических показателей на базе официальных и реальных курсов валют

Сложность валютных отношений вытекает из большого количества национальных валют, а значит и обособленных структур процентных ставок и государственных налогов. Каждая страна в отношении выбора валютной политики обычно придерживается одного из двух полюсов ее организации: режима фиксированных валютных курсов или режима их свободного "плавания".
При фиксированных курсах в стране должны проводиться изменения во внутренней экономической политике с целью устранения внутреннего дисбаланса при постоянном уровне обменного курса. Второй проблемой, решать которую приходится при режиме фиксированных курсов, является поддержание совокупного спроса на уровне без инфляции при полной занятости. Одновременное решение этих обоих проблем является сложной задачей. Для этого необходим комплекс мер воздействия на денежный, валютный РЫНКИ и рынок товаров и услуг. Стимулирование бюджетной политики вызывает рост национального продукта (дохода) через увеличение государственных закупок. В краткосрочном плане последующий рост процентной ставки и расширение займов привлечет дополнительный иностранный капитал.
Если складывается ситуация, когда предпочтительнее оказывается цель быстрого выравнивания внешнего равновесия, то Банк России может использовать "классические правила игры", которые применялись при системе "золотого стандарта". Они используются для поддержки системы фиксируемых валютных курсов. В противоположность стерилизации, объем внутреннего кредита центральные банки будут менять в том же направлении, в каком изменился платежный баланс. Такие действия оказываются необходимыми и при полной мобильности капиталов, когда при самом небольшом изменении процентной ставки в стране начинается неограниченная международное движение капиталов. В такой ситуации не представляется возможным контролировать внутреннее предложение денег.
Проведенное исследование позволило сделать предположение о том, что если в течение длительного периода поддерживать фиксированный валютный курс, не соответствующий реально складывающемуся, то это, при постоянно увеличивающейся разнице между реальным и официальным курсом, будет неизбежно приводить к кризисным ситуациям в национальной экономике и материально-стоимостным потерям. Как исключение этот вариант валютной политики предпочтителен при внутренней нестабильности экономики и обеспечивает более низкие темпы инфляции (например, ввод валютного коридора в России в июле 1995 г.). В этом случае спекуляция валютой маловероятна, при условии искренности намерений правительства удерживать курс на постоянном уровне (4300-4900 рублей за I доллар США). На определенном этапе, придерживаясь режима фиксированного курса, может наступить стабилизация национальной экономики. Такой фиксированный курс может сохраняться, пока Банк России имеет достаточные вапютные оезеовы или пока Банк Америки способен увеличивать валютную массу к имеющимся своим резервам. Но со временем Банк России исчерпает свой резерв долларов (например, в период обмена 100-долларовых купюр обменный курс наличных денег повысился на 2-3%), тогда возникнет неизбежность изменения обменного курса с целью снижения спроса на доллары США. Правительство России будет вынуждено скорректировать валютный курс и, в зависимости от направления движения изменения формально фиксируемого курса, либо девальвирует отечественную валюту, либо ревальвирует.
В ситуации, когда Банк России испытывает нехватку валютных резервов, гипотетически в режиме фиксируемого курса, Россия должна продать часть золотого запаса для покупки требуемой валюты. Но если правительство введет режим автоматически фиксируемого валютного курса (в отличие от управляемого режима), произойдет автоматическая корректировка, предотвращающая уменьшение золотого запаса. Намерения России продать часть золотого запаса неизбежно приведут к снижению предложения рублей, повышению процентной ставки, далее к уменьшению инвестиций, что вызовет увеличение безработицы и снижение цен. Итак, мы можем сделать вывод, что на открытом рынке валютные курсы определяются законом спроса и предложения, однако государство, вмешиваясь в рыночные отношения, в состоянии оказывать воздействия на изменения курсов при помощи систем автоматической фиксации курсов, свободно "плавающих" или управляемых обменных курсов.
Но существует ключевая теория, объясняющая взаимоотношения валют -это теория паритета покупательной способности. Для этого обратимся к кейн-сианской теории денег, валютных курсов и их паритета покупательной силы и связанной с ней стабилизационной политике. В свое время ее исследовали представители неокейнсианской школы: Р. Махлуп, Я. Тинберген, Ф.Флеминг, Р. Харрод, Д. Хикс. Согласно теории Дж, Кейнса общая формула открытой экономики представляет собой: где НД - национальный доход; П - потребление; С - сбережения; ГЗ - государственные закупки; ЧЭ - чистый экспорт (экспорт - импорт).
Источниками анализа открытой экономики стали положения теории Дж. Кейнса об эффективном спросе, превышении роста доходов над потреблением, о государственном регулировании. Анализ открытой экономики строится на показателях ее открытости: доля внешнеэкономического оборота (экспорт плюс импорт) в ВНП, удельные веса экспорта в производстве и импорта в потреблении, доля иностранных инвестиций к внутренним капиталовложениям, и описывается внешнеторговым мультипликатором: где Кнд - коэффициент возрастания национального дохода; Э - предельная склонность к экспорту; И - предельная склонность к импорту.
Рассмотрим на схеме чистый экспорт и факторы, влияющие на его расходы, приведем фрагмент из схемы кейнсианской теории занятости и стабилизационной политики (рис. 1.1).
Расходы на чистый экспорт есть разница между объемом экспорта и импорта. Последний находится под влиянием валютного курса. Импорт находится в зависимости от уровня внутреннего ЧНП, а экспорт - от уровня ЧНП других стран. Валютные курсы зависят от уровня цен и процентных ставок в разных странах. Отсюда следует, что внутренняя фискальная и денежно-кредитная политики через уровень цен и процентную ставку воздействуют на валютные курсы.

Методы подбора товаров-представителей для исчисления коэффициентов корректировки

Под товаром-представителем принято понимать наиболее типичный вид товара, на который составляется спецификация, чтобы на ее основе дать представление о всей совокупности товаров или услуг. Сам товар или услуга - это единичное благо, включенное в расходы, учитываемое при построении индекса. Товарная группа - первый, наиболее детализированный уровень агрегации потребления, для которого определяют веса. Если деление по территориальному признаку или источнику приобретения затруднено и не может быть оценено, то группа товаров делится на ряд простейших совокупностей. Такое деление представляет собой детализированные перечни расходов по видам товаров (услуг), территориям и источникам приобретения, для которых можно определить веса.
Данный вопрос требует макроэкономических исследований, поэтому масштаб индекса должен охватывать все рассматриваемые территории целиком и включать все продаваемые товары и оказываемые услуги (включая потребительские товары, товары производственного назначения, экспорт). Для этого в сопоставляемых странах отбирается необходимое количество товаров-представителей (количество может быть различным, но не произвольным). Ограничивается оно числом наименьших расчетных групп, но они должны отражать экономическую структуру товарного производства страны, быть типичны и репрезентативны, т.е. должны иметь определенный удельный вес в общественном воспроизводстве, а их показатели тесно коррелировать с общими показателями.
При определении простейших совокупностей должны соблюдаться следующие принципы: 1) взаимосвязанные товары и услуги, если их цены изменяются одинаково, следует группировать в одну простейшую совокупность; 2) товары и услуги, цены которых изменяются разнонаправленно, не должны объединяться в одну простейшую совокупность; 3) простейшие совокупности должны различаться по весам (включая региональные веса); 4) простейшие совокупности описывают таким образом, чтобы любой товар или услуга могли быть безошибочно отнесены к соответствующей простейшей совокупности.