Уляев Лукман Рафгатович Моделирование кризисных явлений на финансовом рынке

brief description

Уляев Лукман Рафгатович Моделирование кризисных явлений на финансовом рынке
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Уляев Лукман Рафгатович
ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Теоретические основы моделирования финансового рынка

1.1. Развитие подходов к анализу ценовых колебаний на финансовых рынках

1.2. Анализ существующих взглядов на функционирование финансового рынка

1.3. Эмпирические свойства финансовых временных рядов

1.3.1. Стилизованные факты о волатильности

1.3.2. Эмпирические свойства динамики цен акций на фондовом рынке России

1.3.3. Сравнение характеристик фондового рынка России и мировых рынков

1.3.4. Внезапные и значительные падения цен на фондовых рынках

1.3.5. Характерные особенности российского фондового рынка

1.4. Связь кризисных явлений в экономике и на финансовом рынке

1.5. Выводы по главе

Глава 2. Имитационное моделирование финансового рышка

2.1. Анализ агентного подхода к моделированию финансового рынка

2.1.1. Агентно-ориентированное моделирование как основа изучения особенностей поведения финансового рынка

2.1.2. Исследования кризисных явлений на финансовом рынке на основе агентно-ориентированного подхода

2.1.3. Изучение особенностей поведения финансового рынка на основе дискретных гетерогенных агентных моделей

2.1.4. Выводы и перспективы агентно-ориентированного моделирования финансового рынка

2.2. Исследования кризисных явлений на финансовом рынке

2.2.1. Влияние финансового рычага

2.2.2. Влияние маржинальных требований

2.2.3. Влияние коротких продаж

2.3. Построение имитационной модели финансового рынка

2.4. Вы1воды по главе

Глава 3. Реализация комплекса моделей финансового рынка

3.1. Возможные модификации модели и выбор параметров

3.1.1. Добавление возможности использования опционов

3.1.2. Добавление возможности совершения коротких продаж

3.1.3. Обоснование выбора параметров модели

3.2. Анализ особенностей поведения искусственного финансового рынка

3.3. Волатильность актива в модели и индекс волатильности У1Х

3.4. Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ