Каров Эльдар Хусейнович Фьючерсные контракты на облигации как инструмент хеджирования процентного риска: зарубежная и российская практика

brief description

Каров Эльдар Хусейнович Фьючерсные контракты на облигации как инструмент хеджирования процентного риска: зарубежная и российская практика
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Каров Эльдар Хусейнович
Введение

Глава 1 Сущность процентного риска и особенности управления им с помощью производных финансовых инструментов

1.1 Понятие и источники процентного риска на фондовом рынке

1.2 Меры оценки, способы и инструменты управления процентным риском

1.3 Виды биржевых деривативов для хеджирования процентного риска

1.4 Структура и специфика поставочных фьючерсов на долгосрочные процентные ставки

1.5 Специфика хеджирования процентного риска фьючерсными контрактами на облигации

Глава 2 Фьючерсные контракты на долгосрочные процентные ставки в зарубежной практике

2.1 Эволюция фьючерсов на долгосрочные ставки в мировой практике

2.2 Особенности расчетных фьючерсов на долгосрочные ставки

на зарубежных рынках

2.3 Поставочные фьючерсы на корзины облигаций как основной тип фьючерсов на долгосрочные ставки за рубежом

2.4 Показатели рынка государственных облигаций в контексте определения факторов развития рынка фьючерсов на долгосрочные ставки

Глава 3 Фьючерсные контракты на долгосрочные процентные ставки в России

3.1 Эволюция фьючерсных контрактов на долгосрочные ставки

в России

3.2 Характеристика и особенности обращающихся фьючерсов

на корзины ОФЗ

3.3 Анализ рынка базового актива в контексте взаимосвязи с развитием рынка фьючерсов на долгосрочные ставки в России

3.4 Оптимальная структура фьючерсных контрактов на облигации как инструментов хеджирования процентного риска

3.5 Оценка эффективности использования предлагаемых фьючерсных контрактов для целей хеджирования процентного риска по портфелю облигаций

Заключение

Список сокращений и условных обозначений

Список литературы

Приложение А Классификация рисков облигаций

Приложение Б Меры оценки процентного риска на рынке облигаций

Приложение В Оценка эффективности хеджирования

Приложение Г Методики определения условных цен облигаций

и конверсионных коэффициентов

Приложение Д Динамика структуры рынков государственных облигаций 232 Приложение Е Количество выпусков, входящих в поставочные корзины

американской группы контрактов

Приложение Ж Результаты регрессионного анализа

Приложение И Динамика объема рынка государственных облигаций и количественных показателей соответствующей группы

фьючерсных контрактов

Приложение К Характеристика процентных фьючерсов МЦФБ и МТБ