Эконометрическое исследование конъюнктуры мирового рынка нефти

brief description

Год:

2005

Автор научной работы:

Сорокин, Александр Сергеевич

Ученая cтепень:

кандидат экономических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

08.00.12

Специальность:

Бухгалтерский учет, статистика

Количество cтраниц:

185

Оглавление диссертациикандидат экономических наук Сорокин, Александр Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1 ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕИССЛЕДОВАНИЕКОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ.
1.1 Анализ динамики изменения цен намировомрынке нефти.
1.2. Исследование экономических закономерностей формирования цен на мировом рынкенефти.
1.3. Экономико-статистический анализ современногомировогорынка нефти и перспектив его развития.
ГЛАВА 2 МЕТОДИКАЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГОМОДЕЛИРОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ.
2.1. Основные методологические подходы эконометрического исследования
2.2. Алгоритм эконометрического моделированияконъюнктурымирового рынка нефти.
2.3.Эконометрическоемоделирование конъюнктуры рынка нефти по главным компонентам.
ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЪЮНКТУРЫРЫНКАНЕФТИ.
3.1 Постановка задачи и построение модели конъюнктуры мирового рынка нефти по исходным показателям.
3.2 Построение модели конъюнктуры мирового рынка нефти по главным компонентам.
3.3 Прогнозирование конъюнктуры мирового рынка нефти.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Эконометрическое исследование конъюнктуры мирового рынка нефти"

Россия - одна из крупнейших нефтяных держав мира.Запасы«черного золота», сосредоточенные на территории Российской Федерации, делают ее одним из важнейших игроков намировомрынке нефти. С позицией России на мировом рынке нефти вынуждена считаться организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также европейские страны, которые во многом, благодаря российской нефти, обеспечивают свою экономикуэнергоносителями.
Значимость топливно-энергетического комплекса (ТЭК) для экономики России трудно переоценить. Предприятия ТЭК обеспечивали в 2000-2004 гг. около 26% объема производства промышленной продукции, более 33% всех налоговыхплатежейи других доходов вбюджетнуюсистему Российской Федерации. Кроме того,валютныедоходы от продажи энергоносителей составляют около 55%экспортныхпоступлений страны. Капитальные вложения в отрасли ТЭК за счет всех источниковфинансированиясоставили 29% от общего объемаинвестиций[133].
Очевидна сильная зависимость экономики России от экспортных цен на нефть и газ. Нефть в ближайшие годы останется главным источником доходов для России, а цены на нее - основныминдикаторомблагосостояния страны.
От уровня цен на мировом рынке нефти зависит не только экономика России. Периоды экономических подъемов в рыночных циклах сопровождались увеличениемспросана нефть и продукты еепереработки. Мировая цена на нефть - один из ключевых экономических параметров, влияющих на состояние мировой экономики и экономики отдельных стран.
Цены на сырую нефть и нефтепродукты выступают в качествеиндикаторапри формировании цен на другиеэнергоносители: газ, уголь, электроэнергию. Одним из базовых правил, установленных международным энергетическимагентствомв 1981 году, являлось правило, что ценапокупкигаза на границе страны-импортера (ценаСИФ) в пересчете на энергетический эквивалент не должна превышать 75% цены эталонной нефти на мировом рынке. Впоследствии этинормативынеоднократно пересмотрены, тем не менее, определяющее значение цены на нефть сохранено.
Для современного технологического уклада нефть выступает основным компонентом топливно-энергетическогобаланса. На долю нефти приходится более 40% всей потребляемой в мире первичной энергии, в ряде стран этот показатель превышает 60%. Нефть и нефтепродукты используются в качестве моторного и котельно-печного топлива, каксырьеи полуфабрикаты для химическойпромышленности.
Значения основных параметровмировогорынка нефти - спроса, предложения и цены - постоянно находятся под пристальным вниманиемэкономистови аналитиков, правительственных структур и экспортно-ориентированных компаний.
Вышесказанное определяет актуальность темы диссертационного исследования, ее научную и практическую значимость.
Целью диссертационной работы является совершенствование методологии комплексного статистического анализа и прогнозированияконъюнктурымирового рынка нефти. В соответствии с целью автором поставлены и решены следующие задачи:
• исследованы основные тенденции в развитии мирового рынка нефти в XX веке и перспективы его развития в XXI веке;
• проанализированы основные факторы, влияющие наконъюнктурумирового рынка нефти;
• проведен экономико-статистический анализ конъюнктуры мирового рынка нефти;
• усовершенствована система показателей, характеризующих мировой рынок нефти;
• предложена и апробирована методикаэконометрическогомоделирования конъюнктуры рынка нефти [45, 74, 75];
• разработаны рекомендации по совершенствованию методики прогнозирования основных показателей мирового рынка нефти.
Объектом исследования выбран мировой рынок нефти.
Предметом исследования является совокупность показателей, характеризующих состояние мирового рынка нефти.
Методологической и теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по рынку нефти, статистике, экономике,эконометрике, методам многомерного статистического анализа и прогнозирования, компьютерной обработке данных.
В качестве исследовательскогоинструментарияиспользовались методы корреляционного, регрессионного и компонентного анализа, анализа и прогнозирования временных рядов, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. При решении поставленных задач использовались пакеты прикладных программ Statistica [20-22], SPSS [92, 113] и табличный редактор Excel [70].
Информационную базу исследования составили официальные данныеРосстатаи изданий стран-членов ОПЕК, Международного энергетическогоагентства, а также официальных интернет-источников [116, 118-127, 131, 136].
Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования конъюнктуры мирового рынка нефти.
В работе сформулированы и выносятся на защиту следующие наиболее существенные результаты, полученные автором:
• проведен экономико-статистический анализ развития мирового рынка нефти и его взаимосвязи с мировой экономикой;
• предложена система показателей, учитывающая факторы, формирующие, конъюнктуру мирового рынка нефти;
• разработана и апробирована методика моделирования мирового рынка нефти на основе системы одновременных уравнений по исходным показателям и главным компонентам;
• предложен алгоритм построениякраткосрочныхпрогнозов показателей конъюнктуры рынка нефти на основе множественных линейных моделей в пространстве главных компонент с учетомавтокорреляцииостатков;
• усовершенствована методикакраткосрочногопрогнозирования основных показателей мирового рынка нефти на основе моделей одномерных временных рядов.
Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная в ней методика может быть использованаРосстатом, аналитическими отделами нефтяных и экспортно-ориентированных компаний,отраслевымианалитическими агентствами при исследовании конъюнктуры мирового рынка нефти и построении прогнозов цен на нефть.
Результаты исследования используются в учебном процессеМЭСИпо курсам «Эконометрика» и «Эконометрическоемоделирование» [75].
Апробация работы. Основные результаты работы, выносимые на защиту, докладывались и получили одобрение на семинарах кафедры математической статистики МЭСИ, на шести конференциях, включая II международную научно-методологическую конференцию «Методология преподавания статистики,эконометрикии математической статистики в ВУЗах» Москва 2004, международные научно-практические конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Прикладные аспекты статистики и эконометрики» Москва 2001-2004, V международный студенческий конгресс «Информационные технологии в экономике,бизнесеи образовании в III тысячелетии» Москва 2001 [85-87].
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в семи работах общим объемом 2,4 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, содержащих исходные статистические данные и результаты их обработки.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Бухгалтерский учет, статистика", Сорокин, Александр Сергеевич

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Московского Государственного Университета Экономики, Статистики и Информатики (МЭСИ). На базе данной работы разработаны и опубликованы методические указания для выполнения компьютерных исследований студентами, изучающими курсы: «Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование».
Предполагается, что расширение сферы использования результатов исследования будет способствовать дальнейшему усовершенствованию предложенных моделей.
В процессе исследования возник ряд новых проблем, выходящих за рамки диссертации, но представляющих самостоятельный научный и практический интерес. Поэтому автор предполагает в дальнейшем
125 продолжить исследование в следующих направлениях: расширить набор экзогенных показателей для моделирования; применить для снижения размерности факторный анализ и сравнить результаты с компонентным анализом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствие с поставленными задачами диссертационного исследования:
1. Выявлены основные тенденциимировогорынка нефти. Характерной чертой мирового рынка нефти является то, что, испытывая количественный рост, он меняется качественно как в формахторговли, так и в плане идеологии и содержания отношенийпроизводителейи потребителей. С 1860 по 1973 г. открытие и освоение новых нефтяных месторождений производились достаточно регулярно и были главными факторами временных колебаний цен на нефть.
После 1973 г. закончилась эра стабильности намировомрынке нефти. Цены на нефть за 1973 - 2001 г. колебались от 3 до 33 долл./бар. СтраныОПЕКстали основными игроками на рынке нефти, способными за счет увеличения илисокращениянефтедобычи существенно влиять на цену нефти. Продемонстрирована довольно высокая адаптивность мировой экономики к изменившейся ситуации как за счет регулирования количества и характерапотреблениянефтепродуктов, так и благодаря быстрому освоению новых источников нефти, которые в условиях высокой цены стали вполнеконкурентоспособными. Производители и потребители нефти оказались в глубокой взаимозависимости.
2. Проанализированы основные факторы, влияющие наконъюнктурумирового рынка нефти. Исследованные факторы разделены на несколько групп. К первой отнесена система показателей мирового рынка нефти:текущиеобъемы потребления и добычи нефти в мире (спросаи предложения), политика ценообразования стран ОПЕК, изменение объемовзапасовнефти в мире, уровень цен на альтернативные виды топлива,
121 нефтяная политика стран - крупныхэкспортеровнефти, объем доказанных общих планетарных запасов нефти. Ко второй отнесены система экономических и демографических показателей: объемваловоговнутреннего продукта, показатели экономического роста, настроение участников рынка, показатели эффективности потребления топливных ресурсов, динамикаприростамирового населения. Особо отмечен экологический фактор в связи с наступившим глобальным потеплением климата.
3. Проведено экономико-статистическое исследование показателей состояния мирового рынка нефти и проанализировано влияние цены нефти на экономику России. Цены на нефть по-прежнему остаются под пристальным вниманиемэкономистови политиков всего мира. От того, как сложитьсяконъюнктурамирового рынка нефти, во многом зависит направление развития мировой экономики и экономики России.
По оценкам экономистов ианалитиков, рост цен на нефть продолжится в ближайшие десятилетия. При постоянных объемахэкспортируемойнефти Россия до 2025 года сможет заработать почти 2триллионадолларов.
4. Исследованы перспективы развития мирового рынка нефти. В течение нескольких последних десятилетий нефть - основной источник энергии в мире. Таковой она и останется. Через 20 лет доля нефти среди остальных источников энергии составит 39%, аспросвырастит с 80 до 121 млн.баррелейв сутки. Прирост потребления произойдет и за счетСША, и за счет Китая, Индии и других развивающихся стран с высокимитемпамииндустриального развития. На них придется почти 60% от общего прогнозируемого роста потребления нефти. Средипоставщиковнефти, как прогнозирует IEA, по-прежнему будут доминировать страны ОПЕК, которые увеличат приток нефти с шельфовых месторождений.Добыча«черного золота» к 2025 году должна достигнуть 56 млн. баррелей в сутки по сравнению с 27 млн. в 2004 году.
5. Исследована методикаэконометрическогомоделирования рынка нефти, которая предполагает построение системы рекурсивныхэконометрическихуравнений по исходным показателям. Прибегая к построению эконометрических моделей на основе линейных уравнений регрессии в пространстве исходных признаков, в ряде случаев удается добиться неплохих результатов. Получившиеся модели обладают хорошими прогностическими свойствами, значенияфактическихи расчетных показателей по уравнениям регрессии, характеризующих в нашем исследовании - спрос, предложение и цену на нефть, отличаются незначительно.
6. Выявлены основные проблемы, связанные с моделированиемтоварногорынка в пространстве исходных признаков. Основная проблема при построении эконометрических моделей по исходным показателям -наличие сложных взаимосвязей между моделируемыми и объясняющими показателями, требующая построение системы рекурсивных эконометрических уравнений. Такие системы включают в себя в качестве факторов в регрессионных уравнениях множество экзогенных,лаговыхи эндогенных переменных, как правило, связанных между собой тесной статистической связью. Из-замультиколлинеарностипредопределенных переменных не возможно учесть влияние всех факторов, оказывающих влияние на эндогенные переменные.
7. Предложена и успешно применена методика построения эконометрических моделей, основанная на сочетании традиционных методов эконометрического моделирования, метода компонентного анализа и анализа временных рядов.
Моделирование основных параметров рынка нефти происходит не в пространстве исходных признаков, а в пространстве главных компонент. Главные компоненты строятся на основе исходных признаков и лаговых переменных, отобранных с помощью анализа кросс-корреляционных и частных автокорреляционных функций. После построение уравнений регрессий эндогенных переменных в пространстве главных компонент дополнительно стояться модели случайных остатков, представляющих собой стационарный временной ряд. При построении прогноза исследуемых показателей учитывается значения случайных остатков от уравнения регрессии на ГК. Построенные модели регрессии по методики автора также содержат фиктивную переменную для учета фактора времени. Таким образом, модели строятся для двух промежутков времени.
8. Показанопреимуществометодики, основанной на совместном использовании эконометрических и многомерных статистических методов. Модели, построенные по разработанной методике, обладают рядом достоинств: во-первых, учитывают изменение характера тенденции во времени, во-вторых, учитывают влияние на эндогенные переменные множества предопределенных переменных, в-третьих, коэффициенты уравнении регрессии статистически более устойчивы, в четвертых, возможность работы с небольшим количеством одномерных рядов (главных компонент) при построении прогноза эндогенных показателей. При построении прогноза нет необходимости прогнозировать значения каждого фактора в отдельности, достаточноспрогнозироватьзначения главных компонент.
Сравнение результатов моделирования показало более высокие статистические характеристики точности модели, построенной по предложенной методике. Анализ среднеквадратической и средней
124 относительной ошибки аппроксимации свидетельствует об адекватности модели и ее высоких прогностических свойствах.
9. Усовершенствована система показателей для моделированияконъюнктурырынка нефти. Автором самостоятельно собраны данные по 37 показателям (поквартальныеданные за 23 года), на основе которых успешно разработана и применена система показателей для моделирования конъюнктуры мирового рынка нефти. Она включает в себя 8 групп показателей развития мировой экономики и показателей состояния мирового рынка нефти.
10. Разработаны рекомендации по совершенствованию методикикраткосрочногопрогнозирования показателей товарного рынка. Показана возможность использования новой методики приэконометрическоммоделировании. Разработанная методика может применяться при моделировании другихтоварныхрынков: природного газа, угля, цветных металлов и других, а также многих экономических процессов, требующих построение системы эконометрических уравнений.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат экономических наук Сорокин, Александр Сергеевич, 2005 год

1.АйвазянС.А. Практикум по прикладной статистике иэконометрике: Учебное пособие; Каф. математической статистики иэконометрики. -М: МЭСИ, 2000
2.АйвазянС.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С.,МешалкинЛ.Д. Прикладная статистика: классификация и снижение размерности-М.:Финансыи статистика, 1989
3.АйвазянС.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. -М.: Финансы и статистика, 1985
4.АйвазянС.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983
5.АйвазянС.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.:ЮНИТИ, 1998
6.АлекперовВ.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. М.: АУТОПАН, 1996
7.АлекперовВ.Ю. Нефть России. Взгляд топ-менеджера. М., Издательский центр Классика, 2001
8.АлександровИ.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. М: Дело исервис, 2000
9. Аль-Хаддад Сильва. Статистический анализ и прогнозированиеконъюнктурымирового рынка нефти: Специальность 08.00.111011,1213,14,15,1617,18,19.20,21.
10. Статистика/ Автореферат дисс. на соискание ученой степени КЭН. Каф.:Математическая статистика. -М:МЭСИ, 1994 Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. -М.: ГИФМЛ, 1963
11. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976
12.АндреасянР.Н. Нефть и арабские страны в 1973-1983 гг.: экономический и социальный анализ. -М.: Наука, 1990 Арбатов А. Опять отнять и поделить? журнал «Нефть России».-2003, №3
13. Арбатов А., Мухин А. Укрощение цен. Журнал «Нефть России», октябрь 2000 г
14.АфанасьевВ.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 2001 Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ/ Пер. с англ. М.: Мир
15. Бикел П., Доксам К. Математическая статистика: вып. 2. М.: Финансы и статистика, 1983
16. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление.- М.: Мир, 1974
17. Болч Б., Хуань К. Многомерные статистические методы экономики. М.: Статистика, 1979
18.БоровиковВ.П. Statistica. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. М.: Филинь, 1998 Боровиков В.П. Популярное введение в программу Statistica. - М.: Компьютер Пресс, 1998
19.БоровиковВ.П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие/ М.: Финансы и статистика, 2000БоровковА.А. Теория вероятностей. -М.: Наука, 1976
20.БринкенА.О. Нефтяные горизонты, журналЭКО. -М, 2003 г., № 6
21.ВайнуЯ.Ф. Корреляция рядов динамики. М.: Статистика, 1997
22.ВентцельЕ.С. Теория вероятностей М.: Наука, 1969
23.ВолконскийВ.А. Нефтяной комплекс: финансовые потоки иценообразование, журнал Экономист-М.: Министерство экономики РФ. 2002 г., № 5
24.ГамбаровГ.М. и др. Статистическое моделирование и прогнозирование: /Учеб. Пособие дляэкон. спец. Вузов под ред.ГранбергаА.Т. М.: Финансы и Статистика, 1990
25.ГнеденкоБ.В. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1969
26.ДегтяревА.Н., Максимов В.А., Аношин В.В. Эволюцияотраслевыхрынков и нефтегазовый бизнес. Уфа:РИОБашГУ, 2003
27.ДемиденкоЕ.З. Линейная и нелинейная регрессия. М.: Финансы и статистика, 1981
28. Джонстон Д. Международный нефтянойбизнес: налоговые системы и соглашение о разделе продукции/ пер. с англ. М: Олимп-Бизнес, 2003
29. Джонстон Дж.Эконометрическиеметоды.- М.: Статистика, 1980
30. Джулиан Ли.ОПЕКи цены на нефть. International politik, 2001, №1
31.ДоугертиК. Введение в эконометрику: Пер. с англ./ К. Доугерти. -М: ИНФРА-М
32. Дрейпер Н.,СмитГ. Прикладной регрессионный анализ М.: Финансы и статистика, 1986
33.ДубровA.M. Обработка статистических данных методом главных компонент. М.: Статистика, 1978
34.ДубровA.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. -М.: Финансы и статистика, 1998
35.ДуброваТ.А. и др. Корреляционно-регрессионный анализ в системе Statistical Учебное пособие. -М, МЭСИ, 1999
36.ДуброваТ.А. Павлов Д.Э., Осипова Н.П. Факторный анализ с использованием 111 111 «Statistica»: учебное пособие. М., МЭСИ, 2000
37.ЕгоровВ.В. Прогнозирование национальной экономики: Учебное пособие/ В.В. Егоров, Г.А.Парсаданов. М: ИНФРА-М, 2001
38. Ергин Д.Добыча. М.: Де Ново, 1999
39.ЗамковО.О. и др. Математические методы в экономике: Учебник. 3-е изд., перераб./ О.О. Замков; Под ред. Сидоровича. М: Дело и Сервис, 2001
40.ЗахаровВ.Н., Севастьянов Б.А., Чистяков В.П. Теория вероятностей. М.: Наука, 1983
41. Иберла К. Факторный анализ/ Пер. с нем. М.: Статистика, 1980
42.ИващенкоГ.А., Кильдишев Г.С., Шмойлова Р.А. Статистическое изучение основной тенденции развития и взаимосвязи в рядах динамики. -Томск, 1985
43.Институциональнаяструктура нефтегазового сектора: проблемы и направления трансформации/Под ред. В.А.Крюкова. -Новосибирск: ИЭ иОППСО РАН, 1998
44. Информатика в статистике: словарь-справочник. М.: Финансы и статистика, 1994
45. Кейн Э. Экономическая статистика иэконометрия. Введение в количественный экономический анализ. -М.: Статистика, 197751,52,53,54,55,56,57