Локальні підходи до формування стратегії розвитку банківської системи України

Краткое содержание

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету та завдання дисертації, а також об’єкт і предмет дослідження, висвітлено його методологічну базу, розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, форми їх апробації та використання.

У першому розділі «Теоретичні засади формування стратегії розвитку банківської системи України» досліджено поняття банківської системи, стратегії розвитку банківської системи, подано різноманітні підходи до формування стратегії розвитку банківської системи на основі оцінки її стану, встановлено їх переваги та недоліки, систематизовано причини стагнаційних процесів у відповідності до етапів розвитку банківської системи України та визначено сутність локального підходу до формування стратегії розвитку банківської системи.

Дослідження поняття банківської системи сприяло уточненню його визначення та сутності. На підставі огляду літературних джерел встановлено, що всі науковці розглядають банківську систему як сукупність складових частин, визначають їх за основу і після цього розглядають їх взаємодію між собою у межах системи. У багатьох із наведених визначень не враховується, що її робота орієнтована на досягнення певної мети; подекуди мета визначена не однозначно.

Автором встановлено, що банківська система – це відображення взаємодії складових елементів через їх властивості та функції з метою отримання прибутку, задоволення потреб споживачів, власної стабілізації та регулювання грошово-кредитного ринку, що призводить до зміни їх якісних та кількісних показників.

При дослідженні банківської системи України визначено негативні фактори, що спричиняють стагнаційні процеси. Це дозволило врахувати їх при формуванні стратегії розвитку банківської системи таким чином, щоб уникнути появи в майбутньому, та забезпечити можливість застосування превентивних заходів, спрямованих на протидію джерелам виникнення стагнаційних процесів.

Сформульовано сутність локального підходу до формування стратегії розвитку банківської системи: це спосіб формування стратегії, який заснований на оперативній оцінці стану банківської системи, яка забезпечується мінімальною кількістю визначених критеріїв у відповідності до основних причин стагнації та груп показників, що за даними НБУ забезпечують таку оцінку. При цьому гарантується доступність використання даного способу, а одержаний результат аналогічний або суттєво не відрізняється від результату, сформованого унаслідок застосування комплексної оцінки. Застосування локального підходу передбачається не лише органами управління комерційних банків для оперативності прийняття відповідних рішень, а й споживачами їх послуг – фізичними та юридичними особами, котрі з його допомогою зможуть оцінити поточний стан банківської системи, визначити відхилення від оптимального стану та зважити ризики щодо прогнозу співпраці.

Встановлено, що невідповідність етапів розвитку банківської системи України у різних дослідженнях викликана, як правило, лише проведенням аналізу у різні роки. Саме цим зумовлена і неоднакова їх кількість. Окремо зауважимо, що періодизація повинна відображати, окрім економічних та політичних процесів у державі, ще й макроекономічний вплив глобальних процесів у світовій банківській системі на банківську систему України.

Проведено огляд та порівняльний аналіз підходів до формування стратегії розвитку банківської системи на основі визначених аспектів її оцінки, за якими пропонується формувати стратегію розвитку. Встановлено переваги та недоліки аналізованих підходів.

Визначено доцільність розробки локального підходу до формування стратегії розвитку банківської системи України, який зберіг би основні переваги попередніх підходів та не мав би основної маси виявлених у них недоліків. Тобто локальний підхід повинен базуватись на оперативній характеристиці стану банківської системи, яка забезпечується мінімальною кількістю визначених критеріїв, які розраховуються елементарними математичними діями, у відповідності до основних причин стагнаційних процесів. Запропонований підхід повинен забезпечувати можливість моделювання результату для виявлення оптимального рішення, прогнозування зміни стану банківської системи, бути максимально чутливим до широкого кола ризиків та забезпечувати різносторонню оцінку.

Провівши дослідження усіх етапів розвитку банківської системи України, встановивши в їх межах чотири критичні періоди, які мали значний вплив на посилення стагнаційних процесів, визначивши причини їх появи, автором запропоновано систематизацію цих причин, яка, на відміну від раніше запропонованих, визначає похідні фактори підсилення стагнаційних процесів та реалізовані стабілізаційні заходи подолання їх наслідків.

З огляду на масштабність негативних наслідків впливу стагнаційних процесів на банківську систему, врахувавши ймовірність їх настання у майбутньому, яка випливає із фактів їх повторення впродовж досліджуваних етапів, встановлено, що основними причинами, які спричинили стагнаційні процеси є: орієнтування бізнес-процесів комерційних банків на максимальний прибуток при високих ступенях ризику, спекуляції на валютному ринку, виведення капіталу з дочірніх банків в Україні їх материнськими структурами. Пропонується виявляти причини стагнаційних процесів за похідними факторами, що виникають унаслідок їх
появи.

На основі сутності локального підходу до формування стратегії розвитку банківської системи з’ясовано необхідність проведення комплексної оцінки її стану, скориставшись аналізом усіх груп показників, які використовує НБУ, у динаміці, що дасть змогу виявити ті з них, котрі найбільш об’єктивно відображатимуть зміни поточного стану банківського сектору при виникненні причин стагнаційних процесів. На основі виявлених показників доцільно визначити відносні критерії оцінки стану банківського сектора, які, за умови спільного застосування, дадуть можливість розробити модель його оцінки, котра слугуватиме основою локального підходу до формування стратегії розвитку банківської системи.

У другому розділі «Аналітична оцінка роботи банківської системи України» досліджено роботу банківської системи України із використання комплексної оцінки її стану, скориставшись аналізом усіх груп показників, які використовує НБУ і які характеризують стан грошово-кредитного ринку, основні тенденції валютного ринку, балансові зміни та фінансовий результат діяльності, у динаміці. Виявлено ті з них, котрі найбільш об’єктивно відображають зміни поточного стану банківського сектору при виникненні причин стагнаційних процесів, які впливатимуть на нього шляхом зміни обсягів кредитного портфелю, простроченої заборгованості, сформованих резервів, вартості іноземної валюти на готівковому ринку, відтоку депозитних коштів із банківської системи.

У результаті аналізу динаміки показників, що характеризують стан грошово-кредитного ринку, з акцентом на дослідженні зміни їх абсолютної величини у критичні періоди протягом розвитку банківської системи, визначено, що найбільш об’єктивно та найбільш прозоро відображають зміни поточного стану банківського сектору при виникненні причин стагнаційних процесів такі показники як загальний обсяг депозитів (рис. 1) і загальний обсяг кредитів в економіку (рис. 2), оскільки саме вони істотно позначаються на ресурсному забезпеченні системи та її дохідності відповідно.

Рис. 1. Динаміка обсягу депозитів, у тому числі в розрізі юридичних та фізичних осіб, а також національної та іноземної валюти за період 2003–2011 рр.*

*Розраховано автором на підставі даних НБУ

Встановлено, що абсолютні величини названих показників не дають чіткої характеристики впливу на них дестабілізаційних факторів. Їх слід порівнювати як відношення загального обсягу депозитів до загального обсягу кредитів в економіку, тобто використовувати як відносний показник ефективності застосування депозитних вкладів. Він дає змогу встановити, яку частку обсягу кредитування становлять депозити, і виявити взаємозалежність між ними. Тому цей паритет слугує критерієм стабільної роботи банківської системи. Його зниження свідчить про виникнення «ресурсного голоду», а зростання – про перенасичення ліквідності.