АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Краткое содержание

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. В умовах сучасних глобалізаційних процесів проблема забезпечення фінансової стійкості банківського сектору економіки України є особливо актуальною. Під впливом нових інформаційних і фінансових технологій виник самостійний транснаціональний капітал, орієнтований на ринки європейської та американської валют і систему транснаціональних банків, які забезпечують миттєві перетоки капіталу, що загрожує порушенням стійкості або навіть руйнуванням фінансових систем.

Сучасна геоекономічна ситуація вимагає розроблення принципово нових підходів до антикризового управління з урахуванням наслідків глобальної фінансової кризи. У зв’язку з цим зростає важливість формування та обґрунтування таких механізмів управління, які б дали змогу мінімізувати можливість виникнення фінансових криз та забезпечити фінансову стійкість банківського сектору.

Проблемам становлення і розвитку банківського сектору економіки України, в тому числі й антикризового управління, присвячено праці українських вчених О. Барановського, О. Дзюблюка,  І. Д’яконової,  І. Лютого,  В. Міщенка,  О. Петрика, О. Тридіда. Проблеми банківської стабільності та інноваційного розвитку досліджували О. Вовчак, А. Кузнєцова, Б. Кваснюк, О. Лапко, С.Науменкова, Т. Смовженко. Питання підвищення ефективності функціонування банківських  структур  висвітлено  у  працях  О. Васюренка,  А. Гальчинського,  В. Гейця,  А. Городецького,  А. Гриценка,  С. Козьменка,  В. Лісницького,  І.Сала, А. Чухна, Н. Шелудько, О. Яременка.

У зарубіжній економічній науці причини і сутність фінансової нестабільності і фінансових криз досліджували А. Архипов, М. Бордо, А. Веласко, Р. Глік, А. Грязнова, Д. Даймонд, П. Дібвіг, Р. Дорнбуш, С. Едвардс, Г. Кальво, Г.Камінські, Ч. Кіндлебергер,  П. Кругман,  Р. Манделл,  Ф. Мишкін, Г.  Мінскі,  К. Рейнхарт, Е. Роуз, А. Ряховська, С. Фішер, М. Фрідмен, А. Шварц та інші.

Незважаючи на велику кількість опублікованих праць, недостатньо обґрунтованими залишаються теоретико-методологічні засади антикризового управління та забезпечення стійкого функціонування й розвитку вітчизняного банківського сектору в умовах нестабільності. Це обумовило актуальність та практичну значущість теми дослідження, його мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає тематичній спрямованості наукових досліджень, які здійснюються в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ), підготовлена на кафедрі фінансів Інституту магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ в рамках плану науково-дослідних робіт, що виконувались на замовлення Національного банку України:

- «Аналіз та моделювання впливу монетарних режимів на інноваційний розвиток України» (номер державної реєстрації 1110U000077) – автором обґрунтовано фактори, які впливають на порушення стабільності банківського сектору України, проведено оцінку макроекономічних показників в Україні в період кризи та запропоновано механізм банківського фінансування інноваційних процесів в умовах фінансової нестабільності;

- «Реструктуризація вітчизняних комерційних банків» (номер державної реєстрації 0110U000031), в якій автором запропоновано статистико-математичний апарат аналізу фінансової стійкості банківського сектору України з урахуванням зовнішніх і внутрішніх проявів фінансової нестабільності та структуризацію регулятивних механізмів держави щодо забезпечення стабільності банківського сектору України.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення антикризового управління в банківському секторі економіки України.

Для досягнення зазначеної мети поставлено і вирішено такі завдання:

·              уточнити сутність та обґрунтувати економічний зміст понять «криза» і «антикризове управління» в банківському секторі;

·              розкрити роль антикризового управління в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектору України;

·              визначити відмінності між поняттями фінансової стійкості та фінансової стабільності банківського сектору для вибору диференційованих підходів до реалізації заходів антикризового управління в банківському секторі економіки;

·              удосконалити сучасні науково-методичні підходи щодо організації антикризового управління в банківському секторі;

·              оцінити вплив діяльності комерційних банків та регулятивних заходів Національного банку України на фінансову стійкість банківського сектору України;

·              удосконалити методичні підходи до прогнозування стійкості банківського сектору в умовах фінансової нестабільності та обґрунтувати механізм діагностики виникнення кризових явищ в банківському секторі економіки України;

·              розробити модель антикризового управління в банківському секторі економіки України.

Об’єктом дослідження є банківський сектор економіки України.

Предмет дослідження складають теоретико-методологічні засади антикризового управління та пропозиції щодо його вдосконалення з метою забезпечення фінансової стійкості банківського сектору економіки України.

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження та розв’язання поставлених у роботі завдань використовувалися загальнонаукові та емпіричні методи: аналізу і синтезу, індукції і дедукції – при дослідженні теоретичних засад антикризового управління в банківському секторі економіки України; аналогії і порівняння – при дослідження особливостей забезпечення стійкості та стабільності банківського сектору, економічного і статистичного аналізу – для оцінки показників ефективності функціонування банківського сектору, економіко-математичного моделювання – при розробці інтегрального динамічного індексу фінансової стійкості банківського сектору та побудові моделі антикризового управління в банківському секторі економіки України, ретроспективного аналізу – для оцінки стану розвитку банківського сектору, експертних оцінок – при вивченні впливу окремих факторів на ефективність функціонування банківського сектору України, наукового абстрагування та системного підходу – при розробленні системи заходів з підвищення ефективності антикризового управління в банківському секторі економіки України.

Інформаційною базою  дослідження є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють діяльність банківського сектору України, дані Державного комітету статистики України, монографії, наукові статті та інші праці вітчизняних і зарубіжних авторів з питань антикризового управління в банківському секторі, дані офіційного сайту Національного банку України, аналітичні огляди та ресурси Інтернету.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретичних положень та обґрунтуванні науково-методичних підходів до здійснення антикризового управління в банківському секторі економіки Україні.

Головні результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у такому:

уперше:

-              запропоновано тривимірну полярно-потенціальну структурно-логічну модель антикризового управління в банківському секторі, яка об’єднує в єдину систему процеси діагностики, попередження, подолання кризи, формування стратегії подальшого розвитку та застосування відповідних методів управління. Її застосування дозволить підвищити ефективність антикризових управлінських рішень в банківському секторі та забезпечити його стійкість у короткостроковій і довгостроковій перспективі;

удосконалено:

-              науково-методичні підходи до розрахунку інтегрального динамічного індексу прогнозування стійкості банківського сектору шляхом застосування інструментарію кількісного аналізу та прогностичних методів із використанням динамічних часових рядів, що дозволить об’єктивно оцінити стійкість банківського сектору і створити реальну інформативну базу для оперативного реагування та застосування невідкладних антикризових заходів;

-              визначення поняття «антикризове управління в банківському секторі економіки», яке, на відміну від існуючих, ураховує особливості банківського сектору як динамічної системи і розглядається як комплекс заходів, що уможливлює нейтралізацію дестабілізуючих чинників та повернення в стан рівноваги за умови коливань функціонування банківського сектору в межах основних параметрів його стійкості;

-              визначення термінів «фінансова стійкість» і «фінансова стабільність» банківського сектору економіки із виокремленням і обґрунтуванням їх специфічних відмінностей. Фінансова стійкість розглядається як забезпечення оптимального стану банківського сектору на певну дату чи виконання певних нормативів його функціонування. Фінансову стабільність розглянуто як забезпечення сприятливих умов для розвитку банківського сектору, прогнозування динамічних тенденцій зростання й уникнення криз у майбутньому. Врахування зазначених відмінностей сприятиме вибору диференційованих підходів до реалізації заходів антикризового управління в банківському секторі економіки.

отримали подальший розвиток:

-              класифікація інструментів антикризового управління в банківському секторі, які використовуються для запобігання та подолання кризових явищ, з виокремленням фінансових, операційних та структурних інструментів. Такий підхід дозволить застосовувати спеціальні антикризові заходи для виведення окремого банку з кризи та реалізовувати комплекс дій щодо своєчасного діагностування, попередження та нейтралізації кризових чинників на рівні банківського сектору загалом;

-              обґрунтування формування системи антикризового управління в банківському секторі шляхом використання системно-структурного підходу до реалізації антикризових заходів з урахуванням ризиків і потенційних можливостей його розвитку. Це дозволить підвищити ефективність реалізації антикризових заходів і комплексно підходити до вирішення взаємопов’язаних проблем банківського та реального секторів економіки.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в ході дослідження наукові та практичні висновки і рекомендації були використані Національним банком України для підвищення ефективності регулювання та прогнозування стійкості діяльності банківських установ в контексті антикризового управління в банківському секторі економіки та комерційними банками при розробці систем діагностики фінансової стійкості та раннього реагування банку.

До найбільш значущих практичних результатів належать рекомендації автора щодо реалізації моделі антикризового управління в банківському секторі та пропозиції щодо розрахунку інтегрального динамічного індексу прогнозування стійкості банківського сектору, які використані в роботі Департаменту економічного аналізу та прогнозування Національного банку України при визначенні прогнозних показників стійкості банківського сектору України в контексті реалізації заходів антикризового управління (довідка №61-016/142 від 03.02.2011 р.). Пропозиції автора щодо застосування методики прогнозування та раннього реагування з метою попередження кризових явищ у банківському секторі були використані при розробці внутрішніх положень з організації і функціонування системи ризик-менеджменту та стрес-тестування ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (довідка №06/84 від 03.02.2011 р.).

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України при викладанні дисциплін «Фінансовий ринок», «Бюджетний менеджмент» і «Податковий менеджмент» (довідка № 12-029/2053-1 від 06.12.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібно виконаною роботою, в якій викладено авторський підхід щодо удосконалення антикризового управління в банківському секторі економіки України. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використано лише ті ідеї та положення, які одержані автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження обговорювалися й отримали схвальні відгуки на 17 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків» (м. Черкаси, 2007, 2008, 2009, 2010 рр.), «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (м. Суми, 2008, 2009 рр.), «Фінанси, грошовий обіг і кредит в підвищенні добробуту населення України» (м. Сімферополь, 2008 р.), «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» (м. Львів, 2008, 2009 рр.), «Діяльність європейських банків в умовах світової фінансової кризи та в особливих економічних зонах» (м. Барселона, Іспанія, 2008 р.), «Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік» (м. Ірпінь, 2009 р.), «Актуальні складові регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції» (м. Феодосія, 2009 р.), «Світова фінансова криза та її вплив на розвиток фінансових систем» (м. Москва, Російська Федерація, 2009 р.), «Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів (м. Варшава, Польща, 2010 р.).

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 27 наукових праць загальним обсягом 9,85 д.а. З цієї кількості 1 колективна наукова монографія (внесок автора 1,25 д.а.), 11 наукових статей опублікованих у фахових виданнях, у тому числі 8 одноосібних (5,2 д.а.) та 3 – у співавторстві (авторський внесок 1,3 д.а.), 4 статті опубліковано у інших наукових виданнях (2,1 д.а.). За результатами участі у науково-практичних конференціях опубліковано 11 тез доповідей.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Обсяг основного тексту дисертації – 170 сторінок. Робота містить 21 таблицю на 23 сторінках, 39 рисунків, 7 додатків і список літератури з 221 найменування.