Гармаш, Игорь Александрович. Механизм обеспечения стабильности функционирования коммерческих банков

Краткое описание

Гармаш, Игорь Александрович. Механизм обеспечения стабильности функционирования коммерческих банков : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Гармаш Игорь Александрович; [Место защиты: Рос. гос. торгово-эконом. ун-т].- Москва, 2012.- 209 с.: ил. РГБ ОД, 61 12-8/1851

Введение к работе

Актуальность темы исследования.Банковская система Российской Федерации, несмотря на позитивные сдвиги в ее функционировании, все еще не является стабильной и устойчивой. Данное утверждение находит свое проявление в мировом финансовом кризисе, поразившем экономику России вслед за другими странами, показавшем, что обеспечение реализации национальных интересов не может осуществиться без устойчивого функционирования коммерческих банков. Сложность проблем развития банковского сектора в условиях национальной экономики заключается, в том числе, и в нарушении финансовой безопасности, при поддержании которой основные ошибки прослеживаются в выборе приоритетов, отсутствии четкого представления об общей стратегии и управлении рисками коммерческих банков.
На новый уровень понимания проблем управления рисками в целях обеспечения стабильности функционирования коммерческих банков выводят происходящие в современной российской экономике преобразования, призванные обеспечить создание благоприятных условий для выхода из кризиса. На этом фоне становится очевидным, что назрела необходимость в переосмыслении существующих и предложении новых подходов к обеспечению стабильности функционирования коммерческих банков, основанных на управлении банковскими рисками, которые учитывали бы положительный опыт развитых стран и давали четкие ориентиры выстраивания современной парадигмы развития банковского сектора.
Анализ системы обеспечения стабильности функционирования банковского сектора РФ позволил определить значительную роль операционных рисков в системе управления банковскими рисками. Таким образом, проблема управления операционными рисками коммерческих банков диктует необходимость реформирования процесса обеспечения финансовой безопасности в рамках единой модернизации банковской системы, направленной на укрепление внутренней стабильности банковской индустрии, формирование нового типа банков, более устойчивого к кризисным потрясениям.
В работах последних лет исследованы проблемы финансовой безопасности коммерческих банков в рамках системы мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Открытыми остаются вопросы обеспечения финансовой безопасности, связанной с системой кредитных, операционных и других видов банковских рисков. Для их решения необходимо определить оптимальные методы управления банковскими рисками и исследовать условия возникновения угроз финансовой безопасности банковской деятельности в целом.
В этой связи совершенствование и разработка новых подходов к обеспечению стабильности функционирования коммерческих банков, адаптированных к современным условиям развития банковского сектора представляется актуальным направлением научного исследования.
Степень разработанности проблемы.Существующие концепции обеспечения стабильности функционирования банковского сектора экономики и управления банковскими рисками исследованы российскими и зарубежными учеными и экономистами, такими как Л.М. Абалкин, Б.В. Архипов, В.В. Бабкин, А.С. Барышников, В.А. Богомолов, В.Э. Бойков, Р. Брейли, Дж. Бэйли, А.В. Возжеников, В.А. Гамза, О.Ю. Егорова, С.В. Зиновьев, Д.Н. Иконников, О.Ю. Казакевич, А.М. Коган, Д. Колдвел, И.А. Крестовский, О.И. Лаврушин, В.Д. Ларичев, С.Г. Лобанов, Д.С. Львов, В. Мильнер, Е.С. Морозов, Э. Рид, В.К. Сенчагов, Дж. Сигел, К.Р. Тагирбеков, В.П. Тихомиров, Г.А. Тосунян, С. Хьюс, И.С. Цыпин, Дж. Шим, Е.Ф. Шувалов, С. Якоби и др.
Работы отмеченных авторов послужили теоретической основой исследования. Вместе с тем их рассмотрение показало, что остаются недостаточно изученные в научных трудах вопросы, такие как теоретические закономерности обеспечения финансовой безопасности коммерческих банков, аргументированность обоснования необходимости построения комплексной системы финансовой безопасности, адаптированной к современным экономическим условиям. Все это определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования.
Цель диссертационного исследованиясостоит в совершенствовании теоретических и методических подходов к обеспечению стабильности функционирования коммерческих банков. Для достижения цели исследования поставлены следующиезадачи:
исследовать экономическую сущность и генезис категории «финансовая безопасность коммерческих банков» и определить ее место в системе национальной безопасности государства;
выявить влияние финансовой безопасности коммерческих банков на развитие финансовых кризисов;
проанализировать опыт государственного регулирования финансовой безопасности коммерческих банков в РФ и других странах; оценить антикризисную практику и возможность адаптации успешного опыта экономически развитых стран к российским условиям;
структурировать основные угрозы финансовой безопасности коммерческих банков, выявить типичные закономерности их проявления, определить условия возникновения банковских рисков;
обосновать необходимость превентивных мер в отношении риск-клиентов и операций коммерческих банков, представляющих угрозы финансовой безопасности и предложить систему мер предварительного контроля;
создать комплексную систему финансовой безопасности коммерческого банка, которая наряду с предупреждением угроз позволит обеспечить защиту от банковских рисков.
Объектом диссертационного исследованияявляется управление операционными рисками коммерческих банков.
Предмет диссертационного исследованиясоставляет совокупность финансовых отношений, возникающих в процессе управления операционными рисками, обеспечивающего стабильность функционирования коммерческих банков.
Методологическая основа исследования. Методология исследования опирается на обобщение ряда теоретических положений различных экономических школ, использование концепций отечественных и зарубежных исследователей по вопросам обеспечения стабильности функционирования коммерческих банков и управления банковскими рисками.
В основу исследования положен диалектический метод, применяемый для изучения объективных экономических законов, закономерностей, явлений и процессов в их постоянном развитии и взаимосвязи. В процессе анализа изучаемых материалов и научной литературы также применялись общенаучные и частные методы экономико-статистического анализа, на базе использования статистических, аналитических и эмпирических данных по исследуемой проблеме, выборочного исследования, графический метод (диаграммы, таблицы, графики) и др.
Фактологическую и статистическую базу исследования составили законодательные и нормативные акты РФ, инструкции, положения и распоряжения Банка России, обзорные, статистические и справочные базы данных компьютерной сети Интернет, систематизированные и обработанные автором, а также экспертные оценки и собственные расчеты автора.
Область исследования.Диссертационное исследование выполнено в соответствии с п. 10.12. «Совершенствование системы управления рисками российских банков», 10.16. «Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков» Паспорта ВАК Минобрнауки России по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
Научная новизна диссертационного исследованиязаключается в разработке теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по совершенствованию процесса обеспечения стабильности функционирования коммерческих банков. В ходе исследования автором получены следующие результаты, обладающие научной новизной и практической значимостью:
уточнены определения понятий «финансовая безопасность коммерческого банка» и «риск-клиенты»; определено место финансовой безопасности коммерческих банков в системе национальной безопасности на основе исследования генезиса экономической безопасности; доказана возможность влияния обеспечения финансовой безопасности коммерческих банков на предотвращение и ход преодоления финансовых кризисов;
выявлено и обосновано доминирующее влияние управления операционными рисками на финансовую безопасность коммерческих банков в целях обеспечения стабильности их функционирования;
разработан комплекс упреждающих мер, заключающийся в своевременном выявлении риск-клиентов и операций коммерческих банков, подлежащих обязательному контролю, что позволяет предотвратить угрозы финансовой безопасности, которые оказывают непосредственное воздействие на возникновение операционных рисков;
разработана и обоснована система финансовой безопасности коммерческого банка, основанная на согласовании функций риск-менеджмента, внедрении эффективного мониторинга угроз и включающая программу выявления операций и риск-клиентов, подлежащих обязательному контролю, в целях обеспечения стабильности функционирования коммерческих банков.
Теоретическая и практическая значимость.Научные идеи, теоретические положения и выводы, составляющие научную новизну исследования, воплощены в конкретных рекомендациях и предложениях по развитию системы обеспечения стабильности функционирования коммерческих банков, а также могут быть использованы в работе законодательных органов власти при разработке стратегии национальной безопасности государства. Отдельные теоретические положения и практические рекомендации диссертации предлагается использовать для совершенствования финансовой политики кредитных организаций, модернизации системы управления финансовой безопасностью, создания профессиональных систем управления рисками.
Внедрение и апробация результатов исследования.Основные положения исследования докладывались и получили одобрение на Международной межвузовской научной конференции «Социально-экономические, правовые и научно-практические аспекты развития предпринимательства в России и за рубежом: проблемы и перспективы» (Москва, 2010), VIII Международном научно-практическом семинаре «Проблемы трансформации современной российской экономики: теория и практика организации и обеспечения управления» (Москва, 2010), IX Международном научно-практическом семинаре «Проблемы трансформации современной российской экономики: теория и практика организации и обеспечения управления» (Москва, 2011), Международной научно-практической конференции «Стратегия развития экономики Российской федерации и проблемы национальной безопасности» (Москва, 2011).
Теоретические положения диссертации использованы при подготовке лекций по дисциплинам «Деньги, кредит, банки» и «Банковское дело» для студентов Московского государственного индустриального университета, «Организация деятельности коммерческого банка» и «Управление банковскими рисками» для студентов Финансово-экономического факультета Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации, а также при подготовке лекций по дисциплинам «Антикризисное управление кредитными организациями» и «Банковское и биржевое дело» для студентов Института технологий, экономики и предпринимательства Московского энергетического института.
Внедрение результатов исследования было осуществлено в «ОКЕАН БАНК (ЗАО)» и ОАО «Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (ОАО «АКБ «МИнБ») при апробации комплексной системы обеспечения экономической безопасности.
Практическое применение результатов диссертационного исследования подтверждается соответствующими справками о внедрении.
Публикации.Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в десяти публикациях, общий объем которых составил 5,4 печ.л., в том числе четыре работы общим объемом 2,5 печ.л. опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов научных исследований.
Объем и структура работы.Диссертационная работа изложена на 183 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 14 рисунков, 6 таблиц, 18 приложений.