Дынников, Евгений Александрович. Прогнозирование нестабильности и механизм обеспечения устойчивости банковской системы России

Краткое описание

Дынников, Евгений Александрович. Прогнозирование нестабильности и механизм обеспечения устойчивости банковской системы России : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Дынников Евгений Александрович; [Место защиты: Гос. ун-т - учебно-науч.-произв. комплекс].- Белгород, 2011.- 178 с.: ил. РГБ ОД, 61 12-8/1063

Содержание к диссертации

Введение
1Теоретико-методические основы обеспечения устойчивости банковской системы России11
1.1 Тенденции развития российской банковской системы: итоги кризис ных периодов 11
1.2 Устойчивость как ключевая характеристика развития банковской системы 23
1.3 Методы и методики оценки финансовой устойчивости коммерческих банков: положительные и отрицательные стороны 38
2Организация процесса прогнозирования неста бильности в банковской системе55
2.1 Институциональные особенности обеспечения устойчивости банковской системы России 55
2.2 Параметризация устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне 73
2.3 Систематизация кризисных ситуаций и прогнозирование нестабиль ности банковской системы 87
3Формирование эффективного механизма обеспе чения устойчивости банковской системы100
3.1 Методика определения устойчивости (неустойчивости) банковской системы с использованием системы качественных показателей 100
3.2 Совершенствование механизма регулирования устойчивости банковской системы 119
3.3 Повышение эффективности банковского менеджмента как фактора устойчивости кредитной организации 134
Заключение 151
Список литературы 159
Приложения 175

Введение к работе

Актуальность темы исследованияобусловлена необходимостью оценки процесса адаптации банковской системы к современным условиям и разработки теоретических и прикладных основ обеспечения устойчивости кредитных организаций к внешним воздействиям.
Существенное значение в обеспечении условий создания эффективного рыночного механизма имеет банковская система страны, концентрирующая денежные капиталы, обслуживающая текущие производственные нужды и инвестиционные потребности реального сектора экономики и населения. Банковская система, будучи одним из важнейших звеньев национальной экономики, оказывает разностороннее воздействие на жизнедеятельность общества в целом. От состояния банковской системы во многом зависит социально-экономическое развитие страны в целом.
Периодически повторяющиеся банковские кризисы свидетельствуют об отсутствии системы ранней диагностики возникающих негативных явлений в банковской деятельности, что не позволяет спрогнозировать развитие ситуации в будущем и определить степень влияния банковской устойчивости на экономику страны, а также оценить возможность осуществления расширенного воспроизводства экономики. Прибыльность банковской системы определяет резервы роста российской экономики, поэтому основой предотвращения экономических, а, следовательно, и финансовых кризисов должна стать ориентация на укрепление устойчивого развития банковской системы, что является залогом стабильного долгосрочного функционирования экономики страны как на федеральном, так и на региональном
уровне.
Слабость системы обеспечения устойчивости развития, отсутствие конструктивных методов защиты банковской деятельности от внутренних и внешних угроз предопределяют нестабильность банковского сектора. Тем не менее, научно-обоснованная концепция и методы оценки устойчивости развития банковской системы до настоящего времени в специальной литературе недостаточно разработаны. Среди проблем предупреждения и защиты банковской деятельности от угроз внешнего и внутреннего характера все более актуализируется необходимость своевременного выявления кризисной ситуации в банковской практике при помощи пороговых индикаторов, а также создание эффективной системы обеспечения устойчивого развития банковского сектора страны.
Степень разработанности проблемы.Значительный научный вклад в изучение проблем развития банковской системы и разработку мировой теории банковского дела внесли работы таких ученых, как Э Балтенспергер, Э. Гилл, Х.-У. Дериг, Э.Дж. Долан, Дж.М. Кейнс, Р. Коттер, Ф. Мишкин, Э. Рид, П.С. Роуз, Дж. Ф. Синкли, Л. Харрис и другие.г
Проблемам управления деятельностью кредитных организаций посвящено значительное количество работ отечественных ученых-экономистов, таких как С. Андрюшин, Г.Н. Белоглазова, В. Букато, В. Геращенко, Е. Жуков, В. Захаров, Л. Кроливецкая, О. Лаврушин, В. Мехряков, О. Овчинникова, О. Рогова, В. Рудько-Силиванов, А. Симановский, В. Садков, В. Усоскин, А. Хандруев, А. Турбанов, Г. Тосунян, В. Шенаев, 3. Ширинская и других.
Проблемы устойчивости банковской системы и отдельных банков были объектом подробного изучения С. Ильясова, Д. Мастепановой, Н. Савинской, В. Струговщикова, Г. Фетисова, К. Тихонкова и других.
Однако, несмотря на развитие отдельных положений теории устойчивости банковской системы, многие вопросы остаются дискуссионными. Кроме того, в работах вышеуказанных авторов в основном затрагиваются вопросы обеспечения устойчивости отдельных кредитных организаций. Вопросы, связанные с прогнозированием нестабильности и повышением устойчивости банковской системы рассматриваются в вышеупомянутых работах «по касательной».
Так, И.Ларионова изучала данную проблемусточки зрения стабильности банковской системы, С. Ильясов - с позиции управления региональных особенностей, В. Садков и О. Овчинникова - с позиции федерализации денежно-кредитных отношений, Г. Фетисов - с точки зрения оценки устойчивости конкретного банка, Н. Савинская - с целью обеспечения безопасности банковской системы.
Однако, в трудах ученых, занимавшихся данной проблемой, не сформировалось единого понятийного аппарата и концептуального подхода, не до конца проработан механизм, обеспечивающий устойчивое развитие банковской системы.
Таким образом, дискуссионный характер накопленных научных обобщений в области обеспечения устойчивости банковской системы определил выбор темы настоящего диссертационного исследования, а также постановку цели и задач.
Цель диссертационного исследованиясостоит в разработке теоретических положений и методической базы обеспечения устойчивости банковской системы России с учетом влияния внешних и внутренних факторов.
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе потребовалось решение следующихзадач:
- исследовать современные тенденции и проблемы развития банковской системы России с позиции обеспечения ее устойчивости в кризисные периоды и конкретизировать понятие «устойчивость»;
- проанализировать существующие методические подходы к оценке и управлению устойчивостью коммерческих банков, обосновать систему параметров оценки устойчивости банковской системы;
- систематизировать кризисные ситуации в банковской сфере и определить направления прогнозирования нестабильности банковской системы;
предложить методику определения устойчивости банковской системы;
научно обосновать направления совершенствования механизма регулирования устойчивости банковской системы, сформулировать рекомендации по повышению эффективности банковского менеджмента с позиции обеспечения надежности кредитной организации.
Область исследования соответствует п.10.5. «Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития», п. 10.13. «Проблемы оценки и обеспечения надежности банка» специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Паспорта специальностей ВАК России.
Объектом исследованияв рамках реализации поставленных задач выступает банковская система Российской Федерации.
Предметом исследованияявляется процесс обеспечения устойчивости банковской системы в условиях изменяющейся внешней среды.
Теоретической и методологической основой исследованияявляется общенаучная методология, предусматривающая использование диалектического метода познания, концептуальные положения, содержащиеся в научных трудах ведущих отечественных и зарубежных экономистов и посвященные общим проблемам функционирования банковской системы и проблемам ее надежности, стабильности и устойчивости, материалы научно-практических конференций и периодической экономической печати.
Нормативно-правовой основой исследования стали законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России.
Информационной базой исследованияявляются материалы Федеральной службы государственной статистики, Банка России, отдельных коммерческих банков, аналитические материалы российских и зарубежных информационных агентств, а также расчетные данные, полученные в результате исследования.
В процессе диссертационного исследования использовались обусловленные конкретными целями и задачами экономические, экономико-статистические и иные методы познания.
Научная новизна диссертационного исследованиязаключается в разработке и обосновании теоретико-методических положений по формированию механизма обеспечения устойчивости банковской системы и надежности ее отдельных элементов (кредитных организаций), что позволяет, в отличие от известных разработок, своевременно выявлять кризисные ситуации и прогнозировать нестабильность в банковской сфере в целях выработки эффективных превентивных управленческих воздействий.
Научная новизна подтверждается следующими наиболее значимыминаучными результатами, выносимыми на защиту:
1)уточнено понятие «устойчивость банковской системы», представленное на основе системной характеристики развития банковского сектора в кризисные периоды, предполагающее способность системы выполнять функциональное назначение независимо от характера внешних воздействий; обосновано отсутствие единой методики определения устойчивости и выявления нестабильности кредитной системы (п. 10.5 Паспорта специальности 08.00.10);
2) на основе выделенных особенностей обеспечения устойчивого функционирования кредитной системы России на современном этапе определены ключевые параметры оценки устойчивости банковской системы, в соответствии с которыми в определенной мере можно прогнозировать характер развития кредитных организаций во внешней среде (п. 10.5 Паспорта специальности 08.00.10);
3) научно обоснована систематизация кризисных ситуаций в банковской сфере и определены направления прогнозирования нестабильности банковской системы, способствующие повышению качества аналитического обеспечения и эффективности принимаемых управленческих решений (п. 10.13 Паспорта специальности 08.00.10);
1. разработана методика определения устойчивости банковской системы, включающая систему качественных показателей и их пороговых значений, базисом которой послужила взаимосвязь банковского и реального секторов экономики, позволяющая определить степень проявления угроз стабильному функционированию банковского сектора по итоговой матричной таблице (п. 10.5 Паспорта специальности 08.00.10);
2. предложены направления совершенствования механизма регулирования устойчивости банковской системы, представляющие собой комплекс мероприятий и функциональные структуры, их реализующие посредством планирования, прогнозирования и управления устойчивостью развития банковского сектора в соответствии с законодательством Российской Федерации; сформулированы рекомендации по повышению эффективности банковского менеджмента (п. 10.5, 10.13 Паспорта специальности 08.00.10).
Теоретическая и практическая значимость результатов исследованиязаключается в возможности использования сформулированных в работе выводов, предложений и рекомендаций при разработке и реализации мероприятий по повышению устойчивости банковской системы, а также на уровне конкретного банка при оценке и обеспечении его надежного функционирования. Проведенное исследование развивает понятийный аппарат устойчивости банковской системы и вносит вклад в разработку механизма ее достижения и поддержания.
7 Основные результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе высшей школы в рамках дисциплин «Деньги, кредит и банки», «Организация деятельности коммерческих банков».
Апробация результатов исследования.Основные положения и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, в частности: всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы современного российского общества» (г. Белгород, 2007 г.); IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Управление и общество» (г. Тамбов, 2009 г.); VII Всероссийской научной конференции «Управление социальными научными процессами в регионах» (г. Екатеринбург, 2009.); международной научно-практической конференции «Стратегия инновационного развития регионов России в посткризисный период» (г. Орел, 2010 г., 2011 г.)
Основные теоретические положения исследования доведены до уровня практической реализации в ряде коммерческих банков.
Публикации.По результатам выполненного диссертационного исследования опубликовано 12 научных работ, общим объемом 17,15 п.л. (авт. 9,3 п.л.), в т.ч. 5 в изданиях, рекомендованных ВАК России, объемом 3,0 п.л. (авторских 1,6 п.л.).
Структура и объем диссертации.Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 204 наименования. Содержание работы изложено на 158 страницах основного текста, включает 18 таблиц, 12 рисунков, 3 приложения.

Устойчивость как ключевая характеристика развития банковской системы

Устойчивое развитие экономики, в том числе и ее важнейшего звена -банковской системы, становится ключевой проблемой современного мира. Неустойчивость национальных экономик, неравномерность экономического развития отдельных государств, подогреваемая спекуляциями банков, приводит не только к национальным банковским кризисам, последние становятся частью мировых финансовых потрясений. В то же время сама сложность понятия «устойчивость» предполагает ограниченность его применения для неустойчиво флюктуирующих систем. В.Н. Садовский указывает, что «в точке бифуркации достаточно малых воздействий на систему для того, чтобы она скачкообразно перешла из одного ранее устойчивого состояния, ставшего неустойчивым, в новое ...состояние...при этом в точке бифуркации принципиально невозможно предсказать в каком направлении пойдет развитие системы». Понятие «устойчивость» может характеризовать состояние национальной экономики и отдельных ее сегментов как хозяйственной системы следующим образом: - способность автономно и стабильно осуществлять целенаправленную деятельность в обозримом периоде и на перспективу; - функционировать в рыночной среде экономических отношений, преодолевая возможные неблагоприятные воздействия; - обеспечивать сбалансированность темпов достижения хозяйственных целей на достаточно продолжительный период времени. Словосочетание «устойчивое развитие» (sustainable development) - в переводе на русский язык имеет несколько смысловых значений: «устойчивое, обеспеченное, поддерживаемое развитие», что позволяет расширенно трактовать постановку практических задач, акцентируя внимание на стабильности со о стояния любой хозяйственной системы, в том числе и региона. Наиболее приемлемым в настоящее время считается определение, данное Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брунтланд, 1987 г.): «прогресс, который удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности"9 Как правило, выделяют три основных элемента устойчивости: экономический, экологический и социальный. Структурно устойчивость экономического развития синтезирует ряд аспектов общего хозяйственного назначения: - ресурсное обеспечение в части сырья, капитала и рабочей силы; - технологические возможности в создании необходимой номенклатуры товаров и услуг; - интеллектуальный потенциал как источник новаций и достижений научно-технических достижений; - должная стабильность финансовых потоков как фактор цивилизованных отношений; - защищенность от негативных воздействий внутренних для любой хозяйственной системы и внешних источников.
Итак, сущность устойчивого развития экономики заключается в устойчиво сбалансированных темпах хозяйствования на достаточно продолжительный период времени. В этом плане следует отличать стабилизацию экономики от состояния устойчивого развития. Процесс стабилизации экономики, по сути, -это действительно ограниченный в рамках определенного промежутка времени процесс приведения ее в состояние сокращения факторов упадка и ухудшения хозяйственных параметров как предпосылка активизации экономической деятельности.
Таким образом, устойчивое развитие экономики является процессом во времени и пространстве. Переход к модели устойчивого развития предполагает эффективную экономику, которая использует минимум ресурсов для получения единицы результата. А такая эффективность должна обеспечиваться, с одной стороны, рыночными структурами, а с другой - жестким регулированием со стороны государства (в лице федеральных и региональных органов власти) и обществом этих процессов. Таким образом, устойчивость экономического развития требует, чтобы различные ее составляющие - финансовые институты, рынки и инфраструктура - были способны, взаимодействуя, принимать на себя неблагоприятные внешние импульсы.
Устойчивость банковской системы трудно определить, используя обычное определение «понятия» или «категории», учитывая его многослойность, наличие относительно локализуемых блоков (функционально-ориентированных), связанных с особенностями достижения и обеспечения состояния устойчивости банковской системы страны, которая может быть представлена многомерной моделью. Общее экономическое равновесие, как и причины, его нарушающие, определяют внешнюю среду функционирования банковской системы и характер проблем, решаемых в ходе управления ее устойчивостью.
Можно утверждать, что устойчивость любой системы связана с ее стремлением к сохранению равновесия, которое предполагает такое взаимодействие составных элементов системы, при котором обеспечивается наивысшая эффективность движения к целям развития.
Следует отметить, что проблема устойчивости банковской системы за последнее время получила определенное освещение в экономической литературе. Данная тема была предметом диссертационных исследований В.Н. Живалова, Д.А. Мастепановой, В.В. Новиковой, В.В. Струговицкова и др., в ряду последних работ были монографии И.В. Ларионовой и Г.Г. Фетисова, исследовавших проблемы стабильности и надежности банковской системы в переходной экономике.

Методы и методики оценки финансовой устойчивости коммерческих банков: положительные и отрицательные стороны

К традиционным методам анализа устойчивости банковской системы в экономической литературе относятся следующие: эмпирический, кейнсиан-ский, марксистский, монетаристский (таблица 5). Как видно из приве