Гришанова Александра Вячеславовна. Методические аспекты формирования ценовых преимуществ коммерческого банка

Краткое описание

Гришанова Александра Вячеславовна. Методические аспекты формирования ценовых преимуществ коммерческого банка : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 Новосибирск, 2007 179 с., Библиогр.: с. 161-173 РГБ ОД, 61:07-8/4950

Введение к работе

Актуальность исследования.Современный этап экономического развития России характеризуется дальнейшим обострением конкуренции между коммерческими банками, одним из главных инструментов которой являются ставки привлечения и размещения ресурсов. При этом конкурентное преимущество банка в преобладающей части обуславливается достаточным разнообразием предлагаемых им депозитных и кредитных услуг, а также более привлекательными для клиентов ставками по депозитам и кредитам. Поэтому разработка методического подхода к формированию оптимальной структуры услуг, позволяющей банку использовать конкурентные цены по депозитным и кредитным услугам, представляет большой теоретический и практический интерес.
Стремление к достижению конкурентного преимущества заставляет банки использовать системный подход к установлению цен на свои услуги, основанный на современных компьютерных технологиях обработки огромного массива всей доступной информации о возможных конкурентах. Предлагаемая в диссертации методика анализа отчетных квартальных балансов и квартальных отчетов о прибылях и убытках коммерческого банка позволяет выявить тенденции ценовой депозитной и кредитной политики всех банков-конкурентов в данном регионе и определить стратегические ориентиры достижения ценовых преимуществ по депозитным и кредитным услугам для конкретного банка.
Цель и задачи исследования.Целью исследования является разработка методического подхода к выбору и поддержке ценовых ориентиров, повышающих ценовое преимущество по депозитным и кредитным услугам конкретного коммерческого банка. Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
уточнить понятия: "конкурентное преимущество банка", "ценовое преимущество банка по депозитным и кредитным услугам", раскрыть их сущность, функции и роль в ценовой политике российских коммерческих банков;
выявить влияние факторов внутренней и внешней среды коммерческого банка на ценовое преимущество по депозитным и кредитным услугам конкретного банка над банками - конкурентами;
рассмотреть возможность применения существующих стратегий банковского ценообразования для усиления ценового преимущества по депозитным и кредитным услугам для конкретного коммерческого банка;
исследовать зависимости банковского спрэда и реальной рентабельности коммерческого банка от левериджа и меняющейся структуры услуг в балансе коммерческого банка;
разработать модели, отражающие зависимости среднего спрэда и реальной рентабельности от процентного соотношения условно выделенных групп услуг в структуре баланса, факторов внутренней и внешней среды для выявления направления реструктуризации, повышающей ценовое преимущество банка по депозитным и кредитным услугам.
выявить количественное разнообразие и востребованность предлагаемых услуг исследуемой группы коммерческих банков на основе интенсивности использования ими балансовых счетов в заданном временном периоде;
разработать стратегию реструктуризации групп услуг некоторых новосибирских банков, обеспечивающую повышение их ценового преимущества по депозитным и кредитным услугам.
Объект исследования ценовая конкуренция между коммерческими банками по депозитным и кредитным услугам.
Предмет исследования способы достижения ценового преимущества по депозитным и кредитным услугам над своими конкурентами.
Область исследованиядиссертационной работы соответствует пункту 9.20 Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки) «Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и операций».
Теоретическую основуработы составили современные теории конкуренции, ценообразования и банковского спрэда.
Методологической основойисследования является системный подход, заключающийся в объединении теоретических исследований в области конкурентного ценообразования, банковского спрэда и разработки на этой основе комплекса моделей, описывающих взаимосвязь факторов, определяющих ценовое преимущество депозитных и кредитных услуг. Разработка методического подхода по реализации ценовых преимуществ по депозитным и кредитным услугам коммерческого банка проводилась в соответствии с действующей законодательной и нормативной базой России.
Значительное влияние на формирование авторской концепции оптимальной реструктуризации всех услуг для достижения ценового преимущества банка по депозитным и кредитным услугам оказали труды российских ученых: Г. Белоглазовой, Л. Батраковой, Ю. Гойденко, Л. Кроливецкой, О. Лаврушина, И. Липсица, И. Никоновой, Г. Пановой, Ю. Рожкова, Г. Тарасовой, Н. Фадейкиной, А. Шмырёвой и др.
Теоретические и практические исследования банковского спрэда как меры финансового посредничества и конкурентного преимущества коммерческих банков рассматривались в работах зарубежных исследователей: Б. Бернанке, К. Бхаттачярья, П. Брок, Ф. Монте - Негре, Р. Рэндел, Л. Роже - Суарес и др.
Математическое моделирование и компьютерную поддержку процесса реструктуризации услуг для достижения желаемого ценового преимущества банка по депозитным и кредитным услугам предопределили работы: У. Винстона, М. Клейна, И. Лукасевича, М. Монти, Д. Мура, М. Портера, Л. Уэдерфорда и др.
В ходе исследования изучены разработки ведущих коммерческих банков, материалы научных конференций и семинаров, рекомендации зарубежных исследователей банковского спрэда и банковского ценообразования.
Информационная база исследованияосновывалась на фактических данных бухгалтерских (финансовых) отчетов коммерческих банков, нормативно-законодательных актах Российской Федерации, инструктивно-методических указаниях Банка России, статистических справочниках, периодических изданиях России, информационных бюллетенях, электронных ресурсах Интернета и на данных других источников.
Научная новизна исследованиязаключается в формировании методического подхода к выбору и последующей поддержке ценовых ориентиров для повышения ценового преимущества конкретного банка по депозитным и кредитным услугам по сравнению с другими банками. В рамках исследования получены следующие существенные научные результаты:
уточнены понятия: «конкурентное преимущество банка», «ценовое преимущество банка по депозитным и кредитным услугам», «количественное разнообразие депозитных и кредитных услуг» и обозначены понятия: «управление ценовым преимуществом по депозитным и кредитным услугам», «ценовые ориентиры для групп депозитных и кредитных услуг», «реструктуризация текущей группировки всех услуг», позволяющие разработать стратегию усиления ценового преимущества;
выявлены внешние и внутренние факторы, влияющие на конкурентное преимущество коммерческого банка, и установлены взаимосвязи между основными факторами, которые могут быть использованы для управления ценовым преимуществом банка по депозитным и кредитным услугам;
разработан методический подход к выявлению и усилению ценового преимущества банка по депозитным и кредитным услугам через оптимальную реструктуризацию групп всех его услуг, обеспечивающей достижение заданных ценовых ориентиров для депозитных и кредитных услуг, и осуществлена компьютерная поддержка этого подхода;
составлены математические модели зависимости банковского спрэда и реальной рентабельности от процентного соотношения выделенных групп услуг, от уровней депозитной или кредитной ставок и других факторов внутренней и внешней среды банка, которые являются основой применения предлагаемых информационных технологий для повышения ценового преимущества банка.
Практическая значимостьработы определяется разработанной и апробированной автором моделью повышения ценовых преимуществ коммерческого банка по депозитным и кредитным услугам. Модель позволяет на основе отчетных данных регулировать уровни спрэда и рентабельности банка при различной структуре всех оказываемых услуг и реализуемых продуктов. Она может применяться как при разработке аналитическим отделом перспективной ценовой политики банка, так и для оценки Центральным банком деятельности коммерческого банка в среднесрочной и долгосрочной ретроспективе.
Апробация работы. Промежуточные результаты исследований докладывались и обсуждались на пяти научно-практических конференциях в секции «Банковское дело» (апрель 2003г., 2004г., 2005г., 2006г., 2007г., Новосибирск, НГУЭУ); на научно-практической конференции в секции «Банковская система России на современном этапе развития, проблемы и перспективы» (декабрь 2005 г., Новосибирск, СИБАГС); на двух международных научных конгрессах «ГЕО-Сибирь» в секции «Экономика и менеджмент» (апрель 2006г., 2007г., Новосибирск, СГГА); на 3-й международной конференции «Актуальные проблемы современных наук: теория и практика» в секции «Банковское дело» (август 2006г., Днепропетровск, Наука и просвещение); на научных и методических семинарах кафедр: «Банковское дело» НГУЭУ, «Финансы и кредит» СИБАГС, «Производственный менеджмента» СГГА. Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе НГУЭУ, СИБАГС и СГГА. Практическое внедрение разработок и рекомендаций подтверждено соответствующими документами.
Публикации.По теме диссертации опубликованы 22 научные работы, включающие основные концепции, новые теоретические подходы, способы расчета и модели общим объемом 9,31 п.л. (авт. 8,97 п.л.).
Внедрение результатов диссертационного исследования.Результаты диссертационного исследования используются в деятельности ОАО «Новосибирский коммерческий Муниципальный банк» и в деятельности НФ АКБ «Русский банкирский дом», а также в учебном процессе НГУЭУ и СИБАГС при подготовке студентов по специальности «Финансы и кредит»
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложения. Основной текст изложен на 160 страницах, содержит 40 таблиц, 31 рисунок, 7 схем. Список литературы состоит из 168 наименований. Приложение включает 6 страниц.