Беженков Сергей Александрович. Разработка и адаптация систем информационного реинжиниринга страховых компаний для обеспечения развития процессов риск-менеджмента

Краткое описание

Беженков Сергей Александрович. Разработка и адаптация систем информационного реинжиниринга страховых компаний для обеспечения развития процессов риск-менеджмента : диссертация... кандидата экономических наук : 05.13.10, 08.00.10 Ростов-на-Дону, 2007 169 с. РГБ ОД, 61:07-8/3390

Содержание к диссертации

Введение
1. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: КОНЩГЩИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 14
1.1 Факторы формирования стратегии информационного управления рисками экономических агентов в условиях глобализации 14
1.2 Моделирование инструментов развития управленческих технологий в российском страховании и риск-менеджменте 34
1.3 Оценка действующих моделей и технологий риск-менеджмента 52
2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В РАМКАХ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 70
2.1 Организационно-экономические инструменты риск-менеджмента страховых компаний 70
2.2 Влияние реижиниринга предприятий на рост стоимости бизнеса 80
2.3 Факторы формирования реинжиниринговой модели развития страховых компаний 92
3. ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИ РЕИНЖИНИРИНГА НА ДИНАМИКУ СТРАХОВЫХ КОНТРАКТОВ 109
3.1 Роль реинжиниринга в формировании стратегии финансовой устойчивости страховщика 109
3.2 Моделирование реинжиниринга бизнес-процессов в системе
организационной структуры страховой компании 128
3.3. Концепция стресс-тестирования в модели реинжиниринга страхового
бизнеса 141
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 155
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 161

Введение к работе

Актуальность темы исследования.Переход государства от политики макроэкономической стабилизации к политике развития, реализация недавних инициатив правительства, направленных на диверсификацию экономики, оживление инвестиционных процессов в стране и активизацию внешнеэкономической деятельности, открывают новые перспективы перед национальными страховыми компаниями и их клиентами. Российские страховые компании развивают современные модели риск-менеджмента на основе качественного укрупнения информационного капитала, формирования новых инструментов оценки рисков с учетом модернизации системы управления бизнес-процессами, обеспечивающих лояльность клиентов и рост стоимости страхового бизнеса. Изменение условий и характера функционирования страхового рынка ставит задачу разработки эффективной стратегии риск-менеджмента страховых компаний на основе формирования концепции информационного реинжиниринга.
Сложность ситуации на отечественном страховом рынке и, прежде всего, недостаточная развитость, неустойчивость и неудовлетворительные темпы роста клиентской воспроизводственной базы реального страхования обусловливают незавершенность формирования систем управления рисками.
Особенности страхования промышленных предприятий определяются масштабами производств, высоким уровнем опасностей и тяжестью последствий реализации рисков, отраслевыми и территориальными особенностями.
Ключевыми составляющими формирования страховых программ корпоративных страхователей являются определение уровней франшиз, лимитов ответственности, распределение страхового покрытия по страховым и перестраховочным уровням, так как эти факторы непосредственно влияют на размер страховых премий. В процессе управления рисками промышленных предприятий одним из основных финансовых аспектов является определение соотношений применяемых механизмов управления рисками; распределение ответственности между участниками страховых программ; определение оптимального уровня риска, который останется на собственном удержании страхователей.
Российский страховой рынок в последнее время развивается автономно, решая в первую очередь собственные проблемы роста стоимости бизнеса и ускоренной капитализации компаний, так как низкий уровень капитализации российских страховых компаний делает их объектом поглощений для транснациональных игроков и приводит к росту масштабов и снижению управляемости рисков в экономике.
Степень разработанности проблемы.Комплексный анализ проблем, связанных со стратегическим управлением развитием страховых компаний на основе расширения систем управления рисками представлен в работах СБ. Ав-дашевой, Л.Ю. Андреевой, С.Н. Асабиной, Н.Ф. Галагузы, В.Ф. Коньшина, Е.В. Коломина., Л.А.Мотылева, В.К. Райхера, А.Ю Лайкова., Л.А. Орланюк-Малицкой, Н.П. Николенко, Л.И. Рейтмана, И.Ю. Юргенса.
Вопросам теории страхования и управления страховым делом посвящены работы отечественных специалистов Ю.С. Бугаева, К.Г. Воблого, В.Б. Гомелли, Ю.М. Журавлева, А.Н. Зубца, Л.Л. Игониной, Л.Н. Клоченко, И.Б. Котлобов-ского, А.Л. Мотылева, Л.И. Рейтмана, В.А. Сухова, К.Е. Турбиной, Т.А. Федоровой, Г.В. Черновой, В.В. Шахова, Р.Т. Юлдашева и др., а также таких известных зарубежных специалистов, как Д. Бланд, Ф. Дж. Келли, Т. Лояк, П. Мюллер, Д. Норт, Дж. Фарр и др.
Вопросы снижения уровня неопределенности и риска посредством новых информационных и финансовых моделей корпоративного управления, касающиеся направлений диссертационного исследования, изложены в работах В.М. Белоусова, А.Я. Гребенщикова, А.Г. Грязновой, О.В. Грищенко, Н.П. Кетовой, З.А. Клюкович, Л.Г. Матвеевой, Н.Н. Лябаха, В.В. Шахова, Ю.В. Яковца.
Вместе с тем, уровень разработки и адаптации системы информационного реинжиниринга для обеспечения развития страхового бизнеса остается недостаточным для формирования системы стратегического планирования страховых компаний на основе модели риск-менеджмента. Необходимо оценить возможности, разрешающие способности использования инструментов реинжиниринга для управления рисками страховых компаний и роста стоимости страхового
бизнеса, применяя новые методы оценки финансовых стратегий страховых компаний и выявляя новые инструменты их оптимизации.
Дискуссионность проблематики, недостаточная разработанность концептуальных, методологических подходов к формированию новой модели развития страховых компаний на основе системы информационного реинжиниринга для обеспечения субъектов взаимодействия страхового рынка, научная актуальность изучения поставленных проблем и особая значимость решения практических задач развития страховых отношений обусловили выбор темы диссертационного исследования, постановку его цели и формулирование задач.
Цель и задачи исследования.Цельдиссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе выявления особенностей формирования информационного капитала страховых компаний предложить модель информационного реинжиниринга, направленную на обеспечение процессов риск-менеджмента, определить принципы, методы, механизмы адаптации системы информационного реинжиниринга для стратегического управления рисками экономических агентов и страховых компаний.
Алгоритм достижения поставленной цели предусматривает решение следующего комплекса взаимосвязанных задач:
выделить факторы формирования стратегии информационного управления рисками экономических агентов в условиях глобализации;
представить модель инструментов развития управленческих технологий в российском страховании и риск-менеджменте;
провести оценку действующих моделей и технологий риск-менеджмента;
рассмотреть современные организационно-экономические инструменты риск-менеджмента страховых компаний;
оценить влияние реижиниринга предприятий на рост стоимости бизнеса;
выявить факторы формирования реинжиниринговой модели развития страховых компаний;
рассмотреть роль реинжиниринга в формировании стратегии финансовой устойчивости страховщика;
определить факторы формирования реинжиниринговой модели развития страховых компаний;
оценить возможность моделирования реинжиниринга бизнес-процессов в системе организационной структуры страховой компаний
рассмотреть возможность включения концепции стресс-тестирования в модель реинжиниринга страхового бизнеса.
Объект и предмет исследования.Объектомисследования являются информационные и финансовые системы риск-менеджмента российских страховых компаний, действующие на рынке страхования и управления рисками экономических агентов.Предметомисследования выступают инструменты, механизмы и информационно-аналитические методы системы риск-менеджмента, связанные с управлением информационной составляющей роста стоимости и финансовой устойчивости страховых компаний, направленные на формирование клиентоориентированной модели информационного реинжиниринга в условиях высокой степени неопределенности экономики.
Рабочая гипотеза диссертационного исследованиябазируется на совокупности теоретических положений и отражает взгляд автора на идентификацию рисков, формирование стратегических целей развития бизнеса на основе системного подхода к моделированию информационного реинжиниринга страховых компаний для обеспечения процессов риск-менеджмента, которые в условиях сложившейся модели управления не обладают системными свойствами обеспечения финансовой устойчивости. Необходимость формирования новых методов корпоративной страховой защиты вызвана отсутствием комплексных механизмов, включающих в себя выявление и оценку рисков предприятий и персонала, проведение их наиболее полного страхования. В настоящее время заключение договоров страхования корпоративных клиентов обусловлено требованиями инвесторов, кредитных организаций, синергетический эффект при формировании и адаптации модели информационного капитала «страховая компания - корпоративный клиент» должен возникать вследствие согласованности параметров системы риск-менеджмента на основе реализации модели ре-
инжиниринга бизнес-процессов, клиентоориентированной стратегии развития бизнеса, разработки организационно-экономических инструментов выявления, комплексной оценки и сопровождения страхуемых рисков.
Теоретико-методологической основу исследованиясоставляют фундаментальные исследования отечественных и зарубежных ученых по широкому кругу проблем управления страховыми рисками, научные концепции и гипотезы, изложенные в трудах зарубежных и отечественных ученых в области систем информационного реинжиниринга, развития информационного капитала страховых компаний в условиях модернизации системы управления рисками.
Информационно-эмпирическую базу исследованиясоставляют официальные данные, изложенные в монографиях и научных статьях, справочных пособиях, официальных статистических данных, Интернет-ресурсов, данных по экономическим мониторингам, а также фактических данных, собранных автором в ходе исследования и разработки системы информационного реинжиниринга, а также материалы конференций, аналитические результаты научных разработок и прогнозов развития страхового рынка, официальные статистические данные Министерства финансов РФ, Всероссийского союза страховщиков.
Инструментарно-методологический аппарат работысоставляют такие общенаучные методы как экономический, логический, статистический, сравнительного анализа, системного и кластерного подхода, монографический, программно-целевой, экспертных оценок, проектирования и моделирования.
Основные положения, выносимые на защиту.
По специальности: 05.13.10. - Управление в социальных и экономических системах (экономические науки)
1.Сложившаяся модель риск-менеджмента российских предприятий тестируется как второстепенная в структуре корпоративных ценностей и отличается эпизодичностью, отсутствием комплексности и низкой эффективностью, вследствие этих причин риск-менеджмент часто замещается страхованием, что, с одной стороны, способствует росту бюджетов страховых компаний, а, с другой стороны, ограничивает развитие собственных технологий экономических агентов по управлению рисками; страхование является основополагающим, но
не единственным способом управления риском, финансирование мер по борьбе с рисками не воспринимается сегодня менеджментом российских компаний как обеспечение безопасности бизнеса; это определяет необходимость в качестве основных задач системы риск-менеджмента выделить определение сложности риска, его реструктуризацию по системам наблюдения и оценки.
2.Механизм принятия решений по управлению риском зависит от качества системы риск-менеджмента, уровня развития информационного капитала, транспарентности страховой компании и может быть представлен как сложная система определенных действий, от результатов которых зависит динамика развития, стоимость страхового бизнеса, ликвидность страховых продуктов, активов, степень консолидации страхового и финансово-кредитного бизнеса; при этом результативность управленческих решений основывается на разработке и адаптации системы информационного реинжиниринга, связанной в условиях высокой степени неопределенности экономики с комплексным использованием информации и оценкой множества обстоятельств формирования рисков.
3.Методы принятия решений по управлению рисками должны основываться на организации совместной деятельности предприятия и страховой компании по моделированию, реализации системы реинжиниринга (определения цели управления, методов разработки решений, критериев оценки альтернатив, «взвешивания рисков», этапов деятельности по подготовки управляющих воздействий, направленных на снижение риска), содержать способы, формы, приемы, перечень работ по подготовке, реализации системы риск-менеджмента к сопровождению сложных рисков; при этом управленческое решение по реструктуризации риска можно рассматривать как итоговый выбор системой страхового менеджмента на основе анализа информации по страхуемым рискам.
4. Формирование комплексной корпоративной страховой защиты невозможно без выявления финансового состояния страховщиков, создания ясных методологий его оценки с точки зрения страхователей; в основе экономики страхования лежит принцип распределения ущерба, понесенного немногими, между всеми участниками страхования, что позволяет для идентификации и
оценки рисков применять математический аппарат теории вероятностей и математической статистики, моделировать на их основе страховые тарифы, проводить актуарные расчеты, определяющие себестоимость и стоимость услуг, оказываемых страховщиком страхователю; при этом актуарные расчеты, полученные с помощью информационно-инструментальных методов, позволяют более точно определить себестоимость страховых услуг, развивать системы управления риском, обеспечивать безопасность бизнеса на основе финансирования превентивных мероприятий.
5. Комплексное страхование рисков на основе модели информационного реинжиниринга выступает инструментом сокращения крупных убытков, перерывов в хозяйственной деятельности предприятий при условии достаточности размера страховых выплат для устранения всех отрицательных экономических последствий, вызванных страховыми случаями; меры по идентификации, измерению рисков должны быть направлены на их выявление и оценку.
б.Менеджеры по продажам страховых услуг для обеспечения устойчивости и увеличения стоимости бизнеса должны сосредоточить свою деятельность на трех основных направлениях: поиске и привлечении новых клиентов, поддержание коммуникаций со «старыми» клиентами и развитие коммуникаций внутри компании; основные требования к кандидатам на должность менеджера по продажам: способности и навыки эффективных коммуникаций. Такие виды деятельности, как сопровождение сделок, в том числе и андеррайтинг, а также административная деятельность, целесообразно передать отдельным структурным подразделениям (отдел андеррайтинга и бэкофис).
По специальности 08.00.10 -Финансы, денежное обращение и кредит: (страхование)
1. Предпосылками развития страховой отрасли России выступают увеличение ВВП, повышение прибыли корпоративного сектора, доходов частных лиц; в условиях высококонкурентной среды структура страхового рынка может претерпеть серьезные изменения, рост стоимости страховых компаний будет основываться на информационно-сетевой стратегии развития бизнеса, а объем
рынка - увеличиваться за счет корпоративного сектора и моделей накопительного страхования; в условиях высоких темпов роста экономики увеличивается значение корпоративного страхования в системе функционирования экономических субъектов; повышения качества страхового покрытия крупных корпоративных структур для обеспечения их финансовой устойчивости.
2.Сегодня на российском страховом рынке отсутствуют инструменты по оценке, снижению опасности кумуляции крупных рисков, поэтому для обеспечения финансовой устойчивости страховых, перестраховочных компаний необходим! комплексная методика оценки и отнесения рисков в разряд крупных, согласованные условия, инструменты, порядок раскрытия информации по передачи риска в перестрахование.
З.По основным макроэкономическим показателям российский страховой рынок значительно уступает развитым странам, поэтому стратегия развития страхового бизнеса в России должна формироваться на основе модели информационного реинжиниринга, основанной на информационном капитале при формировании деятельности в накопительном, пенсионном страховании, финансово-кредитном секторе; при этом в транспарентности страховщиков заинтересованы крупные нестраховые посредники, прежде всего, банки, для которых предоставление своей клиентской базы невозможно без доступа к необходимой информации о страховой компании.
4.В современных условиях российские страховые компании не заинтересованы в информационной открытости в отношении уставного капитала, который может быть наполнен низколиквидными активами, в отношении существенных фактов деятельности, часто связанной со «схемным» бизнесом, а также в отношении расходов на ведения дела; инструментами обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний выступают система роста капитала, увеличение страхового поля деятельности, внедрение новых страховых продуктов на основе системы информационного реинжиниринга, методы обеспечения взаимодействия субъектов страхового рынка на основе обмена компетенциями, развитие системы регулирования рисков на основе их диверсификации.
Научная новизна результатов исследованиясостоит в разработке системно-целостной концепции развития риск-менеджмента на основе взаимодействия систем реинжиниринга и информационного капитала, направленного на рост стоимости страховых, перестраховочных компаний и финансовой устойчивости российских предприятий.
По специальности: 05.13.10. - Управление в социальных и экономических системах (экономические науки)
1.Проведена оценка современной модели риск-менеджмента российских
предприятий, позволяющая сделать вывод о том, что замещение риск-менеджмента страхованием способствует росту бюджетов страховых компаний, но ограничивает развитие собственных технологий, инструментов российских предприятий по управлению рисками.
2.В качестве методов системы принятия решений по управлению рисками представлена модель информационного реинжиниринга, нацеленная на рост стоимости бизнеса российских предприятий и страховых компаний, ликвидность страховых продуктов, консолидацию активов, транспарентность национального страхового бизнеса, результативность управленческих решений которого основывается на проектировании комплексной оценки рисков.
3.Предложен инструментарий разработки и адаптации управленческих решений системы риск-менеджмента на основе проектирования и системы информационного реинжиниринга, позволяющей моделировать систему комплексного финансового управления рисками, проводить не только оценку рисков, но и их прогнозное размещение, обеспечивать систему превентивных мероприятий, направленную на снижение риска.
4.Представлена система управления рисками, позволяющая проводить их выявление и идентификацию, структурирование методов оценки рисков с помощью инструментов, методов информационного, финансового аутсорсинга; комплексные системы финансирования, оценки имущественных рисков позволяют управлять сложными рисками, способствовать реструктуризации модели управления страхового бизнеса, на основе инструментов и методов совершен-
ствования менеджмента продаж, бэкофиса и андеррайтинга.
По специальности 08.00.10 -Финансы, денежное обращение и кредит (страхование).