Экономическая эффективность методов хеджирования финансовых опционов

Краткое описание

ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ 4ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СРОЧНОГО РЫНКА И МЕТОДОВ ХЕДЖИРОВАНИЯ 111.1. ЗНАЧЕНИЕ РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ИСТОРИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 111.2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЦИОНОВ 351.3. МЕТОДЫ НЕСОВЕРШЕННОГО ХЕДЖИРОВАНИЯ 54ГЛАВА 2. КВАНТИЛЬНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ 612.1. НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ВЫПЛАТ ХЕДЖИРУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ 612.2. АНАЛИЗ МЕТОДА КВАНТИЛЬНОГО ХЕДЖИРОВАНИЯ В РАМКАХ МОДЕЛИ БЛЭКА-ШОУЛСА 732.3. ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДА КВАНТИЛЬНОГО ХЕДЖИРОВАНИЯ 84ГЛАВА 3. ХЕДЖИРОВАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ 993.1. НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ХЕДЖИРУЮЩЕГО ПОРТФЕЛЯ 993.2. АНАЛИЗ МЕТОДА ХЕДЖИРОВАНИЯ ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ В РАМКАХ МОДЕЛИ БЛЭКА-ШОУЛСА 1063.3. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ХЕДЖИРОВАНИЯ ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 119ГЛАВА 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ НЕСОВЕРШЕННОГОХЕДЖИРОВАНИЯ 1274.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДА КВАНТИЛЬНОГО ХЕДЖИРОВАНИЯ И МЕТОДА ХЕДЖИРОВАНИЯ ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ 1274.2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ НЕСОВЕРШЕННОГО ХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОННЫХ ПОЗИЦИЙ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ 1344.3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ КВАНТИЛЬНОГО ХЕДЖИРОВАНИЯ И МЕТОДА ХЕДЖИРОВАНИЯ ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 145ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 173ЛИТЕРАТУРА 176ПРИЛОЖЕНИЕ 188