Інденбаум Фелікс Борисович. Моделювання процесів управління конкурентноздатністю комерційного банку

Краткое описание

Інденбаум Фелікс Борисович. Моделювання процесів управління конкурентноздатністю комерційного банку : Дис... канд. наук: 08.03.02 2007

Інденбаум Ф.Б. Моделювання процесів управління конкурентноздатністю комерційного банку. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 економіко-математичне моделювання. Донецький національний університет, Донецьк, 2006 р.
У дисертації розроблено концепцію системи управління конкурентноздатністю комерційного банку, яку засновано на принципах життєздатності, що сформульовано С. Біром, та що дозволяє підвищити ефективність функціонування банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища і забезпечити його життєздатність в довгостроковій перспективі.
У рамках запропонованої концепції розроблено комплекс моделей і методів управління конкурентноздатністю комерційного банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища: вдосконалено динамічну імітаційну модель операцій комерційного банку, яку заснована на методі системної динаміки, реалізація якої дозволяє визначити динаміку основних показників конкурентноздатності комерційного банку з урахуванням змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі; вдосконалено модель формування структури кредитного портфеля комерційного банку, яку засновано на використанні методів економіко-математичного моделювання, реалізація якої дозволяє визначити оптимальну структуру диверсифікованого портфеля комерційного банку; вперше розроблено модель оптимізації управління активами і пасивами комерційного банку, яку засновано на використанні методів стохастичного програмування, що дозволяє істотно підвищити рівень конкурентноздатності банку в умовах невизначеності.

У дисертаційній роботі на теоретичному та методологічному рівні вирішено актуальне науково-практичне завдання розробки комплексу економіко-математичних моделей управління конкурентноздатністю комерційного банку, і відповідно до мети та задач дослідження отримано наступні результати.
1. У ситуації загострення конкуренції на ринку банківських послуг проблема забезпечення конкурентноздатності комерційного банку стає першорядним завданням, вирішення якого забезпечить не тільки його виживання, але й сталий розвиток.
2. У роботі запропоновано концепцію системи управління конкурентноздатністю комерційного банку, яку засновано на принципах життєздатності, сформульованих С. Біром, що дозволяє підвищити ефективність функціонування банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища й забезпечити його життєздатність у довгостроковій перспективі.
3. Для підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень у комерційному банку необхідно проведення оцінки ефективності альтернативних дій при різних зовнішніх умовах на основі методів імітаційного моделювання. У роботі запропоновано вдосконалену динамічну імітаційну модель операцій комерційного банку, яку засновано на методі системної динаміки, реалізація якої дозволяє визначити динаміку основних показників конкурентноздатності комерційного банку з урахуванням змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі.
4. Кредитні операції залишаються основним джерелом доходу комерційних банків, тому для кожного з них важливе забезпечення якісного вирішення завдань ризик-менеджменту, орієнтованого на одержання банком максимального доходу при мінімальному значенні ризику. У роботі запропоновано модель формування структури кредитного портфеля комерційного банку, яку засновано на використанні методів економіко-математичного моделювання, реалізація якої дозволяє визначити оптимальну структуру диверсифікованого портфеля комерційного банку.
5. Важливим напрямком підвищення конкурентноздатності комерційного банку є оптимізація управління активами та пасивами. Запропоновано модель оптимізації управління активами та пасивами комерційного банку, яку засновано на використанні методів стохастичного програмування, реалізація якої дозволяє істотно підвищити рівень конкурентноздатності банку в умовах невизначеності.
6. Використання нових інструментальних засобів моделювання банківських процесів скоротить втрати неплатежів, підвищить прибутковість, рентабельність, продуктивність праці, підсилить інвестиційну привабливість та стабільність. У роботі розглянуто особливості системного підходу в синтезі інформаційно-аналітичної системи банку, представлено основні принципи синтезу інформаційно-аналітичної системи та її підсистем.
7. Основні результати дослідження пройшли наукову та практичну апробацію в АТ ВАБанк. У результаті реалізації запропонованої концепції системи управління конкурентноздатності комерційного банку отримано економічний ефект у розмірі 270 тис. грн., що підтверджено актом