Павленко Таисия Сергеевна. Кредитная политика коммерческих банков и ее влияние на банковскую деятельность

Краткое описание

Павленко Таисия Сергеевна. Кредитная политика коммерческих банков и ее влияние на банковскую деятельность : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Павленко Таисия Сергеевна; [Место защиты: Юж. федер. ун-т].- Ростов-на-Дону, 2009.- 188 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-8/3016

Содержание к диссертации

Введение
1.Теоретико-методологические основы формирования кредитной политики; коммерческих банков13
1.1. Сущность, место кредитной политики в системе функционирования коммерческих банков 13
1.2. Принципы формирования, кредитной политики коммерческих банков насовременном этапе ...24
1.3. Роль Центрального Банка Российской- Федерации в формировании эффективной кредитной политики. 38
2.Императивы разработки антикризисной кредитнойполитики региональных коммерческих банков52
2.1. Мониторинг состояния банковской системы страны в предкризисной экономике. 52;
2.2. Формирование кредитной политики региональных банков, (на примере Ростовской области) .71
2.3. Основные инструменты денежно-кредитной политики оказывающие влияние на кредитную политику коммерческих банков . ...86
3.Доминантные факторы формирования действенной кредитной политики на макро и микро уровнях Российской экономики104
3.1. Государственные инструменты регулирования процессов кредитования в банковском секторе страны 104
3.2. Риск-менеджмент в системе реализации кредитной политики коммерческих банков 129
Заключение 159
Список использованных источников
литературы 168

Введение к работе

Актуальность темы исследования.Одна из главных задач институциональной реформы банковского сектора России построение эффективной системы функционирования коммерческих банков. Состояние банковского сектора в России до настоящего времени продолжает во многом определяться процессами, происходившими в экономике страны после кризиса 1998 года, в результате которого банковская система потеряла капитал и влияние настолько, что необходимость поиска новых подходов, в том числе в мотивационной определенности трудовой активности, стала очевидной.
Полноценное развитие банковской инфраструктуры рыночного хозяйства выступает доминантным фактором роста национальной экономики. Именно посредством развитой банковской системы аккумулируется основная масса инвестиционных ресурсов, а общество получает инструмент их эффективного использования для развития национальной экономики.
Для трансформирования банковской системы с целью максимально полного выполнения ею социально значимых задач должна быть разработана система кредитования физических и юридических лиц, основанная на концептуально целостном представлении о целях, средствах и механизмах, которые предполагается использовать.
Всё вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы диссертации и необходимости комплексного исследования теоретических и прикладных аспектов повышения эффективности банковской деятельности путем совершенствования кредитного механизма .
Степень разработанности проблемы. Классические подходы к анализу финансово-кредитной системы представлены в работах Бунге Н., Варшавского Л., Смита А., Яснопольского Л. Вопросы функционирования банковской системы изучали Ван-Хуз Д., Джонсон М., Дмитриев-Мамонов В., Евзлин З., Каценеленбаум С., Кох Т., Левин И. Теоретико-методологические аспекты функционирования отечественной банковской системы рассматривают Губин В., Румянцева З., Соломатин Н., Устинов В., Шенаев В.
Проблема развития кредитного механизма в целом и применительно к новым экономическим условиям привлекает пристальное внимание научных и практических работников.
В экономической литературе значительное внимание теоретическим и практическим аспектам вышеуказанной проблемы уделено в работах следующих российских ученых: Адамчука В., Артемова Ю., Белкина В., Бобкова В., Волгина Н., Генкина Б., Гнездовского Ю., Дятлова В., Жукова А., Кокина Ю., Комаровой Н., Кунельского Л., Одегова Ю., Ракоти В., Рофе А., Слезингера Г., Травина В., Шекшни С., Яковлева Р. и др. Среди зарубежных ученых, рассматривающих проблему стимулирования и оплаты труда, можно выделить Врума В., Герцберга Ф., Друкера П., Лоулера Э., МакГрегора Д., МакКлеланда Д., Маслоу А., Мэйо Э., Портера Л., Тейлора Ф. и др.
Однако следует заметить, что инструменты, воздействие которых в том числе связано с совершенствованием и результативностью кредитной политики, нуждаются в дополнительном исследовании и анализе.
К авторам работ, затрагивающих проблемы кредитования с учетом банковской специфики, можно отнести Алавердова А., Безделова Д., Волгину О., Камионского С., Лобанова А., Михайлова О., Пушкарева Н., Самоукину Н., Чижова Н., Шутылева Д..
Актуальность рассматриваемой проблемы и недостаточная ее разработанность обусловили выбор темы исследования.
Цель и задачи исследования.Цельдиссертационного исследования заключается в разработке стратегических направлений повышения эффективности кредитной политики деятельности банков как целевой установки совершенствования системы надежности функционирования банка.
Поставленная цель исследования обусловливает необходимость решения следующихзадач:
определения сущности и места кредитной политики в системе функционирования коммерческих банков;
проведения систематизации принципов формирования кредитной политики коммерческих банков на современном этапе и условий их соблюдения;
определения роли Центрального Банка Российской Федерации в формировании эффективной кредитной политики;
анализа состояния банковской системы страны в предкризисной экономике;
исследования кредитной политики региональных банков Ростовской области;
оценки основных инструментов денежно-кредитной политики, оказывающих влияние на политику коммерческих банков;
определения государственных инструментов регулирования процессов кредитования в банковском секторе страны;
выявления различных видов риска в системе реализации кредитной политики коммерческих банков.
Объект и предмет исследования.Объектом исследования являются коммерческие банки Российской Федерации в современном институциональном состоянии и тенденции их дальнейшего развития в рыночной экономике России. Предметом исследования выступает кредитная политика, совокупность финансово-экономических отношений между субъектами экономики и коммерческими банками.
Теоретико-методологическую основуисследования составляют концептуальные положения экономической теории, фундаментальные положения теории организации, функционирования и развития банковской системы. Наиболее широко использовался методологический аппарат теории экономического роста Й. Шумпетера, теории факторного анализа В. Парето, теории Дж. Кейнса о государственном регулировании экономики в аспекте формирования государством системы необходимых институтов рыночного хозяйства.
Инструментарно-методический аппарат работы. В основу диссертационной работы положены принципы системного подхода, институционального анализа, а также методы структурно-функционального исследования. В процессе исследования закономерностей становления и развития банковской системы, определения условий ее институционализации, выявления специфики ее функционирования в посткризисной экономике были использованы категориальный анализ, субъектно-объектный, историко-генетический, системно-функциональный подходы, сравнительный анализ, динамические ряды, экономико-статистические группировки.
Информационно-эмпирической базойисследования послужили данные Федеральной службы государственной статистики, отчетно-аналитическая информация Центрального банка Российской Федерации, а также Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области, авторские разработки, собственные расчеты соискателя за 2003-2008годы.
Нормативно-правовую базусоставили Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, нормативные акты ЦБ РФ в области регулирования деятельности коммерческих банков.
Рабочая гипотеза диссертационного исследованиясостоит в выдвижении положений, согласно которым концептуальные критерии формирования парадигмы эффективной деятельности коммерческих банков отражают специфические закономерности их функционирования, которые в качестве своей исходной базы требуют становления действенной кредитной политики. Данный механизм должен включать введение критериев оценки решений о целесообразности и границах кредитования, классификации форм и систем кредитования, применяемых в коммерческих банках, разработку показателей, обеспечивающих своевременный возврат заемных средств.
Положения и выводы, выносимые на защиту.
1. Сущность категории «кредитная политика» заключается в реализации системы показателей банка, соблюдение которых позволяет достичь положительных финансовых результатов. Сложные экономические условия последнего времени вызвали необходимость изменения курса кредитной политики коммерческих банков с либерального на консервативный, обусловленного низкой ликвидностью банков, кризисом доверия, низкой доступностью кредитов, их повышенной стоимостью из-за возросших рисков («кредитное сжатие»), снижением спроса заемщиков, повышенным колебанием курсов валют, что отрицательно повлияло на результаты деятельности коммерческих банков.
2. Органы банковского надзора (ЦБ РФ, аудиторские фирмы, налоговые органы) рассматривают кредитную политику коммерческого банка с позиции полноты соблюдения ее принципов: оптимальности (процентной, депозитной, валютной политик), доходности (покрытия издержек и получения прибыли), эффективности (безопасности, надежности кредитных операций), адекватности реально складывающейся ситуации на рынке функционирования банка, -поскольку соблюдение вышеназванных принципов составляет важное условие повышения эффективности кредитной политики банка и является залогом его успешной работы.
3. Совершенствование банковской системы страны существенно сдерживается проблемой неразвитости банковской инфраструктуры, одним из способов решения которой является формирование эффективной банковской политики, включающей в себя кредитную, кадровую, депозитную, техническую политику, при условии обеспечения должным информационным, методическим и научным материалом, что в дальнейшем существенно повлияет на интенсивность развития банковской системы и приведет к повышению производственного процесса в стране, росту производительности общественного труда и увеличению роста экономической и финансовой активности на макроуровне.
4. Кредитная политика региональных банков (Ростовской области), характеризуется снижением инвестиционной активности, низкой надежностью, малым удельным весом кредитных средств в валовом внутреннем продукте региона. На основе анализа динамики и структурной трансформации механизма кредитования коммерческих банков определен отраслевой состав выдаваемых кредитов (промышленность - 25%, торговля и общественное питание 55,4%, строительство - 7,2%, сельское хозяйство 4,8%), режимов кредитования (более 70% краткосрочное кредитование), назначения (40% целевые, 60% - нецелевые). Кредитная политика коммерческих банков Ростовской области способствует реализации в сфере кредитных отношений стабильной тенденции по расширению объемов кредитования, снизившихся в последнее время при одновременном росте невозвращенных кредитов, незначительных периодов кредитования, что приводит к снижению надежности в работе коммерческих банков.
5. Повышение риска функционирования коммерческих банков связано с ростом объемов невозвращенных кредитов, связанных с интенсивным развитием кредитования физических лиц (ипотечный кредит, автокредит, товарный кредит, кредит на неотложные нужды), обусловленного разрывом между текущими денежными доходами населения и высоким уровнем цен на товары длительного пользования. Снижение объемов потребительских кредитов к концу 2008 года произошло по причине требований со стороны банков к уровню текущей ликвидности клиента, источникам заемных средств.
6. Для построения кредитной политики в кризисных условиях коммерческие банки изменили порядок применения ряда инструментов: возможности кредитования субъектов экономики без поручителей, приемлемого только для клиентов с положительной кредитной историей, изменения подходов к оценке платежеспособности заемщиков (увеличения коэффициента запаса финансовой прочности), внедрения кредитных карт, оплаты кредитов через банкоматы и терминалы, предоставления ипотечных кредитов с учетом продаваемой недвижимости, аннуитетных платежей, - что должно способствовать снижению объемов просроченной задолженности, как одного из основных показателей деятельности коммерческих банков.
7. Эффективное развитие кредитной политики коммерческих банков, способствовующее их стабилизации, должно быть основано на применении государственных инструментов регулирования, предполагающих надзор за деятельностью коммерческих банков, проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию процедуры санации банковской системы, ликвидацию безнадежных банков, слияние проблемных банков со стабильно функционирующими. В целях повышения депозитарных возможностей коммерческих банков следует расширить систему обязательного страхования привлеченных средств и осуществить демонополизацию в данной сфере, деконцентрацию банковского капитала в целях более равномерного распределения ресурсов на территории Российской Федерации, что повысит капитализацию региональных банков.
8. Системному и долгосрочному планированию кредитной политики будет способствовать улучшение управления кредитными рисками коммерческих банков, учет таких основополагающих факторов, как надежность кредитоспособности заемщика, зависимость от внешних источников, качество ресурсной базы, источников формирования прибыли, коэффициента доходности, наличия системы управления рисками, а также возможность оперативного и своевременного отслеживания неблагоприятных тенденций в процессе кредитования, для чего необходимо создание полного общегосударственного реестра кредитных историй, формирование единого методологического подхода к разработке концепции определения кредитоспособности заемщика.
Научная новизнарезультатов диссертационного исследования заключается в формировании системного подхода к созданию оптимальной модели кредитной политики коммерческих банков, основанной на изменении методологических подходов определения кредитоспособности заемщика, усилении контроля за своевременным погашением заемных средств, выработке критериев оценки решений о целесообразности и границах кредитования субъектов рынка, санации банковской системы, деконцентрации банковского капитала.
Элементы научной новизны состоят в следующем:
выявлено, что разрыв между текущими денежными доходами населения и высоким уровнем цен на товары длительного пользования привел к преимущественному развитию кредитования физических лиц (ипотечный кредит, автокредит, потребительский, кредит на неотложные нужды), что повысило риск коммерческих банков в связи с ростом объемов невозвращенных кредитов.
определены кредитная политика региональных банков (Ростовская область), характеризующаяся снижением инвестиционной активности, малым удельным весом кредитных средств в валовом внутреннем продукте региона, и отраслевой состав выдаваемых кредитов (промышленность - 25%, торговля и общественное питание 55,4%, строительство - 7,2%, сельское хозяйство 4,8%), режимы кредитования (более 70% краткосрочное кредитование) и назначение (40% целевые кредиты).
выявлено, что переориентация кредитной политики с либеральной на консервативную вызвала необходимость изменения условий применения ряда инструментов: возможность кредитования без поручителей только для клиентов с положительной кредитной историей, ужесточение оценки платежеспособности заемщиков (повышение коэффициента запаса финансовой прочности), внедрение кредитных карт, оплаты кредитов через банкоматы и терминалы, предоставление ипотечных кредитов с учетом продаваемой недвижимости, аннуитетных платежей, что способствует формированию антикризисной кредитной политики коммерческих банков.
предложены подходы к управлению кредитными рисками, включающие различные способы оценки активов и пассивов коммерческих банков, соотношению заемных и собственных средств, выработке критериев по оценке решений о целесообразности и границах кредитования субъектов рынка, а также меры по усилению контроля за своевременным погашением заемных средств с целью обеспечения ликвидности коммерческого банка.
доказана необходимость применения государственных инструментов, направленных на улучшение кредитной политики коммерческих банков, проведения процедуры санации банковской системы с ликвидацией безнадежных банков, слияния проблемных банков со стабильно функционирующими, расширения системы обязательного страхования депозитарных вложений, деконцентрации банковского капитала в целях более равномерного распределения ресурсов на территории Российской Федерации, повышения капитализации региональных банков.
Теоретическая значимость исследованиясостоит в углублении концептуального осмысления принципов и подходов к повышению эффективности деятельности банков на основе действенного функционирования системы кредитования физических и юридических лиц.
Теоретические выводы исследования могут быть использованы при совершенствовании программ учебных курсов «Банковское дело», «Организация деятельности коммерческого банка», «Банковский менеджмент».
Практическая значимость исследованиязаключается в возможности использования содержащихся в работе выводов и предложений при разработке и реализации мер по повышению эффективности деятельности коммерческих банков региона.
Апробация работы. Основные теоретические и практические результаты диссертационного исследования представлены в шести научных публикациях автора общим объемом 2,9 п.л
Структура диссертационной работыотражает порядок исследования и решение поставленных задач. Диссертация состоит из введения, восьми параграфов, объединенных в три главы, заключения, списка использованной литературы, содержит 20 рисунков, 5 таблиц, изложена на 189 страницах.

Принципы формирования, кредитной политики коммерческих банков насовременном этапе

Принципы кредитной политики банка должны стимулировать экономическую- заинтересованность субъектов кредитных отношений в наилучших результатах своей деятельности, с одной стороны, и имеют важное значение при осуществлении кредитной политики в масштабах всего народного хозяйства.
Основной задачей кредитной политики банка является обеспечение использования кредита в соответствии с его сущностью.. Таким образом, кредитная политик