Каталог / ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ / Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
скачать файл:
- Название:
- Шелемех Елена Александровна Минимаксный метод расчета экзотических и американских опционов на неполном рынке с конечным горизонтом (дискретное время)
- Альтернативное название:
- Шелемех Олена Олександрівна Мінімаксний метод розрахунку екзотичних та американських опціонів на неповному ринку з кінцевим обрієм (дискретний час)
- ВУЗ:
- Высшая Школа Экономики
- Краткое описание:
- Шелемех Елена Александровна Минимаксный метод расчета экзотических и американских опционов на неполном рынке с конечным горизонтом (дискретное время)
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Шелемех Елена Александровна
Введение
Глава 1 Минимаксный расчет экзотического опциона
1.1 Постановка задачи расчета экзотического опциона
1.2 Рекуррентное соотношение для минимаксного значения ожидаемого риска продавца экзотического опциона
1.3 Условия существования оптимального портфеля продавца
1.4 Опциональное разложение и суперхеджирующий портфель экзотического опциона
1.5 Существование "наихудшей" меры и свойства решения задачи (1.8) относительно этой меры
1.6 Пошаговое решение задачи (1.8)
Глава 2 Минимаксный расчет американского опциона
2.1 Постановка задачи расчета американского опциона
2.2 Связь минимаксных задач продавцов экзотического и американского опционов
2.3 Свойства решения задачи продавца американского опциона
2.4 Связь с задачей суперхеджирования американского опциона
2.5 Связь с задачей об оптимальной остановке
2.6 Пошаговое решение задачи (2.3)
Глава 3 Примеры расчета экзотических и американских опционов на неполных рынках
3.1 Описание рынка
3.2 Расчет экзотического и американского опционов на
неполном{1, 5}-рынке
3.3 Примеры расчета экзотических опционов на неполном {1,5}-рынке
3.4 Примеры расчета американских опционов на неполном {1,5}-рынке
3.5 Пример расчета опциона в системе символьных вычислений
Заключение
Указатель обозначений
Библиография
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб