Уляев Лукман Рафгатович Моделирование кризисных явлений на финансовом рынке




  • скачать файл:
  • Название:
  • Уляев Лукман Рафгатович Моделирование кризисных явлений на финансовом рынке
  • Альтернативное название:
  • Ulyaev Lukman Rafgatovich Modelirovanie krizisnyh yavlenij na finansovom rynke
  • Кол-во страниц:
  • 142
  • ВУЗ:
  • МГУ
  • Год защиты:
  • 2022
  • Краткое описание:
  • Уляев Лукман Рафгатович Моделирование кризисных явлений на финансовом рынке
    ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
    кандидат наук Уляев Лукман Рафгатович
    ВВЕДЕНИЕ

    Глава 1. Теоретические основы моделирования финансового рынка

    1.1. Развитие подходов к анализу ценовых колебаний на финансовых рынках

    1.2. Анализ существующих взглядов на функционирование финансового рынка

    1.3. Эмпирические свойства финансовых временных рядов

    1.3.1. Стилизованные факты о волатильности

    1.3.2. Эмпирические свойства динамики цен акций на фондовом рынке России

    1.3.3. Сравнение характеристик фондового рынка России и мировых рынков

    1.3.4. Внезапные и значительные падения цен на фондовых рынках

    1.3.5. Характерные особенности российского фондового рынка

    1.4. Связь кризисных явлений в экономике и на финансовом рынке

    1.5. Выводы по главе

    Глава 2. Имитационное моделирование финансового рышка

    2.1. Анализ агентного подхода к моделированию финансового рынка

    2.1.1. Агентно-ориентированное моделирование как основа изучения особенностей поведения финансового рынка

    2.1.2. Исследования кризисных явлений на финансовом рынке на основе агентно-ориентированного подхода

    2.1.3. Изучение особенностей поведения финансового рынка на основе дискретных гетерогенных агентных моделей

    2.1.4. Выводы и перспективы агентно-ориентированного моделирования финансового рынка

    2.2. Исследования кризисных явлений на финансовом рынке

    2.2.1. Влияние финансового рычага

    2.2.2. Влияние маржинальных требований

    2.2.3. Влияние коротких продаж

    2.3. Построение имитационной модели финансового рынка

    2.4. Вы1воды по главе

    Глава 3. Реализация комплекса моделей финансового рынка

    3.1. Возможные модификации модели и выбор параметров

    3.1.1. Добавление возможности использования опционов

    3.1.2. Добавление возможности совершения коротких продаж

    3.1.3. Обоснование выбора параметров модели

    3.2. Анализ особенностей поведения искусственного финансового рынка

    3.3. Волатильность актива в модели и индекс волатильности У1Х

    3.4. Выводы по главе

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Список литературы:
  • -
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА