Загребаєва Олена Олександрівна. Моделювання системи кредитного менеджменту комерційного банку

Краткое описание

Загребаєва Олена Олександрівна. Моделювання системи кредитного менеджменту комерційного банку : Дис... канд. наук: 08.03.02 2007

Загребаєва О.О. Моделювання системи кредитного менеджменту комерційного банку. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 економіко-математичне моделювання. Донецький національний університет, Донецьк, 2006 р.
У дисертації розроблено концепцію синтезу системи кредитного менеджменту комерційного банку, що заснована на принципах життєздатності Стафорда Біра, що дозволяє банку найбільше ефективно здійснювати кредитну діяльність. У рамках запропонованої концепції розроблено комплекс механізмів і моделей, що реалізують технологію ефективного кредитного менеджменту комерційного банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища: комплекс механізмів кредитного менеджменту в споживчому кредитуванні, заснований на визначенні класу платоспроможності позичальника, що дозволяє звести до мінімуму кількість випадків неповернення кредитів; розроблено комплекс моделей процесу управління обігом пластикових карток, заснований на використанні принципу системної динаміки, що дозволяє підвищити ефективність роботи комерційного банку в області управління обігом пластикових карток за рахунок більш ефективного використання залишків на карткових рахунках клієнтів відповідно до обраного напрямку політики й з урахуванням зовнішніх факторів. Розроблено динамічну імітаційну модель управління депозитними та кредитними операціями, що є новим економіко-математичний інструментарієм, призначеним для прогнозування діяльності комерційного банку та вибору найбільш ефективних стратегій його розвитку.

1. Аналіз сучасних умов функціонування комерційних банків в Україні показав, що кредитний ринок характеризуються високими темпами розвитку та збільшенням обсягів операцій, як у національної, так й в іноземній валюті у всіх його сегментах. Подальший розвиток кредитного ринку України може буди забезпечений тільки за рахунок оптимальної організації процесу банківського кредитування та розробки ефективної й гнучкої системи управління кредитними операціями.
2. Запропоновано концепцію системи адаптивного управління комерційного банку, яку засновано на принципах життєздатності систем за Стаффордом Біром, що повною мірою забезпечує, по-перше, взаємодію всіх підрозділів для досягнення загальної мети банку при відносній автономності підрозділів, і, по-друге, - оперативну зміну кредитної політики банку на підставі внутрішньої та зовнішньої інформації для підтримки внутрішньої рівноваги, тобто адаптацію кредитної діяльності до нестабільних умов зовнішнього середовища.
3. Кредитоспроможність позичальника залежить від різних факторів, у тому числі від його фінансового становища рівня забезпечення власними коштами, рівня рентабельності, наявності достатнього обсягу ліквідних активів, фінансової дисциплінованості позичальника та його контрагентів. У роботі запропоновано модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства як потенційного позичальника комерційного банку, яку засновано на розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості потенційних позичальників, що дозволяє формалізувати й підвищити ефективність процесу прийняття кредитних рішень.
4. Найважливіше місце в процесі управління споживчим кредитуванням займає процес оцінки платоспроможності клієнтів та визначення оптимальної ставки. Розроблений комплекс моделей і методів кредитного менеджменту в споживчому кредитуванні, який засновано на визначенні базової відсоткової ставки споживчого кредиту та оцінки платоспроможності клієнтів дозволяє забезпечити підвищення прибутку банку за рахунок розширення ринку споживчого кредитування.
5. У роботі запропоновано динамічну імітаційну модель визначення оптимальної відсоткової ставки за залишками на рахунках клієнтів, яка дозволяє оцінити залишки на карткових рахунках у залежності як від зовнішніх факторів, таких як інфляція та дисконтна ставка НБУ, так і від політики банку, що виражається в процентній ставці на залишки на рахунках клієнтів залежно від строку. Розроблена динамічна імітаційна модель дозволяє визначити максимально припустимий овердрафт, а також відобразити, як ця сума буде впливати на динаміку залишків коштів клієнтів.
6. Розроблено динамічну імітаційну модель управління депозитними й кредитними операціями, що є новим економіко-математичний інструментарієм, призначеним для прогнозування діяльності комерційного банку та вибору найбільш ефективних стратегій його розвитку.
7. Основні результати дослідження пройшли наукову та практичну апробацію в Донецькій філії Укрексімбанку. У результаті реалізації запропонованої концепції моделювання системи кредитного менеджменту отримано економічний ефект у розмірі 245 тис. грн., що підтверджено актом.