Новак Анна Евгеньевна. Анализ функции потребления российских домашних хозяйств на основе микроданных

Короткий опис

Новак Анна Евгеньевна. Анализ функции потребления российских домашних хозяйств на основе микроданных: диссертация ... кандидата Экономических наук: 08.00.13 / Новак Анна Евгеньевна;[Место защиты: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»], 2017.- 158 с.

Введение к работе

Актуальностьисследования
Потребление товаров и услуг неразрывно связано с удовлетворением потребностей человека, поэтому теория потребления является одним из важнейших разделов экономической науки. Во-первых, потребление является движущей силой экономического развития, которая играет важную роль в обеспечении экономического роста и определяет уровень благосостояния в долгосрочной перспективе. Во-вторых, динамика потребления обусловлена разнообразием объективных и субъективных факторов и характеризует периоды циклических колебаний в экономике. В-третьих, потребительские расходы влияют на уровень и распределение занятости населения в большинстве отраслей экономики, как прямо, так и опосредованно определяя объем и структуру производства.
В современной макроэкономике оптимизационная задача домашних хозяйств является одним из основных блоков динамических моделей общего равновесия, которые на основе описания предпочтений экономических агентов, технологий производства и институциональной среды позволяют предсказывать реальное потребление и производство, а также их изменение в зависимости от внешних факторов. Параметры, определяющие предпочтения домашних хозяйств, считаются структурными, что позволяет изучать влияние различных мер макроэкономической политики на благосостояние
экономических агентов.
Широкое распространение динамических моделей общего равновесия, которые в настоящее время являются одним из наиболее популярных инструментов макроэкономического анализа, неразрывно связано с
необходимостью получения качественных оценок параметров
потребительских предпочтений на дезагрегированных данных, так как именно микрообоснованность моделей позволяет учесть критику Лукаса. Несмотря на то, что в последнее десятилетие появилось значительное количество моделей
данного вида для российской экономики, их применение ограничено в связи с отсутствием оценок ключевых параметров на дезагрегированных данных. Для описания динамики потребления российских домашних хозяйств авторы в большинстве случаев используют оценки, полученные для экономик США и Еврозоны, однако параметры предпочтений экономических агентов в разных странах могут существенно различаться. Учитывая вышесказанное, развитие методов эконометрического анализа применительно к проверке предпосылок относительно динамики потребления домашних хозяйств и получению качественных оценок параметров потребительских предпочтений на основе российских дезагрегированных данных представляется актуальной и востребованной задачей.
Степень научной проработанности проблемы
Теория потребления и потребительского поведения имеет
продолжительную историю развития и является одним из наиболее
разработанных разделов экономической теории. Представления о потреблении
претерпели значительную эволюцию, начиная с трудов XVIII-XIX века
А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля, Л. Лодерделя, Т. Мальтуса, Э. Энгеля,
которые рассматривали потребление как экономический процесс, связанный с
производством через создание сбережений и накоплений. Производственные и
непроизводственные аспекты потребления описаны также в трудах К.Маркса.
Впоследствии Г. Госсен, К. Менгер, Л. Вальрас и У. Джевонс сместили акцент
с производства в сторону удовлетворения потребностей потребителя и
максимизации его полезности. Потребление, таким образом, было выделено в
отдельный раздел экономической теории со своими законами развития.
Микроэкономические основы теории потребления заложили А. Маршалл,
Дж. Кларк, А. Пигу. В начале ХХ века В. Парето, Е. Слуцкий, Р. Аллен и
Дж. Хикс предложили ординалисткий подход к анализу функции полезности.
Следующий этап развития теории потребления в 30-е годы XX века связан с
именем Дж. М. Кейнса и с началом исследования функции потребления на
макроуровне: сбережения домохозяйств были поставлены в зависимость от
текущего располагаемого дохода. На 50-е годы ХХ века приходится расцвет неоклассических теорий, которые предполагают, что экономические агенты распределяют свое потребление во времени с целью максимизировать полезность в течение всей жизни: концепции перманентного дохода М. Фридмана и жизненного цикла потребления Ф. Модильяни и Р. Брамберга. В такой постановке решение задачи максимизации полезности будет определять динамику оптимального потребления домашних хозяйств. Такая форма описания предпочтений агентов впервые была предложена Р. Холлом в 1978 г. и с тех пор часто встречается при моделировании динамики потребления домашних хозяйств. Для учета критики Лукаса, который утверждал, что прошлый доход не объясняет текущее потребление, Р. Холл включил рациональные ожидания в гипотезу перманентного дохода. В этот период были сформированы основные постулаты, синтез которых и обуславливает дальнейшее развитие теории потребления.
На современном этапе потребление рассматривается представителями различных экономических школ как многоаспектное и многофакторное явление, разнообразие подходов к изучению которого объективно связано с необходимостью решения альтернативных задач. В диссертационном исследовании внимание сосредоточено на теории межвременного выбора потребления, основанной на микроэкономических предпосылках и неразрывно связанной с описанием динамики макроэкономических процессов, что позволяет получить более качественные оценки параметров агрегированной функции потребления, которые обуславливают дальнейшее развитие новейшей макроэкономической теории [Т. Aмемия, М. Броунинг, К. Динан, Дж. Грубер, А. Лусарди, М. Окубо, Т. Слесник, Дж. Паркер, Д. Ранкл, М. Шапиро, Дж. Ши, Г. Энгельхардт и др.]. Диссертационное исследование развивает данное направление и связано с разработкой и исследованием микрообоснованной функции потребления для использования ее в качестве структурного блока модели общего экономического равновесия.
Как показывают результаты исследований Э. Абеля (1990), Ф. Сметса и Р. Воутерса (2003, 2007), выбор уровня текущего потребления домашним хозяйством может определяться не только параметрами функции потребления, определяющими межвременной выбор, но и так называемыми привычками в потреблении. Привычки в потреблении предполагают, что для домохозяйства значим не сам уровень потребления, а отклонение от определенного ориентира: в случае внутренней формы привычек от прошлого потребления домохозяйства [С. Сундаресан, Д. Константинидес], в случае внешней формы — от агрегированного прошлого потребления. Эффект внешних привычек также известен в литературе как «catching up with the Joneses» [Э. Абель], «keeping up with the Joneses» [Д. Гали], «status» [Д. Цорнео и О. Йеанне], «jealousy» [Б. Дупор и В. Лиу], «rivalry» [Л. Бруни и П. Порта], «consumption externalities» [В. Лиу и С. Турновски]. Моделирование функции полезности с включением привычек в потреблении на российских данных рассмотрено в работах А. В. Полбина, А. Г. Шульгина.
В зарубежной литературе помимо стандартных привычек в последнее десятилетие в модели включают привычки в «глубокой» форме (deep habits) [Д. Чо и К. Ким, Т. Лубик и В. Тео, Г. Гивенс]. Глубокие привычки предполагают, что потребители инертны в потреблении отдельных групп товаров [М. Равн и соавторы, Б. Верхельст и Д. Ван ден Поэл], и поэтому фирмы учитывают функцию спроса на свою продукцию для принятия решения о ценах в задаче максимизации прибыли [С. Зубаиры]. Полученные авторами результаты показали, что глубокие привычки подходят, в том числе, и для объяснения динамики инфляции.
Многочисленные оценки параметров функции потребления и силы
привычек в потреблении получены для американской экономики с
использованием как агрегированных, так и микроданных. Помимо
разнообразных оценок, полученных на данных США, существуют единичные
оценки на агрегированных (реже — на микро) данных для 169 стран. В
отечественной экономической науке макроэкономические аспекты процессов
потребления и сбережения раскрыты в исследованиях О. С. Белокрыловой, О. А. Вереникина, Ю. Н. Гаврильца, Р. И. Капелюшникова, И. В Манаховой, Л. И. Ниворожкиной, Л. Н. Овчаровой, В. В. Радаева, Н. М. Римашевской и других. Вопросы моделирования и эмпирической оценки межвременных предпочтений домохозяйств изучались Е. В. Коссовой, Т. В. Коссовой, М. А. Шелунцовой; в рамках моделей общего экономического равновесия оценки параметров функции потребления для России на агрегированных данных получены О. А. Малаховской, А. Р. Минабутдиновым,
А. В. Полбиным, А. Г. Шульгиным; для Украины — Р. Б. Семко.
Подробный анализ многочисленных эмпирических исследований, проведенный Дж. Тхимме (2015) и Т. Хавранеком и соавторами (2015, 2017), свидетельствует о том, что в зависимости от выбора модели, методологии эконометрического тестирования и используемых данных, авторы получают различные результаты: значения параметров предпочтений и силы привычек в потреблении домохозяйств различны в том числе и в рамках одной страны. Т. Хавранек приходит к заключению, что оценки параметров гетерогенны как по странам, так и внутри страны, и зависят от учета таких факторов как демографические характеристики, уровень дохода, наличие сбережений, участие в операциях на фондовом рынке и др.. Дж. Тхимме подтверждает полученные выводы, подчеркивая, что использование различных
спецификаций функций полезности, различие в подходах к определению состава потребления и отсутствие единого мнения относительно методологии эконометрической оценки также не позволяют прийти к согласию относительно значений параметров потребительских предпочтений.
Стандартной эконометрической техникой при оценке
параметров потребления на микроданных является обобщенный метод
моментов (GMM). Наибольший вклад в развитие применения
эконометрических методов по отношению к анализу динамики потребления
экономических агентов внесли О. Аттаназио, С. Алан, Г. Вебер, Х. Лоу,
А. Виссинг-Йоргенсен, М. Його, Д. Кэмпбэлл, К. Кэрролл. Общим подходом
исследований этих авторов является то, что они создают модель жизненного цикла потребителя, а затем проводят Монте-Карло эксперименты, чтобы выяснить, позволяют ли рассматриваемые методы получить более качественные оценки параметров, описывающих динамику потребления.
Диссертационное исследование развивает описанные выше идеи в части разработки алгоритма формирования взвешивающих матриц для получения GMM-оценок параметров потребительских предпочтений с учетом возможной корреляции наблюдений и восполняет пробел в литературе, который связан с отсутствием исследований относительно динамики потребления российских домохозяйств на дезагрегированном уровне.
Объект и предмет исследования
Объектомисследования являются домашние хозяйства России.
Предметомисследования является динамика потребления товаров недлительного пользования домашними хозяйствами России и параметры, ее определяющие. Под товарами недлительного пользования понимаются товары, которые потребляются вскоре после их покупки.
Целиизадачиисследования
Цельданного исследования — разработка методологии для анализа динамики потребления российских домашних хозяйств в моделях общего равновесия и получение оценок параметров, определяющих эту динамику, на основе дезагрегированных данных c использованием эконометрического моделирования.
Для достижения данной цели были поставлены следующие основныезадачи,определившие логику и структуру исследования:

Систематизиция основных теоретических и эмпирических подходов к анализу динамики потребления домашних хозяйств.
Построение моделей для описания динамики потребления домашних хозяйств с учетом спецификаций, предполагающих наличие неоднородных экономических агентов, существованием различных видов привычек в

потреблении домохозяйств, и с учетом особенностей применения дезагрегированных данных.

Разработка методологии эконометрической оценки построенных моделей с учетом особенностей структуры микроданных по российским домохозяйствам.
Проверка практической применимости предложенных моделей для российской экономики с помощью оценки параметров моделей и их интерпретации.

Теоретическойиметодологическойбазойисследованияявляются современная экономическая теория и научные труды ведущих зарубежных и российских исследователей, посвящённых анализу динамики потребления домохозяйств. В диссертационном исследовании применяются современные методы эконометрического анализа (обобщенный метод моментов) и имитационного моделирования (метод Монте-Карло). Количественные расчеты проведены c использованием пакетов прикладных программ Matlab, Stata, MS Excel.
Информационнаябазаисследования
В данной работе использованы три основных источника данных:

«Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН1. Анализ проводился с использованием данных X-XXIII раундов RLMS-HSE (2000-2013 гг.). Дезагрегированный характер данных позволяет учесть индивидуальные характеристики домохозяйств, которые определяют гетерогенность параметров предпочтений.
Данные Банка России по процентным ставкам. В качестве ставок процента, в соответствии с которыми домохозяйства могут выбирать

1Сайты обследования RLMS-HSE: и
динамику потребления, в работе использованы средневзвешенные ставки по кредитам и депозитам сроком до года, публикуемые в ежемесячном статистическом бюллетене Банка России2.
3. Данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) относительно динамики индекса цен по рассматриваемым категориям товаров и услуг3для формирования реальных значений переменных.
Научнаяновизна
В диссертационной работе осуществлен комплексный эмпирический анализ параметров потребительских предпочтений российских домашних хозяйств на дезагрегированных данных. Научная новизна диссертационного исследования выражается в следующихвыносимых на защиту результатах диссертации:

Разработана спецификация эконометрическо