МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ СВІТОВОГО ЕНЕРГОРИНКУ Автореферат

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено предмет і об’єкт, сформульовано мету та завдання роботи, висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено відомості про апробацію, впровадження результатів дисертації та публікації.

У розділі 1 «Теоретичні засади, особливості та математичні моделі функціонування світового енергетичного ринку» розглянуто роль різних енергоресурсів в економіці, з’ясовано, що поняття «світовий енергоринок», ототожнюється з ринком нафти, торгівля якою набула глобальних масштабів. Останнім часом також активно відбувається формування світового ринку газу. Автором проаналізовано передумови формування сучасної структури енергоринку, існуючі тенденції та можливі варіанти його подальшого розвитку. Висвітлено влив ринку енергоресурсів на забезпечення стабільного розвитку світової та вітчизняної економіки. Окреслений також вплив міжнародних організацій ОПЕК та МЕА на стан енергоринку та формування рівня цін.

Показано, що на початку поточного століття світовий енергоринок трансформувався з ринку переважно «фізичного» (торгівля наявною нафтою) у ринок переважно «фінансовий» (торгівля нафтовими контрактами). Це забезпечило значне підвищення його диверсифікованості та збільшення різноманіття й гнучкості механізмів його функціонування. В той же час такі зміни призвели до збільшення на даному ринку кількості операцій спекулятивного характеру, адже частка операцій з фактичною поставкою нафти й нафтопродуктів становить менше 5%. Проте, зміни в структурі світового споживання енергоресурсів протягом останнього десятиліття вказують на поступове зменшення ролі нафти, зокрема, за рахунок заміщення її газом. Внаслідок чого ряд експертів прогнозують перехід світової економіки від нафтового енергетичного укладу до газового.

Ознайомлення з досвідом вітчизняних та зарубіжних науковців за напрямками аналізу, моделювання світового енергоринку та прогнозування цін на енергоресурси показало, що для вирішення цих задач здебільшого застосовуються методи лінійної парадигми. Значна частина робіт присвячена обговоренню можливих коливань цін у разі зміни транспортних схем поставки нафти та газу. При моделюванні динаміки цін на енергоресури дослідники намагаються враховувати всі можливі фактори, що впливають на світовий енергоринок. Але для складної відкритої економічної системи дану задачу виконати майже неможливо. Вона ускладнюється й тим фактом, що даних про поточний світовий баланс попиту та пропозиції нафти не існує. Як наслідок, спостерігається досить багато протиріч у результатах, отриманих різними авторами.

З огляду на зазначене вище, дослідження властивостей структури та динаміки світового енергоринку потребує застосування комплексу методів, які дозволяють обмежитися ціновими рядами даних, що інтегрують у собі всю інформацію про функціонування ринку. Необхідним є врахування складності системи, нелінійності та незворотності процесів, фрактальної природи рядів динаміки.

Концепція моделювання складних економічних систем методами нелінійної динаміки вже знайшла свою реалізацію у працях багатьох зарубіжних авторів, таких як Е. Петерс, Б. Мандельброт, А. Фішер, Л. Кальвет, Дж. Россер, Д. Барклі та інш. Представники вітчизняної економічної науки також активно долучилися до впровадження даної концепції у свої дослідження, що підтверджується працями А.С. Гальчинського, В.В. Вітлінського, В.М. Даніча, А.В. Матвійчука, К.Ф. Ковальчука, Н.К. Максишко, В.М. Соловйова, Л.Н. Сергєєвої, О.І. Черняка та інших. Проте, в даній роботі цей підхід вперше використовується для моделювання такої складної економічної системи як світовий енергоринок.

Звичайно вибір методології дослідження також має узгоджуватися з доступністю вхідних баз даних. У сучасних умовах відкритою є інформація про спотові ціни на газ, нафту різних сортів, значення індексів світового енергоринку, фондові індекси енергокомпаній та різних країн світу.

Завдяки цьому є можливим застосування кластерного аналізу для моделювання змін у часі структури світового енергоринку; індексу асиметрії часових рядів з метою дослідження процесу формування кризових явищ та розвитку рецесійних процесів, а також коливань світової кон’юнктури у взаємозв’язку з динамікою розвитку ринку нафти; мультифрактального аналізу для визначення особливостей масштабної інваріантності цінових коливань на нафту і газ та порівняння їх з фондовим ринком; оцінювання ризиків можливий фінансових втрат при здійсненні операцій купівлі-продажу на енергоринку з використанням методології VaR на основі вейвлет-перетворення.

Для опису нерівноважності в динаміці світового енергоринку вводиться поняття «незворотності» часу і в якості міри цієї властивості автором застосовується кумулятивний індекс асиметрії часових рядів. При цьому незворотність часу трактується як фундаментальна властивість нерівноважних систем різної природи (соціально-економічних, біологічних, фізичних), яка має важливе значення для оцінювання стану складних динамічних процесів, що відбуваються на різних масштабах функціонування системи.