Апранович Ирина Александровна. Методические подходы к анализу развития региональных банковских систем (На примере Приморского края)

brief description

Апранович Ирина Александровна. Методические подходы к анализу развития региональных банковских систем (На примере Приморского края) : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 : Владивосток, 2003 161 c. РГБ ОД, 61:04-8/1276

Содержание к диссертации

Введение
ГЛАВА 1 Иерархическая организация и особенности развития банковского сектора экономики 9
1.1 Сущность организации банковской деятельности в стране и регионах 9
1.2 Региональная специфика формирования институциональной инфраструктуры современной российской банковской системы 22
1.3 Основные тенденции развития банковской системы Приморского края 40
ГЛАВА 2 Методические основы разработки инструментальной схемы анализа развития региональных банковских систем 51
2.1 Методология и этапы системного анализа региональных банковских систем 51
2.2 Классификация и унификация параметров анализа региональных банковских систем 59
2.3 Методический подход к диагностике развития региональных банковских систем 80
ГЛАВА 3 Факторная диагностика формирования и развития банковской системы Приморского края в 90-е годы 98
3.1 Регрессионное моделирование банковской системы Приморского края 98
3.2 Факторный анализ особенностей развития банковской системы Приморского края 111
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 133
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 141
ПРИЛОЖЕНИЯ 149

Введение к работе

Актуальность исследований.
Тема диссертационной работы посвящена актуальным проблемам анализа территориальных банковских систем.
Банковской деятельности принадлежит важная роль в регулировании воспроизводственного процесса при существовании рыночных связей и отношений в обществе. Кризис российской банковской системы показал, что банковская сфера в стране остро нуждается в создании более эффективных и научно обоснованных методах ее управления и регулирования.
Особой проблемой современной России является исключительно сильная региональная асимметрия, проявляющаяся в диспропорциях развития различных территорий. Именно поэтому высокое значение для нашей страны имеет эффективная региональная политика. В тоже время аналитические работы и практические разработки, посвященные концептуальным вопросам развития национальной банковской системы, отличает «... практически полное отсутствие учета региональных особенностей банковской системы, тогда как в России, характеризующейся крайней неравномерностью экономического развития отдельных регионов, территориальный аспект этой проблемы должен учитываться обязательно»1.
Региональная банковская система (РБС) призвана способствовать структурной перестройке промышленности посредством кредитного механизма, стимулировать научно-технический прогресс на региональном уровне, влиять на эффективную инвестиционную политику и развитие строительного комплекса, способствовать целенаправленному и комплексному развитию социальной сферы регионов в интересах населения, развитию региональной инфраструктуры, содействовать деятельности агропромышленного комплекса, целенаправленной реализации экологической политики.
Возможность исследовать уровень развития банковских систем является неотъемлемым условием принятия рациональных управленческих решений в области банковского дела. Предъявляемые в современных условиях требования к подготовке управленческих решений вызывают необходимость значительного повышения уровня обработки экономической информации. Изучение тенденций и
1Сагитдинов М.Ш., Марданов Р.Х., Кощегулова И.Р. О необходимости системного подхода к разработке концепции развития банковской системы России. //Деньги и кредит, 2001. №7.
пропорций развития региональных банковских систем позволяет вырабатывать корректирующие сигналы как для сферы денежно-кредитного регулирования, так и для экономической политики страны и регионов. Через сигналы обратной связи региональные банковские системы опосредованно влияют на совершенствование банковской сферы страны.
В многочисленных научных публикациях, характеризующих развитие банковского бизнеса в том или ином регионе, используется широкий спектр показателей, индикаторов и характеристик различных сторон банковской деятельности. Обзор источников по анализу развития региональных банковских систем позволил сформулировать ряднедостатков.Среди них можно выделить:
доминирование макроэкономического подхода, когда схема исследования региональных сегментов совпадает с анализом банковской системы страны, хотя эти системы отличаются масштабами, разной степенью инерционности и устойчивости к «возмущениям» экономической и правовой среды;
формальное перенесение показателей, применяемых в банковском менеджменте отдельного кредитного учреждения, в инструментарий анализа банковского сообщества в целом;
слабая обоснованность принципов агрегирования применяемых показателей; изолированное использование показателей агрегированного баланса вне инфраструктурных характеристик, что дает размытую, усредненную картину и делает невозможным отслеживание причинно-следственных связей и процессов, протекающих в банковских системах;
многообразие используемых индикаторов различной природы и источников происхождения, что приводит к разночтениям трактовок и интерпретаций одних и тех же показателей;
эпизодичность и случайность проведения оценок, учащающихся в периоды накопления кризисных тенденций в финансовой сфере, и преобладание в них констатационных и описательных характеристик.
Таким образом, до сих пор не выработан общепринятый подход к анализу достигнутого состояния региональных банковских систем, отсутствует четкое выделение индикаторов, способных проводить диагностику и позволяющих наиболее точно характеризовать уровень развития региональных банковских систем, их место в банковской системе страны, проводить сравнительный анализ
банковских секторов разных регионов2.
В этой связи недостаточная разработанность методов анализа развития региональных банковских систем определили актуальность выбранной темы диссертации.
Основная идеяработы заключается в создании структурированной системы показателей и методического аппарата, позволяющего на единой, унифицированной основе характеризовать состояние, тенденции и факторы развития региональных банковских структур.
Цель и задачи исследования.
Цель диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании, разработке и экспериментальной апробации методического подхода к анализу региональных банковских систем.
Для достижения цели ставились следующие задачи:
- исследовать важнейшие системные признаки і и свойства региональных банковских систем;
«
выявить особенности формирования и современное состояние банковской системы страны в плане территориального распределения ее институтов;
исследовать существующие подходы к анализу РБО и классифицировать их общие и отличительные признаки;
- выделить важнейшие характеристики развития РБС и провести их параметризацию, сочетая экспертный и формализованный подходы;
разработать унифицированную процедуру проведения комплексной диагностики развития РБС;
используя разработанный методический аппарат, провести регрессионно-факторный анализ развития банковской системы Приморского края для выявления наиболее характерных факторов и тенденций.
Объектом исследованияпослужила совокупность кредитных организаций региона, рассматриваемая как относительно локализованная экономическая система.
Предметом исследованиястали факторы и пропорции, характеризующие развитие региональных банковских систем.
2для расширения терминологии в диссертации словосочетание «анализ развития региональных банковских систем» отождествляется с диагностикой развития РБС
Методологическую основудиссертации составляют общие методы системного анализа, изложенные в трудах Р.Шеннона, Дж.Касти, М.Месаровича, Ю.Шрейдера и А.Шарова и др. В процессе исследования использовались методы статистического анализа (корреляционный, регрессионный, кластерный), сравнений и экспертных оценок, горизонтального и вертикального анализа балансов и др.
Теоретической основойработы послужили труды зарубежных исследователей теории банковского дела и финансов Э.Дж.Долана, Дж.Синки, П.Роуза, а также отечественных ученых и банкиров А.Д.Аюшиева, В.И.Букато, Э.Н.Василишена, Л.И.Вотинцевой, В.В.Геращенко, А.Г.Грязновой, М.Г.Делягина, Л.А.Дробозиной, Е.Ф.Жукова, В.С.Захарова, А.А.Козлова, О.И.Лаврушина, А.Мурычева, Г.С.Пановой, Н.М.Ребельского, Ю.В.Рожкова, В.В.Рудько-Силиванова, В.В.Савалея, Н.А.Савинской, В.И.Самарухи, А.М.Тавасиева, Г.А.Тосуняна, Н.В.Фадейкиной и др.
Информационная базадиссертации была сформирована из официальных публикаций Банка России и сводной финансовой отчетности кредитных организаций Приморского края.
Научная новизнаисследования заключается в следующем:
разработаны методические основы параметризации региональных банковских систем на основе выявления их важнейших системных свойств;
сформулирована система показателей, диагностирующих состояниеиуровень развития РБС по основным признакам их деятельности (институциональная структура, источники мобилизации финансовых ресурсов, направления вложений банковских активов, финансовая устойчивость и ликвидность, системная устойчивостьирентабельность деятельности, показатели системного функционирования);
- предложен инструментальный аппарат выделения и последующего факторного анализа результирующих индикаторов, характеризующих важнейшие свойства региональных банковских систем.
Практическая значимостьработы состоит в том, что:
- выявленные тенденции формирования институциональной инфраструктуры современной российской банковской системы могут учитываться при разработке стратегии развития банковского сектора экономики и его территориальных сегментов;
- предложенный метод диагностики позволяет на практике проводить
комплексный анализ и прогноз развития региональных банковских систем, как территориальными подразделениями Банка России, так и кредитными организациями, органами государственного управления, хозяйствующими субъектами.
Основные положения, выносимые на защиту.
По результатам диссертационного исследования выдвигаются и защищаются следующие основные положения:
1. Региональные особенности процесса институциональной организации российской банковской системы;
2. Методические основы и инструментальная схема параметризации региональных банковских систем;
3. Инструментарий и этапы диагностики развития региональных банковских систем;
4. Причинно-следственные факторы становления и развития банковского
ісектора Приморского края.
Апробация результатов исследования.
Предложенные разработки используются в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю, при подготовке регулярных аналитических обзоров по анализу движения капитала v в банковской системе Приморского края. Основные методические положения и прикладные результаты диссертационного исследования докладывались: на всероссийской научной конференции «Проблемы регулирования экономических и социальных процессов в России при переходе к рыночной экономике» (Владивосток, 1997-1998гг.), на региональной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы развития экономики Дальнего Востока» (Владивосток, 1997г.), на конференции «Современные проблемы развития финансово-кредитной системы России» (Хабаровск, 1998г.), на международной научной конференции «Российский Дальний Восток и страны АТР: проблемы развития экономических отношений» (Владивосток, 2001г.).
Структура диссертации.Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка (137 наименований)и3 приложений. Работа изложена на 149 страницах, включает 37 таблиц, 13 рисунков.
В первой главераскрыта сущность банковских образований, определены основные свойства и характеристики их составных элементов; уточнено понятие региональных банковских систем, сформулированы системные свойства, присущие им; дана развернутая характеристика современного состояния банковской системы
Российской Федерации в территориальном разрезе, выявлены тенденции и особенности ее формирования в докризисном и посткризисном периодах; приведена характеристика банковского сектора экономики Приморского края.
Во второй главеразработана организационно-методологическая схема анализа РБС, обоснован выбор используемых статистических методов обработки информации; сформулированы требования к инструментарию анализа в зависимости от основных групп пользователей. Далее обобщены и
систематизированы существующие в научной литературе подходы к анализу РБС, выявлены их недостатки; сделан вывод о необходимости совершенствования инструментария анализа развития РБС. Разработана и осуществлена процедура параметризации региональных банковских систем с применением статистического и экспертного подхода; обосновано количественное и содержательное представительство показателей, уточнен алгоритм расчета каждого из них; доказана достаточность и адекватность созданной системы показателей. Предложен метод диагностики развития'РБС, который реализован на примере банковской системы Приморского края. Используя статистические расчеты, исследован уровень связности анализируемых признаков РБС; выявлена их формализованная структура, доказана ее непротиворечивость экспертно-аналитической группировке; предложена и проведена процедура отбора ключевых индикаторов развития региональных банковских систем (системных регрессоров).
В третьей главеприведены регрессионные построения, моделирующие факторное воздействие на динамику важнейших показателей развития банковской системы Приморского края; доказана необходимость разбиения общего периода функционирования системы на эволюционные этапы с исключением временных отрезков с сильными возмущающими импульсами; установлены факторные закономерности в поведении ключевых индикаторов развития банковской системы Приморского края на временных отрезках до и после кризиса 1998г.
В заключениидиссертации приводятся результаты исследования, сформулированы выводы и предложения, выработаны рекомендации по использованию созданной системы показателей для ранжирования РБС Российской Федерации.

Сущность организации банковской деятельности в стране и регионах

Банковский сектор, как часть финансовой системы страны, уже по внешним признакам представляет собой сложную совокупность специализированных институтов - систему.
Согласно теории системного анализа под системой понимается совокупность, (организующая общность) элементов, обладающих следующими свойствами атри-бутивного характера : а) внутренней взаимосвязанностью элементов (целостностью); б) расчленяемостью на подсистемы (иерархичностью); в) упорядоченностью отношений между элементами системы (определенностью и управляемостью); г) наличием цели функционирования; д) разграниченностью с внешней средой.
Как будет показано ниже, банковскому сектору присущи все вышеперечисленные свойства. В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности»2 сказано, что «банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также .филиалы и представительства иностранных банков». Как видим, официальное определение российской банковской системы затрагивает лишь два аспекта системного описания: организационный состав и отношения собственности (в очень укрупненных формах: национальная и иностранная).
Наряду с этим встречаются определения, когда банковскую систему характеризуют как «совокупность банков, банковской инфраструктуры, банковского законодательства и банковского рынка, находящихся в тесном взаимодействии друг с другом и с внешней средой» 3. В этой совокупности отсутствуют небанковские кредитные организации, выполняющие часть функций в системе денежных отношений. Кроме этого законодательство является лишь инструментом государственного управления банковской системой и для включения его в определение нет разумных оснований.
Тосунян Г. 4 включает в банковскую систему кроме собственно коммерческих банков, небанковские кредитные организации, а также союзы и ассоциации кредитных организаций. В данном случае, скорее всего, подчеркивается не элементный состав системы, а совокупность органов (институтов), организующих банковские отношения.
Более полное, на наш взгляд, определение дается другой группой авторов 5. Банковская система, по их мнению, есть включенная в экономическую систему страны единая и целостная «...совокупность кредитных организаций, каждая из которых выполняет свою особую функцию (функции), проводит свой перечень денежных операций/сделок, в результате чего весь объем потребностей общества в банковских продуктах (услугах) удовлетворяется с» максимально возможной степенью эффекти