Диченко Михаил Борисович. Теория и методология регулирования ликвидности коммерческих банков




  • скачать файл:
  • title:
  • Диченко Михаил Борисович. Теория и методология регулирования ликвидности коммерческих банков
  • Альтернативное название:
  • Диченко Михайло Борисович. Теорія і методологія регулювання ліквідності комерційних банків
  • The number of pages:
  • 285
  • university:
  • Санкт-Петербург
  • The year of defence:
  • 1997
  • brief description:
  • Диченко Михаил Борисович. Теория и методология регулирования ликвидности коммерческих банков : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.10 : СПб., 1997 285 c. РГБ ОД, 71:98-8/102-2

    Содержание к диссертации

    Введение
    Раздел I. Место и роль коммерческих банков в современной рыночной экономике 17
    Глава I. Банки - важнейшее звено финансового рынка 17
    1.1. Функции банков и тенденции развития 17
    1.2. Методологические особенности банковской специфики ключевых финансовых понятий 27
    Глава II. Банк как особый экономический субъект 35
    Раздел II. Регулирование ликвидности коммерческих банков 53
    Глава III. Ликвидность как микроэкономическая категория 53
    3.1. Сущность ликвидности банка (понятие, виды, значение и история развития) 53
    3.2. Общие проблемы субъективно-экономического регулирования 79
    3.3. Влияние особенностей современного этапа развития банковской системы России на формирование концепции регулирования ликвидности банков 103
    Глава IV. Регулирование ликвидности банка на микроуровне. 130
    4.1. Методы определения статической и динамической ликвидности банка (сбор, анализ информации и прогнозирование) 130
    4.2. Цели и методы корректировки ликвидности банка 158
    4.3. Проблемы регулирования ликвидности банка в условиях неопределенности (роль бессознательного) 177
    Глава V. Макроэкономическое регулирование ликвидности коммерческих банков (опыт развитых стран и России) 205
    5.1. Экономические нормативы банковского регулирования. 205
    5.2. Нормы минимальных резервов как особый инструмент макрорегулирования ликвидности коммерческих банков .216
    5.3. Специфика государственного регулирования ликвидности коммерческих банков в России 231
    Заключение 238
    Приложение N 1 248
    Приложение N 2 254
    Приложение N 3 262
    Приложение N 4 270
    Приложение N 5 274
    Литература 278

    Введение к работе

    Начавшийся в 1980-е годы нашего столетия общемировой процесс дерегулирования финансово-кредитных рынков обостряет проблему надежности и безопасности отношений «клиент - банк».
    Во-первых, в 80-е годы произошли качественные сдвиги в структуре экономики и финансово-кредитных отношений в странах
    бывшего «соцлагеря», производивших в совокупности довольно
    значительную долю в общемировом ВНП. Эти изменения оказались не только количественными но и настолько качественными, что некоторые ученые классифицируют их как «революционные». Появление конкурентной банковской системы и возможности банкротства банка (что было невозможным в государственной монобанковской системе) ставит на качественно новый уровень ответственность как госорганов (прежде всего Центробанка) за
    ф стабильность банковской системы на макроуровне, так и руководства
    отдельных банков за их финансовую состоятельность. Во-вторых, прошедший в 1980-е годы практически во всех развитых зарубежных
    странах процесс ослабления контроля государства за банками, а также процесс постепенного стирания различий между банками и другими хозяйствующими субъектами оказали значительное влияние на изменение ситуации на мировых рынках ссудного капитала. Обострение конкуренции, возможность проникновения новых структур в ранее закрытые зоны финансового рынка, где безраздельно господствовали только банки, все это усиливает вероятность непредсказуемых изменений и заставляет банки вырабатывать гибкую политику управления своей деятельностью и, в частности, ликвидностью.
    Как известно, процесс появления и усиления конкуренции имеет не только плюсы, но и минусы с точки зрения экономического роста и социальной стабильности. Банкротства, ликвидация банков влечет за собой безработицу, потери вкладчиков, нарастание социальной напряженности и сбои в работе предприятий - клиентов обанкротившихся банков. Преимущества конкуренции по сравнению с государственным регулированием не всегда и не везде были больше отрицательных последствий конкуренции. Один из главных факторов, определяющих превышение плюса над минусом в процессе усиления конкуренции, заключается в умении государства регулировать банковскую ликвидность на макроуровне и способности руководства каждого банка управлять ликвидностью на своем
    микроэкономическом уровне. Все это выводит вопросы оптимального регулирования ликвидности коммерческих банков на первый план.
    В силу отсутствия в государственной монобанковской системе советской экономики самой проблемы ликвидности научная литература по данной теме представлена в основном исследованиями зарубежных авторов, дореволюционных трудов русских экономистов и немногочисленных работ современных российских ученых. Более
    подробно, чем у других зарубежных проблема ликвидности банков рассматривается у Y.M. Carter, Т. Copeland, Т. Roller.
    Дореволюционные русские экономисты В.Т. Судейкин, Л.С. Залшупин, Н.Х. Бунге делали акцент на анализе влияния внешних условий (в том числе государственно устанавливаемых экономических нормативов) на «состоятельность» банков. Также активно разрабатывались вопросы профилактики кризисных ситуаций и банкротств банков. Современные российские исследования по проблемам, связанным с ликвидностью банков, представлены в основном работами М.М. Ямпольского, Э.Н. Василишена, А.Н. Трифонова.
    Особо следует отметить единственную по данной теме значительную (по объему и спектру затрагиваемых проблем) работу -кандидатскую диссертацию Е.А. Воробьевой «Ликвидность коммерческого банка в условиях развития рыночных отношений» (М.: Финансовая академия при правительстве РФ, 1993).
    В работах М.М. Ямпольского сделан упор на разработку понятийного аппарата ликвидности банка, определение специфики понятия «ликвидность банка» и его значения для проблемы макроэкономической стабилизации. Практически не разработаны проблемы микрорегулирования ликвидности банка. Они затрагиваются лишь в общем виде в работах у В.Т. Севрука, Тимоти Кох и Синки Дж. Полностью отсутствуют разработки по проблеме управления ликвидностью банка в ситуации неопределенности, когда велика роль субъективно-бессознательного фактора в принятии решений.
    Цель диссертационного исследования заключается в разработке теории и методологии регулирования ликвидности коммерческих банков на основе обобщения зарубежного и отечественного опыта регулирования ликвидности коммерческих банков и разработка
    методов обеспечения ликвидности банка при различных изменениях внешней среды.
    Достижение поставленной цели может осуществиться путем решения следующих задач:
    - исследования исторических аспектов становления банков в России и регулирования их ликвидности;
    - исследования методологических подходов к изучению проблем ликвидности банков;
    - оценки функционирования банков и регулирования их ликвидности в транзитивной экономике России;
    - анализа особенностей управления ликвидностью в условиях неопределенности;
    разработки рекомендаций по совершенствованию государственной денежно-кредитной политики по регулированию ликвидности в транзитивной экономике;
    - исследования методов сбора информации и корректировки ликвидности банка.
    Предметом исследования выступают социально-экономические отношения, в которые вступают люди, коммерческие и государственные структуры (экономические субъекты) в процессе регулирования ликвидности коммерческих банков в современных развитых странах и России. К анализу широко привлечен опыт регулирования ликвидности в других зарубежных странах как исторический, так и современный.
    Объектом исследования являются коммерческие банки России и ряда развитых зарубежных стран (США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и др.). Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы составляют теоретические разработки и выводы отечественных и зарубежных
    ученых. Наиболее широко использовался методологический аппарат таких экономических школ, как бихевиоризм (Саймон), радикальный субъективизм (Шэкл), французская школа экономической психологии (Рейно), теория экономического роста Шумпетера, теория рациональных ожиданий и труды американского ученого Минцберга по теории фирмы. При анализе и характеристике ликвидности банков использовались положения законодательных и других нормативных документов Российской Федерации. Были использованы статистические данные официальных источников. В качестве фактического материала для исследования практики регулирования ликвидности банков проанализированы данные по российским банкам и более подробно - по банкам Санкт-Петербурга. Ряд положений управления ликвидностью банка взяты из личной практики автора.
    Научная новизна состоит в следующем:
    Впервые осуществлено комплексное экономическое
    исследование методов регулирования ликвидности коммерческих банков, имеющее крупное народнохозяйственное значение для транзитивной экономики России.
    разработана концепция регулирования ликвидности коммерческого банка, что позволяет находить оптимальные методы обеспечения полной ликвидности коммерческого банка при различных изменениях внешней среды;
    - определены конкретные механизмы сбора информации, как первой части процесса управления ликвидностью банка, что обеспечивает практическим аппаратом для этого процесса центры управления ликвидностью банка, как на макро-, так и на микроуровне;
    разработанная методика оценки и прогнозирования ликвидности в условиях неопределенности служит важнейшим инструментом обеспечения устойчивой работы коммерческого банка;
    - найденные основные закономерности применения методов корректировки ликвидности банка способствуют повышению эффективности макроэкономического регулирования ликвидности коммерческих банков в транзитивной экономике;
    предложенные новые методы принятия решений для корректировки ликвидности в условиях неопределенности расширяют диапазон различных способов поддержания стабильности банковской системы;
    - открыты каналы влияния бессознательного на процесс управления ликвидностью банка, которые представляют собой огромный неиспользованный потенциал для обеспечения полной ликвидности банка;
    - определен ряд субъективных и объективных причин кризиса ликвидности ряда крупных банков в 1995-1996 гг. в России, который охарактеризован как начало перехода к новому этапу развития банковской системы, сформулированы основные признаки этого этапа.
    обобщен опыт макроэкономического регулирования ликвидности коммерческих банков ряда зарубежных развитых стран, который может быть использован при корректировке денежно-кредитной политики Центробанка России.
    Концептуальная новизна состоит прежде всего в самой постановке вопроса о необходимости комплексного многоаспектного подхода к анализу ликвидности, как важнейшей категории финансового рынка.
    Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что ее основные положения формируют новое представление о понятии ликвидности и регулировании ее в коммерческих банках. Теоретические положения диссертационного исследования и фактический материал могут быть использованы в учебном процессе при изучении курсов «Основы банковского дела», «Денежно-кредитное регулирование экономики», «Теория и практика управления банком». Изучен позитивный опыт формирования и функционирования банков России, отмечены негативные тенденции его развития. Ряд полученных в диссертации выводов и результатов доведены до уровня рекомендаций по проблемам микро- и макроэкономического регулирования ликвидности банков в России. В целом практическая значимость исследования заключается в возможности использования материалов и выводов работы в разработке программы рыночной трансформации экономики России, экономическом анализе и прогнозировании.
    Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались и обсуждались на Международных (Санкт-Петербург, 23-25 ноября 1995 г.; Санкт-Петербург, 18-21 ноября 1996 г.) и российских конференциях (Санкт-Петербург, 17-21 апреля 1995 г.).
    Основные положения диссертации опубликованы в работах общим объемом 30, 4 п.л.
    Диссертация состоит из введения, двух разделов, содержащих пять глав, одиннадцать параграфов, заключения, списка используемой литературы и пяти приложений. Работа иллюстрирована таблицами и графиками.
    Две главы первого раздела исследуют банк как специфическое экономическое явление с двух точек зрения: банки как элемент экономики и внутренняя структура и сущность банка. Сущность
    ликвидности и анализ общей методологии процесса регулирования как целенаправленного подчинения контролю со стороны субъекта исследуются в первой главе второго раздела. Выводы первого раздела и первой главы второго раздела используются в анализе проблем управления ликвидностью на микроуровне. Методы управления ликвидностью в ситуации неопределенности анализируются с использованием аппарата основных школ экономической психологии.
    На каждом этапе исследования проблемы рассматриваются с общеинтернациональной точки зрения, но уделяется большое внимание в особых параграфах российской специфике и анализу сугубо российских проблем регулирования ликвидности коммерческих банков.
    Российская денежная система довольно долго и трудно преобразовывалась из золото-металлической системы в кредитную. Последняя черта под системой, основанной на золотом содержании денежной единицы, была подведена лишь в 1993 г. Закон Российской Федерации «О Денежной системе РФ» гласит: «Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается». Закон вступил в силу с момента опубликования 26 сентября 1993 г. Эта никем не замеченная дата поставила точку в истории золото-металлического рубля и открыла ее новую страницу. Второй важнейший элемент денежной системы (валютный паритет) был изменен, когда курс рубля к иностранным валютам стал плавающим и зависящим от спроса и предложения на денежном рынке России. Следующий основополагающий элемент денежной системы - институциональная структура - финансово-банковская система за первую половину 1990-х годов претерпела кардинальные изменения. Из государственно-монобанковской она превратилась в частно-коммерческую с реальной конкуренцией.
    Исторически современные коммерческие банки можно разделить на две категории:
    1. Банки, образовавшиеся на основе частей бывшего единого государственного банка.
    На рубеже 80-х и 90-х годов в России практически произошла приватизация всей бывшей банковской системы. Это было беспрецедентно по масштабам и срокам в мировой истории и сравнимо лишь с обратным процессом национализации банков большевиками. Единая, управляемая из центра, одноуровневая банковская система породила сразу несколько крупных акционерных банков и один центральный контролирующий госбанк, превратившись тем самым в обычную за рубежом двухуровневую банковскую систему. Конечно, коллектив сотрудников банков остался прежним. Оборудование не обновилось. Значительная часть акционеров представляла собой государственные предприятия и организации. Но само изменение формы собственности, появление еще малоосознаваемых, но все же конкурентов, других таких же бывших госбанков, из месяца в месяц и из года в год перестраивало мышление банкиров, создавало самостоятельный экономический интерес. Параллельно с этим шел процесс образования банков другого типа.
    2. Банки, созданные на акционерных или паевых началах без преобразования из частей бывшего госбанка.
    Первые такие банки начали образовываться уже в 1988 г. на основе Закона СССР о государственном предприятии (объединении), принятом на 7-й сессии ВС СССР 11-го созыва 30 июня 1987 г. Госбанк СССР издал инструкцию «Об особенностях ведения коммерческими, кооперативными банками расчетных, кредитных и других операций» 6 мая 1989 г. N 204, в которой определил порядок открытия корреспондентских счетов, ведения бухгалтерского учета,
    кредитования и работы по денежному обращению. Кстати, в этой инструкции впервые в государственном нормативном акте был употреблен термин «коммерческий банк». С точки зрения мировой практики, это более распространенный способ создания банка, когда ряд физических или обычно юридических лиц вкладывают свои активы в уставный фонд нового банка. Одно предприятие предоставляет помещение, другое - оборудование, третье - денежный взнос и т.д. Причем, поначалу эти предприятия были все государственными, но в процессе реформ, приватизации предприятий, доля государственных акционеров сокращалась. В 1989 - 91 годах эти банки имели в уставном фонде значительную долю государственной собственности и юридически ничем не отличались от таких же акционерных бывших госбанков первой категории. И у тех, и у других в акционерном капитале государственная собственность составляла значительный процент. Однако эти банки резко отличались друг от друга по мощности, составу клиентов, политике на рынке банковских услуг, активности руководства, отношению персонала к клиентам, количеству и составу трудового коллектива банков.
    Банки первой категории оставили у себя на обслуживании все крупные заводы и фабрики, получающие бюджетные вливания. Поэтому эти банки имели и имеют сейчас значительные и почти бесплатные финансовые ресурсы. Между руководством банка и его клиентами-предприятиями сохранялись зачастую старые отношения партийно-советской номенклатуры. В расширении клиентуры руководство заинтересовано не было, т.к. зависимость материального вознаграждения от развития банка была очень слабой. Поэтому отношение персонала этих банков к новым клиентам, предприятиям «новой волны» было весьма неудовлетворительным. Счета этим
    предприятиям открывались только после рекомендации «нужных людей» или после определенных «подарков».
    Банки второго типа были намного слабее, т.к. предприятия-учредители могли отдать им в уставной фонд сравнительно небольшой капитал. Потому что это было, во-первых, новое рисковое вложение и, во-вторых, эти предприятия обслуживались в бывшем госбанке, руководство которого могло посмотреть на это учредительство другого банка сквозь пальцы только при небольших вкладываемых суммах. Не имея ни одного клиента с самого начала, арендуя плохо приспособленные помещения, новые банки стремительно набирали клиентуру и создавали для этого много дополнительных услуг. Если бывшие госбанки обслуживали клиентов до 13.00-14.00, то новые банки до 16.00-17.00. Например, невиданной для клиентов услугой оказались пишущие машинки в операционном зале. Благодаря этому, неправильно напечатанное бухгалтером платежное поручение могло быть тут же, не возвращаясь на предприятие, перепечатано и проведено текущим, а не следующим днем. Персонал новых банков формировался за счет перехода специалистов из бывшего госбанка, отколовшихся от него частей и, отчасти, из вузовской науки. Одной из причин оттока было желание работать самостоятельно, на практике применить имеющиеся те
  • bibliography:
  • -
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины


THE LAST ARTICLES AND ABSTRACTS

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА