Добровольський Олександр Анатолійович. Розробка динамічної моделі банку та її використання в стратегічному плануванні і управлінні

brief description

Добровольський Олександр Анатолійович. Розробка динамічної моделі банку та її використання в стратегічному плануванні і управлінні. : Дис... канд. наук: 08.03.02 2002

Добровольський О.А. Розробка динамічної моделі банку та її використання в стратегічному плануванні і управлінні. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 економіко-математичне моделювання. Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2001.
Дисертація присвячена аналізу діяльності комерційного банку як об’єкту управління, розробці динамічної моделі банку та її апробації для вирішення задач стратегічного планування.
Визначено суттєвість та особливості стратегічного планування і управління банком. Доведено необхідність використання моделей для визначення стратегії розвитку банку.
Розроблено оригінальну структуру динамічної моделі банку. Досліджено три рівня взаємозв’язків, що існують між показниками. Розроблено загальну модель у вигляді системи диференціальних рівнянь, що описують динаміку активів та пасивів банку. Перевірено працездатність моделі та можливість її використання для середньострокового прогнозування розвитку банку. Запропоновано методику оцінки стійкості банку та чутливості активів і пасивів до зміни показників моделі. Розроблено методику оцінки стратегій розвитку банку та вибору найбільш оптимальної з них. Розроблено методику оцінки впливу можливих змін фінансової системи України на фінансовий стан банку.
Адекватність моделі, а також можливість її практичного використання підтверджена на даних ЦФ АКБ Прем’ербанк”.

Банки на фінансових ринках виступають у ролі посередників, а тому їхній стан та показники роботи в першу чергу залежать від вибору стратегії та якості управління, що особливо відчутно в умовах нестабільності та низького рівня розвитку фінансові системи України. Разом з тим банки рідко приділяють питанню стратегічного планування належної уваги, а існуючі форми, методи і принципи управління банківськими операціями не завжди відповідають вимогам та стану сучасної фінансово-кредитної системи. Крім того, практично відсутній математичний апарат, що забезпечує можливість аналізу фінансової діяльності банку та оцінку альтернативних стратегій його розвитку при розробці стратегічного плану. На цій підставі була поставлена мета розробити економіко-математичну модель, що описує активи, капітал та зобов’язання банку, їхню структуру та взаємодію, а також враховує динамічний характер роботи банку.
Для досягнення цієї мети були сформульовані задачі дослідження, результати реалізації яких зводяться до наступних висновків:

Визначено основні вимоги до моделі та розроблена структура активів і пасивів, їхній взаємозв’язок і параметри, що впливають на їхню динаміку.
На основі цієї структури створена загальна модель, що являє собою систему диференціальних рівнянь першого порядку. В результаті дослідження трьох рівнів взаємозв’язків цієї моделі отримано остаточний вигляд системи, що включає всі основні характеристики діяльності банку та враховує різні підходи до управління банком, кредитну та депозитну політику. До того ж модель враховує комерційний ризик й, таким чином, відображає ринкову або реальну вартість активів та капіталу, що дозволяє зробити більш адекватну оцінку реального стану банку.
Якісний й кількісний аналіз при порівнянні розрахункових та фактичних даних, отриманих в ЦФ АКБ Прем’ербанк” підтверджують адекватність розробленої моделі при порівняно високій точності розрахунків.
При аналізі стійкості системи, яка застосовується в теорії автоматичного керування, визначено, що система є нестійкою та незамкнутою. Незамкнутість системи приводить до неспроможності оцінки її стійкості за допомогою методів, розроблених у першу чергу для замкнутих систем. Запропоновано інший метод оцінки стійкості банку, заснований на аналізі капіталу банку.
Розроблено методику оцінки чутливості коефіцієнтів, що дозволяє виділити фактори, які мають найбільший вплив на змінні моделі.
Для оцінки фінансового стану та стійкості банку визначена система показників, що характеризують діяльність банку. Використовуючи показники і коефіцієнти моделі, можливо розрахувати деякі компоненти оцінки ліквідності, достатності капіталу, якості активів та прибутковості банку.
Продемонстровано використання моделі для сценарного аналізу стану активів і пасивів. Це дозволило оцінити можливі наслідки прогнозних варіантів розвитку фінансової системи України для фінансового стану банку, а також аналізувати можливі стратегії розвитку банку. Проведений аналіз дозволяє визначити найбільш ефективну політику управління активами і пасивами, яка характеризується досить високим прибутком, фінансовою стійкістю банку, та враховує можливі зміни зовнішнього середовища.
Використання моделі дозволяє значно збільшити прибутковість активів за рахунок створення оптимальної структури активів і пасивів та більш ефективного розподілу наявних коштів.
Можливість простої адаптації моделі до різних змін зовнішнього середовища і внутрішньої політики банку дозволяє використовувати її для середньострокового прогнозування розвитку банку.