Эминова Нигара Эминовна. Теоретико-методические аспекты формирования механизма управления банковскими услугами с использованием экономико-статистического моделирования

brief description

Эминова Нигара Эминовна. Теоретико-методические аспекты формирования механизма управления банковскими услугами с использованием экономико-статистического моделирования : 08.00.10 Эминова, Нигара Эминовна Теоретико-методические аспекты формирования механизма управления банковскими услугами с использованием экономико-статистического моделирования (На примере Дагестанского отделения Северо-Кавказского банка Сбербанка России) : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 Махачкала, 2006 189 с. РГБ ОД, 61:06-8/2898

Содержание к диссертации

Введение
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ В СОВРЕМЕНННЫХ УСЛОВИЯХ 17
1.1. Объективная необходимость управления банковскими услугами исследования рынка банковских услуг в современных условиях 17
1.2. Анализ мировой практики разработки и использования альтернативных моделей на рынке банковских услуг 28
1.3. Современные подходы к разработке стратегий в сфере банковских услуг в условиях информационной экономики 38
ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 56
2.1. Оценка конъюнктуры рынка банковских услуг в Российской Федерации
56
2.2. Анализ и оценка состояния рынка банковских услуг в Республике Дагестан 72
ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМИКО - СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 92
3.1. Разработка методических положений по формированию комплексной стратегии управления банковскими услугами 92
3.2. Контроль использования динамической модели на рынке банковских услуг 122
3.3. Опыт формирования комплексной стратегии управления банковскими услугами Дагестанским Отделением Северо-Кавказского банка Сбербанка России 129
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 162
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 167
ПРИЛОЖЕНИЯ 174

Введение к работе

Актуальность темы исследования.Банковская система страны с середины 90-х гг. XX в. переживает внутреннюю перестройку, связанную с принципиальными изменениями ее структуры как в России в целом, так и в регионах. В банковской сфере наблюдаются тенденции укрепления отечественных банков, способных обслуживать возрастающие потребности реальной экономики.
В современных условиях банковские услуги, приобретая товарную форму, становятся одним из важнейших объектов рынка. Обострение конкуренции на рынке банковских услуг ведет к тому, что возрастает необходимость в совершенствовании системы механизма управления этими услугами, использования экономико-статистического моделирования и современных информационных технологий для обработки и анализа больших массивов информации, расширение объема и номенклатуры оказываемых услуг.
Универсализация банковской деятельности, расширение видов «банковских продуктов», усиление конкуренции, как среди кредитных учреждений, так и со стороны небанковских структур финансового рынка объективно ведет сегодня к необходимости освоения банками современных способов и приемов поведения на рынке. В условиях рыночной экономики кредитные организации существенно изменяют свои подходы в управлении, внедряют различные нововведения в области современного банковского менеджмента и в первую очередь в направлении использования комплексной стратегии расширения и диверсификации банковских услуг.
До кризиса 1998 г. у российских банков не было особых мотивов, побуждающих их активизировать свои действия по развитию ассортимента, новых банковских продуктов и услуг и внедрению новых информационных технологий в своей деятельности. Однако наблюдающий в последнее время существенный рост российской экономики и усиление конкуренции между российскими
банками неизбежно приводят к повышению роли банковского менеджмента и применения современных механизмов его реализации. Этому способствуют создание новых информационных средств и технологий их использования в банковской сфере.
Таким образом, в современных условиях формирование механизма управления банковскими услугами на основе использования экономико-статистических моделей имеет большое теоретическое и практическое значение, что определило выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность для теории и практики.
Степень разработанности проблемы.Проблемы организации банковской деятельности на современных принципах банковского менеджмента нашли широкое отражение в зарубежной экономической литературе в трудах Э. Гилла, Ф. Джозлина, Э. Доллана, Р. Коттлера, Э. Рида, Ф. Спики, Р. Смита, С. Роуза, Д.К. Камфризина и др. В отечественной экономической литературе проблеме функционирования банковской системы и банковского менеджмента посвящены работы И.Т. Балабанова, Г.И. Белоглазова, М.З. Бора, Е.Ф. Жукова, В.В. Киселева, Л.С. Марковой, А.Н. Романова, В.Т. Севрука, В.М. Усоскина и многих других.
Однако следует отметить, что большинство публикаций, появившихся в последние годы, в обобщенном виде передают, в основном, зарубежный опыт организации управления банковской деятельностью. В них, на наш взгляд, мало уделено внимания вопросам прикладного характера, ориентированного на решение реальных проблем российской банковской сферы и практики отечественного рынка банковских услуг. В настоящее время нужны разработки конкретных стратегий на рынке банковских услуг на основе применения экономико-статистических моделей, реализация которых в российских условиях содействовала бы эффективной деятельности кредитных организаций.
Все это позволяет сделать вывод, что вопросы обоснования объема банковских услуг на базе стратегии модельного проектирования в условиях поя-
вившихся возможностей широкой информатизации и применение новых информационных технологий еще недостаточно решены и требуют к себе активного внимания.
Сложность, многоплановость и недостаточная разработанность проблем рынка банковских услуг, наличие нерешенных и дискуссионных вопросов, в частности, связанных с информатизацией российской экономике, объективная необходимость их научного осмысления и комплексного анализа, предопределили тему, цель, задачи, структуру и содержание диссертационного исследования.
Цель диссертационногозаключается в том, что на основе модельного экономико-статистического проектирования устанавливается взаимосвязь между обобщающим и локальными показателями механизма управления банковскими услугами и оцениваются возможности его роста, исследования
В соответствии с целью исследования в диссертации были поставлены и решены следующие задачи:
уточнение понятийного аппарата механизма управления банковскими услугами;
анализ современных подходов к разработке стратегии развития банковского менеджмента в условиях информационной экономики;
анализ и оценка состояния рынка банковских услуг в Российской Федерации и Республики Дагестан;
разработка методических положений по формированию комплексной стратегии управления банковскими услугами, позволяющая банку закрепить свои позиции на рынке и расширить рынки сбыта;
определение показателей, позволяющих оценивать уровень управления банком как в сравнении с другими банками, так и во времени;
разработка алгоритма оценки уровня развития механизма управления банковскими услугами с использованием экономико-статистического моделирования.
Объектомисследования в диссертационной работе является коммерческая деятельность банковских организаций России и Республики Дагестан (РД) по оказанию банковских услуг в условиях развития рыночных отношений.
Предметомисследования являются количественные и качественные причинно-следственные отношения между механизмом управления банковскими услугами (МУБУ) как целостной системы и его образующими локальными элементами, отражающими степень влияния каждого из них в отдельности на уровень развития банковского менеджмента.
Теоретико-методологической основой диссертационного исследованияпослужили труды отечественных и зарубежных ученых и практиков, посвященные вопросам формирования рынка банковских услуг и проблемам стратегического планирования.
Инструментарно - методический аппарат работы.При проведении исследования, для решения поставленных задач и изложения материала использовались общенаучные и экономико-статистические методы, а именно: системный и логистический подходы к управлению рынком банковских услуг с применением современных технологий, а также методы экономико-статистического анализа, экономико-математического моделирования, сравнительного анализа.
Нормативно-правовая база исследованияпредставлена законодательными и нормативными документами органов государственной власти и управления Российской Федерации и Республики Дагестан.
Информационно-эмпирической базой исследования являютсяметодические рекомендации и периодические издания, статистические сборники, аналитические материалы Центрального банка и агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, Дагестанского отделения Северо-Кавказского банка Сбербанка России, министерств и ведомств, результаты исследований Института социально-экономических исследований Дагестанского
научного центра Российской академии наук, Дагестанского государственного университета и Дагестанского государственного технического университета.
Рабочая гипотезасостоит в выдвижении и обосновании системы теоретических и методических положений, согласно которым оптимальность портфеля банковских услуг должно быть основано на модельном экономико-статистическом проектировании, широком использовании экономико-математических методов и современных информационных технологиях, что предполагает создание благоприятных условий для реализации конкурентоспособного банковского менеджмента и точного позиционирования учреждения, его устойчивого положения в условиях рынка.
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.
1. Денежный рынок в России имеет свои специфические особенности по сравнению с валютным рынком зарубежных стран. Он не рассматривается как самостоятельный фактор рыночного регулирования экономики, а считается внутренней составляющей финансового рынка. Определяющими факторами функционирования денежного рынка является спрос и предложение денежных ресурсов, а также рычаги, с помощью которых государство и Центральный банк РФ регулируют процессы, происходящие на денежном рынке.
Кроме того, для оценки такого рынка могут служить показатели, характеризующие соотношение рублевой и валютной составляющих денежной массы, наиболее привлекательные сроки денежных заимствований, уровень надежности денежной ликвидности, обращающихся на рынке ценных бумаг. Эти факторы и предопределяют главные направления исследований рынка банковских услуг.
2. Динамика основных параметров, характеризующих состояние банков ской системы за период с 1 января 2000 года по настоящее время, свидетельст вует о закреплении и развитии позитивной тенденции восстановления банков ской деятельности. Продолжается рост активов, капитала, расширяется ресурс-
ная база банков, улучшилась структура и качество активов кредитных организаций, что нашло отражение в снижении просроченной задолженности, общем улучшении качества кредитного портфеля, устойчивом снижении показателя, характеризующего соотношение активов, взвешенных с учетом риска к совокупным активам банковской системы. Показатели кредитования банками реального сектора демонстрирует осторожный подход кредитных организаций к выдаче ссуд, что не в последнюю очередь обусловлено высоким уровнем риска.
3. Механизм управления банковскими услугами (МУБУ) - совокупность взаимосвязанных методов, определяющих уровень развития банковских услуг и конкурентоспособности банковских организаций, отражающих особенности их функционирования и развития в современных условиях хозяйствования. Она предназначена для решения проблем регламентации процесса управления банковскими организациями на основе расчета обобщающего показателя уровня развития МУБУ. Методика оценки уровня развития МУБУ позволяет оценить степень адаптации банковских учреждений к современным условиям хозяйствования.
4. Алгоритм оценки уровня развития МУБУ позволяет: установить наличие линейной зависимости между обобщающим показателем уровня развития МУБУ и локальными показателями уровня развития функционального менеджмента на основе расчета коэффициентов корреляции; подтвердить значимость независимых переменных при прогнозировании независимой переменной; описать связь между переменными посредством линейной модели для множественной регрессии; рассчитать величину ошибки, полученной в результате влияния на величину факторов внешней среды; оценит надежность модели; определить доверительный интервал и коридоры значений для разных банков по уровню развития МУБУ; рассчитать фактическое значение критерия до внедрения инноваций для конкретного банка, оценить уровень развития МУБУ и обосновать его целесообразность.
5. Матрица «Конкурентоспособность / привлекательность рынка» определяет эффективность использования инвестиционного портфеля банка. Эта матрица состоит из ряда позиций, которые позволяют: нацеливать банк на укреплении позиции в данном секторе рынка, если высокая привлекательность рынка и сильная конкурентоспособность; поднять доходность до уровня не ниже среднего путем инвестиции при высокой привлекательности рынка и низкой доходности банка; найти новую нишу при понижении рентабельности; несмотря на менее привлекательные рынки осуществлять инвестиции как ответ на активизацию конкурентов при среднем уровне риска.
6. Центром особого внимания банков является существующие и потенциальные клиенты из приоритетных групп и сегментов. Наиболее важно сегментирование клиентской базы по психологическим и поведенческим критериям. Ориентиром для такого сегментирования может служить практика изучения клиентской базы банками Российской Федерации, в частности Сбербанком Республики Дагестан, в котором мы провели психологическую типологизацию клиентов по принципу «отношения к кредиту» и поведенческое сегментирование по принципу «требований к банку и отношений с банком».
По результатам опросов потенциальных и реальных клиентов выделяется несколько основных поведенческих типов, которые кладут в основу сегментации: чувствительный к имиджу, требовательный клиент; нетребовательный, безразличный; неопытный, неуверенный; интересующийся, готовый к изменениям; доверяющий банку, ориентированный на персональные контакты; ориентирующийся на результаты, не консультирующийся у банка; квалифицированный, интенсивно консультирующийся у банка; неоперативный, беспомощный, реагирующий только на цену.
7. Модель формирования комплексной стратегии управления банковски ми услугами с использованием технологии брендинга представлена пятью бло ками. Первый блок представлен результатами исследования рынка; второй бпок - включает стратегию бренда; третий блок - отражает постановку целей и вы-
бор стратегии; четвертый блок - оценки эффективности коммуникаций бренда с целевой аудиторией; пятый блок - оценка реализации плана. Эта последовательность принятия стратегических решений банка соответствует особенностям финансовых отношений на рынке банковских услуг
8. Модель формирования комплексной стратегии управления банковскими услугами, разработка методических положений позволяет устранить некоторые пробелы, которые существовали до сих пор в планах менеджмента, а именно: описывается весь спектр решений в области планирования коммуникаций; позволяет организовать обмен информации между этими этапами планирования; предлагает методику принятия стратегических решений на каждом этапе.
9. Контроль применения интегрированных коммуникаций осуществляет задачи проверки мероприятий и по сделанным выводам улучшения планирования использования их форм. При проектировании инфологической модели системы контроля применяются следующие спецификации настоящего исследования: отображение предметной области адекватными средствами, непротиворечивость модели, возможность отражения потребностей пользователей системы, способность однозначной трактовки моделей, конечность и полноценность модели, расширяемость, возможность расщепления, реализуемость на ЭВМ, независимость от оборудования и языков организации базы данных на ЭВМ, возможность перенесения на выбранную платформу.
Неэффективность программы, может быть связана с ошибками при проведении исследования рынка, при планировании программы, при разработке стратегии, с изменением состояния внешней или внутренней среды банка либо с некачественной реализацией намеченного плана. В первых четырех случаях принимаются решения о корректировке стратегии, а в последнем - о повышении эффективности управления реализацией стратегии.
Научная новизна диссертационного исследованиясостоит в обобщении и разработке теоретических и методических основ формирования механизма управления банковскими услугами с использованием экономико-статистического моделирования, способствующей повышению эффективности управления этой сферой деятельности.
Основные элементы научной новизны диссертационного исследования:
1. Определены прогнозы и тенденции развития российского рынка банковских услуг. Это позволило отметить два момента: на денежном рынке значение имеет только платежеспособный спрос, что свидетельствует о проявлении законов рыночной экономики, происходит ослабление значения банковских кредитов как преимущественного источника предложения денежных средств, который с успехом вытесняется надежными ценными бумагами.
2. Выявлены основные тенденции развития дагестанского рынка банковских услуг и определены задачи эффективной модернизации этой сферы. На фоне складывающихся положительных тенденций развития банковской системы ситуация с кредитованием реального сектора продолжается оставаться неудовлетворительной. Выделены основные факторы рисков, сдерживающих кредитную активность банков и одновременно определяющие более высокую уязвимость кредитных организаций, специализирующихся на кредитовании реального сектора экономики, являются: медленный темп структурных преобразований в экономике; высокий уровень налогообложения производственной и финансовой деятельности; низкий уровень рентабельности значительной части отечественных предприятий; слабость законодательной базы; отсутствие в банковской деятельности комплексной стратегии управления.
3. Предложено определение МУБУ, учитывающее необходимость формирования оптимального комплекса методов управления организацией в соответствие с выбранной стратегией развития банковского менеджмента, которая обеспечивает достижение целей отдельных банков и способствует решению проблем оказания банковских услуг в регионе. Она позволяет определить ра-
циональность выбора альтернативной стратегии развития МУБУ к ожидаемому уровню развития менеджмента банковской организации на рынке банковских услуг. МУБУ отражает многоуровневый и многоаспектный характер процессов управления, и объективно соответствуют социально-экономическим условиям функционирования рынка банковских услуг.
4. Разработан алгоритм оценки уровня развития МУБУ. Реализация алгоритма, применительно к банковскому сектору экономики, представлена следующими этапами: разработка концепции моделирования критерия, подготовка информации для установления характера связей между переменными, расчет коэффициентов корреляции для подтверждения линейной зависимости между переменными, проверка значимости коэффициентов корреляции в генеральном совокупности при помощи t-критерия Стыодента, определение весовых коэффициентов для практического использования регрессионной модели, подстановка в модель фактических значений и расчет локальных значений, расчет величины ошибки и оценка надежности модели, определение доверительного интервала и коридоров значений для банков разных классов, расчет значения критерия развития МУБУ до внедрения инноваций