Кузнецова, Анна Владимировна. Развитие бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России

brief description

Кузнецова, Анна Владимировна. Развитие бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Кузнецова Анна Владимировна; [Место защиты: Гос. ун-т упр.].- Москва, 2010.- 153 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-8/320

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1.Роль и место бюро кредитных историй на кредитном рынке России9
1.1. Место бюро кредитных историй в инфраструктуре российского кредитного рынка 9
1.2. Роль бюро кредитных историй в развитии кредитного рынка России 24
1.3. История создания кредитных бюро в России и за рубежом 33
Глава 2.Анализ кредитного рынка России и деятельности российских бюро кредитных историй51
2.1. Основные тенденции развития кредитного рынка России 51
2.2. Анализ деятельности кредитных бюро в России с момента создания по настоящее время 68
Глава 3.Разработка предложений по совершенствованию деятельности бюро кредитных историй на кредитном рынке России85
3.1. Основные направления развития бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России 85
3.2. Разработка методики оценки кредитоспособности заемщиков аналитическим отделом бюро кредитных историй как способ усиления значения кредитных бюро на российском кредитном рынке 95
Заключение 123
Список литературы 130
Приложения 139

Введение к работе

Актуальность темы исследования. В современных условиях хозяйствования кредитный рынок выполняет важные функции, способствующие укреплению и всестороннему развитию рыночной экономики. Кредитование является существенным источником инвестиций, содействует непрерывности и ускорению воспроизводственного процесса, укреплению экономического потенциала субъектов хозяйствования. В последние годы кредитование в России развивается высокими темпами, что сопряжено с ростом рисковой составляющей данной деятельности. Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, с 2006 по 2009 годы увеличился более чем в 2 раза, с 8031,4 млрд.руб. до 16.115,5 млрд. руб. При этом просроченная задолженность возросла за предшествующие 4 года в 8,4 раза и по состоянию на 01.01.2010 г. составила 1.014,7 млрд.рублей.
В инфраструктуре кредитного рынка одну из главных ролей играют банки, как основные посредники кредитного рынка. Банковское сообщество на протяжении долгого времени испытывало потребность в упрощении сбора информации о потенциальных заемщиках, но особенно остро данная проблема обозначилась с расширением объемов кредитования. Имея в виду осторожность, проявляемую банками при оценке заемщиков, следует отметить, что недостаток информационных ресурсов в сфере кредитования оборачивается для банков недополученными доходами и, разумеется, ростом рисковой составляющей в процентных ставках по кредитам. Таким образом, увеличение объемов кредитования и рост кредитного риска в банковской сфере обусловили необходимость появления на российском кредитном рынке нового участника -бюро кредитных историй.
Деятельность бюро кредитных историй нацелена на создание условий, обеспечивающих снижение системных рисков при кредитовании для коммерческих банков, а также облегчение доступа добросовестных заемщиков к кредитным ресурсам. Бюро кредитных историй в России появились в 2006 году. За 4 года их количество возросло на 10 единиц, объем кредитных историй в одном из ведущих бюро кредитных историй (ОАО «Национальное бюро кредитных историй») с октября 2006 года по апрель 2010 года увеличился с 3,24 млн. до 40 млн. историй, то есть в 12,35 раз. Однако, на сегодняшний день функционирующие на территории Российской Федерации кредитные бюро не выполняют вышеуказанные функции, главным образом, в связи с наличием проблем во взаимоотношениях между ними и банками. Следовательно, деятельность российских бюро кредитных историй требует дальнейшего развития и совершенствования, чему и посвящена диссертационная работа.
Степень изученности темы. На сегодняшний день в экономической литературе не сложилось единого мнения относительно определения кредитного рынка. Вклад в освещение данного вопроса внесли Барулин СВ., Галицкая СВ., Ковалев В.В., Князев В.Г., Слепов В.А., Пузанкевич О.А.
В ходе диссертационного исследования автором было выявлено, что в экономической литературе в настоящее время отсутствует термин «инфраструктура кредитного рынка». Однако, инфраструктура рынка рассматривается в работах Белявского И.К., Голубевой С.С., Добрышиной Л.Н. Определение инфраструктуры кредитного рынка автор сформулировал, опираясь на определение понятия «инфраструктура рынка ценных бумаг», данное Поляком Г.В.
Значительный вклад в развитие теории рисков внесли представители классической школы - Дж. Миль, А.Смит, Ф. Найт, Н.У. Сениор, так и неоклассической школы - Дж. М. Кейнс, А. Маршал, А. Пигу. Среди отечественных ученых, внесших вклад в теорию риска, можно выделить Альгина А.П., Первозванского А.А., Собчака А.А., Балабанова И.Т., Абчука В.А., Гранатурова М.В. Банковским рискам посвятили свои работы Кабушкин С.Н., Лаврушин О.И., Валенцева, Н.И.
Тема, касающаяся деятельности бюро кредитных историй, является новой для банковской сферы России. По этой причине в литературе ощущается пробел в освещении вопросов создания бюро кредитных историй, их работы за рубежом и перспектив развития в России. Следует отметить вклад в проработку этой проблемы Копейкина А.Б. и Рогожиной Н.Н., которые на протяжении нескольких лет собирали материалы о деятельности бюро кредитных историй в различных странах, проанализировали их и сформулировали мотивированное суждение о необходимости функционирования бюро кредитных историй в России. Также некоторые аспекты деятельности кредитных бюро отражены в работах Лаврушина О.И., Тавасиева A.M., Кабушкина С.Н. и Ендовицкого Д.А. Таким образом, отсутствие анализа деятельности российских кредитных бюро и предложений по ее совершенствованию, а также значимость данных вопросов для развития кредитного рынка России определили выбор темы диссертационного исследования, цели и задачи работы.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка предложений по совершенствованию деятельности российских бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка страны. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: S проанализировать существующие точки зрения экономистов на определение кредитного рынка и кредитного риска и сформулировать предложения по их уточнению; S ввести определение понятия «инфраструктура кредитного рынка»; S определить роль и место бюро кредитных историй в инфраструктуре российского кредитного рынка; S исследовать историю создания кредитных бюро в России и за рубежом; S выявить основные тенденции развития кредитного рынка России; S провести анализ законодательства и практики работы российских кредитных бюро; ^ разработать практические рекомендации по укреплению роли бюро кредитных историй на кредитном рынке России и совершенствованию их деятельности.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования выступает кредитный рынок России. Предметом исследования
6 является деятельность бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России.
Теоретическая и методологическая основы работы. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных ученых, практиков в области кредитного рынка, кредитного риска, банковского дела и деятельности бюро кредитных историй. В работе использовались научные методы диалектики и логики, методы экономико-статистического и системного анализа.
Информационная база исследования. В качестве информационной базы диссертационного исследования использованы законодательные акты Российской Федерации, нормативные, статистические и информационно-аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовым рынкам, статьи в периодической литературе по теме диссертации, переводные источники по рассматриваемой проблематике; аналитические ресурсы сети Интернет.
Научная новизна исследования. Наиболее существенные научные результаты, полученные автором и выносимые на защиту, обладающие научной новизной, заключаются в следующем:
Уточнены определения понятий «кредитный рынок» и «кредитный риск», дано авторское определение понятия «инфраструктура кредитного рынка.
Определены роль и место бюро кредитных историй в инфраструктуре кредитного рынка России.
Разработана усовершенствованная схема взаимодействия участников обмена кредитной информацией.
4. В рамках путей совершенствования деятельности российских бюро кредитных историй автором предложена специализация бюро кредитных историй и расширение границ субъектов кредитных историй, а также создание в бюро кредитных историй аналитического отдела с делегированием ему полномочия по оценке кредитоспособности заемщиков. б является деятельность бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России.
Теоретическая и методологическая основы работы. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных ученых, практиков в области кредитного рынка, кредитного риска, банковского дела и деятельности бюро кредитных историй. В работе использовались научные методы диалектики и логики, методы экономико-статистического и системного анализа.
Информационная база исследования. В качестве информационной базы диссертационного исследования использованы законодательные акты Российской Федерации, нормативные, статистические и информационно-аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовым рынкам, статьи в периодической литературе по теме диссертации, переводные источники по рассматриваемой проблематике; аналитические ресурсы сети Интернет.
Научная новизна исследования. Наиболее существенные научные результаты, полученные автором и выносимые на защиту, обладающие научной новизной, заключаются в следующем:
Уточнены определения понятий «кредитный рынок» и «кредитный риск», дано авторское определение понятия «инфраструктура кредитного рынка.
Определены роль и место бюро кредитных историй в инфраструктуре кредитного рынка России.
Разработана усовершенствованная схема взаимодействия участников обмена кредитной информацией.
4. В рамках путей совершенствования деятельности российских бюро кредитных историй автором предложена специализация бюро кредитных историй и расширение границ субъектов кредитных историй, а также создание в бюро кредитных историй аналитического отдела с делегированием ему полномочия по оценке кредитоспособности заемщиков.
5. В целях повышения статуса бюро кредитных историй на российском кредитном рынке автором предложены следующие мероприятия: S создание Федеральной службой по финансовым рынкам рейтингов бюро кредитных историй, что создаст конкуренцию на рынке кредитной информации, которая в свою очередь повысит качество и расширит спектр предлагаемых бюро услуг; S проведение Федеральной службой по финансовым рынкам проверок бюро кредитных историй; S реклама бюро кредитных историй в средствах массовой информации и в банках, с которыми сотрудничает то или иное бюро.
6. Автором разработаны поправки в Закон «О кредитных историях», касающиеся учета интересов участников системы обмена кредитной информацией.
Практическая значимость результатов исследования. Практическая значимость заключается в том, что основные положения и выводы, отраженные в работе, могут быть использованы органами государственной власти для принятия поправок в законодательные документы, а также кредитными бюро и банками для повышения эффективности их деятельности.
Апробация результатов исследования. Основные выводы и результаты диссертационного исследования обсуждались и получили одобрение на следующих всероссийских и международных научно-практических конференциях и семинарах: 11-ая международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления-2006» (ГУУ, г. Москва), тема доклада: «Организация бюро кредитных историй как фактор снижения кредитного риска»; 22-ая Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» 2007 г. (ГУУ, г. Москва), тема доклада: «Содержание и факторы образования кредитного риска как основного риска банковской деятельности»; 15-ый Всероссийский студенческий семинар «Проблемы управления» 2007 г., (ГУУ, г. Москва), тема доклада: «Основные тенденции развития кредитного рынка России в 2006 году»; 12-ая международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления-2007» (ГУУ, г. Москва), тема доклада: «Мировой опыт работы бюро кредитных историй»; 22-ая Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» 2008 г., тема доклада: «Основные итоги развития российского банковского сектора в 2007 году»; 16-ый Всероссийский студенческий семинар «Проблемы управления» 2008 г. (ГУУ, г. Москва), тема доклада: «Развитие российского рынка потребительского кредитования в 2007 году».

Роль бюро кредитных историй в развитии кредитного рынка России

Основными посредниками на кредитном рынке являются коммерческие банки, на которые падает основная нагрузка по кредитно-кассовому обслуживанию экономики.
Основной целью банка, как и любой коммерческой организации, является получение прибыли. Как известно, прибыль рассчитывается как разность между доходами и расходами, полученными за определенный период времени.
В большинстве случаев наиболее доходными операциями банка являются ссудные, то есть кредитование заемщиков в соответствии с действующими принципами (срочность, возвратность, платность). Однако, данные операции являются и самыми рискованными. В соответствии с Положением ЦБ РФ от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» [7] Банки обязаны производить отчисления в специальные резервы на покрытие возможных потерь по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. Данные отчисления составляют особую группу расходов банка. Также к расходам банка относятся затраты, прямо связанные с банковскими операциями, расходы по обеспечению хозяйственной деятельности банка, по оплате труда персонала, по уплате налогов и прочие расходы.
Можно выделить несколько способов увеличения прибыли банка: 1. Увеличение доходов при сохраняющемся уровне расходов. Это значит, что банк должен развивать кредитную площадку, причем заемщики должны быть надежными, или повышать процентные ставки по кредитам. 2. Сокращение расходов при стабильном уровне доходов. В данном случае банк должен привлекать более дешевые ресурсы, а также оптимизировать организационную структуру. 3. Увеличение доходов при сокращении расходов — то есть, рост кредитной площадки, увеличение процентных ставок при низком уровне резервов на возможные потери по ссудам, что повышает риски банка. Сюда также относится работа по привлечению дешевых источников кредитования и грамотное распределение обязанностей в банке.
Понятие «риск» как экономической категории связано с возникновением и развитием капиталистических отношений. В это время развитие теории рисков проходило по двум направлениям: классическому и, позднее, неоклассическому. Представители классической школы Дж. Миль, А.Смит, Ф. Найт, Н.У. Сениор считали, что в структуру дохода должна включаться компенсация риска. Чем больше риск, тем большей должна быть норма прибыли. В соответствии с неоклассической теорией (Дж. М. Кейнс, А. Маршал, А. Пигу) возможная прибыль обладает большей полезностью, чем равная ей по величине, но связанная с отклонениями от ожидаемого уровня. Среди отечественных ученых, внесших вклад в теорию риска, можно выделить Альгина А.П., Первозванского А.А., Собчака А.А., Балабанова И.Т., Абчука В.А., Гранатурова М.В.[33].
Понятие «риск» прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В толковом словаре Ожегова СИ. [104] слово «риск» определяется как «возможная опасность; действие наудачу в надежде на счастливый исход». Среди множества определений понятия «риск», раскрывающих сущность данного явления с позиций экономической науки, наиболее подходящим автору представляется следующее: «Риск — это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом».
Основным риском деятельности одного из основных участников кредитного рынка - банка - является кредитный риск, который можно определить как риск невозврата денег заемщиком в соответствии со сроками и условиями кредитного договора.
Банки осуществляют кредитные операции не только при размещении имеющихся у них в распоряжении денежных средств, но и при формировании ресурсной базы. Банки проводят активные операции, то есть предоставляют кредиты заемщикам и получают кредиты от своих кредиторов, осуществляя пассивные операции. При этом наряду с кредитами, которые банк занимает на межбанковском рынке или в центральном банке, он также привлекает денежные средства от частных вкладчиков и предприятий на расчетных, текущих, депозитных и другие счетах, где они хранятся и используются для расчетов. Привлечение денежных средств также имеет кредитный характер, так как основывается на принципах возвратности, срочности, платности, а банк выступает в качестве заемщика у своих клиентов.
Поскольку в кредитном процессе банк можно рассматривать как кредитора, так и заемщика, возможно определение кредитного риска в широком смысле, с учетом депозитной составляющей, как это делает Кабушкин С.Н. [33], в отличие от большинства экономистов, заключающих кредитный риск в рамки потенциальной опасности неплатежей по ссудам.
Но автор не согласен с Кабушкиным С.Н. и считает, что риски, связанные с аккумуляцией ресурсов, относятся не к кредитному риску, а к риску ликвидности, который характеризуется недостатком средств для исполнения банком своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

История создания кредитных бюро в России и за рубежом

Официальные институты обмена кредитной информацией появились в Париже в 17 веке, где нотариусы обменивались данными о кредитоспособности заемщиков, и в Амстердаме, где местное самоуправление основало прототип современных государственных реестров кредитной информации. В 18 веке в США появились частные организации, предоставляющие отчеты о кредитных операциях, которые со временем преобразовались в Dun&Bradstreet (D&B). Тогда D&B предоставлял свои справочники потребителям строго по секрету. В 1801 году в Великобритании была создана первая организация, формирующая кредитные истории, которая объединяла около 2000 членов, заключивших соглашение о взаимном обмене информацией о заемщиках [99]. В дореволюционной России также имелся некоторый опыт функционирования организаций, аналогичных современным кредитным бюро. С 1905 по 1917 год в России, в основном при биржевых советах и объединениях деловых людей, существовали специальные конторы, предоставлявшие кредиторам информацию о платежной истории заемщиков в целях снижения рисков кредитования. Информация, собираемая этими конторами, использовалась также при установлении деловых контактов между предпринимателями, что было особенно актуально в условиях их разобщенности и географической удаленности друг от друга [36 ].
Мировой опыт демонстрирует многообразие форм организации системы обмена кредитной информацией. При этом количество и вид собственности кредитных бюро может быть различным в каждой стране.
Первый государственный реестр кредитной информации был основан в Германии в 1934 году после банковского кризиса времен Великой Депрессии. С того времени многие государства идут по такому же пути, например, страны Латинской Америки после макроэкономической нестабильной ситуации восьмидесятых годов и совсем недавно в странах переходного периода. Некоторые государственные кредитные реестры, такие как в Германии и Турции, начали отслеживать системный риск и позже начали продавать эту информацию заемщикам. Такие кредитные бюро как в Бангладеш, Болгарии, Франции, Мозамбик и Тайвань (Китай) были основаны с целью помогать кредиторам эффективно размещать кредиты.
В ряде стран, таких как США, Бразилия, Аргентина большинство кредитных бюро являются частными предприятиями, функционирующими с целью получения прибыли от предоставления информационных услуг. Кроме того, в этих странах действуют и несколько местных кредитных бюро, созданных торговыми палатами и ассоциациями как некоммерческие организации.
В Японии и большинстве европейских стран, как правило, кредитные бюро создаются в форме частных компаний, принадлежащих консорциуму кредиторов. На территории Великобритании действуют два кредитных бюро абсолютно самостоятельные и независимые от заимодателей. В Финляндии и Бельгии кредитные бюро управляются или лицензируются правительственными агентствами.
Действующее в Германии кредитное бюро представляет собой объединение восьми региональных, в правовом и экономическом отношении самостоятельных товариществ - Товарищество Защиты по делам Общего обеспечения Кредитов (SCHUFA). Их собственниками и одновременно партнерами являются коммерческие банки, сберегательные кассы, кооперативные банки, фирмы, предлагающие кредитные карты, строительно-сберегательные и ипотечные банки, лизинговые общества, а также предприятия розничной торговли и дома посылочной торговли, предоставляющие физическим лицам денежные или товарные кредиты потребительского характера. Помимо SCHUFA в Германии существует целый ряд мелких независимых учреждений, представляющих собой специализированные справочные бюро.