Мотохин, Антон Михайлович. Оценка конкурентных позиций коммерческого банка

brief description

Мотохин, Антон Михайлович. Оценка конкурентных позиций коммерческого банка : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Мотохин Антон Михайлович; [Место защиты: ГОУВПО "Тульский государственный университет"].- Тула, 2013.- 157 с.: ил.

Содержание к диссертации

Введение
ГЛАВА I.Состояние и особенности развития коммерческого банка в банковском секторе РФ13
1.1 Анализ существующих научно-методических подходов к оценке рыночной конкуренции 13
1.2 Сравнительный анализ динамики развития коммерческого банка и всей банковской системы Российской Федерации по основным показателям 38
1.3 Влияние мирового финансового кризиса на банковский сектор Российской Федерации 54
Выводы по первой главе 66
II.Научно-методический подход оценки конкурентных позиций коммерческого банка68
2.1 Особенности конкурентной борьбы на российском банковском рынке и факторы, влияющие на конкуренцию в банковском секторе Российской Федерации 68
2.2 Разработка системы критериев сепарации участников банковского рынка 79
2.3 Разработка методики по оценке конкурентных позиций коммерческого банка 94
Выводы по второй главе 107
Глава III.Структурирование банковского рынка Российской Федерации и оценка конкурентных позиций коммерческого банка108
3.1 Апробация результатов исследования на банковском рынке Российской Федерации 108
3.2 Формирование управленческих решений по повышению конкурентных позиций коммерческого банка 119
Выводы по третьей главе 127
Заключение 130
Библиографический список

Сравнительный анализ динамики развития коммерческого банка и всей банковской системы Российской Федерации по основным показателям
Влияние мирового финансового кризиса на банковский сектор Российской Федерации
Разработка системы критериев сепарации участников банковского рынка
Формирование управленческих решений по повышению конкурентных позиций коммерческого банка

Введение к работе

Актуальность темы исследования.Роль банковского сектора РФ в обеспечении экономического роста за период 20012011 гг. сильно возросла. Так, по данным Банка России активы банковской системы увеличились с 37 % ВВП в 2000 г. до 72,4 % к 2012 г. Однако, несмотря на положительную тенденцию, количество коммерческих банков в этот период времени постоянно сокращается. Данное обстоятельство вызвано тем, что действующее законодательство РФ в банковской сфере постепенно ужесточается, что приводит к невыполнению многими коммерческими банками установленных перед ними требований и заставляет их покинуть банковский сектор РФ. Так, в конце 1995 г. банковский сектор РФ насчитывал 2 700 коммерческих банков, а к 2012 г. в банковском секторе страны действовало 920 коммерческих банков.
Уход многих коммерческих банков связан с выбором неверной стратегии развития и неэффективным позиционированием на российском рынке банковских услуг.
Одной из причин, по которой коммерческие банки неверно позиционирует себя в определенных сегментах банковского рынка РФ, является отсутствие четких методов оценки рыночной конкуренции и определения ближайших конкурентов. Данное обстоятельство приводит к неадекватной оценки коммерческим банком своих конкурентных позиции, что ведет к тому, что банк неэффективно позиционирует себя в банковском секторе РФ.
Вопрос оценки конкурентных позиций коммерческого банка и рыночной конкуренции на реальном банковском рынке РФ имеет не абстрактный, а сугубо прагматический интерес, поскольку корректный и обоснованный анализ позволяет правильно позиционировать банк на российском рынке банковских услуг, отслеживать позиции банка, занимаемые им на рынке, определять ближайших конкурентов, прогнозировать перспективы развития региональной сети, оценивать рыночные позиции клиентов, принимать эффективные управленческие решения.
Таким образом, для банковских аналитиков и управляющих банков, осуществляющих свою деятельность в РФ, вопросы, связанные с анализом рыночной конкуренции и оценкой конкурентных позиций коммерческого банка, являются важнейшим направлением в оценке развития как всей банковской системы РФ, так и отдельного взятого коммерческого банка.
В этом направлении достигнуты значительные результаты и разработаны методы, в частности, позволяющие лучше понимать структуру банковского рынка, характеры распределения и объемы рыночных услуг, предоставляемые коммерческими банками, степени влияния таких распределений на возможное доминирование определенного количества коммерческих банков и, следовательно, на уровень рыночной конкуренции. Разработкой данного вопроса занимались такие ученые как В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, Р. Линда, К.Р. Макконнел, Н.Г. Мэнкью, Л.С. Тарасевич, С.И. Дробышевский, С.М. Пащенко, Е.В. Савицкая, Е.В. Лебединская, Е.А. Федорова, В.И. Белоцерковский, Е.Б. Герасимова, И.А. Киселева и др.
Изучение специализированных научно-методических разработок в этой области показало, что к настоящему времени известны различные подходы к оценке рыночной конкуренции и анализу структуры рынка, большая часть которых носит качественный (больше меньше) характер и базируется на анализе неравномерности распределения или концентрации рыночных долей среди участников рынка.
При этом совершенно логично предполагается, что концентрация и конкуренция антиподы, то есть чем больше (меньше) неравномерность распределения или концентрация рыночных долей, тем ниже (выше) уровень конкуренции. Использование данной методики для оценки рыночной конкуренции без учета реальной структуры рынка приводит к выводам, зависящим от выбора индекса концентрации. В то время как с усилением конкуренции на банковском рынке РФ коммерческий банк обязан для своей успешной финансовой деятельности верно позиционировать себя как на отдельно взятом сегменте, так и в целом по рынку. Данный факт и определил актуальность темы исследования.
Цель диссертационного исследования разработать научно-методический подход к оценке конкурентных позиций коммерческого банка на рынке банковском услуг.
Задачи исследования. Достижению поставленной цели предшествует решение целого ряда задач:
1. проанализировать существующие научно-методические подходы к оценке уровня рыночной конкуренции и структурирования рынка;
2. выявить и классифицировать факторы, влияющие на уровень конкуренции в банковском секторе РФ;
3. сформировать систему критериев для сепарации участников банковского рынка на «ядра»;
4. разработать индекс для оценки уровня рыночной конкуренции для банковского рынка РФ;
5. разработать методику оценки конкурентных позиций коммерческого банка на рынке банковских услуг.
Область исследованиясоответствует п. 10.6 «Межбанковская конкуренция» и п. 10.18 «Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ» специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит паспорта специальностей ВАК РФ.
Объектом исследованияявляется коммерческий банк.
Предметом исследованияявляется процесс оценки конкурентных позиций коммерческого банка.
Методы исследования.В проведенной диссертационной работе были задействованы следующие методы исследования: диалектического познания, дедукции и индукции, статистического, математического анализа и логического моделирования.
Информационной базой исследованияявляются: международные акты; федеральные законы, приказы, постановления правительства РФ, а также нормативно-правовые документы ЕС и США. Диссертационное исследование базируется на официальных статистических данных, источником которых являются Web-сайты Банка России, Федеральной антимонопольной службы, Ассоциации российских банков и отдельно взятых коммерческих банков.
Научная новизнарезультатов диссертационной работы заключается в разработке нового научно-методического подхода по оценке конкурентных позиций коммерческого банка на российском рынке банковских услуг, основанного на группировке коммерческих банков в соответствии с установленными критериями на неравные по численности «ядра» и определении ближайших конкурентов банка, что создает базу для принятия эффективных решений, связанных с повышением конкурентоспособности коммерческого банка.
Научной новизной обладают следующие элементы диссертационной работы:
1. На основании проведенного анализа существующих научно-методических подходов к оценке рыночной конкуренции и концентрации выявлено, что данные подходы не позволяют произвести комплексный анализ банковского рынка РФ. Данный факт обусловлен тем, что существующие методы не учитывают структуру банковского рынка РФ, что и обосновывает целесообразность разработки научно-методического подхода, решающего данную проблему.
2. В ходе исследования банковского рынка РФ выявлены и классифицированы по признаку управляемости факторы, оказывающие влияние на уровень рыночной конкуренции в банковском секторе РФ, что позволяет коммерческому банку адекватно учитывать их при принятии важных управленческих решений по своему дальнейшему развитию.
3. Разработана система критериев для осуществления группировки коммерческих банков на «ядра» с учетом имеющейся у них «рыночной власти», что позволяет позиционировать коммерческий банк относительно его ближайших конкурентов.
4. Разработан индекс совершенства рыночной конкуренцииPMCIj(отPerfection ofMarketCompetitionIndex), значение которого рассчитывается для банковского рынка РФ как отношение рыночной доли участника рынка совершенной конкуренции к средней рыночной доле участникаj «ядра» рынка, что позволяет объективно оценивать уровень рыночной конкуренции для разработки стратегии развития коммерческого банка.
5. Разработана методика оценки конкурентных позиций коммерческого банка, основанная на определении положения банка в конкретном «ядре» банковского рынка и определении уровня рыночной конкуренции на банковском рынке РФ, которая позволяет руководству коммерческого банка адекватно оценивать свои конкурентные позиции и возможности развития в банковском секторе экономики РФ.
Практическая значимостьдиссертационной работы заключается в том, что теоретические и методологические выводы представлены в виде рекомендаций по научно обоснованному подходу к анализу структуры банковского рынка, а также оценки уровня рыночной конкуренции, которые могут быть использованы как в работе Федеральной антимонопольной службы и Центрального Банка, так и коммерческого банка.
Апробация результатов исследования.Результаты диссертационной работы были изложены в выступлениях диссертанта на XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2011».
Разработанный научно-методический подход внедрен в работу планово-экономического отдела Среднерусского банка Сбербанка России. Автор диссертационный работы за достигнутые результаты в диссертационном исследовании награжден почетным знаком отличия ОАО «Сбербанк России» «Хрустальная банкнота».
Публикации.По теме диссертационного исследования опубликовано 6 научных работ общим объемом 30 страниц, из них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования науки России.
Структура и объем работы.Диссертационная работа изложена на 150 страницах машинописным текстом и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, состоящего из 139 наименований, и приложений. Для удобства сравнения различных числовых показателей в диссертационной работе были использованы 42 таблицы, 2 графика; 2 рисунка и 1 схема.

Сравнительный анализ динамики развития коммерческого банка и всей банковской системы Российской Федерации по основным показателям

Децильный (decile от лат. decern десять) и квинтильный (quintile от лат. quinta пять) коэффициенты изначально применялись для оценки неравномерности распределения доходов среди населения. В этом качестве
Мэнкью Н.Г. Принципы экономике/ Пер.с анг. - М.: СПб Питер Ком, 1999г. С 428 их применение абсолютно эффективно и эффектно: «доходы 10...20% - ой группы самых богатых граждан превышают доходы 10...20% - ой группы беднейших граждан во столько-то раз!». Однако применение этих коэффициентов для анализа неравномерности распределения рыночных долей и структуры рынка некорректно в силу невозможности выяснения истинной однозначной картины распределения. Так, децильный коэффициент, равный трем, соответствует всем приведенным различным распределениям: рыночная доля «первых» 10% участников от 12 до 24% и рыночная доля 10% «последних», соответственно, от 4 до 8%; а квинтильный (тоже равный трем) - от 24 до 42% и, соответственно, от 8 до 14%. Очевидно, что совершенно разные распределения рыночных долей характеризуются одними и теми же значениями коэффициентов, что полностью исключает возможность их применения для оценки рыночной концентрации.
Пороговая доля рынка. Суть данного метода заключается в том, что на законодательном уровне устанавливается пороговое значение рыночной доли хозяйствующего субъекта, при превышении которого положение хозяйствующего субъекта считается доминирующим.
В законодательстве РФ пороговое значение зависит от типа рынка. Для финансового рынка данный порог установлен в 10%!, а для всех остальных рынков - в 50%.2
При изучении данных норм законодательства, естественно, возникает вопрос - почему пороговое значение для финансовых рынков так сильно отличается от остальных рынков. Для ответа на данный вопрос необходимо сначала понять причины, по которым финансовые рынки были выделены в качестве исключения.
О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006г. №135-Ф3 // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант Сервис» - Послед. Обновление 01.02.2012.
Об утверждении условий признания доминирующим положения кредитной организации и правил установления доминирующего положения кредитной организации: Постановление правительства РФ от 26 июня 2007г. № 409 // Справочно-правовая система Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант Сервис» - Послед. Обновление 01.02.2012. Проанализируем пороговые значения, установленные Российским законодательством для всех рынков, за исключением финансовых.
Статьей 5 федерального закона №135 от 26 июля 2006г. «О защите конкуренции» установлен порядок определения доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке. Согласно данной статье, доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта:1
1. доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим;
2. доля которого на рынке определенного товара составляет менее пятидесяти процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом, исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера принадлежащих конкурентам долей на этом товарном рынке, возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов, либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок.
Также в данной статье оговорено, что не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке не превышает тридцать пять процентов, за исключением случаев, когда, по результатам проведенного антимонопольным органом анализа состояния конкуренции, доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке составляет менее чем
О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006г. №135-Ф3 // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант Сервис» - Послед. Обновление 01.02.2012. тридцать пять процентов и превышает доли других хозяйствующих субъектов на соответствующем рынке.
Стоит отметить тот факт, что изначально пороговое значение составляло 65% и было установлено Законом РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», которое было одинаково для всех типов рынков.
Теперь проанализируем пороговое значение, установленное законодательством РФ для финансовых рынков. Прежде чем переходить к анализу, необходимо отметить тот факт, что пороговое значение для финансовой организации (за исключением кредитной организации) определяется Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007г. № 359 «Об утверждении условий признания доминирующим положения финансовой организации (за исключением кредитной организации) и правил установления доминирующего положения финансовой организации (за исключением кредитной организации)», а для кредитной организации Постановлением правительства РФ от 26 июня 2007г. № 409 «Об утверждении условий признания доминирующим положения кредитной организации и правил установления доминирующего положения кредитной организации». Кредитная организация выделяется отдельно от финансовой при условии, что данная организация осуществляет банковские операции. Однако пороговое значение в обоих случаях, на данный момент, является одинаковым и составляет 10%. Данное пороговое значение для обоих рынков остается неизменным с момента вступления федерального закона в силу.

Влияние мирового финансового кризиса на банковский сектор Российской Федерации