Нестеренко Екатерина Анатольевна. Стратегия развития и модернизация деятельности коммерческого банка в сфере кредитования

brief description

Нестеренко Екатерина Анатольевна. Стратегия развития и модернизация деятельности коммерческого банка в сфере кредитования : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.10 Саратов, 2005 464 с. РГБ ОД, 71:06-8/394

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1. Теоретические основы стратегии развития и модернизации кредитной деятельности коммерческого байка 17
1.1. Содержание кредитной деятельности коммерческого банка и экономические условия ее развития 17
1.2. Содержание стратегии развития деятельности коммерческого банка в сфере кредитования и ее элементы 52
1.3. Виды стратегий развития и факторы, определяющие их выбор...77
1.4. Основы модернизации кредитной деятельности в рамках стратегии развития 98
Глава 2 Состояние деятельности коммерческого банка в сфере кредитования в России 111
2.1. Структура кредитных вложений и кредитного портфеля и их анализ 111
2.2. Кредитные продукты российского коммерческого банка и их характеристика 127
2.3. Оценка кредитных рисков коммерческого банка 148
2.4. Проблемы кредитной деятельности коммерческого банка 192
Глава 3. Система модернизации кредитной деятельности коммерческого банка 209
3.1. Содержание и элементы системы модернизации кредитной деятельности коммерческого банка 209
3.2. Стратегический потенциал в рамках системы модернизации кредитной деятельности банка 228
3.3. Кредитный менеджмент как элемент системы модернизации кредитной деятельности коммерческого банка 259
Глава 4. Реинжиниринг в системе модернизации кредитной деятельности коммерческого банка 283
4.1. Теоретические основы реинжиниринга кредитной деятельности коммерческого банка 283
4.2. Обоснование необходимости организационно - технологических преобразований и целевое назначение реинжиниринга 295
4.3. Методологические основы реинжиниринга кредитных организаций 3 08
4.4. Модель формирования и реализации программы комплексной реорганизации кредитного бизнес - процесса 329
Глава 5. Приоритеты модернизации кредитной деятельности коммерческого банка в рамках реализации стратегии развития банковской системы России 347
5.1. Формирование модели стратегии управления кредитными рисками 347
5.2. Реструктуризация контрольно-аналитической деятельности коммерческого банка в процессе кредитования 366
5.3. Реорганизация работы коммерческого банка с проблемными активами 382
5.4. Модель развития кредитного менеджмента на основе стратегической карты кредитного бизнеса 399
Заключение 412
Список использованной литературы 436
Приложения

Введение к работе

Актуальность темы исследования.Современная практика мировой банковской системы ярко свидетельствует об объективной необходимости применения стратегических подходов в вопросах долгосрочного развития одного из базовых направлений деятельности коммерческого банка - кредитной сферы.
В силу своей особой финансовой и социальной значимости для коммерческого банка кредитная деятельность не может оставаться в неизменном виде, она должна гармонично развиваться и модернизироваться, т.е. отвечать современным требованиям рынкавдинамично изменяющейся внешней среде, активно используя при этом механизмы внутренней адаптации. Но в процессе развития кредитной деятельности возникает множество проблем, решение которых возможно лишь с помощью формирования научно обоснованной стратегии развития данного направления деятельности банка. Целью выработки стратегических подходов к вопросам развития кредитной сферы является обеспечение долгосрочного и устойчивого конкурентного преимущества, при этом банк должен опираться на современные достижения научной и технической мысли, применять инновационные подходы, методы стратегического анализа, развивать внутренние и внешние компетенции.
Необходимость модернизации кредитной деятельности современных российских банков связана с изменениями правового пространства, социальными изменениями клиентской базы, формированием нового информационного поля, усилением конкуренции со стороны зарубежных банков, появлением на рынке кредитных услуг новых финансовых инструментов и технологий. Все это требует пристального внимания банковских менеджеров к выработке основных направлений модернизации кредитной деятельности банков.
Активные интеграционные процессы, происходящие в российском банковском сообществе требуют комплексного подхода к проблемам модер-
низации кредитной деятельности банков. Особая важность проблемы совершенствования и модернизации кредитной деятельности российских банков подчеркнута и в разработанном совместно с Правительством РФ документе «Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на 2004 год и на период до 2008 года», в котором намечены высокие темпы роста ожидаемых количественных результатов развития банковского сектора в целом и его кредитной сферы в частности. Стратегия развития банковского сектора России четко указывает на обязательность наличия у банков стратегических целей и конкретных мер их достижения с учетом потребностей клиентов и возможностей банка. Стратегия ставит задачу довести к 2009 году отношение банковских активов к ВВП до 60 %, а кредитов к ВВП до 26-28 %. Капитал банковской системы к 2009 году должен составить более 7-8 % к ВВП (при нынешнем уровне в 6,1 %). Для качественного достижения намеченных результатов коммерческие банки должны формировать собственную стратегию развития, проводя четкую взаимоувязку собственных стратегических целей с целями и задачами развития банковского сектора России.
Сегодня в условиях жесткой конкуренции между банками успех сопутствует тому, кто лучше владеет современными технологиями управления кредитным бизнес-процессом. В связи с этим разработка и внедрение в банковскую практику современных методов организационно технологических преобразований, таких как реинжиниринг позволит модернизировать технологическую и информационную базу кредитного бизнес-процесса, оптимизировать процесс кредитования, исключить функциональную и тактическую несогласованность, излишнюю громоздкость и непрозрачность организационной структуры банка и кредитного бизнес-процесса, значительно снизить затраты на проведение кредитных операций, исключить отклонение от основных стратегических ориентиров и приоритетов кредитной деятельности и усилить мотивацию персонала кредитного подразделения банка.
Таким образом, объективная необходимость углубленных исследований в области стратегического развития кредитной деятельности банка, а также комплексная разработка теоретических и практических вопросов, раскрывающих все аспекты процесса модернизации в рамках стратегии развития кредитной деятельности банка, является важной и актуальной проблемой современной банковской системы России.
Степень разработанности проблемы. Рассматриваемая в диссертации проблема стратегического развития и модернизации кредитной деятельности коммерческих банков явилась предметом исследования многих ведущих российских и зарубежных экономистов.
Большой вклад в разработку исследуемых аспектов, связанных с развитием теоретических основ кредита и кредитной деятельности коммерческих банков, внес ряд видных отечественных ученых: М.М. Агарков, Г-Н. Белоглазо-ва, М.З. Бор, А.Н. Буренин, Л.Г. Батракова, Н.И. Валенцева, Э.Н. Василишен, Е.Ф. Жуков, B.C. Захаров, С.А. Зубов, Г.Г. Коробова, Ю.И. Коробов, М.А. Косой, Л.Н. Красавина, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, К.И. Левчук, И.Д. Мамонова, Ю.С. Масленченков, Г.С. Панова, B.C. Пашковский, М.А. Пес-сель, В.В. Пятенко, О.Г. Семенюта, Н.Э. Соколинская, Э.А. Уткин, В.М. Усо-скин, И.Ф. Цисарь, Е.Б. Ширинская, М.М. Ямпольский и другие.
С позиций стратегического развития деятельность коммерческих банков рассматривается в работах Г.Н. Белоглазовой, Н.Е. Егоровой, А.А. Заго-ровского, Т.Н. Лобановой, И.А. Никоновой, Н.А. Савинской, A.M. Смулова, Р.Н. Шамгунова. Различные аспекты теории банковского менеджмента нашли отражение в трудах И.Т. Балабанова, Д.Б. Берга, B.C. Былинкиной, Е.Ф. Жукова, Н.Н. Куницыной, P.O. Кузнецова, И.В. Ларионовой, А.В. Малеевой, Ю.С. Масленченкова, М.А. ПомориноЙ, В.В. Попкова, Ю.Ю. Русанова, А.В. Тютюнника, В.М. Усоскина, Л.И. Ушвицкого.
Среди зарубежных исследователей следует-отметить связанные с исследуемой проблематикой работы М. Альберта, Н. Бакстера, Т. Бэррела, Г.
Вейнеса, Э.Дж. Доллана, П. Друкера, Дж. К. Ван Хорна, Л. Иерзика, К.Д. Кэмпбелла, Р.Дж. Кэмпбелл, Т.У. Коха, Д. Мак-Нотон, М.Х. Мексона, П.С. Роуза, К. Рэдхэда, Э. Дж. Смита, Ф. Синки, А. Файоля, Ф. Хедоури, М. Хиг-гинса, С.Хъюза, С. Шипли, Б. Шумана, Э. Эвод, Б. Эдвардса. Зарубежные экономисты (П.Х. Аллен, М. Хаммер и Дж. Чампи и др.) выступают также родоначальниками реинжиниринга кредитного бизнес-процесса.
Вместе с тем, в отечественной литературе до сих пор не проводилось комплексного научного исследования стратегии развития российских коммерческих банков на основе модернизации их кредитной деятельности. Многие вопросы этой общей проблемы либо вообще не исследовались, либо требуют своего теоретического переосмысления, методологического и прикладного развития в сложившихся новых экономических реалиях. Это касается теоретического обоснования стратегии развития и модернизации кредитной деятельности, организационно-методологических основ построения системы модернизации кредитной деятельности, стратегического потенциала и кредитного менеджмента банка, дальнейшей разработки проблем реинжиниринга кредитной деятельности и конкретных механизмов реализации приоритетных направлений модернизации кредитной деятельности коммерческих банков в рамках стратегии развития банковской системы России (управления кредитными рисками, реструктуризации контрольно-аналитической деятельности, управления проблемными активами, развития кредитного менеджмента).
Актуальность и недостаточная научная разработанность проблемы стратегического развития и комплексной модернизации кредитной деятельности коммерческого банка определили выбор темы, цель и задачи данного диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью данного диссертационного исследования является формирование концепции стратегического развития деятельности коммерческого банка в сфере кредитования на базе разработки
теоретических основ, методологических подходов и практических механизмов комплексной системы модернизации кредитной деятельности коммерческого банка в современной России.
Реализация данной цели предполагает постановку и решение следующих задач:
исследовать и раскрыть с научных позиций содержание понятия «кредитная деятельность коммерческого банка»;
раскрыть содержание стратегии развития деятельности банка в сфере кредитования и выделить ее элементы;
- разработать теоретические основы процесса модернизации кредитной деятельности коммерческих банков в рамках стратегии ее развития;
на основе анализа структуры современных кредитных вложений, разновидностей кредитных продуктов и методов оценки кредитных рисков выделить сектор проблем кредитной деятельности банков и предложить конкретные рекомендации по их решению;
сформировать комплексную систему модернизации кредитной деятельности коммерческого банка с выделением ее основных элементов;
исследовать содержание стратегического потенциала кредитной деятельности банка и определить его структурный состав;
раскрыть содержание кредитного менеджмента и его место в структуре банковского менеджмента;
исследовать теоретические основы реинжиниринга как базового инструмента модернизации кредитной деятельности банка;
обосновать необходимость организационно - технологических преобразований кредитной деятельности банка;
- разработать методологию реинжиниринга кредитного бизнес- процесса банка;
- разработать и предложить основные направления модернизации кре дитной деятельности коммерческого банка.
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе кредитной деятельности коммерческого банка, формирования ее стратегии и модернизации.
Объектом исследования выступают российская банковская система и деятельность коммерческих банков в сфере кредитования в процессе ее стратегического развития и модернизации.
Теоретическую и методологическую основу работы составили научные труды отечественных и зарубежных экономистов по теории кредита и кредитной деятельности, по проблемам стратегического развития кредитной деятельности банков и ее комплексной модернизации, фундаментальные и прикладные исследования по вопросам управления кредитным процессом и оценке риска невозврата банковских ссуд, а также работы специалистов, занимающихся вопросами реинжиниринга банковских бизнес-процессов и развития кредитного менеджмента в российских коммерческих банках. Широко использовались федеральные законодательные акты, нормативный и инструктивный материал Банка России, иные нормативные документы, опубликованные в периодической и специальной литературе.
Методологической основой исследования послужил диалектический подход, раскрывающий возможности изучения вопросов стратегического развития и модернизации кредитной деятельности коммерческого банка в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. Системный подход к предмету исследования реализован посредством таких общенаучных методов, как методы научной абстракции, моделирования, сравнения, анализа и синтеза, статистического и графического анализа.
Информационной базой исследования послужили статистические материалы Федеральной службы по статистике, данные Банка России, отчетность кредитных организаций России и Саратовской области, информационные материалы научно-практических конференций и семинаров, материалы по проблематике исследования, опубликованные в периодической печати
(«Деньги и кредит», «Банковские услуги», «Банковское дело», «Коммерсантъ», «Деньги», «Аналитический банковский журнал», «Вопросы экономики», «Финансы и кредит», «Бизнес и банки», региональная пресса), размещенные в сети Интернет, а также собственные расчеты автора.
Научная новизна исследования.Научная новизна диссертации в целом состоит в разработке целостной концепции стратегии развития кредитной деятельности коммерческого банка на основе построения теоретических основ, разработки методологических подходов и практических механизмов комплексной модернизации кредитной деятельности в современной России.
Наиболее существенные научные результаты диссертационного исследования заключаются в следующем:
1. Разработаны теоретико-методологические основы стратегии развития и модернизации кредитной деятельности коммерческого банка:
- предложена расширенная трактовка и раскрыто содержание понятия «кредитная деятельность коммерческого банка» как комплекс действий, направленный на достижение эффективности кредитных вложений, удовлетворение спроса на кредитные услуги, минимизацию кредитного риска и формирование устойчивых конкурентных преимуществ в кредитной сфере; дана соответствующая развернутая структура кредитной деятельности банка: формирование ресурсной базы, формирование и реализация оптимальной кредитной политики, определение параметров кредитования, анализ и оценка кредитных рисков, организация внутреннего контроля за проведением кредитных операций, анализ собственной конкурентной позиции на рынке, проведение коммуникационной политики в области спроса и предложения кредитных услуг на банковском рынке;
- определены и классифицированы конкурентные преимущества коммерческого банка в кредитной деятельности по следующим группам: динамические способности банка в принятии кредитных решений (по кредитным заявкам, обмену кредитной информацией, внедрению инноваций в кре-
дитный процесс и т.д.); внутренние компетенции (возможности) банка в повышении эффективности кредитного бизнес-процесса и системы управления им, в оптимизации его оргструктуры и кадрового состава, в обеспечении «кредитной культуры»; внешние компетенции, включающие клиентскую базу, характер взаимосвязи с инвесторами, долгосрочными партнерами, акционерами, с государственными и муниципальными структурами;
раскрыто содержание кредитной стратегии коммерческого банка как программы действий по формированию и удержанию долговременных конкурентных преимуществ на рынке кредитных услуг; определены общие и специфические принципы процесса формирования стратегии развития кредитной деятельности, а также выявлены факторы, определяющие выбор банком такой стратегии: размер и специализация банка, характер миссии и целевых установок, ресурсное наполнение стратегического потенциала банка, качество кредитных продуктов, конкурентные преимущества, организационная культура, рыночная коньюнктура, взятые обязательства, эффективность кредитного менеджмента и управления персоналом;
дано авторское определение и раскрыто содержание модернизации кредитной деятельности банка как процесса комплексного внедрения инноваций в кредитной сфере банка с целью выведения данного направления деятельности на более высокий, качественный уровень, характеризующийся значительным ростом конкурентоспособности, закреплением достигнутых рыночных позиций, обеспечением доминирующего положения банка на рынке кредитных продуктов в долгосрочной перспективе.
2. Дана развернутая содержательная и структурная характеристика кредитных вложений, кредитного портфеля и кредитных продуктов в России, а также даны рекомендации в области управления кредитными рисками и активами коммерческого банка, в частности: конкретизировано понятие «связанные заемщики» по юридическим лицам (предложено считать таковыми лица, доля участия которых в капитале другого лица составляет более 20 %);
предложена авторская методика расчета коэффициента совокупного кредитного риска банка, учитывающего фактор достаточности формирования резерва на возможные потери по ссудам; рекомендован порядок передачи в управление коммерческим банкам и использования для кредитования средств Инвестиционного фонда РФ.
3. Разработаны организационно-методологические основы построения системы модернизации кредитной деятельности коммерческого банка, ее стратегического потенциала и кредитного менеджмента банка, в частности:
сформирована по элементам авторская система модернизации кредитной деятельности коммерческого банка, организационно включающая в себя программу увеличения собственного капитала банка, депозитную политику, кредитную политику, реинжиниринг кредитного бизнес-процесса, методы оценки кредитного риска, секъюритизацию кредитных активов, кредитный мониторинг, бенчмаркинг, кредитный менеджмент;
раскрыто содержание и структура стратегического потенциала кредитной деятельности банка как совокупности ресурсов, способных обеспечить самостоятельное, устойчивое и эффективное развитие кредитной сферы посредством выполнения защитной, регулирующей и оперативной функций; уточнено содержание отдельных структурных элементов стратегического потенциала, в том числе клиентских ресурсов и нематериальных ресурсов с выделением их активной и пассивной части в зависимости от степени вовлечения в кредитный процесс;
дано авторское определение кредитного менеджмента как системы управления движением, формированием и использованием кредитных ресурсов путем принятия эффективных управленческих решений в области привлечения источников кредитования и оптимизации кредитного портфеля, а также управления отдельно взятым кредитным пр