Савинская Надежда Алексеевна. Теоретические и методологические основы системной организации банковской деятельности

brief description

Савинская Надежда Алексеевна. Теоретические и методологические основы системной организации банковской деятельности : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.10 : СПб., 2001 343 c. РГБ ОД, 71:01-8/312-7

Содержание к диссертации

Введение
Глава I. Тенденции развития и проблемы системной организации банковской деятельности 16
1.1. Основные тенденции развития и факторы повышения устойчивости банковской системы России 16
1.2. Методология системной организации как фактор обеспечения эффективности функционирования и развития банковской системы
Глава II. Теоретические основы анализа и оценки рисков в банковской деятельности 55
2.1. Экономическая природа и генезис формирования структуры рисков в банковской деятельности
2.2. Концептуальные основы классификации и морфологический анализ рисков в банковской деятельности 81
2.3. Основы моделирования и оценки рисков в банковской деятельности 93
Глава III. Методологические и концептуальные основы организации системы банковского надзора 113
3.1. Системообразующая роль банковского надзора в обеспечении эффективной деятельности кредитных организаций 113
3.2. Совершенствование организации банковского надзора и его роль в процессах реорганизации кредитных организаций 171
Глава IV. Пути повышения эффективности системной организации банковской деятельности 208
4.1. Маркетинговая концепция системной организации банковской деятельности 208
4.2. Совершенствование управления банковскими рисками как фактор повышения эффективности деятельности кредитных организаций 227
4.3. Методология и методика совершенствования координации в
системе регулирования банковской деятельности 264
Заключение 298
Приложения 317
Литература 336

Введение к работе

XXI век поставил перед банковским сообществом принципиально новые проблемы и задачи, которые обусловлены финансовой глобализацией рыночных коммуникаций, стандартизацией банковских операций, внедрением информационных и мультимедиа технологий, а также изменением статуса и роли потребителя банковских услуг в системе их создания и распределения.
Это связано с тем, что новые ориентиры и новые степени свободы в отношении банковской деятельности, например, в области ценовой и продуктовой политики, с одной стороны повышают конкурентные возможности банков, а с другой влекут за собой необходимость изменения подходов к организации банковской деятельности.
В России эти изменения связаны, прежде всего, с перестройкой банковской структуры в плане ориентации всех ее звеньев на спрос, с учетом воздействия факторов глобализации экономики и развития информационных технологий и услуг. Это относится и к бизнес-коммуникациям на уровне региональных, национальных и международных банковских услуг.
Основным изменением в российском банковском секторе за последнее десятилетие был переход от планово-распределительных к рыночным принципам его организации. Этот многогранный процесс включал в себя как институциональные изменения, прежде всего, формирование двухуровневой банковской системы с кардинально изменившейся ролью Центрального банка, так и установление принципиально новых взаимоотношений банков с экономикой в целом. Однако следует отметить, что на первоначальном этапе в России сформировалась банковская система, не отвечающая потребностям экономического развития общества и не выполняющая в полной мере своих основных функций в экономике. Основная деятельность кредитных учреж 51994
дений реализовывалась в основном на финансовых рынках и они не смогли обеспечить приток внутренних инвестиций в экономику страны. L Динамика количественных характеристик развития банковской системны всей России видна из нижеприведенной таблицы:
Таблица 1
Количественные характеристики кредитных организаций России
Показатель 1.01.00 1.07.00 1.10,00 1.01.01
Зарегистрировано 2 378 2318 2 205 2126
Действующих 1349 1331 1322 1311
Зарегистрированы, но еще не имеют лицензий 1 1 о ІІІІІІ!! 9
Лицензии отозваны 1 028 986 883 806
Имеют валютные лицензии 669 725 744 f764
Имеют генеральные лицензии 242 244 244 244
В настоящее время, после двух серьезных кризисов — межбанковского в 1995 году и общеэкономического в 1998 году — завершается реструктуризация банковской системы в части преодоления последствий кризисов. По итогам 2000 года доля финансово-стабильных банков в общей сумме банковских активов составила 88%, действующими кредитными организациями была получена балансовая прибыль в размере 18,2 млрд. руб. по сравнению с убытками за 1999 год в размере 3,8 млрд. руб.1
Однако восстановление банковской системы после финансового кризи-_ са 1998 года идет медленно. Недостаточные темпы роста прослеживаются щ динамике основных показателей ее функционирования. В соотношении с -ВВП такие параметры банковской деятельности как активы, предоставлен- ные кредиты, привлеченные средства предприятий и организаций, вкладйр населения лишь незначительно превышают докризисный уровень. Суммар-f Данные Департамента пруденциального банковского надзора Банка России. ный объем банковских активов в России по отношению к ВВП не превышает 35% (по состоянию на 1.01.1998г. - 30,4 %), в то время как в странах Восточной Европы этот показатель находится на уровне 40-50%, в развитых странах
- 80-90 %.
Кредиты экономике составили более 11 % (по состоянию на 1.07.1998г.
- 8,5 %). Удельный вес доходов, доверяемых населением банковской системе, в общей сумме пассивов составил 12,2 % (на 1.07.1998г. - 11,9 %). Совокупный капитал банковской системы на 1.01.2001г. составил 204,7 млрд. руб. (на 01.08.1998г. — 119,2 млрд. руб.).
Совокупные активы нерационально размещены относительно производительных сил регионов. Общий объем кредитов реальному сектору составляет 9-11% ВВП, тогда как в развитых странах он приближается к 90%. Банковская система России в основном состоит из мелких и средних банков. Вследствие сокращения числа кредитных организаций (на 1 января 1999 года
- 1476 кредитных организаций, на 1 января 2000 года - 1349, на 1 января 2001 года - 1311 кредитных организаций) и медленного роста количества крупных банков не улучшаются конкурентные позиции российских банков на международных рынках (табл.2).
Таблица 2 Количество коммерческих банков в России и США [83]
Год Страна Всего банков В том числе с суммарными млн. дол. США активами,
Менее 300 300 - 5 000 Более 5 000
1993 Россия США 1932 11957 I 912II 108 19756 1 93
1995 Россия США 2824 11452 2799 10617 24 738 1 97
1997 Россия США 1598 10858 1566 10011 31 746 1 101
1999 Россия ; США 1476 10850 1445 30 10003 746 1 101 Отдельно следует остановиться на вопросе развития банковской деятельности в регионах. Размещение действующих кредитных организаций по экономическим районам приведено в табл. 3.
Таблица 3 Размещение действующих кредитных организаций
по экономическим районам
Экономический район на 1.01.00 на 1.07.00 на 1.10.00 на 1.01.01
Количество В%к итогу Количество В%к итогу Количество В%к итогу Количество В%к итогу
Северный 29 2Д 26 2,0 26 2,0 26 2,0
Северо-Западный 53 3,9 54 4,1 54 4,1 54 4,1
Центральный 703 52,1 690 51,8 682 51,6 678 51,7
(в т.ч. Москва и Московская область) 640 47,4 628 47,2 621 47,0 617 47,1
Волго-Вятский 37 2,7 37 2,8 36 2,7 36 2,7
Центрально-Черноземный 16 U 15 1,1 15 1,1 15 1,1
Поволжский 91 6,7 91 6,8 91 6,9 89 6,8
Северо-Кавказский 136 10,1 135 10,1 135 10,2 135 10,3
Уральский 96 7,1 97 7,3 96 7,3 96 7,3
Западно-Сибирский 93 6,9 92 6,9 92 7,0 89 6,8
Восточно-Сибирский 35 2,6 34 2,6 34 2,6 34 2,6
Дальневосточный 46 3,4 46 3,5 47 3,6 46 3,5
Калининградская область 14 1,0 14 1,1 14 1,1 13 1,0
Всего по России 1349 100,0 1331 100,0 1322 100,0 1311 100,0
Оказавшись более устойчивыми в период кризиса, региональные банки и после кризиса демонстрировали в основном устойчивую динамику развития.
В целом, кризис 1998 года нанес самой банковской системе значитель-ный ущерб, который представляет собой : прямые убытки за второе полуго 2 Становление российской банковской системы. Аналитическое исследование С. Алексашенко (рукопись авторского коллектива) - Бюллетень финансовой информации, №6, июнь 2000. дие 1998 года и первый квартал 1999 года (порядка 1,2% ВВП); отложенные потери по внешней задолженности (0,9% ВВП); потенциальные потери по срочным обязательствам (1,4% ВВП); скрытые потери по банкам с отозванными лицензиями (2,4% ВВП).
В тоже время процесс реструктуризации банковской системы имеет положительные тенденции, что дает возможность говорить об улучшении в ближайшей перспективе результатов банковской деятельности.
На рис. 1.1 приведена динамика макропоказателей банковской системы в 1998-2000 годах, рассчитанная Департаментом пруденциального надзора Банка России.
300
350
1.07.98
1.01.99
1.07.99
1.01.00
1.07.00
1.01.01
-ВВП
-Объем денежной массы
_а_ -Активы банковской системы - — Капитал банковской системы
Рис. 1.1. Динамика макропоказателей банковской службы
В то же время кризис 1998 г. и последующие события наглядно показали, что российские банки пока не в состоянии в полном объеме выполнять традиционные банковские функции — кредитовать предприятия и население, аккумулировать национальные сбережения и трансформировать их в инве 9
стиции. На первоначальных этапах развития недостаток нормативно-правовой базы наряду с экономическими факторами привел к формированию искаженного рынка банковских услуг, что отражает, в первую очередь, текущие тенденции банковского бизнеса в России. Большинство трудностей на пути совершенствования банковской сферы связаны с тем, что все еще недостаточно учитываются принципы и методы системного подхода к банковской системе. Игнорируются причинно-следственные связи взаимодействия банков между собой, а также влияние экономики в целом и ее системообразующих комплексов на эффективность и устойчивость функционирования банковской системы России.
Системный подход позволит не только разработать целенаправленные, обоснованные мероприятия как для самих банков, так и для государства, но и учесть при стратегическом планировании «поведение» банковской системы, двойственный характер результатов ее функционирования. Это связано с тем, что банки одновременно выступают как коммерческие предприятия и как важный социальный институт. Банковская система тем самым призвана обеспечить условия устойчивой жизнедеятельности страны и повышение уровня жизни населения. Немаловажным является то, что организация банковской деятельности на основе системного подхода позволит формировать и координировать сильные стороны, преимущества и факторы достижения успеха банков. Банковская система и ее структуры выступают партнерами в организации эффективных бизнес-коммуникаций, обеспечивая важную составляющую экономической и социальной эффективности банковской деятельности, каким является «трансакционный эффект» банковской системы. Именно банки обеспечивают процессы упорядочения взаимоотношений и координации межотраслевых комплексов, несмотря на увеличивающуюся конвергенцию, рост комбинаций банковских операций и услуг.
Несмотря на активные научные исследования в сфере банковского дела и непрерывное развитие отечественной теории и методологии функциониро 10
вания и развития банковской системы, все- еще недостаточно уделяется внимание таким вопросам как: комплексный системный подход в исследовании проблем реконструкции банковской системы; философия и инструментарий будущих банков; анализ и корректировка процесса стратегического планирования и управления банковской деятельностью; иерархия взаимодействия банков с учетом обратных связей, как отраслевых, так и межотраслевых; совершенствование управления рисками в банковской деятельности; исследование, анализ и внедрение в теорию и практику банковского дела технологий современного маркетинга; совершенствование организации банковского надзора на основе использования контроллинга в тесной связи с упорядочением законодательно-правовой базы банковской системы.
Исходя из изложенного автором диссертации поставлена цель научного исследования, которая состоит в развитии теории и методологии системной организации банковской деятельности в условиях активизации процессов интернационализации и глобализации финансовых рынков и разработке рекомендаций по внедрению маркетинговых и информационных технологий в сфере управления коммерческими банками.
Поставленная цель определила следующие задачи работы:
• исследовать основные тенденции развития и факторы повышения устойчивости банковской системы России;
• обосновать методологию системной организации банковской деятельности как фактор обеспечения ее эффективности;
• выявить экономическую природу и генезис структуры рисков банковской деятельности;
• сформулировать концептуальные основы классификации и морфологического анализа рисков банковской деятельности и подходов к их моделированию и оценке; • определить роль банковского надзора в обеспечении эффективной деятельности банков и наметить пути его реорганизации с целью совершенствования управления банковской деятельностью;
• сформулировать и разработать маркетинговую концепцию системной организации банковской деятельности;
• определить и разработать комплекс инноваций для системы управления банковскими рисками в целях повышения эффективности деятельности кредитных организаций;
• развить методологию и методы координации в системе регулирования банковской деятельности на основе внедрения функций контроллинга.
Предметом исследования являются теоретические, методологические и методические основы системной организации банковской деятельности в России.
Объектом диссертационного исследования выступают система организации и управления банковской деятельностью в России и кредитные организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных специалистов в области экономики, организации и управления банковской деятельностью, материалы международных финансовых организаций, законодательные и нормативные акты Российской Федерации по регулированию банковской деятельности. В процессе исследования использовались монографический и статистический материал, публикации в средствах массовой информации, а также опыт организации банковского надзора в системе Банка России. В работе использовались методы экономического анализа, системного подхода, экономической статистики.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке теории и методологии системной организации банковской деятельности как особой сферы экономических отношений, неразрывно связанной с системообразующими комплексами экономики России, и обосновании реко 12
мендаций по внедрению маркетинговых и информационных технологий в сферу управления банковской деятельностью, а также методических подходов к управлению рисками банковской деятельности.
Научной новизной обладают следующие результаты исследования:
• раскрыто экономическое содержание, выделены структурные элементы и определена иерархия целей управления банковской деятельностью во взаимодействии с производящими и дистрибьюторскими системами экономики, доказана ее координирующая, созидательная роль в производстве, распределении и потреблении валового внутреннего продукта;
• разработана методология системной организации банковской деятельности, учитывающая прямые и обратные связи в процессе взаимодействия банковской системы с нар