Стадник Юліанна Андріївна. Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ

brief description

Стадник Юліанна Андріївна. Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ: дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004

Стадник Ю. А. Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ. Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 Економіко-математичне моделювання / Львівська державна фінансова академія. Львів, 2004.
У дисертаційній роботі досліджуються питання формалізації задач формування показників, що характеризують основні сторони банківської діяльності: залучення вільних грошових коштів підприємств та населення, проведення вкладень акумульованих ресурсів у кредити, цінні папери та інші види активів, формування банківського доходу. Створено моделі банківських пасивів, що дають змогу описати динаміку власних та залучених коштів за певний період часу та спрогнозувати очікувану у майбутньому зміну величини банківських зобов’язань. Запропоновано економіко-математичні моделі розміщення банківських коштів в активи та моделі визначення оптимальних стратегій формування кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, що враховують такі важливі умови та принципи ефективної діяльності банку як доходність та ризиковість здійснюваних вкладень, банківську ліквідність, можливості банку та потреби клієнтів щодо видів позик. Розроблено методики розв’язування побудованих моделей та здійснено їх реалізацію на прикладі банківських даних.

Дисертаційна робота присвячена теоретичному дослідженню основних показників та процесів у діяльності комерційних банків та практичній розробці підходів щодо їх моделювання.
Проведене дослідження дало підстави сформулювати такі висновки та пропозиції:

Для вирішення проблеми підвищення ефективності банківської діяльності особливо важливим є виявлення можливостей вдосконалення методів управління операціями залучення вільних грошових коштів та розміщення акумульованих фінансових ресурсів у різні види позик, оскільки ці операції належать до базових для комерційних банків. Підходи до моделювання процесів формування пасивів банку та використання сформованих ресурсів для проведення активних операцій, зокрема, прибуткових банківських операцій кредитування та інвестування, потребують подальшого розроблення, з метою більш повного врахування усіх важливих принципів та умов діяльності сучасних банківських установ.
Враховуючи необхідність удосконалення механізмів дослідження та управління процесами формування власних коштів і зобов’язань банку, розроблено моделі динаміки банківських пасивів, що будуються з використанням диференціальних рівнянь першого порядку. Розроблені економіко-математичні моделі враховують показники зміни величини залучених та позичених коштів, капіталу банку, середньої або базової відсоткових ставок і можуть бути застосовані для опису динаміки пасивів комерційного банку за певний період часу та прогнозування очікуваного обсягу банківських зобов’язань у наступних періодах.
Здійснено постановку задачі та побудовано економіко-математичну модель визначення стратегії розподілу банківських фінансових ресурсів між видами кредитування, що характеризуються різними рівнями доходності та величинами можливих збитків, які можуть виникнути під час роботи в складному, невизначеному економічному середовищі. Для вибору стратегії проведення операцій кредитування, що дало б змогу сформувати збалансований за розмірами очікуваних доходів та можливих втрат кредитний портфель і забезпечити отримання достатньої фінансової вигоди за різних умов, які продиктовані економічним середовищем, застосовано апарат теорії ігор.
На підставі теорії скінченних антагоністичних ігор побудовано модель визначення стратегії вкладення банківських коштів у цінні папери, дотримуючись якої, комерційний банк може зробити висновок продоцільність інвестування у вибраний набір цінних паперів, за наявних величин можливих доходів та втрат за ними, та вибрати стратегію проведення вкладень, яка б дала йому змогу досягнути достатнього фінансового результату при умові мінімізації збитків.
Для визначення оптимальних варіантів проведення кредитно-інвестиційних операцій розроблено три моделі розміщення фінансових ресурсів комерційного банку в активи, що належать до класу задач лінійного та нелінійного математичного програмування. Застосування розроблених моделей дає змогу визначити стратегії вкладення коштів в активи, оптимальні за критеріями максимізації доходу, забезпечення своєчасності виконання банківських зобов’язань та одночасного поєднання цих двох цілей при дотриманні таких важливих умов банківської діяльності, як вкладення коштів у межах наявних ресурсів, врахування потреб клієнтів позичальників та можливостей банку щодо кожного окремого вкладу в активи, дотримання регулюючих банківську діяльність нормативів НБУ, забезпечення достатності доходів від проведення активних операцій для покриття витрат.
Побудовані у дисертаційній роботі моделі охоплюють найважливіші, взаємозалежні фінансово-економічні процеси, що протікають у банківських установах, враховують різні аспекти, умови та цілі їхньої діяльності. Комплексне застосування результатів дослідження дає можливість описати та оцінити процеси формування системи показників, які характеризують основні сторони банківського функціонування та сприяє виробленню цілісних, скоординованих, раціональних управлінських рішень щодо керівництва роботою банківської установи.