Власов Сергей Николаевич. Управление ликвидностью многофилиального коммерческого банка в условиях ресурсных ограничений




  • скачать файл:
  • title:
  • Власов Сергей Николаевич. Управление ликвидностью многофилиального коммерческого банка в условиях ресурсных ограничений
  • Альтернативное название:
  • Власов Сергій Миколайович. Управління ліквідністю многофилиального комерційного банку в умовах ресурсних обмежень
  • The number of pages:
  • 176
  • university:
  • Хабаровск
  • The year of defence:
  • 2003
  • brief description:
  • Власов Сергей Николаевич. Управление ликвидностью многофилиального коммерческого банка в условиях ресурсных ограничений : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 : Хабаровск, 2003 176 c. РГБ ОД, 61:04-8/436-X

    Содержание к диссертации

    Введение
    Глава 1. Теоретические основы управления ликвидностью коммерческого банка 10
    1.1 Исследование сущности понятий «платёжеспособность» и «ликвидность» коммерческого банка 10
    12. Функции и факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка 30
    13. Теоретические подходы и анализ методов управления ликвидностью 51
    Глава 2. Риск ликвидности, специфика и принципы управления ликвидностью многофилиального коммерческого банка 62
    2.1. Общая характеристика понятия «риск ликвидности» 62
    2.2. Специфика и принципы управления ликвидностью многофилиального коммерческого банка в условиях Дальневосточного региона 72
    23. Расчётный норматив мгновенной ликвидности в системе управления риском ликвидности коммерческого банка 91
    Глава 3. Специфика формирования механизма управления ликвидностью многофилиального коммерческого банка 103
    З.1. Общая характеристика методов управления ликвидностью и контроля многофилиального коммерческого банка 103
    3.2. Механизм управления ликвидностью в многофилиальном
    коммерческом банке 128
    33- Управление ликвидностью многофилиального коммерческого банка в кризисный период135
    Заключение 148
    Список использованной литературы 161
    Приложение 1. Определения банковской ликвидности (в хронологической последовательности) 171
    Приложение 2. Объём промышленного производства по краям и областям Дальнего Востока в I квартале 2003 г 174
    Приложение 3- Показатели дефицита (избытка) ликвидности кредитных организаций Хабаровского края 174
    Приложение 4. Соблюдение обязательных нормативов ликвидности банками Хабаровского края на 1 января соответствующего года 175
    Приложение 5. Выполнение обязательных нормативов банком
    «Дальневосточное ОВК» 175

    Введение к работе

    Постановка проблемы и актуальность исследования
    В условиях развития России, вставшей на путь рыночных преобразований, важное место приобретает эффективное управление всеми экономическими процессами. Это особенно относится к банковской сфере, пережившей за всего лишь десятилетие своего существования ряд разрушительных кризисов, Последние стали возможными не только по причинам общеэкономического характера, но и явились результатом непрофессионального подхода к управлению ликвидностью кредитных организаций.
    Управление ликвидностью коммерческого банка, действенность этого процесса являются тем стержнем, который определяет степень эффективности деятельности любой кредитной организации. Именно вокруг этого стержня строятся процессы управления и надежностью, и платёжеспособностью, и прибыльностью, а также вообще ресурсный менеджмент коммерческого банка.
    Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка получили, особенно в последние годы, широкое отражение как в солидных экономических исследованиях, так и в периодической печати. Имеются работы, хотя их и немного, монографического характера»
    Вместе с тем анализ точек зрения на сущность ликвидности, проведённый автором по наиболее массовым зарубежным и российским учебным и научным изданиям, показал чрезвычайно широкий разброс мнений по этому поводу. В частности, нередко смешиваются, отождествляются понятия «ликвидность» и «платёжеспособность». В других случаях эти категории противопоставляются, неправомерно отрываются друг от друга. Это, естественно, снижает качество практических рекомендаций по эффективному управлению ликвидностью- До сих пор банковской наукой чётко не выделены функции ликвидности и функции управления ликвидностью.
    В методическом плане в экономической литературе пока не нашли отражения проблемы управления ликвидностью, учитывающие специфику конкретного коммерческого банка- На этом построен и подход Банка России, регламентирующий негибкие нормативы ликвидности, обязательные для исполнения всеми без исключения банками Российской Федерации. В частности, не нашли отражения вопросы управления ликвидностью много филиальных коммерческих банков (МФКБ), которые во многих регионах являются опорными, и их проблемы мгновенно отражаются на огромном количестве клиентов. Это имеет особенное значение для Дальневосточного региона, обладающего существенной замкнутостью, оторванностью от других субъектов РФ и значительной ограниченностью финансовых ресурсов. Последняя усугубляется наличием в регионе филиалов крупных коммерческих банков, перекачивающих ресурсы в западные районы страны.
    Вышеуказанные моменты определили актуальность темы исследования.
    Степень разработанности, теоретическая и практическая база исследования
    Проблемы управления ликвидностью нашли отражение в работах таких зарубежных учёных как Д.Д. Ван-Хуз, Ф. и М. Джонсон, П.- Р. Коттер, Т.В, Кох, PJL Миллер, Э. Рид, П. Роуз, Т. Сайерс, Дж. Ф. Синки мл, Д. Фишер и др.
    Проблемам управления ликвидностью коммерческих банков в той или иной мере посвящались работы А.И, Ачкасова, Ю.А. Бабичевой, AJL Белых, М.З. Бора, Э.Н. Василишена, Е.А. Воробьевой, М.Б. Диченко, В.В. Иванова, Д.А. Кисилёва, И.Д. Мамоновой, Ю.С. Масленченкова, Е.В. Неволиной, Г.С. Пановой, Н.Э. Соколинской, А.Н. Трифонова, Н.В. Фадейкиной, И.Ф. Цисарь, В Л Чистова, Е.Б. Ширинской, М.М, Ямпольского и других авторов.
    На позицию автора повлияли также труды дальневосточных учёных» занимающихся финансово-кредитными проблемами, таких как В.Ф. Бадкжов, Л.И. Вотинцева, О.Г. Иванченко» В А, Останин, Ю.В. Рожков, В.В.Рудько-Силиванов, А.И. Фнсенко а также учёных, занимающихся проблемами
    экономики региона, среди которых А.Г. Гранберг» В.И. Ишаев, П.А. Минакир, и другие.
    В ходе работы автором использовались инструктивные и методические материалы Центрального банка Российской Федерации, статистические данные по коммерческим банкам России и Дальневосточного региона, материалы, собранные лично автором в процессе работы в банковской системе, необходимые для иллюстрации выводов и рекомендаций, изложенных в диссертации.
    Объектом исследованияявляется система управления ликвидностью многофилиальных коммерческих банков Дальневосточного региона.
    В качествапредмета исследованияопределены экономические отношения, возникающие в процессе управления ликвидностью коммерческих банков на основе учёта факторов внешней среды.
    Цели и задачи диссертационного исследования
    Основнойцельюдиссертационного исследования является разработка теоретических и методических основ формирования механизма управления ликвидностью многофилиального коммерческого банка, действующего в рамках региона с низкой ресурсной1составляющей.
    Для достижения поставленной цели определены и решались следующиезадачи:
    1-Исследовать и раскрыть экономическую сущность понятий «ликвидность», «платёжеспособность» и «риск ликвидности» коммерческого банка, а также показать их различия.
    2. Раскрыть содержание функций понятий «ликвидность» и «управление ликвидностью».
    Здесь и далее, когда мы употребляем термин «ресурсная составляющая», речь идётофинансовых ресурсах региона. Последние содержат в себе, в том числе, и ресурсы коммерческих банков, остающихся и используемых в рамках региона.
    З- Систематизировать классификацию методов и показать специфику управлення ликвидностью коммерческих банков-
    4. Исследовать методы управления ликвидностью многофилиального коммерческого банка.
    5. Сформулировать подходы к построению методики управления ликвидностью многофилиального коммерческого банка с учётом его функционирования в условиях замкнутого в ресурсном отношении региона.
    Научная новизнарезультатов диссертационного исследования, выносимых автором на защиту, заключается в следующем:
    дано авторское определение и выявлены различия понятий «платёжеспособность» и «ликвидность» коммерческого банка на основе динамических и статических характеристик;
    раскрыты функции понятий «ликвидность» и «управление ликвидностью» на базе деления функций на сущностные и ролевые;
    раскрыта сущность понятия «риск ликвидности» и выявлена специфика его управления в отличие от управления ликвидностью;
    исследована и показана специфика методов управления ликвидностью многофилиального коммерческого банка в условиях ресурсных ограничений.
    Практическая значимостьдиссертационного исследования заключается в том, что его результаты могут использоваться в управлении ликвидностью как банками, имеющими широкую сеть филиалов, так и применительно к нефилиальным коммерческим банкам (монобанки) и иным кредитным организациям.
    В расширенном виде они могут быть использованы Банком России в процессе формирования стратегии и тактики управления ликвидностью системы коммерческих банков. Особенно это касается рекомендаций автора в части изменения подходов ЦБ РФ к использованию обязательных экономических нормативов ликвидности.
    Апробацияработы осуществлялась в ходе обсуждения её результатов
    на двух заседаниях регионального круглого стола, посвященных проблемам разработки концепции окружного дальневосточного банка (Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Хабаровская государственная академия экономики и права, 2000); Международной научной конференция «Россия и Китай на дальневосточных рубежах» (Амурский государственный университет, 2001). ); при обсуждении монографии автора «Перспективы российско-китайского сотрудничества в банковской сфере» (Владивосток - ВГУЭС, 2002); на заседании круглого стола «Управление ликвидностью коммерческих банков (Хабаровск - ХГАЭП, 2003).
    Внедрениерезультатов работы осуществлено в рамках многофилиального межрегионального коммерческого банка «Дальневосточное общество взаимного кредита» (зарегистрирован в г. Хабаровске, имеет подразделения во всех регионах Дальнего Востока).
    Публикации,По результатам исследования опубликовано 19 работ общим объёмом 19,62 п.л-j из них лично автором - 13,9 пл. Среди них основными являются 17 работ, включая две монографии:
    L Власов С.Н. Управление филиалом коммерческого банка // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права, - 1999. - № 3,
    2.Власов СН. О понятии «банковская ликвидность». Сб. научных статей «Финансовые аспекты становления рыночных отношений» / Под научной ред. проф. Ю.В. Рожкова, проф. И.М. Соломко- -Хабаровск, РИЦХГАЭП, 2001.
    3- Власов С.Н. Банк России и ликвидность кредитных организаций. Тезисы форума молодых учёных и студентов «Экономика России и экономические знания на рубеже веков». -Екатеринбург, УГЭУЭ2001.
    4. Власов С.Н. Характеристика банковской ликвидности // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. -2001,- 1-
    5_ Власов С.Н. Экономико-правовые основы управления банковской ликвидностью. Сб. научных статей «Экономико-правовые проблемы Дальнего Востока и перспективы его развития», - Хабаровск, РИЦ ХГАЭП, 2001.
    6. Власов С.Н. О сущности понятия «банковская ликвидность» // Сибирская финансовая школа, - 200 L - № 4.
    7. Власов С.Н., Рожков Ю.В. Управление ликвидностью коммерческого банка//Банковское дело, — 2001.-№9.
    8. Власов С.Н. Международная банковская ликвидность и кредитные системы России и Китая, Сб. научных статей по материалам международной научной конференции «Россия и Китай на дальневосточных рубежах»- -Благовещенск, АмГУ, 2001.
    9. Власов С.Н., Рожков Ю.В. Исследование сущности понятий «ликвидность» и «платёжеспособность» коммерческого банка // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. — 2001. — № 3,
    10. Власов С.Н., Тырцев В.А, Перспективы российско-китайского сотрудничества в банковской сфере / Под общ. ред. проф. Ю.В. Рожкова. - Хабаровск, РИЦХГАЭП, 2002,
    11. Власов С.Н., Рожков Ю.В. Эволюция методов управления банковской ликвидностью. Сб. научн. статей «Современные проблемы и перспективы развития финансовой и кредитной сфер экономики России XXI века». -Хабаровск, РИЦ ХГАЭП, 2002.
    12. Власов С.Н., Рожков Ю.В. О теоретических подходах и анализе методов управления ликвидностью коммерческого банка // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права, - 2002. - № 1.
    ІЗ.Власов С.Н. Рожков Ю.В. О функциях и факторах, определяющих ликвидность коммерческого банка // Сибирская финансовая школа. - 2002. — №2.
    14. Власов С.Н. GAP как инструмент управления ликвидностью коммерческого банка // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. - 2002. - № 2.
    15. Власов С.Н., Рожков Ю.В. Общая характеристика понятия «риск ликвидности» // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. -2003. -№3.
    16. Власов С.Н. О принципах управления ликвидностью многофилиального коммерческого банка // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. - 2003. - № 2-3.
    17-Арисов И.И., Власов С.Н., Рожков Ю.В. Управление ликвидностью много филиального коммерческого банка. - Хабаровск, РИЦ ХГАЭП, 2003.
    Объёмиструктурадиссертационной работы. Диссертационное исследование выполнено на 175 страницах текста, состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературных источников из 149 наименований, 5 приложений. Работа иллюстрирована 7 таблицами, 8 рисунками.

    Исследование сущности понятий «платёжеспособность» и «ликвидность» коммерческого банка

    Ликвидность — один из ключевых терминов банковского бизнеса, очень объёмно и точно характеризующий не только финансово-хозяйственную деятельность кредитных организации, но и характер их поведения на рынке. Управление ликвидностью, особенно в России, где банковские проблемы носят зачастую не вялотекущий, а бурный, разрушительный характер, создаёт ту основу, на которой решаются все основные цели коммерческого банка, прежде всего» получение прибыли.
    Термин «ликвидность» происходит от латинского liquidus, что в переводе означает текучий, жидкий; ликвидность характеризует лёгкость движения, быстроту перемещения. В современной науке и хозяйственной практике термин «ликвидность» имеет весьма широкий спектр использования. Он корреспондируется с понятиями, касающимися конкретных объектов (товара, активов, в том числе денег, ценных бумаг и т.д.) и субъектов экономики (банки, организации, предприятия), а также применяется при оценке балансов этих субъектов. Кроме того, речь ведётся, и это мы считаем правомерным, о ликвидности страновой и мировой банковской системы,
    Если говорить о ликвидности товара, то это обычно означает возможность достаточно быстрой его реализации без убытка (иногда говорят: «без особого убытка») для продавца.
    Ликвидность актива, по мнению С- Липпмана и Дж. Мак Колла, понимается как «оптимальное ожидаемое время для трансформации актива в деньги»2. Д,Д. Ван-Хуз и PJL Миллер дают более полное определение:
    «Актив называется ликвидным, если его можно обменять на товар или услугу при низких трансакционных издержках и при относительной определённости номинальной (без учёта инфляции) стоимости этого актива» ,
    Ликвидность активов определяют по степени сохранения способности к обмену. Ликвидность свойственна всем активам, хотя разные активы обладают неодинаковой степенью ликвидности. Наиболее ликвидным активом, благодаря быстрой оборачиваемости и относительному сохранению стоимости, являются деньги. Они имеют собственную ценность и обладают уникальным и абсолютным свойством быть непосредственно обмененными на другие ценности, товары. Кроме того, в бескризисных условиях функционирования экономики они не меняют свою номинальную стоимость, и поэтому их предпочитают накапливать по сравнению с другими активами. Однако для коммерческих банков существуют объективные ограничения в накоплении наличных денег как естественного, абсолютного вида актива. Более того, качество ликвидности наличных денег в кассе банка ниже, хотя и не столь значительно, чем для безналичных денег, находящихся на корреспондентском счёте коммерческого банка .
    Дело в том, что по ряду причин, в том числе и из-за естественных ограничений со стороны государственных органов управления к обращению наличных денег (речь идёт именно о коммерческих банках), деньги в кассе обладают не абсолютно ликвидным (хотя и весьма ликвидным), а абсолютно платежеспособным свойством. Разницу в ликвидности наличных денег по сравнению с денежными знаками на корсчёте можно определить (если оценивать
  • bibliography:
  • -
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины


THE LAST ARTICLES AND ABSTRACTS

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА