ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Краткое содержание

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Банківська система є важливою складовою механізмів ринкового та державного регулювання економіки, має виключне значення для формування і підтримки базового рівня довіри у суспільстві як передумови сталого розвитку, включаючи довіру економічних суб’єктів один до одного, до національної грошової одиниці та держави. Протягом 2002-2007 років банківська система України розвивалася динамічно, покращилися її кількісні і якісні характеристики, підвищилася конкурентоспроможність українських банків. Стійкість і спроможність українських банків протистояти кризовим явищам у суспільстві підтвердилися у кінці 2004 року, коли банківська система успішно справилася з загрозою втрати ліквідності, яка була пов’язана з політичною дестабілізацією в країні. Діяльність банків протягом 2002-2007 років характеризувалася поліпшенням якості активів, нарощуванням капітальної бази, залученням депозитів, підвищенням ефективності діяльності, що є ознаками достатньої стійкості.

Водночас на даному етапі розвитку посилюється нестійкість національних економік, нерівномірність економічного розвитку окремих країн, що призводить не тільки до національних банківських криз, а й до світових фінансових потрясінь. Для України, що інтегрується у світове співтовариство, формування стійкої банківської системи стає приоритетним завданням. У цьому зв’язку актуальним стає розробка нових та удосконалення існуючих методичних підходів до забезпечення стійкості банківської системи, яку необхідно розглядати як частину загальної моделі, що визначає майбутнє країни та світової економіки.

В економічній літературі значна увага приділяється проблемам становлення стабільної банківської системи, підвищення її стійкості.

Концептуальні основи становлення і розвитку сучасної банківської системи України досліджували у своїх працях А.С. Гальчинський, О.В. Дзюблюк, А.О. Єпіфанов, А.М. Мороз, І.В. Сало, С.А. Циганов та інші вчені. Саме їх наукові праці дозволили сформувати загальнонаукову основу та визначити основні підходи до дослідження проблеми забезпечення стійкості банківської системи України.

Проблеми забезпечення стійкості банківської системи, її протиріччя і шляхи їх вирішення знайшли своє відображення в дослідженнях вітчизняних вчених О.В. Васюренка, В.М. Гейця, Г.Т. Карчевої, О.І. Кірєєва, С.М. Козьменка, О.М. Колодізєва, В.Л. Кротюка, В.І. Лисицького, І.О. Лютого, Л.О. Примостки, М.Ф. Пуховкіної, М.І. Савлука, Р.І. Тиркала та інших.

Серед наукових праць, у яких досліджуються проблеми стійкості банківської системи в цілому та окремі її аспекти зокрема, необхідно виділити роботи таких зарубіжних учених, як: Ф.Аллен, Дж.Вітлі, Д.Раймонд та П.Дебвіг, Ч. Кіндлебергер, С. Фішер, Х.Фрейхас, М. Фрідман, Д. Шумахер та ін.

Не зменшуючи значущості наукових напрацювань в рамках загальної теорії систем, досліджень щодо забезпечення стійкості банків, окремих проблем функціонування вітчизняної банківської системи, зокрема її платоспроможності та ліквідності, слід все ж констатувати, що у вітчизняній економічній науці практично відсутні спеціальні дослідження методичних засад забезпечення стійкості функціонування банківської системи.

Відсутність комплексних теоретичних розробок, що обґрунтовують побудову системи оцінки та управління стійкістю банківської системи та відповідають цілям розбудови банківської системи України, яка б сприяла довгостроковому економічному зростанню країни, її фінансовій безпеці, була здатна і готова без загрози національним інтересам інтегруватися у світовий економічний простір, зумовила вибір теми дисертаційного дослідження та свідчить про його актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження були використані при виконанні науково-дослідних тем “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 0102U006965) і “Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер державної реєстрації 0107U012112). До звітів за цими темами включені пропозиції автора щодо удосконалення моніторингу стійкості банківської системи, а також щодо оцінювання наслідків входження іноземних банків до банківської системи України.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування теоретичних засад, розробка методичних підходів та практичних рекомендацій щодо побудови системи забезпечення стійкості банківської системи України та розвитку складових механізму її регулювання.

Відповідно до мети дослідження передбачено вирішення таких завдань
теоретичного, методичного та прикладного характеру:

·        з’ясувати сутність поняття “стійкість банківської системи” з урахуванням структурної стійкості та наявності самоорганізації системи, а також існуючих визначень цього поняття в економічній літературі;

·        виокремити основні макро- та мікроекономічні умови та фактори, що визначають стійкість банківської системи, і з’ясувати характер їх впливу;

·        систематизувати теоретичні аспекти впливу діяльності центральних банків на стійкість банківської системи та описати методи оцінювання такого впливу;

·        дослідити та описати методи оцінки стійкості банківської системи з метою виявлення можливості їх використання для ефективного банківського нагляду;

·        визначити сутність, структуру, функції і принципи формування елементів механізму забезпечення стійкості банківської системи з урахуванням тенденцій її розвитку;

·        проаналізувати основні тенденції розвитку банківської системи України з метою виявлення відповідностей із загальною стратегією розвитку держави та визначення факторів забезпечення стійкості на макро- та мікрорівні;

·        розробити практичні рекомендації щодо удосконалення моніторингу стійкості банківської системи України;

·        обґрунтувати можливість використання моделі дефолту для оцінки ліквідності банківської системи в контексті превентивного нагляду за стійкістю банківської системи.

Об’єктом дослідження є процес забезпечення стійкості банківської системи України як елемента національної економіки.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і прикладні аспекти стійкого розвитку банківської системи України.

Методи дослідження. В дисертації застосовано широкий інструментарій загальноприйнятих методів наукового дослідження економічних відносин, а саме: метод аналізу і синтезу (при дослідженні мікро- і макроекономічних чинників впливу на стійкість банківських систем), метод абстрагування (при розкритті поняття стійкості банківської системи), метод кількісного та якісного порівняння (при дослідженні підходів до оцінювання стійкості банківської системи), функціонально-системний підхід, описово-аналітичний метод, статистичні методи, зокрема графічний (при дослідженні умов та факторів впливу на стійкість банківської системи України), аналіз динамічних рядів (при виявленні факторів впливу на стійкість банківської системи України) тощо.

При проведенні дисертаційного дослідження використано наукові праці закордонних і вітчизняних учених з питань функціонування банківської системи, регулювання та нагляду, закони України, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Національного банку України, звіти банків України та Асоціації українських банків, матеріали науково-практичних конференцій за темою дослідження. Проаналізовані монографічні дослідження і статті зарубіжних та вітчизняних авторів.

Наукова новизна одержаних результатів. Нові наукові положення дисертації, які розроблено автором особисто та виносяться на захист, полягають у наступному:

вперше:

·        розроблено та обґрунтовано комплексну модель забезпечення стійкості банківської системи, яка враховує потребу гнучкого і вчасного реагування на можливі внутрішні та зовнішні негативні впливи. Запропонована структурно-функціональна схема побудови механізму забезпечення стійкості банківської системи розмежовує заходи щодо зниження індивідуального ризику та системного ризику, що дозволяє розробити алгоритм дії наглядових органів при реалізації ризиків;

·        запропоновано визначати інтегральний індикатор ліквідності банківської системи на основі оцінки ймовірності дефолту, що ґрунтується на моделі діяльності банку, в якій він розглядається з погляду потоків залучення і розміщення грошових коштів (що не відносяться до міжбанківських операцій), та який, поряд з геп-аналізом, нормативами ліквідності, коефіцієнтним      аналізом, можна використовувати при комплексній оцінці ризику ліквідності банківської системи;

удосконалено:

·        систематизацію основних умов і факторів забезпечення стійкості банківської системи та доведено необхідність розгляду банківської системи в процесі розвитку, який визначається умовами і факторами макро- та мікрорівня і дозволяє визначити, що стійкість банківської системи забезпечується в тому числі і стійкістю банків як складових даної системи;

·        методичний підхід до оцінки загроз стійкості банківської системи, яка відрізняється від існуючих введенням додаткових ознак та груп загроз (первинні та вторинні, прямі та опосередковані, явні та неявні), а також ранжуванням останніх за ступенем значимості та дасть змогу розробити заходи щодо управління загрозами;

набули подальшого розвитку:

·        теоретичне обґрунтування економічного змісту поняття “стійкість банківської системи”, для характеристики якого пропонується враховувати структурну стійкість і наявність самоорганізації, завдяки чому стійкість банківської системи може бути охарактеризована як здатність системи повертатися в рівноважний стан, незважаючи на вплив зовнішніх та внутрішніх чинників, базуючись на структурній стійкості, здатності до самоорганізації, підтримці стійкості банків, що входять до системи, та управлінському впливі центрального банку країни;

·        уніфікований механізм нормативного регулювання діяльності банків завдяки доповненню і розвитку основних принципів, цілей, завдань і методів організації діяльності з моніторингу стійкості банківської системи України.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в ході дослідження наукові та практичні висновки і рекомендації можуть бути використані для підвищення ефективності роботи наглядових органів щодо забезпечення стійкості банківської системи України. Розроблені методичні підходи використовуються Національним банком України і враховані у діяльності банків, зокрема:

·        методика дистанційного аналізу ризику, що базується на концепції ризик-орієнтованого нагляду, включена до системи аналізу діяльності банків Національного банку України (довідка про впровадження від 13.09.2007
№ 43-310/1814);

·        матеріали дисертаційного дослідження в частині удосконалення методичного інструментарію оцінки ризику ліквідності банків обговорені на засіданні Ради Асоціації українських банків та рекомендовані до впровадження в діяльність банків – членів АУБ (довідка від 21.04.2008 № 04-10/0225);

·        підходи до удосконалення комплексу інструментів і методів макропруденційного нагляду використано у Раді Національного банку України (довідка про впровадження від 04.04.2008 № 10-010/50).

Особистий внесок здобувача. Результати наукового дослідження, які виносяться на захист, отримані автором особисто і знайшли своє відображення в опублікованих працях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи дисертанта. Особистий внесок здобувача у роботі [8] за списком опублікованих праць полягає у визначенні ризиків, що виникають у зв’язку зі спрощенням процедури кредитування фізичних осіб, та їх впливу на стійкість банків України.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і результати дослідження оприлюднені та доповідалися на науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема, на Міжнародному семінарі “Робота зі збанкрутілими фінансовими установами” (м. Бішкек, Киргизька республіка, 2003 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку України” (м. Київ, 2003 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2003, 2006, 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика” (Суми, 2006-2008 рр.).

Наукові публікації. Основні положення дисертації, які повністю висвітлюють результати дослідження, викладено в 14 наукових працях загальним обсягом 9,05 друк. арк., з них: 10 наукових статей опубліковані у наукових фахових виданнях (3,9 друк. арк.), 3 – у матеріалах наукових конференцій (0,15 друк. арк.), 1 – в інших виданнях (5,0 друк. арк.).

Структура та обсяг дисертації визначається метою та завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний текст дисертації викладений на 192 сторінках. Робота включає 5 таблиць, 24 рисунки, список використаних джерел із 191 найменування на 17 сторінках і 8 додатків на 30 сторінках.