ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Краткое содержание

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Викликом глобалізаційного сьогодення є ефект сканування світовим інвестиційним капіталом глобального економічного простору у пошуку ресурсних переваг тієї чи іншої території. Від інвестиційного потенціалу країни-реципієнта залежить, які капітали і в яких об’ємах прийдуть в країну, наскільки ефективно країна зможе використати вигоди іноземного інвестування. Актуальним завданням сьогодення є розробка комплексної оцінки інвестиційної привабливості економіки України, яка б стала науковим підґрунтям стратегії розвитку інвестиційного потенціалу України в сучасних умовах глобалізації.

Найвідомішими іноземними роботами з аналізу та моделювання впливів прямих іноземних інвестицій (ПІІ) є роботи Дж. Луіза, Е. Грахама. Серед вітчизняних дослідників проблематикою прямого іноземного інвестування займаються Базилевич В.Д., Бланк І.О., Борщевський В.В., Гальчинський А.С., Геєць В.М., Губський Б.В., Захарін С.В, Лук'яненко Д.Г., Носова О.В., Осецький В.Л., Пересада А.А., Процків О.П., Реверчук С.К., Рогач О.І., Федоренко В.Г., Черваньов Д.М., Чухно А.А., Школа І.М. та інші. Математичні методи побудови моделей економічних процесів дістали значного розвитку у працях Вітлінського В.В., Долінського Л.Б., Клєбанової Т.С., Ковальчука К.Ф., Лисенка Ю.Г., Лук’яненко І.Г., Ляшенка І.М., Михалевича М.В., Порохні В.М., Скрипниченко М.І., Черняка О.І. та інших.

Незважаючи на наукову значимість існуючих досліджень, ще далеко не всі проблеми, пов’язані з прямим іноземним інвестуванням, досліджені в повній мірі. Відчувається дефіцит економіко-математичних та економетричних досліджень концептуальних проблем прямого іноземного інвестування в Україні, які б обґрунтовували та кількісно ілюстрували істинність теоретичних узагальнень у співвідношенні їх з реальною економічною дійсністю. Об’єктивно необхідним є дослідження сутності та ролі прямого іноземного інвестування у контексті економічного зростання засобами економетричного аналізу, що надасть можливість формалізувати взаємозв’язок між рівнем прямого іноземного інвестування і темпами соціально-економічного розвитку, і, відповідно, підвести емпіричний базис під теоретичні гіпотези. Все це обумовило мету, задачі, логіку, і вибір теми дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження безпосередньо пов’язане з виконанням науково-дослідної роботи економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за держбюджетною темою № 01БФ040-01 „Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень” (номер державної реєстрації: 0101U006977), де автором розроблені макроеконометричні моделі розвитку економіки України під впливом інвестиційного капіталу, а саме економетричні рівняння взаємозв’язку ПІІ з темпами економічного росту країни-реципієнта.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є: по-перше, теоретичне обґрунтування та розробка комплексної методики оцінювання інвестиційного потенціалу України; по-друге, виявлення та економіко-математичне моделювання взаємовпливу прямого іноземного інвестування та соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації.

Мета дослідження зумовила постановку і вирішення таких задач науково-теоретичного, методичного та практичного характеру:

-   дослідити теоретичні та практичні аспекти, основні тенденції прямого іноземного інвестування, визначити його масштаби, динаміку і перспективи розвитку в умовах глобалізації;

-   визначити роль та основні тенденції прямого іноземного інвестування в економіці України, перспективи її інтеграції у міжнародні інвестиційні процеси;

-   виявити та формалізувати основні напрями взаємовпливу прямого іноземного інвестування та складових соціально-економічного розвитку України; побудувати макроеконометричні моделі цих взаємовпливів;

-   удосконалити категоріальний апарат визначення сутності понять „інвестиційний потенціал” та „інвестиційна привабливість”;

-   методологічно обґрунтувати та розробити систему показників для оцінки інвестиційної привабливості України;

-   визначити критерії та алгоритм методики оцінювання інвестиційної привабливості регіонів, видів економічної діяльності та галузей промисловості України;

-   провести моніторинг інвестиційного клімату України на основі оцінки інвестиційної привабливості його складових;

-   розробити пропозиції щодо основних напрямів державної стратегії поліпшення стану прямого іноземного інвестування в Україні.

Об’єкт дослідження – інвестиційний потенціал України, як рівень можливостей залучення прямих іноземних інвестицій та рівень соціально-економічного розвитку України.

Предметом дослідження є економіко-математичні методи та моделі оцінки інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використовуються загальнонаукові методи пізнання (аналіз і синтез, порівняльний, історико-логічний) та статистичний, структурний і системний підходи, використання яких дозволило здійснити аналіз тенденцій та ролі прямого іноземного інвестування в Україні.

Методологічну та теоретичну основу дослідження складають наукові теорії прямого іноземного інвестування (теорія інтернаціоналізації, еклектичної парадигми), теорія економічного зростання та наукові розробки вітчизняних і зарубіжних науковців. При побудові моделей оцінки взаємовпливів між прямими іноземними інвестиційними надходженнями та соціально-економічним розвитком країни-реципієнта були використані наступні економіко-математичні методи: статистичні (кореляційний (п.1.2., 2.3.-2.8., 3.4.-3.6.), однофакторний дисперсійний аналізи (п.2.8.)) та економетричні (багатофакторний регресійний аналіз (п.2.3.-2.8.), аналіз панельних даних (п.2.3.-2.8.)). При оцінці інвестиційної привабливості застосовувалися кластерний аналіз та статистичні системи визначення рейтингів (п.3.4.-3.6.). Вибір зазначених методів обумовлений логікою проведення дослідження.

Інформаційною базою дослідження є офіційні дані Державного комітету статистики України, Національного Банку України, Міністерства економіки України, аналітичні огляди UNCTAD, UNIDO, МВФ та інших міжнародних організацій, зарубіжна та вітчизняна наукова монографічна література, періодичні видання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у всебічному розгляді інвестиційного потенціалу України; побудові моделей взаємовпливу між надходженнями прямих іноземних інвестицій та соціально-економічним розвитком України; розробці методики оцінки інвестиційної привабливості регіонів, видів економічної діяльності та галузей промисловості України. Найважливішими результатами дослідження, що характеризують його новизну, розкривають зміст дисертації і виносяться на захист, є такі:

вперше одержано:

- визначення інвестиційного потенціалу України як об’єкту моделювання та оцінки з урахуванням факторів взаємовпливу ПІІ та найважливіших макроекономічних показників. Розроблено комплекс адекватних економіко-математичних моделей взаємозв’язку ПІІ з основними макроекономічними параметрами соціально-економічного розвитку країни-реципієнта: темпами економічного росту, індикаторами фінансового розвитку, рівнем бідності населення, рівнем зайнятості населення, людським капіталом, екологічним станом, регіональним рівнем розвитку;

-   оцінки неоднорідності інвестиційного простору України на регіональному та галузевому рівнях. Для оцінки диспропорційності розподілу ПІІ за регіонами та видами економічної діяльності запропоновано використання індексу концентрації Херфіндаля-Хіршмана;

-   розробку та апробацію методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості (для регіонів, видів економічної діяльності, галузей промисловості України) на основі комплексного аналізу та систематизації факторів-індикаторів об’єктивних умов, можливостей і обмежень, які визначають сприятливість інвестиційного середовища об’єкта та результативність діяльності інвесторів у ньому. На основі авторської методики проведена оцінка інвестиційної привабливості регіонів, видів економічної діяльності та галузей промисловості України;

удосконалено:

- категоріальний апарат визначення сутності понять „інвестиційний клімат”, „інвестиційний потенціал”, „інвестиційна привабливість” як економічних категорій. Розроблена структурна ієрархія цих споріднених категорій інвестиційної проблематики за принципом зростання ступеня охоплення інвестиційних відносин. Запропоновано комплексний підхід до визначення сутності поняття „інвестиційний клімат” – як системи умов інвестиційної діяльності в країні, що інтегрально поєднує такі три складові: інвестиційний потенціал, інвестиційні ризики та інвестиційну активність її регіонів, видів економічної діяльності, галузей промисловості;

-   сукупність статистичних показників, які обираються для рейтингування інвестиційних об’єктів різних рівнів економіки країни за інтегральною ознакою інвестиційної привабливості;

дістало подальший розвиток:

-   проведено конструктивну типізацію існуючих методик побудови рейтингів за ознакою інвестиційної привабливості;

-   на основі маркетингового дослідження запропоновано стратегії державної, регіональної та галузевої інвестиційної політики України в сучасному глобальному середовищі через практичні шляхи максимізації вигод від присутності іноземного капіталу, з одночасною мінімізацію його негативних наслідків.

Практичне значення одержаних результатів полягає в створенні комплексної системи оцінювання та моделювання інвестиційного потенціалу України, яка дає можливість розробки науково-обґрунтованої і виваженої інвестиційної політики України, своєчасних управлінських інвестиційних рішень. Основні положення дисертації доведено до рівня прикладних рекомендацій. Рекомендації та висновки, одержані у процесі дослідження, спрямовані на вдосконалення інвестиційного процесу, а їх реалізація дозволить підвищити ефективність інвестиційної політики.

Результати проведеного дослідження мають наукову цінність та застосовуються у навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні курсів „Інвестування”, „Моделювання та аналіз економічних систем”, „Фінансове прогнозування” (довідка №511/111 від 21.01.06).

Методичні положення дослідження були використанні Державним інститутом комплексних техніко-економічних досліджень Мінпромполітики України при розробці методики оцінки інвестиційної привабливості галузей промисловості України (довідка №11-752 від 22.12.04).

Основні розробки та результати дослідження були відзначені премією НАН України за роботу „Аналіз інвестиційного клімату України: рейтингова оцінка” (постанова НАН України від 03.03.2004).

Особистий внесок здобувача. Постановка задачі та усі наукові результати дослідження, що виносяться на захист, є особисто авторським внеском у розробку обраної теми дисертаційної роботи.

Апробація результатів дослідження. Основні результати досліджень, викладених у дисертації, оприлюднені на 30 наукових конференціях: І, ІІ, ІІІ, IV Всеукраїнська науково-практична конференція „Economic: Current Affairs and Development Prospects” (Київ, 21.03.2003 р., 18-19.03.2004 р., 17-18.03.2005 р., 16.03.2006 р.), VII Міжнародна науково-практична конференція „Наука і освіта 2004” (Дніпропетровськ, 10-25.02.2004 р.), ІІІ, ІV, V, VI Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених „Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” (Київ, 24-27.03.2004 р., 24-26.03.2005 р., 20-22.04.2006 р., 19-21.04.2007 р.), VII Всеукраїнська науково-практична конференція „Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість” (Київ, 15-16.04.2004 р.), ІІ, ІІІ, ІV, V Міжнародна науково-практична конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку” (Київ, 2004 р., 9-12.03.2005 р., 2-3.03.2006 р., 23-24.03.2007 р.), Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми американознавства” (Київ, 2004 р., 4.04.2006 р.), V Всеукраїнська науково-практична конференція „Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України” (Дніпропетровськ, 26.10.2004 р.), Міжнародна наукова конференція „Towards stable economic development of Ukraine under globalization” (Київ, 29.03.2005 р.), Международная научно-практическая конференция „Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации” (Симферополь, 8-9.04.2005 р.), III Міжнародна конференція «Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними системами» (Луганськ, 20-21.04.2005 р.), VI, VIII Міжнародна науково-практична конференція „Теорія і практика сучасної економіки” (Черкаси, 28-30.09.2005 р., 26-28.09.2007 р.), ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми розвитку внутрішнього ринку в умовах глобалізації” (Київ, 17-18.11.2005 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція „Інвестиційні стратегії підприємств України на міжнародних товарних та фінансових ринках” (Дніпропетровськ, 3-4.02.2006 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасні моделі та методи прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2006) (Київ, 13-14.04.2006 р.), VІ Міжнародна науково-практична конференція „Стратегія інвестування промислового виробництва в Україні” (Київ, 14-15.04.2006 р.), Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых „Ломоносов-2006” (Москва, Росія, 12-15.04.2006 р.), NATO Advanced Research Workshop „Multipollution Exposure and Risk Assessment-A challenge for the Future” (Мінськ, Бєларусь, 4-8.10.2006 р.), Міжнародна науково-практична конференція „Інтеграційна стратегія України у європейський економічний простір” (Київ, 19-20.10.2006 р.), VІІ Міжнародна науково-практична конференція „Конкурентоспроможність національної економіки” (Київ, 23-24.03.2007 р.), на наукових семінарах кафедри економічної кібернетики і Днях науки на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2003-2007 рр.).

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення, їх застосування, результати та висновки дисертаційної роботи опубліковано у 35 наукових працях загальним обсягом 11,3 друк. арк., з них 18 статей (17 статей – у фахових виданнях загальним обсягом 8,2 друк.арк.).

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Роботу викладено на 261 сторінці, з них обсяг основного тексту – 183 сторінки комп’ютерного тексту, що містять 63 таблиці, 34 рисунки. Список використаних джерел складається з 186 найменувань на 15 сторінках. Дисертація містить 37 додатків на 41 сторінці.