ДІЄВІСТЬ МІЖБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ В РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ :

Краткое содержание

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження.  В сучасних умовах трансформації економіки України дослідження стану банківської системи та міжбанківських відносин набуває особливого значення. Це зумовлюється істотним підвищенням вимог до банківської системи, до її кредитно-інвестиційного потенціалу, стійкості та ліквідності.

В теперішній час вітчизняний ринок міжбанківських кредитів являє собою один із ключових сегментів фінансового ринку. А міжбанківський кредит займає особливе місце в системі кредитних відносин і має значний вплив на розвиток банківської системи в цілому. Потоки міжбанківських кредитів зачіпають інтереси багатьох галузей господарювання, а також взаємодіють з ринком цінних паперів та валютним ринком. Із всіх існуючих сьогодні фінансових інструментів міжбанківські кредити найбільш оперативно реагують на зміну кон’юнктури фінансового ринку, так як банки часто розглядають ринок міжбанківських кредитів в якості оперативного джерела ресурсів для активних операцій на інших сегментах фінансового ринку. Однією з характеристик міжбанківських кредитів є їх дієвість, тобто здатність впливати на підвищення ефективності функціонування банківської системи. Проте даним питанням у фінансовій літературі приділена незначна увага. У цьому зв’язку особливої актуальності набуває подальше удосконалення механізму міжбанківського кредитування та визначення основних факторів, що визначають дієвість міжбанківських кредитів.

Дослідженню питань міжбанківського кредитування присвячено праці сучасних економістів заходу С.Л. Брю, Е. Долан, В. Лексіс, К.Р. Маконелл, Ф. Мишкін, Н.Г. Менк’ю, Е. Рід, П. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, Й. Фрідман, М. Шумпетер та інші. Вагомий внесок у теорію і практику міжбанківського кредитування внесли вітчизняні вчені-економісти: А. Єпіфанов, А. Мороз, М. Савлук,          О. Васюренко, С. Мочерний, І. Сало, І. Гуцал, О. Дзюблюк, І. Івасів,                В. Лагутін, В. Стельмах, Р. Тиркало.

Даній проблематиці присвятили праці російські вчені: Л. Абалкін,                    Е. Бірюков, С. Гагарін, Л. Дробозіна, А. Івасенко, Т. Єсін, Ю. Зеленський,                    Г. Коробова, А. Косий, О. Лаврушин, О. Лакшина, Д. Левченко,                       Ю. Нікольський, К. Тагірбеков, В. Усоскін та інші. Проте у більшості праць досліджуються або окремі питання міжбанківського кредитування, або особливості їх дії в певних аспектах банківської діяльності.

За таких обставин поглиблення теоретичних досліджень і практичних розробок з проблем організації та розвитку ринку міжбанківських кредитів  для забезпечення стабільності функціонування банківської системи України слід вважати особливо актуальним напрямом дослідження, широке практичне використання результатів якого дозволить підвищити ефективність банківської діяльності загалом. Все вищевикладене обумовило вибір теми дослідження, її актуальність, значимість та практичну спрямованість.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності із планом науково-дослідних робіт кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського національного економічного університету як складова частина теми “Дослідження і розробка науково-методичних основ обліку, аналізу та аудиту в комерційних банках України” (державний реєстраційний номер 0102U007218), зокрема у підготовці розділу “Кредитний механізм в економіці України”.

 Роль автора у виконанні цієї теми полягала у здійсненні розробок, пов’язаних із удосконаленням механізму функціонування ринку міжбанківських кредитів, механізмів рефінансування банків з боку Національного банку України та визначенням факторів, що обумовлюють дієвість міжбанківських кредитів.

Мета та задачі дослідження. Метою даної дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних основ міжбанківського кредитування та удосконалення науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо підвищення дієвості міжбанківських кредитів у контексті розвитку банківської системи. Відповідно до поставленої мети визначено сукупність завдань, спрямованих на її досягнення:

·     уточнити сутність міжбанківського кредиту, його особливості та види;

·     виокремити та обґрунтувати функції міжбанківського кредиту;

·     дослідити інструменти міжбанківського кредитування;

·     визначити сутність дієвості міжбанківських кредитів в розвитку банківської системи;

·     виокремити та обґрунтувати фактори, що обумовлюють дієвість міжбанківських кредитів на макрорівні та мікрорівні;

·     здійснити оцінку сучасної практики міжбанківського кредитування в Україні та запропонувати шляхи вдосконалення організаційного забезпечення ринку міжбанківських кредитів;

·     дослідити вплив ліквідності банків, рентабельності активів та капіталу, активності залучення позик, мультиплікатора капіталу на обсяг залучених міжбанківських кредитів з метою досягнення визначених цілей виходу на міжбанківський кредитний ринок;

·     удосконалити механізм рефінансування банків з боку Національного банку України;

·     визначити заходи підвищення дієвості міжбанківських кредитів в розвитку банківської системи.

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають між банками з приводу перерозподілу вартості у грошовій формі для забезпечення розвитку банківської системи.

Предметом дослідження є інструментарій забезпечення дієвості міжбанківських кредитів в розвитку банківської системи України.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали основні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, в яких досліджувалися питання міжбанківського кредитування.

У процесі дослідження використано сукупність таких методів наукового пізнання: системний аналіз - при  визначенні основних сутнісних моментів міжбанківського кредитування та ринку міжбанківських кредитів; метод аналізу і синтезу – для оцінки ролі і функцій  міжбанківського кредиту у банківській системі та економіці в цілому; статистичні спостереження – для формування бази даних щодо надання та отримання міжбанківських кредитів; статистичні групування - для визначення закономірностей, факторів впливу на обсяги залучення міжбанківських кредитів; кореляційно-регресійний аналіз - для виявлення залежності обсягу залучених міжбанківських кредитів від чинників, які впливають на можливість банку використовувати дане джерело ресурсів; абстрактно-логічний метод - для теоретичних узагальнень і формування висновків; системно-структурний аналіз – для оцінки стану міжбанківського кредитування та розробки пропозицій розвитку ринку міжбанківських кредитів; розрахунково-конструктивний метод - при розробці пропозицій щодо удосконалення інфраструктури міжбанківського кредитного ринку, обґрунтуванні напрямів розвитку та активізації механізму рефінансування, розробці концепції формування сучасного кадрового потенціалу для роботи на ринку.

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти щодо регулювання банківської діяльності, матеріали та щорічна звітність діяльності банківської системи; дані Національного банку України та комерційних банків, періодичні та монографічні видання.

  Наукова новизна одержаних результатів полягає в таких основних положеннях:

вперше:

- сформульовано поняття “дієвість міжбанківських кредитів”, під яким слід розуміти здатність міжбанківського кредитування впливати на підвищення ефективності функціонування банківської системи шляхом перерозподілу грошових потоків між банками. На макроекономічному рівні дієвість міжбанківських кредитів виявляється через механізм грошово-кредитного регулювання, а на мікрорівні - через організацію взаємного кредитування банків. Такий підхід дозволив визначити фактори, що забезпечують дієвість міжбанківського кредитування на різних рівнях, які слід враховувати при розробці та удосконаленні елементів ринку міжбанківських кредитів на кожному етапі функціонування економічної системи.

удосконалено:

- економічний зміст поняття “міжбанківського кредиту”, як сукупності економічних відносин між банком-кредитором та банком-позичальником з приводу руху позикового капіталу, результатом яких є розширення активних операцій, забезпечення виконання резервних вимог Національного банку України та підвищення ліквідності. Такий підхід, на противагу іншим, зосереджує увагу не лише на сутності кредитних відносин, які виникають між банками, але й підкреслює особливе значення міжбанківських кредитів в діяльності банків;

- процес реалізації функцій міжбанківського кредиту, а саме: підтримання ліквідності банків, розширення ресурсної бази, індикатор кризових ситуацій. Такий підхід вказує на ключову роль дієвості міжбанківських кредитів на стійкість банківської системи;

- систему довгострокового рефінансування банків для підтримки малого та середнього бізнесу шляхом розробки стандартів кредитування через надання кредитів уповноваженим банкам, які мають відповідну філіальну мережу, адекватний розмір капіталу та досвід роботи з малим та середнім бізнесом.