БАНКІВСЬКІ КРИЗИ ТА МЕТОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Краткое содержание

У вступі обґрунтовано актуальність теми, висвітлено ступінь наукового розроблення проблеми та її зв’язок з науковими програмами (планами, темами), сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, наведено дані про основні положення наукової новизни та практичної значущості одержаних результатів, а також про їхню апробацію.

У першому розділі «Основи теорії банківських криз, методи їх ідентифікації та історичний досвід подолання» на підставі опрацювання наукових джерел доведено, що попри достатньо велику кількість, а також беззаперечну наукову та практичну цінність досліджень з проблематики банківських криз, сьогодні не існує універсального визначення поняття «банківська криза», має місце його неоднозначне трактування різними авторами. На думку дисертанта, це пояснюється різноманітністю (як за своїми причинами, так і за проявами й наслідками) банківських криз. Адже лише за період 1970-2007 рр. фахівцями МВФ було ідентифіковано 124 банківські кризи, попри це 24 з них доповнювалися валютною чи борговою кризами та класифікувалися як подвійні кризи, а у 10 випадках банківські кризи були визнані потрійними та системними. Необхідним також є розмежування понять «криза банківської системи» та «криза окремого банку» і уточнення поняття «системна банківська криза», яке часто застосовується як аналог поняття кризи банківської системи.

Викладені в дисертації положення авторського підходу до визначення даних понять і категорій зводяться до наступного.

1. Оскільки неспроможність банківської системи та її інститутів виконувати свої основні функції, пов’язані з депозитними, розрахунковими, платіжними, кредитними та іншими операціями, призводить до стану глибокого їх розбалансування, то такий стан слід визначати як банківську кризу. Пропонується вважати, що банківська  криза – це неспроможність банківської системи та її інститутів виконувати свої основні функції з акумуляції та мобілізації грошових коштів, надання кредитів, проведення розрахунків та платежів в економіці країни. За такого підходу предметом банківської кризи виступає банківська система з її інститутами, а    характеристиками – невиконання нею своїх основних функцій.

2. Даним дослідженням доведено, що на практиці межа між кризою системи та кризовими проблемами окремих банків відслідковується важко і є неоднозначною, оскільки проблеми неспроможності окремих банків можуть накопичуватися поступово, захоплювати все більшу їх кількість, збільшуючи загрозу одночасного банкрутства в майбутньому. Тому, на думку автора, ідентифікація банківської кризи пов’язана з критичною кількістю таких «проблемних банків», основними ознаками яких є зростання безнадійних кредитів, збиткова діяльність та втрата власного капіталу. Отже для характеристики ситуації у банківській системі як банківської кризи проблемними повинні стати не менш як 20 % загальної кількість банків.

3. Автор вважає, що банківська криза називається системною не тому, що вона виникає систематично (як, наприклад періодичні, циклічні кризи), або є кризою банківської системи, а не окремого банку, а тому, що її системність полягає в широті розповсюдження кризи. Тому пропонується визначення системної банківської кризи як кризи, що охоплює всю банківську систему, проявляється у масовому банкрутстві банків та негативно впливає не лише на банківський бізнес, але й на всю систему фінансів, грошей і кредиту конкретної країни, у вигляді інфляції, кредитної рестрикції і дефіциту державних та місцевих фінансових ресурсів. При цьому банківська криза може мати місце навіть за відсутності безпосередніх банкрутств банків, оскільки ситуація, в якій виникає загроза їх банкрутства у майбутньому також повинна бути віднесена до поняття банківської кризи.

4. Необхідним є визначення критеріїв, що дозволятимуть ідентифікувати ситуацію як банківську кризу та відмежувати її від ситуації порушення стабільності в банківській сфері або повномасштабної системної банківської кризи. При цьому жоден з існуючих теоретичних і емпіричних підходів до визначення чинників та індикаторів банківських криз, які розглянуті в роботі, не може претендувати на універсальність – вони мають різну силу передбачення, і ступінь їх впливу на банківську систему передусім залежить від стану самої банківської системи до початку кризи. На переконання автора, розвинута банківська система, інституційна структура якої виступає найважливішою складовою механізму ефективного попередження кризових ситуацій, здатна протистояти більшості негативних зовнішніх впливів. Кризовий стан банківської системи може виявитися лише у випадку віднесення значної кількості банків до проблемних. Отже, одним з важливих індикаторів банківської кризи повинен стати такий критерій як кількість проблемних банків.

5. Дієвим методом структурування поглядів експертів на проблему виникнення банківських криз автор вважає їх групування за типами, формами та видами, тобто їх класифікацію. На відміну від розглянутих в роботі підходів до класифікації банківських криз запропонована  автором класифікація побудована за невеликим переліком основних ознак, які є спільними для всіх країн, на які розповсюджуються кризи у глобальному економічному середовищі (табл. 1).