ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ :

Краткое содержание

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сталий розвиток вітчизняної економіки як на макро-, так і на мікрорівні залежить від прогресу в банківській системі і, перш за все, від її  здатності генерувати необхідні обсяги кредитних ресурсів. У даний час характер банківських ресурсів зазнає істотних змін. Це пояснюється  тим, що, по-перше, значно змінився загальнодержавний фонд банківських пасивів. По-друге, створення підприємств і організацій з різними формами власності приводить до виникнення нових власників тимчасово вільних коштів. Це сприяє формуванню ринку кредитних ресурсів, що органічно входить до системи грошових відносин.

Формування ресурсної  бази у процесі здійснення банками пасивних операцій історично відіграло первинну і визначальну роль відносно до його активних операцій. Основна частина банківських ресурсів утворюється у процесі здійснення депозитних операцій банку, від ефективної і правильної організації яких залежить стійкість функціонування кредитної організації. Ефективне управління пасивами потребує здійснення науково обґрунтованої депозитної політики. Специфіка даної сфери діяльності полягає у тому, що стосовно пасивних операцій вибір банку звичайно обмежений певною групою клієнтури, до якої він прив'язаний набагато більше, ніж до  позичальників.

Питанням формування депозитної політики в Україні до останнього часу не приділялося належної уваги. Це пов'язано з тим, що попит на банківські послуги значно перевищував пропозицію, висока інфляція, наявність дешевих ресурсів – усі ці умови забезпечували високу норму прибутку банківських операцій, змінюючи саму природу їх ризику. А наявність ринку міжбанківського кредитування, що добре виконує функцію рефінансування "довгих" операцій, дозволяла банкам підтримувати прийнятну структуру залучених коштів.

Серед наукових досліджень депозитної політики комерційних банків слід зазначити роботи А. Бєлоглазової, В. Вікулова, А. Вожжова, Н. Волкової, В. Гейця, О. Дзюблюка, З. Канценеленбаума, С. Козьменка, П. Конюховсько­го, В. Корнєєва, А. Кононенко, В. Купчинського, І. Ларіонової, Г. Панової, Ю. Половньова, С. Шулькова, В. Дугласа, П. Друкера, М. Портера, Дж. Ф. Сінклі, Дж. К. Ван Хорна, спрямовані на розробку понятійного апарату, елементів депозитної політики банку, її складових частин.

Результати досліджень у сфері моделювання, розробки механізмів, способів і методів депозитної політики містяться у роботах І. Винниченка, І. Готовчикова, В. Іванова, О. Карачуна, О. Касимової, О. Лаврушина, І. Лукасевич, В. Малютіна, Р. Ольхової, А. Саркісяна, Л. Сергєєвої, В. Стельмаха, О. Стоянової, Л. Сухової, Е. Уткіна, В. Федотова, В. Черкасова, Гордона Тіссена, В.К. Бансала, Дж. Ф. Маршалла.

Інструментарій кількісної оцінки ефективності депозитної політики, визначення  надійності та економічної  безпеки розроблено і вдосконалено Л. Батраковою, Б. Бухвальдом, І. Волошиним, Д. Гладким, І. Кисельовою, В. Кочетковим, Н. Ліндером, Ю. Масленченковим, В. Павлюком, Н. Погостинською, Т. Раєвською, Л. Сергєєвою, Т. Тичиною, В. Черкасовим, А. Шереметом, К. Редхедом, С. Х'юзом, А. Мейданом. 

Проте існуючий механізм формування депозитної політики банку навіть з урахуванням високого професіоналізму менеджерів і застосування сучасних рекомендацій щодо ведення фінансових справ, у яких береться до уваги вірогідність негативних результатів, в Україні все ще має значний ступінь ризику. У багатьох наукових дослідженнях вітчизняних фахівців не розглядаються у комплексі питання розробки такої депозитної політики банку, що ув'язувала б економічні, соціальні, політичні цілі як складові частини управління банківською системою, орієнтовані на досягнення високого рівня  розвитку  економіки, а роботи західних учених не підходять для специфічного інституційного середовища трансформаційної економіки. Критичний аналіз робіт попередників зумовив необхідність систематизації існуючих уявлень про формування концепції оптимальної депозитної політики банку у процесі акумуляції банківських ресурсів.   

Актуальність теми дисертації обумовлена істотним підвищенням ролі депозитної політики у забезпеченні стійкості і надійності як окремо взятого банку, так і економіки країни і необхідністю комплексних досліджень механізму взаємодії банківських установ з клієнтами у процесі формування ресурсного потенціалу. Актуальність і недостатня наукова розробленість проблеми формування депозитної політики банку та обґрунтування її  ролі в забезпеченні стійкості його функціонування визначили вибір теми, мету і задачі дисертації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України за темою "Удосконалення фінансово-кредитних механізмів регулювання економіки" (2004-2008 рр., номер держреєстрації 0104U004651). У рамках вказаної теми автором розроблено концепцію формування депозитної політики банку, яка дозволяє пов'язати в єдине ціле діяльність усіх підрозділів банку та надає можливість ефективно організувати систему оперативного і стратегічного планування ресурсного потенціалу.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних положень, розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування механізму депозитної політики банку, налаштування інструментів її реалізації, що забезпечують сталий розвиток банківської установи. Для її досягнення в роботі поставлено і вирішено такі теоретичні, методичні і практичні задачі:

встановлено ступінь відповідності наукових розробок у сфері банківської теорії і методології сучасним потребам менеджерів;

обґрунтовано теоретичні основи понять "депозит" і "депозитна політика", визначено їх складові частини, розкрито суть, функції і принципи формування;

визначено роль депозитної політики у забезпеченні фінансової стійкості банку, сформульовано її цілі, визначено принципи, встановлено опорні точки;

на основі аналізу показників надійності і прибутковості банківських установ обґрунтовано критерії ефективності депозитної політики;

проаналізовано процес формування депозитних ресурсів банків в умовах трансформації економіки;

здійснено системне дослідження сучасних моделей банківської  діяльності, що включають управління активами і пасивами банку;

побудовано та апробовано концептуальну модель механізму розробки депозитної політики банку, засновану на застосуванні методів імітаційного моделювання;

розроблено рекомендації щодо практичного використання імітаційної моделі у процесі розробки депозитної політики з метою підвищення ефективності банківської  діяльності.