Корнилов Игорь Алексеевич. Методология статистических и актуарных исследований в страховании жизни

Краткое описание

Корнилов Игорь Алексеевич. Методология статистических и актуарных исследований в страховании жизни : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.11 : Москва, 2000 389 c. РГБ ОД, 71:01-8/241-4

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1.Страховой рынок, как объект статистического исследования10
1.1 Проблемы страхования, как отрасли рыночной экономики 10
1.2, Основные характеристики страхового рынка 23
1.3. Организационные аспекты современного российского страхового рынка. 44
Глава 2.Анализ особенностей страхования жизни61
2.1. Экономическое содержание личного страхования, его взаимосвязь социальным страхованием 61
2.2. Исследование особенностей накопительного страхования жизни 74
2.3. Анализ влияния социально-экономической нестабильности на долгосрочное страхование жизни 88
Глава 3.Методология статистического исследования демографических аспектов страхования жизни106
3.1. Демографические процессы, как основа страхования жизни 106
3.2. Анализ таблиц смертности и их применения в страховании жизни 115
3.3. Методические подходы к многомерному анализу демографических процессов 135
Глава 4.Актуарные расчеты - основа обеспечения финансовой устойчивости системы страхования жизни148
4.1. Проблемы построения системы показателей статистики страхования 148
4.2. Алгоритм формирования тарифной ставки в страховании жизни 161
4.3. Методы актуарных расчетов в страховании жизни 176
Глава 5.Статистические проблемы актуарных расчетов в страховании жизни. 181
5.1. Сравнительный анализ краткосрочных и долгосрочных моделей страхования жизни 181
5.2. Методика расчета нетто-премий для основных видов страхования жизни. 198
5.3. Алгоритм формирования премий и страховых резервов для различных договоров по страхованию жизни 206
5.4. Статистическое исследование страховых рент 219
Глава 6.Статистическое моделирование в страховании жизни226
6.1. Методы расчета тарифов для некоторых специальных договоров страхования жизни 226
6.2. Использование теории риска при моделировании страхования жизни 231
6.3. Модель оперативного управления запасами денежных средств страховщика 241
6.4. Статистическое исследование финансовой устойчивости страховщика... 249
6.5. Моделирование страхового пула, основанного на идеях теории игр... 283
6.6. Исследование зависимости риска в страховании жизни методом ковариационного анализа с факторизацией качественных переменных 290
Заключение 303
Литература 313
Приложение

Основные характеристики страхового рынка
Анализ влияния социально-экономической нестабильности на долгосрочное страхование жизни
Анализ таблиц смертности и их применения в страховании жизни
Алгоритм формирования тарифной ставки в страховании жизни

Введение к работе

Актуальность темы исследования.
Расширение самостоятельности товаропроизводителей, формирование рыночной инфраструктуры, договорных отношений, резкое сужение сферы государственного воздействия на развитие процессов производства и распределения материальных благ требуют новых подходов к использованию финансово-кредитного механизма в управлении экономикой. Особое значение в этой связи приобретают вопросы страхования и, в частности, страхования жизни.
При переходе к рыночным отношениям страховые компании становятся полноправными участниками рыночного процесса, оказывающими существенное влияние на экономическую ситуацию в стране.
Отправным моментом на пути к созданию отечественного страхового рынка следует считать факт реальной демонополизации страховой деятельности и, как следствие этого, достаточно быстрый рост числа альтернативных страховых компаний. Постепенно складывается экономическое пространство для деятельности страховщиков. В стране формируются сотни различных по статусу и формам собственности страховых организаций. Появились качественно новые виды страхования.
Изменения затрагивают сферу имущественного и личного страхования граждан, что непосредственно связано с экономическими интересами населения. Предметом страховой политики становятся: соотношение долгосрочных и краткосрочных договоров страхования, рисковых и сберегательных условий страхования, уровень банковского процента на резерв взноса по договорам страхования жизни, учет ценовых тенденций и осуществление антиинфляционных мероприятий. Возрастает предложение страховых услуг. Происходит постепенное формирование страхового рынка. Приоритет отдается добровольным видам страхования.
В экономике рыночного типа страхование выступает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и благосостояния людей, а с другой - коммерческой деятельностью, приносящей прибыль. Источниками прибыли страховщика служат доходы от собственно страховой деятельности, от инвестиций временно свободных денежных средств в объекты производства товаров и услуг, акции предприятий, банковские депозиты и т.д.
Сказанное особенно актуально для страхования жизни. На Западе эта подотрасль аккумулирует от 30% до 50% всех страховых взносов (и соответственно, осуществляет такую же долю возмещений). Если учесть длительный срок страхования жизни, то собранные средства являются одним из основных источников финансирования долгосрочных инвестиций. Кроме того, необходимо помнить о социальной роли страхования жизни.
В данных условиях необходимо проведение исследования, обобщающего накопленные научные знания и опыт отечественных страховщиков. Это должно позволить создавать более совершенное методологическое обеспечение для решения реальных актуарных задач в страховых компаниях, способствовать повышению эффективности учебного процесса в части подготовки актуариев. Сказанное свидетельствует об актуальности исследования, связанного с повышением уровня актуарного обеспечения страхования жизни.
Цель и задачи исследования.
Целью диссертационной работы является совершенствование методологии статистических и актуарных исследований при страховании жизни в условиях современного российского страхового рынка.
В соответствии с поставленной целью в рамках исследуемой проблемы сформулированы и решены следующие задачи:
• определены пути совершенствования статистической отчетности и информационного обеспечения системы страхования жизни;
• разработана методика оценки потенциала и динамики развития регионального рынка страхования жизни;
• предложены методологические направления решения проблемы, связанной с актуарными расчетами в страховании жизни;
• выявлены факторы, определяющие процесс формирования тарифа и страховых резервов в договорах страхования жизни;
• предложены концептуальные подходы к решению актуарных задач, возникающих в договорах на страхование жизни;
• разработана и апробирована методика анализа влияния различных факторов на величину тарифов и страховых резервов;
• разработана комплексная методика статистической оценки устойчивости страховщика;
• разработаны алгоритмы оценки эффективности направлений инвестирования временно свободных средств страховщика;
• предложена концепция определения риска страхового портфеля и его составляющих с учетом объема и структуры портфеля;
• разработаны и апробированы в СК «Инкорстрах» методики выбора инвестиционной программы для временно свободных средств страховщика и оценки эффективности использования временно свободных средств.
Объект и предмет исследования.
Объектом исследования являются: страховые компании и страховой рынок России и отдельных регионов.
Предмет исследования -методология статистических и актуарных исследований на российском страховом рынке.
Теоретическая и методологическая база исследования. Основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов, по священные проблемам организации, экономики и статистики страхового дела, а также актуарным проблемам и методам.
Большой вклад в разработку теоретико-вероятностных и статистических основ актуарных расчетов внесли работы А.Н. Колмогорова, Б.В. Гнеденко, С.А. Айвазяна, Е.М. Четыркина, А.Н. Ширяева.
В диссертации использованы научные труды по проблемам страхования жизни и применения актуарных расчетов: Л.И. Рейтмана, В.В. Шахова, Ю.С. Бугаева, В.Н. Баскакова, А.Е. Васина, Н.Ф. Галагузы, А.Н. Зубца, Э.Т. Кагалов-ской, Е.В. Коломина, В.А. Королькевича, Б.В. Кутукова, Н.А. Левант, Л.А. Ор-ланюк-Малицкой, А.П. Плешкова, Ю.Б. Рубина, В.И. Рябикина, В.А. Сухова, К.Е. Турбиной, Г.И. Фалина, Т.А. Федоровой, Р.Т. Юлдашева, а также труды: Д. Бланда, К. Бурроу, X. Гербера, К. Дэйкина, И. Карри, Т. Пентикайнена, М. Песонена, Д.Д. Хэмптона, и др.
В процессе разработки вопросов методологии статистического исследования большое значение сыграли труды известных российских статистиков: Ю.И. Аболенцева, В.Е. Адамова, И.К. Беляевского, А.Я. Боярского, И.Г. Венецкого, Г.Л. Громыко, A.M. Дуброва, И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, С.Д. Ильенковой, Г.С. Кильдишева, Ю.Г. Королева, Г.Д. Кулагиной, B.C. Мхи-таряна, М.Г. Назарова, Б.Т. Рябушкина, А.Н. Устинова, А.А. Френкеля.
Следует отметить, что, несмотря на наличие литературы по отдельным вопросам, в настоящее время отечественные страховщики не имеют целостной концепции выполнения актуарных расчетов в страховании жизни, что и определило выбор темы диссертации.
В исследовании применен широкий спектр математико-статистических методов и моделей. Расчеты проводились с использованием как готовых 111111, так и программ, составленных автором.
В качестве информационной базы исследования использованы информационные, нормативные и другие материалы Государственного комитета РФ по статистике, Росстрахнадзора, Министерства финансов РФ, Государственной налоговой службы РФ, отчеты о деятельности страховых компаний, а также данные научной и периодической печати.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке методологии выполнения актуарных исследований в страховании жизни. В работе впервые в комплексе поставлены и решены теоретические и прикладные проблемы актуарных расчетов в страховании жизни, сформулированы основные положения методологии статистического исследования состояния и развития одного из важнейших секторов российского страхового рынка.
К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих элементами научной новизны, относятся: • впервые осуществлен всесторонний статистический анализ и выявлены особенности применения актуарных расчетов в страховании жизни;
• обоснована потребность в новых методологических принципах, модифицирующих состав, структуру и организацию актуарных расчетов, применяемых в страховании жизни;
• усовершенствована и обоснована система показателей страховой статистики, необходимых для выполнения актуарных расчетов в страховании жизни;
• предложена система методов построения поверхности дожития, а также кривой смертности для конкретного индивидуума;
• разработана методологические подходы к расчету рисковой надбавки и формированию брутто-премии в договорах смешанного страхования жизни;
• составлены алгоритмы, повышающие точность актуарных расчетов в специальных страховых договорах: с бонусом и малусом, а также с возвратом взносов;
• разработана и апробирована методика анализа влияния различных факторов на величину тарифов и страховых резервов;
• предложена концепция выбора перестраховочной программы, основанная на оптимальном соотношении между объемом и качеством перестраховочной защиты и ее ценой;
• усовершенствована методика оценки вероятности разорения страховщика на основе построения функции распределения величины убытка в страховом портфеле и использования ее процентных точек;
• разработана концепция применения многомерного статистического анализа для выявления закономерностей процесса предъявления исков об оплате, при оценке финансовой устойчивости страховой компании и построении рейтинга страховых компаний;
• разработана концептуальная модель оперативного управления запасами временно свободных средств страховщика в целях повышения его финансовой устойчивости и конкурентоспособности;
• разработана методика выбора инвестиционной программы для временно свободных средств страховщика; предложены методические подходы к оценке эффективности использования временно свободных средств.
Практическая значимость исследования связана с возможностью применения положений и выводов диссертации в качестве инструмента для оценки положения страховщика на страховом рынке и для повышения его устойчивости. Разработанная в диссертации методология статистического исследования состояния и развития актуарных расчетов в страховании жизни представляет интерес для органов государственной статистики и управления при оценке состояний и тенденций развития страхового бизнеса, а также в практической деятельности страховых компаний. Основные положения и результаты исследования нашли использование в учебном процессе при чтении лекций и проведении практических занятий в МЭСИ по курсам: «Страховое дело», «Основы актуарных расчетов», «Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании».
Апробация работы.
Основные результаты исследования докладывались автором на 16 международных, всероссийских и межвузовских научных и научно-методических конференциях в 1994-2000 гг., в т.ч.:
9-м Российско-Французском семинаре "Анализ данных и прикладная статистика", Саратов, 1998. М., ЦЭМИ РАН, 1998;
6-й научной конференции стран СНГ "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции", М., ЦЭМИ РАН, 1997;
5-й научной конференции стран СНГ "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции", М., ЦЭМИ РАН, 1993;
Международной юбилейной сессии научного семинара "Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов". М., ЦЭМИ РАН, 1999;
Международной научно-методической конференции "Научно-методические основы преподавания финансово-кредитных и учетных дисциплин". М., ФА при Правительстве РФ, 1999;
Международной научно-методической конференции "Методология преподавания статистики, эконометрики и экономико-математических дисциплин в экономических ВУЗах". М., МЭСИ (МВБШ, МАН ВШ), 1999;
Международном симпозиуме "Информационные технологии рыночной экономики", М., МЭСИ, 1992;
6-й областной научно-технической конференции по применению вычислительной техники, Ростов-на-Дону, 1987.
Результаты проведенного исследования внедрены в страховой компании «Инкорстрах», на что имеется документальное подтверждение.
Публикации.
Основные положения диссертации отражены в 68 научных публикациях общим объемом 143 п.л., из них 2 монографии, 12 книг и учебных пособий, 12 публикаций в центральных издательствах. Всего автором опубликовано 167 работ объемом 202 п.л.
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, шести глав и заключения. Объем основного текста работы составляет 296 страниц, таблиц 37, схем 4, рисунков 42, 19941995499
35994
приложений 5. Список использованной литературы включает 305 наименований. Каждая глава сопровождается выводами. В приложениях приведена иллюстрация применения положений диссертации при исследовании