Управління кредитним ризиком банку :

Краткое описание

ЗМІСТ
с.
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………...

11
1.1. Загальні положення визначення категорії «ризик» та ризиків банківської діяльності..............................................
11
1.2. Економічна сутність та зміст кредитних ризиків банківської діяльності............................................................
28
1.3. Аналіз як ключова функція управління кредитним ризиком банку…....................................................................
Висновки з першого розділу…………………….….....…...
44
57
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ВПЛИВУ РІВНЯ АКТИВНОСТІ БАНКІВ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ НА СТУПІНЬ КЕРОВАНОСТІ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ…....................

60
2.1. Основні тенденції зміни обсягів кредитування з погляду ведення активних операцій банків….……..........................
60
2.2. Динаміка структурних компонент банківського кредитування та їхній вплив на якість кредитного портфея………………………………………………………
78
2.3. Вплив показників, що характеризують ступінь захищеності банку на рівень кредитного ризику…………
Висновки з другого розділу……………………..….....…...
98
110
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЙОГО АНАЛІЗУ...............................
112
3.1. Основні складові аналізу процесу управління кредитним ризиком банку........................................................................
112
3.2. Методичний підхід до оцінки рівня кредитного ризик…………………………………………………………
123
3.3. Методичні рекомендації до врахування вартості кредитних ресурсів в управлінні кредитним ризиком.......
Висновки з третього розділу…………....………….............
143
156
ВИСНОВКИ................................................................................................ 158
ДОДАТКИ................................................................................................... 164
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................. 206

ВСТУП

Актуальність теми. В Україні розвиток ринкових відносин на фоні глобальних інтеграційних процесів неможливий без сталого функціонування банківського сегмента фінансового ринку. Це пов’язано з тим, що саме банківський сектор відіграє не лише ключову роль у відтворювальній структурі економіки, а й є основою розвитку вітчизняного фінансового ринку.
Разом із цим, сталість функціонування банківського сектора економіки багато в чому визначається здатністю до передбачення та визначення різних проявів невизначеності – ризиків, що супроводжують банківську діяльність, умінням мінімізувати негативні наслідки від їхньої дії. Втім, серед банківських ризиків особливого значення набувають кредитні ризики, які безпосередньо пов’язані з веденням банківської діяльності, забезпеченням умов стабільного надання кредитних ресурсів для потреб економічного зростання. Не менш важливе й урахування такої ознаки кредитного ризику, як корелятивний вплив на інші банківські ризики, для забезпечення основ надійного та безпечного функціонування банку. У підсумку це обумовлює необхідність застосування цілого арсеналу інструментарію аналізу й управління кредитним ризиком і пристосування такого інструментарію до реальних потреб вітчизняних банків. Тобто об’єктивно виникає низка завдань з удосконалення процесу управління кредитним ризиком банку.
Питання визначення кредитного ризику, його попередження та вдосконалення заходів із запобігання розвитку негативного впливу кредитного ризику на сталість функціонування банку розглядаються на теоретичному й методологічному рівнях у роботах таких вітчизняних та закордонних учених-економістів: Ф. Алена, В. Буряка, О. Васюренка, Г. Великоіваненка, В. Вітлінського, В. Волохова, В. Глущенка, О Дзюблюка, Х. Димакоса, Е. Карлетті, С. Козьменка, А. Лобанова, Г. Марковіца, О. Пернарівського, С. Прасолової, Л. Примостки, Т. Савченка, І. Сала, С. Себенояна, Дж. Синки, П. Страхана, А. Чугунова та інших.
Узагальнення й аналіз опублікованих за такою проблематикою робіт дозволили зробити висновок про те, що питання формування методичних підходів до вдосконалення управління кредитним ризиком недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах.
Об’єктивна потреба подальшого поглиблення теоретичних і методичних досліджень пов’язана, насамперед, із необхідністю уточнення понятійного апарату, узагальнення процедури аналізу впливу структурних компонент банківського кредитування на динаміку проблемних кредитів, розробки підходу до оцінки виникнення кредитного ризику, рекомендацій із урахування вартості кредитних ресурсів в управлінні кредитним ризиком. Це, врешті-решт, визначає актуальність обраного напрямку дослідження, що й зумовило вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри банківської справи Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України та узгоджується з основними напрямками наукових тем ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965) і «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112). Роль автора у виконанні теми полягала в проведенні теоретичного дослідження сутності та змісту поняття «кредитний ризик банку», здійсненні аналізу розвитку вітчизняних банківських установ та дослідженні інструментарію оцінки виникнення кредитного ризику.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в теоретичному узагальненні і науково-методичному обґрунтуванні та розробці нових підходів щодо управління кредитним ризиком банку.
Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:
розкрити загальні положення визначення категорії «ризик» та ризиків банківської діяльності;
уточнити економічну сутність кредитних ризиків банківської діяльності, їхнє класифікаційне групування та значимість аналізу в процесі управління кредитним ризиком банку;
проаналізувати стан функціонування мережі вітчизняних банків у сфері кредитування;
дослідити динаміку структурних компонент банківського кредитування та показників, що характеризують ступінь захищеності банку на рівень кредитного ризику і якість кредитного портфеля;
виокремити та обгрунтувати основні складові аналізу процесу управління кредитним ризиком банку;
розробити методичний підхід до оцінки рівня кредитного ризику та методичні рекомендації із урахування вартості кредитних ресурсів в управлінні кредитним ризиком.
Об’єкт дослідження – процес управління кредитним ризиком банку.
Предмет дослідження – теоретико-методичні засади і інструментарій управління кредитним ризиком банку.
Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження застосовувалися такі методи: логічного узагальнення – для розкриття загальних положень визначення категорії «ризик» та ризиків банківської діяльності, сутності та змісту поняття «кредитний ризик»; графоаналітичний – для аналізу, порівняння й наочного відображення статистичних даних для дослідження стану функціонування мережі вітчизняних банків у сфері кредитування та показників, що характеризують ступінь захищеності й можливості виникнення кредитного ризику; методи статистичного аналізу – для узагальнення впливів окремих структурних компонент банківського кредитування на динаміку проблемних кредитів; системний та комплексний підходи – для розкриття основних складових аналізу процесу управління кредитним ризиком банку; методи формалізації (опис досліджуваних процесів і явищ математичною символікою та графічним зображенням) – для визначення методичного підходу до оцінки виникнення кредитного ризику та методичних рекомендацій із урахування вартості кредитних ресурсів в управлінні кредитним ризиком.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи з питань здійснення банківської діяльності, дані Національного банку України, Асоціації українських банків, звіти окремих банків. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і закордонних учених та фахівців з питань банківського менеджменту, аналізу впливів та попередження виникнення кредитного ризику банку.
Наукова новизна результатів, отриманих особисто автором:
уперше:
запропоновано методичний підхід до оцінки рівня кредитного ризику із застосуванням методів аналітичної геометрії для проведення аналізу співвідношення між темпами змін наданих кредитів та залучених ресурсів, що дозволяє узагальнити настання відповідних ризикових подій в процесі згортання і розширення банківської діяльності, підвищити ефективність управління кредитним ризиком;
удосконалено:
процедуру аналізу впливу структурних компонент банківського кредитування (термін надання кредитів, різновид валюти кредиту та суб’єктів кредитування) на динаміку проблемних кредитів (обсяг та питому вагу таких кредитів), ключовою ознакою якої є проведення узагальненого регресійного аналізу відповідних компонент і складових покриття відповідних позичок, що засновано на використанні стандартизованих коефіцієнтів простих регресійних рівнянь між ними та врахування знаків при незалежних змінних підсумкових регресійних рівнянь відповідно до обраної залежної змінної, що дозволяє ранжувати можливі рівні впливу і визначити окремі напрямки виникнення кредитного ризику;
методичні рекомендації до врахування вартості кредитних ресурсів в управлінні кредитним ризиком шляхом застосування узагальненого аналізу тенденцій зміни обсягів наданих ресурсів та їхніх вартісних характеристик за допомогою апроксимуючих рівнянь, що дає змогу визначити часовий інтервал та доцільність корегування відсотків за наданими кредитами;
дістало подальшого розвитку:
економічна сутність понять «банківські ризики» та «кредитний ризик» на основі врахування таких основних положень розкриття сутності і змісту ризику, як визначення прояву невизначеності в настанні ризику внаслідок ведення конкурентної боротьби та значимість видів діяльності досліджуваного суб’єкта господарювання для вияву окремих різновидів ризику, що узагальнюється через рух фінансових потоків банку та зміну обсягу його ресурсів і дозволяє досягти сталості в процесі управління ризиками;
класифікаційне групування різновидів кредитного ризику, що базується на введенні в розгляд багаторівневого принципу їхньої класифікації, де перший рівень визначає внутрішній та зовнішній кредитні ризики, другий – фінансову та управлінську складові кредитного ризику, третій – узагальнює кредитний ризик із погляду факторів множинності його дії та групування ризиків із погляду прямої або опосередкованої їхньої дії, що сприяє конкретизації впливу кредитного ризику на діяльність банку в цілому та визначення засад щодо попередження виникнення небажаних ризик-подій у такому випадку.
Практичне значення результатів роботи полягає в тому, що розроблені методичні підходи й методичні рекомендації та обґрунтовані теоретичні положення спрямовані на вдосконалення процесу управління кредитним ризиком банку та доведені до рівня практичних рекомендацій. А саме:
методичний підхід до оцінки рівня кредитного ризику дозволяє визначити стан розвитку банку в разі ймовірного виникнення кредитного ризику, що доречно для обґрунтування загальної стратегії управління ризиками;
процедура аналізу впливу структурних компонент банківського кредитування сприяє їхньому узагальненню щодо розвитку кредитного ризику та є основою для впровадження більш зважених методів та підходів до управління кредитним ризиком;
методичні рекомендації з урахування вартості кредитних ресурсів в управлінні кредитним ризиком дозволяють обґрунтувати доцільність адаптивного корегування ціни кредитних ресурсів для підвищення ефективності управління кредитним ризиком.
Наукові результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в роботі окремих банків, що підтверджується відповідними актами та довідками. Зокрема, методичний підхід до оцінки рівня кредитного ризику прийнято для застосування в практичній діяльності акціонерного комерційного банку «Базис» (довідка № 17-23/3572 від 06.10.2008 року), процедуру аналізу впливу структурних компонент банківського кредитування - в роботі ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (довідка № 01/5595 від 07.10.2008 року), методичні рекомендації до врахування вартості кредитних ресурсів - у роботі ЗАТ «OTP Bank» (довідка № 107/02 від 25.09.2008 року).
Особистий внесок здобувача в роботах, виконаних у співавторстві (№ 27, 67, 93, 95 за списком використаних джерел, наведеним у дисертації), полягає в обґрунтуванні рекомендацій до врахування вартості кредитних ресурсів в управлінні кредитним ризиком [27], узагальненні статистичних характеристик розвитку вітчизняної банківської системи у сфері кредитування [67, 95]; визначенні оцінки ефективності кредитного портфеля банківських установ України [93].
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції «Эффективность бизнеса в условиях трансформации экономики» (м. Сімферополь, 2007 рік), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток наукових досліджень 2007» (м. Полтава, 2007 рік), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» (м. Пінськ, Білорусь, 2008 рік), ІІІ науково-практичній конференції «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (м. Суми, 2008 рік).
Публікації результатів досліджень. Результати дисертації відображено в 13 наукових працях, у тому числі 9 опубліковано в наукових журналах і збірниках наукових праць, що визнані ВАК України фаховими з економіки, 4 – публікації в матеріалах конференцій. Загальний обсяг опублікованих робіт складає 6,11 друк. арк., з них особисто автору належать 5,2 друк. арк.

Список литературы

ВИСНОВКИ

Управління кредитним ризиком банку залишається одним із пріоритетних напрямків банківського менеджменту. Це пов’язано з тим, що розвиток економічних відносин загалом та сталість функціонування банківського сегмента фінансового ринку зокрема не можливі без протидії негативним наслідкам проявів невизначеності, що уособлюються в кредитному ризику.
У зв’язку з цим у дисертації вирішено важливу наукову задачу подальшого поглиблення теоретичного узагальнення і науково-методичного обґрунтування та розробки нових підходів, спрямованих на вдосконалення процесу управління кредитним ризиком банку.
Основні теоретичні та практичні результати:
1. Ведення своєї діяльності в умовах постійно змінного зовнішнього середовища та недостатнього розвитку вітчизняного фінансового ринку зумовлює банки балансувати на грані припустимого співвідношення між прибутковістю та ліквідністю. Враховуючи те, що ключову складову прибутковості банків складають кредитні операції, важливого значення набуває ефективність системи управління кредитним ризиком, що в підсумку і визначає актуальність обраного напрямку дослідження.
Ретроспективне узагальнення основних положень з розгляду категорії «ризик» дозволило розкрити його сутність та змістовність не лише в економічній сфері діяльності загалом, а й банківської діяльності. Зокрема встановлено, що сутність ризику відображає невизначеність, пов’язану з проявом конкурентної боротьби (при цьому одним з специфічних гравців у такій боротьбі може бути й зовнішнє середовище). У підсумку це дозволяє стверджувати, що ризик має об’єктивно-суб’єктивну природу, де проявом наслідків дії ризику та ефективності супротиву суб’єкта господарювання таким діям може бути результат діяльності суб’єкта господарювання.
Аналіз різних підходів до визначення змісту та сутності категорії «ризик» та поняття «банківські ризики», їх узагальнення дали змогу сформулювати авторське розуміння дефініції «банківські ризики»: банківські ризики відображають невизначеність, пов’язану з конкурентною боротьбою як між банками, так і між іншими учасниками ринку, що позначаються на сталості руху фінансових потоків та зміні обсягів фінансових ресурсів банку. Таке визначення сприяє врахуванню недоліків, які існують у визначеннях поняття «банківські ризики», а саме:
надмірне узагальнення позитивної дії ризику;
відсутність узагальнення фінансового аспекту та характеру прояву банківських ризиків, що, як доведено, позначається на сталості руху фінансових потоків банку та зміні обсягу його ресурсів.
Це ж визначає і ступінь новизни поданого уточнення поняття «банківські ризики».
2. Визначення сутності та змісту кредитного ризику банківської діяльності дозволили навести уточнення поняття «кредитний ризик», а саме: «кредитний ризик» – це ймовірнісні негативні зміни в стані функціонування банку внаслідок виникнення небажаних і, можливо, непередбачених подій під час здійснення кредитного процесу, пов’язаних з конкурентною боротьбою, які структуруються на події прямої або опосередкованої дії стосовно впливу на стан розвитку банку, що визначає наявну множинність різновидів кредитних ризиків. Новизна такого уточнення полягає:
по-перше, у розгляді наявного взаємозв’язку між виникненням кредитного ризику та розвитком кредитного процесу в часі;
по-друге, виділенні того факту, що виникнення небажаних і, можливо, непередбачених подій під час здійснення кредитного процесу пов’язані з проявом конкурентної боротьби;
по-третє, у поєднанні завдяки прямій або опосередкованій дії ризикоформуючих подій щодо виникнення кредитних ризиків у єдиному загальному визначенні наявної множинності різновидів таких ризиків.
Обґрунтовано підхід до побудови класифікаційної структури різновидів банківського ризику, що визначається багаторівневим структуруванням такого ризику, де, зокрема, виділено:
рівень класифікації ризику за джерелом його виникнення;
рівень розподілу кредитного ризику на фінансову та управлінську складові;
рівень ризику, з погляду факторів множинності його дії (індивідуальний кредитний ризик, портфельний кредитний ризик або ризики в розрізі окремої групи позичальників).
Запропоноване структурування кредитного ризику дозволяє не лише відобразити множинність різновидів таких ризиків, а й визначити напрямки їхньої взаємозалежності та корелятивності, підкреслюючи цим рівні протидії виникненню таких ризиків.
Узагальнення методичних основ управління кредитним ризиком дозволили обґрунтувати значимість та важливість функції аналізу в цьому процесі. Розкриття такої функції запропоновано здійснювати в напрямку розробки моделі динаміки зміни ключових параметрів діяльності банку за їхнім відхиленням та моделі корегування ціни кредитних ресурсів.
3. На підставі аналізу стану функціонування мережі вітчизняних банків у сфері кредитування визначено окремі проблемні питання виникнення та розвитку кредитного ризику в їхній діяльності. Зокрема встановлено, що динаміка обсягу проблемних кредитів зростаюча, а динаміка питомої ваги таких кредитів у структурі кредитного портфеля зменшується. Також визначено, що динаміка обсягів резервів за наданими кредитами та їхня питома вага в загальних резервах банків зростаюча. Тож це підтверджує, що кредитний ризик взаємопов’язаний із кредитним процесом у цілому. Загалом же доведено, що вітчизняні банки на фоні прагнень підвищення рівня продуктивного використання активів стикаються з підвищеною генерацією кредитного ризику під час здійснення кредитного процесу.
4. Дослідження структурних компонент банківського кредитування дає змогу констатувати, що загроза зростання кредитного ризику поступово переходить до кредитного процесу, пов’язаного з наданням позичок фізичним особам. При цьому також визначено, що ця загроза поступово переходить до кредитного процесу, пов’язаного з наданням довгострокових позичок.
На основі розгляду структурних компонент банківського кредитування визначено методичний підхід до проведення аналізу розвитку кризових явищ у кредитному процесі. Сутність такого підходу полягає у визначенні окремих структурних компонент банківського кредитування, їх взаємного поєднання, розгляді описових статичних даних щодо визначення тенденцій у їхній зміні та врахуванні результатів регресійного аналізу. Відмінність запропонованого підходу - поєднання крос-секційної регресії та регресії часових рядів на основі стандартизованих коефіцієнтів рівнянь простої регресії як засобу попереднього аналізу даних, а також ранжування впливу незалежних змінних від обраної залежної змінної і врахування знака при стандартизованих коефіцієнтах у підсумкових регресійних рівняннях. Запропонований підхід дозволяє визначити не лише різні рівні впливу структурних компонент банківського кредитування на розвиток кредитного ризику, а й узагальнити дію таких компонент, що є основою для впровадження більш зважених методів та підходів з управління кредитним ризиком.
Узагальнення стану функціонування вітчизняних банків у сфері кредитування також досліджено відповідно до розгляду показників, що характеризують ступінь захищеності й можливості збільшення кредитного ризику. Зокрема встановлено, що з часом захисна функція капіталу банків зменшується, бо динаміка співвідношення обсягу капіталу та коштів, залучених на депозитні рахунки знижується. Також визначено, що й здатність до покриття кредитного ризику власними коштами зменшується, а відтак загроза розвитку кредитного ризику збільшується. У підсумку як найбільш уразливі щодо впливу кредитного ризику серед банків Харківського регіону виділено АКБ «Європейській» та
АКРБ «Регіон-банк».
5. З метою розкриття напрямків удосконалення управління кредитним ризиком узагальнено основні складові інструментарію аналізу в процесі управління кредитним ризиком, до яких віднесено:
узагальнення методичного підходу до оцінки виникнення кредитного ризику;
обґрунтування методичних рекомендацій щодо визначення вартості кредитних ресурсів.
Доведено доречність проведення ситуаційного аналізу в управлінні кредитним ризиком банку як основи адаптаційного управління означеним ризиком.
6. В основі сталого руху фінансових потоків банку, а відтак і ефективного управління кредитним ризиком знаходяться моделі діяльності банку, економічних процесів, що складають змістовну складову досліджуваного процесу. Виходячи з цього, для вдосконалення заходів із попередження кредитного ризику обґрунтовано модель аналізу такого ризику. Розкриття цієї моделі полягає в урахуванні динаміки між темпами зміни обсягів наданих кредитів та залучених ресурсів за допомогою методів аналітичної геометрії. Ця модель сприяла визначенню загальної схеми аналізу попередження виникнення та розвитку кредитного ризику в банку, що знайшло відображення у відповідному методичному підході. Загалом, запропонована модель та методичний підхід дозволяють побудувати різні процедури аналізу щодо визначення стану розвитку банку через загрозу зростання кредитного ризику, адекватність яких підтверджено прикладами зі статистичних даних окремих вітчизняних банків.
Обґрунтовано методичні рекомендації щодо управління кредитним ризиком. Сутність їх зводиться до розкриття засад узагальнення ціни кредитних ресурсів як основи управління кредитним ризиком на базі побудови графоаналітичної моделі оцінки зазначених процесів на основі теорії еластичності, методів статистичного аналізу побудови прогнозу змін в обсягах наданих кредитів та отриманих процентних доходів за допомогою апроксимуючих рівнянь. При цьому відмінність запропонованих рекомендацій від класичних підходів до вирішення поставленого питання полягає у визначенні не прямого додатку до ціни на кредитні ресурси, пов’язаного з величиною кредитного ризику, а, перш за все, моменту та факту доцільності корегування такої ціни.
Розроблені підходи та рекомендації, спрямовані на вдосконалення інструментарію аналізу в процесі управління кредитним ризиком, можуть бути використані в практичній діяльності різних банків з урахуванням специфіки їхнього функціонування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азаренкова Г. М. Моделі та методи аналізу фінансових потоків / Г. М. Азаренкова. – Х.: ВКФ «Гриф», 2005. – 119 с.
2. Азаренкова Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин / Г. М. Лазаренкова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 328 с.
3. Активи та зобов’язання банків. – Режим доступу: www.aub.com.ua
4. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А. П. Альгин. – М.: Дело, 1989. – 187 с.
5. Бачкаи Т. Хозяйственный риск и методы его измерения / Т. Бачкаи,
Д. Мессена. – М.: Экономика, 1979. – 256 с.
6. Благодир Я. Я. Мінімізація кредитного ризику в процесі здійснення активних операцій банку / Я. Я. Благодир // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2004. – Випуск 33. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 443–449.
7. Благодир Я. Я. Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Я. Я. Благодир – Львів: ЛНУ, 2006 – 24 с.
8. Бланк И. А. Управление денежными потоками / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 736 с.
9. Блудова Т. До питання управління відсотковим ризиком / Т. Блудова, П. Гармидаров // Вісник НБУ. – 2004. – № 10. – С. 34–35.
10. Бобиль В. Становлення сучасної системи ризик-менеджменту в кредитних установах / В. Бобиль // Банківська справа. – 2007. – № 3. – С. 65–76.
11. Боди Э. Финансы / Э. Боди, К. Р. Мертон. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. – 592 с.
12. Большой экономический словарь / [под ред. А. Н. Азрилияна] – 2-е изд. доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 1997. – 864 с.
13. Бондаренко Л. А. Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Л. А. Бондаренко. – К.: КНЕУ, 2007. – 23 с.
14. Бражко О. В. Мінімізування кредитних ризиків шляхом страхування / 2007. – № 5. – С. 9–13.
15. Буздалин А. В. Кредитный риск как мера субъективной уверенности / А. В. Буздалин. – Режим доступу: www.buzdalin.ru
16. Буряк В. Економічні межі кредиту в забезпеченні ефективності кредитної діяльності банку / В. Буряк, В. Волохов // Банківська справа. – 2002. – № 6 (48). – С. 50–56.
17. Бушуєва І. Алгоритм диверсифікації кредитів комерційного банку / І. Бушуєва, В. Дем’яненко // Банківська справа. – 2002. – № 2. – С. 42–47.
18. Бюлетень НБУ. – 2004. – № 1. – 162 с.
19. Бюлетень НБУ. – 2005. – № 1. – 148 с.
20. Бюлетень НБУ. – 2006. – № 12. – 191 с.
21. Бюлетень НБУ. – 2007. – № 11. – 168 с.
22. Бюлетень НБУ. – 2008. – № 5. – 164 с.
23. Васюренко О. В. Банківський менеджмент: Посібник / О. В. Васюренко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 320 с.
24. Васюренко О. В. Збалансованість структури зобов’язань банку як фактор забезпечення ефективності кредитних операцій / О. В. Васюренко, О. М. Христофорова // Банківська справа. – 2004. – № 3. – С. 3 – 10.
25. Васюренко О. В. Менеджмент кредитних операцій у комерційних банках / О. В. Васюренко. – Харків: РВП «Оригінал», 1998. – 72 с.
26. Васюренко О. В. Современные методы управления банковскими ресурсами / О. В. Васюренко. – Харьков: «Гриф», 1997. – 392 с.
27. Васюренко О. Ціна кредитних ресурсів як ключова складова системи управління кредитним ризиком / О. Васюренко, В. Подчесова // Банківська справа. – 2008. – № 1. – С. 28–34.
28. Вербицька М. Оцінка ефективності використання довгострокових банківських кредитів / М. Вербицька // Регіональна економіка. – 2004. – № 1. – С. 159–165.
29. Вимоги банків за кредитами, наданими в економіку України (регіональний розподіл). – Режим доступу: www.bank.gov.ua
30. Вітлінський В. В. Кредитний ризик комерційного банку / В. В. Вітлинський. – К.: Знання, 2000. – 251 с.
31. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
32. Вітлінський В. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотка / В. Вітлінський, О. Пернарівський // Банківська справа. – 1997. – № 5. – С. 63–66.
33. Вітлінський В. Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику / В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, Я. Наконечний, О. Пернарівський // Банківська справа. – 1998.– № 6. –С. 45–49.
34. Вожжов А. П. Природа і механізм трансформації банківських ресурсів: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.е.н. : спец 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А. П. Вожжов. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 37 с.
35. Волик Н. Г. Удосконалення управління кредитним ризиком банку / Н. Г. Волик // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. – № 4. – С. 41–43.
36. Волохов В. Структура зобов’язань комерційних банків як фактор ефективності їх кредитних операцій / В. Волохов // Вісник НБУ. – 2002. – № 8. – С. 45–47.
37. Волошин І. Оцінка кредитних спредів, необхідних для формування пруденційних резервів / І. Волошин // Банківська справа. – 2007. – № 4. – С. 60–66.
38. Глущенко В. В. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках Украины / В. В. Глущенко, В. А. Фурсова. – Харків: ХНУ, 2007. – 275 с.
39. Глущенко В. В. Фінансові ризики комерційного банку / В. В. Глущенко, А. І. Граділь. – Харків: ХНУ, 2007. – 202 с.
40. Горбань И. И. Теория гиперслучайных явлений / И. И. Горбань. – К.: Аверс, 2007. – 180 с.
41. Грабчук О. М. Фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О. М. Грабчук. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – 24 с.
42. Граділь А. І. Фінансові ризики у банківській діяльності: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / А. І. Граділь. – Харків: ХНУ, 2006. – 20 с.
43. Грубер Й. Эконометрия. – Т. 1. / Й. Грубер. – Киев, 1996. – 400 с.
44. Грушко В. І. Управління фінансовими ризиками / В. І. Грушко, О. І. Пилипченко, Р. В. Пікус. – Київ: Інститут економіки та права «Крок», 2000. – 168 с.
45. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов / А. Дамодаран. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с.
46. Депозити фізичних осіб. – Режим доступу: www.aub.com.ua
47. Депозити юридичних осіб. – Режим доступу: www.aub.com.ua
48. Дзюблюк О. Оптимізація процесу формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку в системі фінансового менеджменту банківської діяльності // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – № 1. – С. 7–13.
49. Дікань Л. В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз: Монографія / Л. В. Дікань, О. О. Вороніна. – Харків: СПД ФО Лібуркіна Л. М., 2008. – 92 с.
50. Дорошенко Н. О. Інвестиційний портфель комерційних банків України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н. О. Дорошенко. – Харків: ХНУ, 2005. – 21 с.
51. Дотримання банками України економічних нормативів. – Режим доступу: www.bank.gov.ua
52. Ексклюзивні матеріали Вісника НБУ. Основні показники діяльності банків України. – Режим доступу: www.bank.gov.ua
53. Євтух О. Типові ризики іпотечного капіталу та управління ними / О. Євтух // Вісник НБУ. – 2001. – № 11 – С. 42–45.
54. Закон України «Про банки і банківську діяльність». – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
55. Зінченко В. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого кредитування / В. Зінченко, Г. Карчева // Вісник НБУ. – 2007. – № 10. – С. 7–10.
56. Зобов’язання банків за коштами, залученим на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб (регіональний розподіл). – Режим доступу: www.bank.gov.ua
57. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. – – Режим доступу: www.bank.gov.ua
58. Камінський А. Б. Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.е.н.: спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / А. Б. Камінський. – К.: КНУ, 2007. – 25 с.
59. Карпов Л. Е. Адаптивное управление по прецедентам, основанное на классификации состояний управляемых объектов / Л. Е. Карпов, Л. Е. Юдин. – Режим доступу: www.citforum.ru/consulting/BI/karpov
60. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – Режим доступу: www.ek-lit.agava.ru
61. Ковальов О. Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні / О. Ковальов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 3. – С. 11–18.
62. Ковальов О. Стратегічне управління кредитними ризиками / О. Ковальов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 21–30.
63. Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 734 с.
64. Колесников Є. В. Фінансова складова в результативності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства: дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності» / Є. В. Колесников. – Харків: ХНЕУ, 2007. – 230 с.
65. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М.: Наука, 1970. – 720 с.
66. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках / В. В. Корнєєв. – К.: НДФІ, 2003. – 376 с.
67. Краснокутська В. О. Порівняльна характеристика Бундесбанку Німеччини та Національного банку України / В. О. Краснокутська, В. Ю. Подчесова // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 227. – Т. 1. – С. 185–189.
68. Криклій А. С. Банківський ризик-менеджмент в контексті Базельських угод / А. С. Криклій // Економіка та держава. – 2006. – № 9. – С. 13–15.
69. Кротюк В. Базель II: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник НБУ. – 2006. – № 5. – С. 16–22.
70. Кротюк В. Базель II: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник НБУ. – 2006. – № 7. – С. 2–7.
71. Кудрявцев П. М. Управління кредитними ризиками комерційних банків / П. М. Кудрявцев // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 2. – С. 321–325.
72. Куштим В. В. Динаміка розвитку банківського сегмента міжнародного фінансового ринку / В. В. Куштим, В. В. Ляшенко // Фінанси України. – 2007. – № 12. – С. 96–105.
73. Лапуста М. Г. Риски в предпринимательской деятельности / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова. – М.: Инфра-М, 1998. – 224 c.
74. Маршалл А. Принципы экономической науки [В 3 т.] / А. Маршалл. – М.: Прогресс, 1993. – 1078 с.
75. Масалітіна В. В. Планування руху грошових коштів у системі управління фінансовими ризиками: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / В. В. Масалітіна. – К.: Національний транспортний університет, 2002. – 17 с.
76. Матрос Є. Інформаційна підтримка визначення міри банківських ризиків / Є. Матрос // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 8. – С. 103–107.
77. Милль Дж. С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии / Дж. С. Милль – М.: ЭКСМО. – 2007. – 1040 с.
78. Набок Р. Концептуальна схема рейтингування банків України / Р. Набок, О. Набок // Вісник НБУ. – 2006. – № 8. – С. 20–25.
79. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Х. Найт. – М.: Дело, 2003. – 360 с.
80. Наумов Д. О. Класифікація ризиків у міжнародній практиці / Д. О. Наумов // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С. 38–40.
81. Огієнко В. Страхування банківських вкладів як інструмент зміцнення банківської системи України / В. Огієнко // Регіональна економіка. – 2002. – № 1. – С. 241–247.
82. Павлюк С. Кредитні ризики та управління ними / С. Павлюк // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С. 105–111.
83. Пернарівський О. Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку / О. Пернарівський // Вісник НБУ. – 2006. – № 10. – С. 26–29.
84. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків / О. Пернарівський // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – С. 44–48.
85. Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу. – М.: Прогресс, 1985. – 968 с.
86. Погайдак О. Управління банківськими ризиками та адміністративним контролем у системі банківсько-кредитних відносин як фактор впливу на успішність конкурентної боротьби (економічні основи взаємозв’язку) / О. Погайдак // Конкуренція. – 2003. –№ 3(6). – С. 21–23.
87. Подольчак Н. Ю. Класифікація ризиків та методи їх зниження / Н. Ю. Подольчак // Вісник Національного університету «Львів. Політехніка». – 2002. – № 457. – С. 23–32.
88. Подчесова В. Ю. Взаємність у русі кредитних та депозитних фінансових потоків банків / В. Ю. Подчесова // Научно-техн. сб. Коммунальное хозяйство городов. Серия: Экономические науки. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 85. – С. 268 – 276.
89. Подчесова В. Ю. Засади побудови наочної моделі оцінки виникнення кредитного ризику / В. Ю. Подчесова // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика». – Суми, 2008. – С. 87–89.
90. Подчесова В. Ю. Кредитний ризик як похідна сталої змістовності кредитного процесу / В. Ю. Подчесова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 1. – С. 157–160.
91. Подчесова В. Ю. Кредитний ризик як різновид банківського ризику та його основні класифікаційні ознаки / В. Ю. Подчесова // Вісник Української академії банківської справи Національного банку України. – 2008. – № 2 (25). – С. 70 – 76.
92. Подчесова В. Ю. Незбалансованість темпів зміни обсягів наданих кредитів та залучених ресурсів в оцінці виникнення кредитного ризику / В. Ю. Подчесова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний процес і ефективність виробництва. – 2008. – № 54 (2). – С. 4 – 10.
93. Подчесова В. Ю. Оцінка ефективності кредитного портфеля банківських установ України / В. Ю. Подчесова, О. А. Ручко // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2008. – № 4 (12). – С. 393 – 401.
94. Подчесова В. Ю. Оцінка та аналіз ризику з урахуванням засад ситуаційного управління / В. Ю. Подчесова // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2007». – Полтава, 2007. – С. 22–24.
95. Подчесова В. Ю. Перспективи формування і розвитку інвестиційно-банківських інститутів в Україні / В. Ю. Подчесова, О. М. Мусієнко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія. – 2006. – № 719. – С. 205–207.
96. Подчесова В. Ю. Складові теоретичного та прикладного узагальнення в управлінні кредитними ризиками банків / В. Ю. Подчесова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Эффективность бизнеса в условиях трансформации экономики». – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2007. – С. 99–102.
97. Подчесова В. Ю. Теоретичне обґрунтування сутності кредитного ризику в управлінні кредитним процесом / В. Ю. Подчесова // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы». – Пінськ, 2008. – С. 108–109.
98. Подчесова В. Ю. Управління кредитними ризиками та шляхи їх мінімізації / В. Ю. Подчесова // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 205. – Т. 4. – С. 967–972.
99. Пономаренко П. И. Оценка и методы снижения риска в кредитной политике банков / П. И. Пономаренко, Д. В. Кабаченко // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2003. – № 3. – С. 20–31.
100. Потійко Ю. Теорія та практика управління різними видами ризиків у комерційних банках / Ю. Потійко // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – С. 58–60.
101. Прасолова С. Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти / С. Прасолова // Вісник НБУ. – 2007. – № 9. – С. 36–39.
102. Примостка Л. О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління / Л. О. Примостка // Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 118–125.
103. Притоманова О. М. Моделювання кредитного ризику комерційного банку на основі нейронечітких технологій: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / О. М. Притаманова. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 20 с.
104. Раєвська Т. Практичні підходи до оцінки ризиків у діяльності банків / Т. Раєвська // Вісник НБУ. – 2005. – № 8. – С. 9–14.
105. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева – М.: ИНФРА – М, 2004. – 480 с.
106. Річний звіт про діяльність банківського нагляду України у 2006 році. Інформаційні матеріали. – К.: НБУ, 2007. – 48 с.
107. Річний звіт про діяльність банківського нагляду України у 2007 році. Інформаційні матеріали. – К.: НБУ, 2008. – 52 с.
108. Романов В. С. Классификация рисков: принципы и критерии / В. С. Романов. – Режим доступу: www.aup.ru
109. Руденко Л. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій / Л. Руденко. – К.: Кондор, 2004. – 480 с.
110. Савченко Т.Г. Практика трансфертного ціноутворення в банках України / Т.Г. Савченко // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 2. – С. 26-31.
111. Садеков А. А. Кредитний скоринг – методика оптимізації управління кредитними ризиками / А. А. Садеков, Н. О. Лісова // Фінанси України. – 2000. –№ 8. – С. 118–122.
112. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках / Дж. Ф. Синки. – М.: «Catallaxy». – 1994. – 618 с.
113. Слобода Л. Вдосконалення методів регулювання рівня кредитних ризиків у банківському менеджменті /Л. Слобода, Ю. Салюта // Регіональна економіка. – 2003. – № 4. – С. 134–139.
114. Слобода Л. Я. Стратегія і тактика внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 190–198.
115. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України / Упорядники: О. В. Рогачова, К. С. Винокуров, Ю. І. Крусь, О. А. Меню, С. А. Меню. – К.: Оріони, 1999. – 502 с.
116. Стрілець Т. М. Використання чинника еластичності банківських депозитів при формуванні ресурсної бази банків / Т. М. Стрілець // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 203–209.
117. Структура активів банків України (у розрізі банків). – Режим доступу: www.bank.gov.ua
118. Структура зобов’язань банків України (у розрізі банків). – Режим доступу: www.bank.gov.ua
119. Струченкова Т. Современные подходы к регулированию банковских рыночных рисков / Т. Струченкова // Банковское дело. – 2004. – № 6. – С. 21–26.
120. Суслов В. И. Эконометрия / В. И. Суслов, Н. М. Ибрагимов, Л. П. Талышева, А. А. Цыплаков. – Новосибирск: НГУ, 2003. – 600 с.
121. Сухотеплий В. Аналіз динаміки структури банківської галузі України за період 1999–2006 рр. / В. Сухотеплий // Вісник НБУ. – № 10. – 2007. – С. 16–19.
122. Тітенкова М. В. Проблеми забезпечення повернення банківських кредитів / М. В. Тітенкова // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 5. – С. 17–19.
123. Тітова Н. А. Оцінка кредитного ризику на основі гібридної системи для визначення резерву комерційного банку / Н. А. Тітова, Л. А. Останкова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2006. – № 1Е (6). – С. 300–304.
124. Ткач І. І. Моделювання кредитного процесу в банківських установах: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / І. І. Ткач. – Львів: ЛНУ, 2005. – 23 с.
125. Уваров К. В. Управління валютним ризиком у банках України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. : спец 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / К. В. Уваров. – К.: КНЕУ, 2007. – 19 с.
126. Уотшем Т. Дж. Количественные методы в финансах [Пер. с англ. Под. ред. М. Р. Ефимовой] / Т. Дж. Уотшем, К. Паррамоу – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.
127. Фастовець М. Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні / М. Фастовець // Вісник НБУ. – 2007. – № 2. – С. 38–45.
128. Федосік І. М. Управління ресурсним потенціалом банку: дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / І. М. Федосік. – Харків: ХНУ, 2003. –186 с.
129. Финансовые результаты банков. Активы и обязательства. – Режим доступу: www.finance.ua
130. Финансовые результаты банков. Депозиты физических лиц. – Режим доступу: www.finance.ua
131. Финансовые результаты банков. Депозиты юридических лиц. – Режим доступу: www.finance.ua
132. Финансовые результаты банков. Капитал и финансовый результат. – Режим доступу: www.finance.ua
133. Финансовые результаты банков. Структура кредитно-инвестиционного портфеля. – Режим доступу: www.finance.ua
134. Фінансові результати діяльності банків України (у розрізі банків). – Режим доступу: www.bank.gov.ua
135. Фінкельштейн О. Б. Фінансові ризики у системі банківських ризиків: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О. Б. Фінкельштейн. – К.: КНЕУ, 2001. – 24 с.
136. Фурман В. Світовий досвід комплексного страхування банківських ризиків / В. Фурман // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 118–122.
137. Фурсова В. А. Секьюритизация активов как способ управления финансовыми рисками / В. А. Фурсова // Економіка розвитку. – 2005. – № 1. – С. 49–56.
138. Фурсова В. А. Управління фінансовими ризиками в комерційних банках України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.02.03 «Органiзацiя управління, планування й регулювання економікою» / В. А. Фурсова. – Харків: ХНУ, 2006. – 22 с.
139. Хаб’юк О. Вплив Базеля II на банки та економіку / О. Хаб’юк // Вісник НБУ. – 2006. – № 8. – С. 10–13.
140. Христофорова О. М. Кредитні потоки банків: теоретичне узагальнення, аналіз управління / О. М. Христофорова. – Харків: Константа, 2005. – 106 с.
141. Чернявський К. Формування попиту на кредитні ресурси / К. Чернявський // Банківська справа. – 2008. – № 1. – С. 34–42.
142. Черняк О. Методика вибіркових досліджень у банківській систем України / О. Черняк, А. Камінський // Вісник НБУ. – 2006. – № 8. – С. 14–19.
143. Чуб П. Методи трансферу кредитного ризику банку / П. Чуб // Банківська справа. – 2007. – № 1. – С. 79–85.
144. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли – М.: ИНФРА-М, 1999. – 1028 с.
145. Шевчук В. Макроекономічний вплив від збільшення обсягів кредитування / В. Шевчук. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/Monitor/Januery/05.htm.
146. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с.
147. Юсипович О. І. Економічні ризики та їх вплив на товарооборот: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг» / О. І. Юсипович – Львів: Львівська комерційна академія, 2007. – 21 с.
148. Яворський Р. Розвиток банківської системи в Україні / Р. Яворський // Матеріали досліджень переможців всеукраїнського конкурсу «Економічні реформи в Україні». – Київ, 1999. – 244 с.
149. Allen F., Carletti E. Credit risk transfer and contagion // Journal of Monetary Economics. – 2006. – № 53. – Р. 89–111.
150. Brenda G.-H. Determinants of Ex-Ante Banking System Distress: A Macro-Micro Empirical Exploration of Some Recent Episodes // IMF Working Paper. – 1999. – № 33. – 64 р.
151. Cebenoyan S., Strahan P. Risk Management, Capital Structure and Lending at Banks // Journal of Banking and Finance. – 2004. – № 28. – Р. 19–43.
152. Dimakos X. K., Aas K. Integrated Risk Modelling // Statistical Modelling. – 2004. – № 4. – Р. 265–277.
153. Duffie D. Innovations in Credit Risk Transfer: Implications for Financial Stability // Stanford University, Draft: July 2, 2007. – 47 р.
154. Gastineau G. L., Kritzman M. P. Dictionary of Financial Risk Management. – Режим доступу: www.amex.com/servlet/AmexFnDictionary.
155. Gordy M. A comparative anatomy of credit risk models // Journal of Banking and Finance. – 2000. – Vol. 24. – P. 119–149.
156. Kuritzkes A., Schuermann T. What we know, don’t know and can’t know about bank risk: a view from the trenches // Princeton University Press, Draft: September 2007, This Print: March 23, 2008. – 58 р.
157. Kuzemin A., Lуashenko V. Analysis of Spatial-temporal Dynamics in the System of Economic Security of Different Subjects of Economic Management // Information Technologies and Knowledge. – 2008. – Vol. 2. – №. 3. – P. 234–238.
158. Markowitz Harry M. Portfolio Selection // Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7. – No. 1 (March). – P. 77–91.
159. McConnell C.R., Brue S.L. Economics: Principles, Problems, and Policies. – 11th ed. – McGraw-Hill Publishing Company, 1990. – 866 p.
160. Sahajwala R., Van den Bergh P. Supervisory risk assessment and early warning systems // BIS Working Paper: Basel, December 2000. –№ 4. – 72 р.
161. Tarashev N., Zhu H. Modelling and calibration errors in measures of portfolio credit risk // BIS Working Papers, 2007. – № 230. – 42 р.
162. Willett A. H. The Economic Theory of Risk and Insurance – Режим доступу: www.casact.org/ pubs/forum/91wforum/91wf469.pdf