Шелемех Елена Александровна Минимаксный метод расчета экзотических и американских опционов на неполном рынке с конечным горизонтом (дискретное время)

Краткое описание

Шелемех Елена Александровна Минимаксный метод расчета экзотических и американских опционов на неполном рынке с конечным горизонтом (дискретное время)
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Шелемех Елена Александровна
Введение

Глава 1 Минимаксный расчет экзотического опциона

1.1 Постановка задачи расчета экзотического опциона

1.2 Рекуррентное соотношение для минимаксного значения ожидаемого риска продавца экзотического опциона

1.3 Условия существования оптимального портфеля продавца

1.4 Опциональное разложение и суперхеджирующий портфель экзотического опциона

1.5 Существование "наихудшей" меры и свойства решения задачи (1.8) относительно этой меры

1.6 Пошаговое решение задачи (1.8)

Глава 2 Минимаксный расчет американского опциона

2.1 Постановка задачи расчета американского опциона

2.2 Связь минимаксных задач продавцов экзотического и американского опционов

2.3 Свойства решения задачи продавца американского опциона

2.4 Связь с задачей суперхеджирования американского опциона

2.5 Связь с задачей об оптимальной остановке

2.6 Пошаговое решение задачи (2.3)

Глава 3 Примеры расчета экзотических и американских опционов на неполных рынках

3.1 Описание рынка

3.2 Расчет экзотического и американского опционов на

неполном{1, 5}-рынке

3.3 Примеры расчета экзотических опционов на неполном {1,5}-рынке

3.4 Примеры расчета американских опционов на неполном {1,5}-рынке

3.5 Пример расчета опциона в системе символьных вычислений

Заключение

Указатель обозначений

Библиография