ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВИХ РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ БАНКОМ

Краткое содержание

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, стан її наукової розробленості, сформульовано мету і завдання дослідження, визначено його об’єкт, предмет та методи, розкрито наукову новизну одержаних результатів і рекомендацій, окреслено практичне значення й апробацію здобутків автора.

У розділі 1 “Теоретичні основи прогнозування та управління ринковими ризиками банку” досліджено економічні концепції ринкового ризику банку, підходи до класифікації ринкових ризиків, роль прогнозування в процесі управління банківськими ризиками,  методи та моделі прогнозування ринкових ризиків.

У дисертації здійснено критичний аналіз трактувань поняття “ринкові ризики”. За результатами доведено недоцільність розширення визначення ринкових ризиків до ймовірності несприятливого впливу макроекономічного середовища на банк або обмеження можливим знеціненням фінансових інструментів лише в торговому портфелі банку під впливом коливань цін на фінансовому ринку (трактування НБУ). Також не варто відносити до ринкових ризиків ризик ліквідності та товарний ризик, оскільки вони мають інше походження та властивості порівняно з ринковими ризиками, а тому мають розглядатись окремо. За результатами узагальнення та систематизації поглядів учених-економістів на сутність ринкових ризиків автором запропоновано визначити ринкові ризики як імовірність негативного впливу зміни ринкових цін фінансових інструментів на відкриті ринкові позиції банку. На відміну від наявних, у цьому трактуванні підкреслюється ціновий характер ринкових ризиків та їх зв’язок виключно з фінансовим ринком. За запропонованою автором класифікацією до групи ринкових ризиків віднесено валютний, процентний та фондовий ризики, у кожному з яких виокремлено складові