Дьячкова Наталья Федоровна Формирование агрегированной рейтинговой системы для управления кредитными рисками в коммерческом банке

Краткое описание

Дьячкова Наталья Федоровна Формирование агрегированной рейтинговой системы для управления кредитными рисками в коммерческом банке
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Дьячкова Наталья Федоровна
Введение

Глава 1. Кредитные рейтинги и их использование в системе риск-менеджмента

1.1. Виды кредитных рейтингов и возможности их использования

1.2. Теоретические вопросы сопоставления и агрегирования кредитных рейтингов

1.3. Классификация методов агрегирования кредитных рейтингов

1.4. Зависимость кредитных рейтингов от кредитного цикла

1.5. Этапы построения агрегированной рейтинговой системы и перспективные задачи, решаемые в среде риск-менеджмента коммерческого банка

Глава 2. Сопоставление рейтинговых шкал

2.1. Совершенствование дистанционной модели мэппинга

2.2. Формирование базы данных по кредитным рейтингам экономических объектов

2.3. Сопоставление шкал для российских рейтинговых агентств

2.4. Сопоставление шкал для международных рейтинговых агентств

2.5. Сопоставление расхождений рейтингов для создания агрегированной системы

2.6. Результаты агрегирования рейтингов и улучшение прогноза временной оценки кредитных рисков

Глава 3. Кластеризация кредитных рейтингов и построение финансовых паттернов

3.1. Адаптация методов построения паттернов для агрегирования кредитных рейтингов

3.2. Сопоставимость оценки линейных и нелинейных эффектов от кластеризации кредитных рейтингов

3.3. Эмпирические оценки для финансовых паттернов по промышленным компаниям

3.4. Эмпирические оценки для финансовых паттернов по коммерческим банкам

3.5. Совмещение эмпирических оценок расхождений для получения агрегированного рейтинга эмитента

Глава 4. Выявление расхождений кредитных рейтингов в зависимости от кредитного цикла

4.1. Показатель кредитного разрыва как макроиндикатор оценки кредитного цикла

4.2. Моделирование влияния кредитного цикла на агрегированные кредитные рейтинги эмитентов

4.3. Эмпирические оценки для агрегированных кредитных рейтингов во время смены фаз кредитного цикла: макроэкономический анализ

4.4. Поведение агрегированных рейтинговых оценок во время смены фазы кредитного цикла

Заключение

Список литературы

Приложение 1. Количественное сопоставление рейтинговых шкал

Приложение 2. Визуализация данных по кластеризации

Приложение 3. Дескриптивные характеристики переменных

Приложение 4. Показатели кредитного разрыва