Статистический анализ интеграционной деятельности металлургической компании

brief description

Год:

2008

Автор научной работы:

Поликарпова, Мария Геннадьевна

Ученая cтепень:

кандидат экономических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

08.00.12

Специальность:

Бухгалтерский учет, статистика

Количество cтраниц:

166

Оглавление диссертациикандидат экономических наук Поликарпова, Мария Геннадьевна

ВВЕДЕНИЕ.
Глава IИнтеграционныепроцессы в металлургической отрасли как объект статистического исследования.
1.1Анализинтеграционных процессов в мировой и российскойметаллургии.
1.2 Анализ развитщметаллургическойотрасли РФ.
1.3 Система инвестиционногопланированияв рамках интеграционной деятельности.
Глава II Многомерныйстатистическийанализ развития металлургических комплексов стран мира.
2.1 Анализ рисков при инвестиционном проектировании.
2.2 Методика классификации риск-факторовинтеграционногопроекта.
2.3 Классификация стран по уровню развитияметаллургическихкомплексов.
Глава III Применение статистических методов при управлении рисками интеграционного проекта российской металлургическойкомпании.
3.1 Сравнительный анализ интегральных характеристик уровней развития экономики и металлургическойпромышленностистран мира.
3.2 Прогнозирование параметров риска инвестиционного проекта винтеграционнойдеятельности.
3.3 Управление рисками интеграционного проекта на основе технологии имитационного моделирования.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Статистический анализ интеграционной деятельности металлургической компании"

Российскаяметаллургияявляется второй отраслью после топливно-энергетического комплекса по наполнению федеральногобюджетаи ведущей по вкладу ввалютныепоступления страны. От эффективности работыметаллургическихкомпаний во многом зависит социально - экономическое развитие страны в целом.
Опережающий, ростинвестицийв российскую металлургию позволил значительно обновить не толькооборудование, но и увеличить долю современных технологий в производстве. Однакопоставкипродукции российских металлургических компаний на внешний рынок существенно ограничиваются различными соглашениями, которые закрывают для России рынкиметаллопродукциизарубежных стран. Одним из путей решения данной проблемы является разработка и реализацияинтеграционныхпроектов с зарубежными предприятиями добывающей иперерабатывающейотраслей.
В настоящее времяинтеграционнаядеятельность становится основой развития металлургических компаний в условияхбыстроменяющейсябизнес-среды. Решения, принимаемые в этой области, являютсястратегическимии их значение велико как дляметаллургическойотрасли, так и для всей экономики страны. Несмотря на многочисленность интеграционныхсделокза последнее время, эта сфера практической деятельности является одной из самых мало изученных наукой. В свете этих тенденций российскимсталелитейнымкомпаниям важно осмысленно подходить к консолидации, взвешивая уровни «неопределенности» и «риска».
По мере роста, методического уровня разработки проектных решений и расчетногоинструментарияпо инвестиционному проектированию становится все более заметным его разрыв с уровнем оценок проектных рисков. В большинстве, даже в высококачественных интеграционных проектах в сфереметаллургии, численные оценки рисков даются без достаточных обоснований и минимальной содержательной интерпретации. Это обстоятельство не позволяет объективно оценить реальнуюконкурентоспособностьпроектов, которые, в условиях повышенных рисков, далеко не полно характеризуются показателями эффективности. Все это обусловило выбор темы исследования, ее актуальность в научном и практическом плане.
Целью диссертационного исследования является разработка методики комплексного статистического анализаинтеграционнойдеятельности металлургической компании.
Цель исследования определяет характер поставленных и решенных в диссертационной работе задач: провести анализ интеграционных процессов и основных направлений развития металлургической отрасли РФ; усовершенствовать систему показателей, характеризующих развитие металлургических комплексов стран мира; разработать и апробировать методикуранжированиястран мира по уровню развития металлургии; построить обобщающие показатели уровней развития экономики и металлургическойпромышленностистран мира; предложить методический подход к типологизации риск-факторовинтеграционногопроекта металлургической компании; разработать методику прогнозирования параметров риска инвестиционного проекта в интеграционной деятельности; усовершенствовать методику оценкисовокупногопроектного риска в интеграционной деятельности металлургической компании.
Объектом исследования является интеграционная деятельность металлургической компании РФ.
Предметом исследования являются количественные методы анализа интеграционной деятельности металлургической компании.
Теоретической и методологической базой исследования послужили труды ведущих российских и зарубежных ученых по прикладной статистике,эконометрике, финансам, экономике металлургии, риск-менеджменту и компьютерной обработке данных.
В качестве статистического инструментария исследования использовались многомерные статистические методы анализа зависимостей, снижения размерности и классификации, методы анализа временных рядов и прогнозирования, а также технология имитационного моделирования, аппарат нечетких множеств, табличные и графические методы визуализации результатов исследования.
Для решения поставленных задач диссертационного исследования использовались пакеты прикладных программ «Statistica», «SPSS», «Mesosaur» и «MS Excel».
Информационная база включает в себя официальные данные Федеральной службы государственной статистики, Международного института чугуна и стали, материалы научных публикаций, периодической печати, официальных сайтов сети Internet и электронныхСМИпо исследуемой тематике.
Научная новизна исследования заключается в разработке методики комплексного статистического анализа интеграционной деятельности металлургической компании.
В диссертации сформулированы и обоснованы следующие положения, выносимые на защиту:
- оценены тенденции и перспективы развитияметаллургическогокомплекса РФ и егоконкурентоспособностина мировом рынке металлопроката;
- разработана методика многомерной типологизации стран мира по уровню развития металлургии, позволяющая оценить устойчивость полученного разбиения на основе аппарата теории нечетких множеств;
-предложен методический подход к построениюрейтинговыхоценок стран мира по уровню развития металлургии;
- разработан и апробирован алгоритм построения интегральныхиндикаторовуровней развития экономики и металлургической промышленности стран мира;
- проведена классификации риск-факторов интеграционного проекта металлургической компании;
-разработан методический подход к прогнозированию параметров риска интеграционного проекта металлургической компании;
-усовершенствована методика оценки совокупного проектного риска", металлургической компании с использованием методов имитационного моделирования.
Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы Федеральной службой государственной статистики для совершенствованияотчетностиметаллургических предприятий по интеграционной деятельности,металлургическимикомпаниями при разработке основных стратегийсбалансированногоразвития и при принятииуправленческихрешений в сфере интеграции, а такжеконсалтинговымикомпаниями при оказании консультационных услугметаллургическимкомпаниям.
Апробация результатов работы. Результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение: на Второй международной научно — практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (г. Санкт - Петербург, 2006г.), на Международной молодежной научной конференции «Туполевские чтения» (г. Казань, 2006г.), на VII Международной научно - технической конференции, посвященной 75-летиюОАО«Магнитогорский металлургический комбинат» (г. Магнитогорск, 2007г.), на VII Международной научно - технической конференции молодых специалистов (г. Мариуполь, Украина, 2007г.).
Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 11 научных публикациях, общим объемом 4,6 п.л., в том числе в 1-й статье в научном журнале, рекомендованномВАК.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Бухгалтерский учет, статистика", Поликарпова, Мария Геннадьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненный в диссертационной работе комплекс методических и практических разработок позволяет сформулировать следующие основные выводы, и предложения:
1. Проведен анализ ролиинтеграционнойдеятельности в направлении повышенияконкурентоспособностикомпаний на мировом рынкеметаллопроката, выявлены основные причины укрупненияметаллургическогобизнеса. Установлено, что стратегия укрепленияресурснойбезопасности при формировании устойчивых технологических цепочек за счет реализацииинтеграционныхпроектов носит универсальный характер для развития металлургическогобизнеса, как в России, так и в мире.
2. Проанализированы основные направления' развития отечественнойметаллургии. Установлено, что главной целью развития металлургического комплекса РФ являетсяприоритетноеудовлетворение возрастающего спроса на высококонкурентнуюметаллопродукцию на внутреннем рынке при расширении имеющихсянишпо поставкам российской металлопродукции намировом, рынке.
3. Разработана система инвестиционногопланированияметаллургической компании в рамках интеграционной деятельности. Сформирован алгоритм формирования инвестиционной стратегии и основные принципы, которые должны быть учтеныметаллургической' компанией при осуществлении интеграционных проектов.
4. Сформулировано определение экономической категории риска как одного из основных факторов, определяющих результат реализации стратегииинтеграционногоразвития компаний. На его основе сформировано системное описание атрибутов риска, что позволило исследовать сущность и роль оценки рисков в процессе инвестиционного проектирования.
5. Разработана методика классификации риск-факторов интеграционного проекта металлургической компании, включающая адаптацию принципов научной классификации и определение условий применения типовых подходов к формированию классификационных групп в зависимости от этапов, целей и задач управления рисками.
Данная методика классификации риск-факторов создает основу для своевременной диагностики и управления рисками в интеграционной деятельности, что позволит более детально и разносторонне оценивать экономическую эффективность интеграционных проектов.
6. Разработана система статистических показателей развитияметаллургическихкомплексов стран мира; проведена типологизация стран по уровню развития металлургии с использованием многомерных статистических методов.
На основе аппарата теории нечетких множеств разработана временная факторная модель, позволяющая оценить устойчивость полученного разбиения стран на кластеры. Построение такой модели способствует повышению качества проводимой экономической интерпретации результатов многомерного статического анализа. Для практической реализации модели в диссертационной работе предложен и обоснован вид функции принадлежности, обладающей адаптивными свойствами, благодаря которым учитывается различная информационная ценность уровней исследуемых показателей.
7. Предложена и апробирована методикаранжированиястран мира по уровню развития металлургии, а также алгоритм построения интегральныхиндикаторовуровней развития экономики и металлургическойпромышленности.
Интегральныеиндикаторыпозволили оценить соответствие уровней развития экономики и металлургии стран мира. Сравнение проводилось на основе построения корреляционного поля значений интегральных индикаторов и таблицы соответствия развития экономики и металлургической промышленности.
8. Разработана методика прогнозирования параметров риска инвестиционного проекта в интеграционной деятельности. Данная методика позволяет глубоко и системно исследовать факторы изменения результатов деятельности в ходе реализации проекта, выявлятьрезервыдля повышения эффективности производства, предсказывать результаты деятельности и, как следствие, снижатьсовокупныйпроектный риск.
9. Усовершенствована методика оценкисовокупногопроектного риска металлургической компании на основе применения имитационного моделирования. Использование технологии имитационного моделирования является основой для создания новых перспективных технологий управления и принятия решений в интеграционной деятельности металлургических компаний, а развитие вычислительной техники и программного обеспечения делает этот метод более доступным для широкого круга специалистов.
Предложенные методики и полученные в процессе исследования результаты нашли свое практическое применение в деятельностиОАО«Магнитогорский металлургический комбинат», что подтверждаетсядокументально.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат экономических наук Поликарпова, Мария Геннадьевна, 2008 год

1. Айвазян С А.Эконометрическоемоделирование. Межстрановой анализ интегральных категорий качества жизни населения. М.:МЭСИ. 2002. - 59 с.
2.АйвазянС.А., Бухштабер В.М., Енюков С.А.,МешалкинЛ.Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности. М.:Финансы и статистика, 1989. - 370 с.
3.АйвазянС.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. М.:Финансы и статистика, 1983. - 470 с.
4.АйвазянС.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основыэконометрики. Учебник для вузов. М.:Юнити, 1998. - 250 с.
5.АйвазянС.А., Мхитарян B.C. Практикум по прикладной статистике иэконометрике: Учебное пособие. М.:МЭСИ, 1998. - 160 с.
6. Анализ временных рядов и прогнозирование. Учебник/ Под ред. В.Н.Афанасьева, М.М. Юзбашева, М.:Финансы и статистика, 2001. — 250 с.
7.АндреевА.Ф., Зубарева В.Д., Саркисов А.С. Анализ рисковнефтегазовыхпроектов: Учеб. пособие. М.:ГУП Изд-во «Нефть и газ»РГУнефти и газа им. И.М.Губкина, 2003. - 232 с.
8.АнсоффИ. Новая корпоративная стратегия. — СПб.:Питер, 1999. — 456 с.
9.АнынинВ.М. Инвестиционный анализ: Учеб. пособие для программ подготовкиуправленческогоперсонала. М.:Дело, 2000. - 356 с.
10. Берндт, Эрнст Роберт. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник / Пер. с англ. Под ред. Проф. С.А. Айвазяна / Э.Р. Берндт. -М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 863 с.
11.БешелевС.Л., Гурвич Ф.Г. Математико- статистические методы экспертных оценок. М.:Статистика, 1980. -253 с.
12.Бизнес- план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб. пособие. — 5-е изд.,перераб. и доп./ Под ред. В.М. Попова. М.:Финансы и статистика, 2003. -432 с.
13. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление: Пер. с англ. М.:Мир, 1974. - 230 с.
14.БоровиковВ.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование* в системе STATISTICA в среде WINDOWS. М.-Финансы и статистика, 1999. - 216 с.
15.БоуменК. Основы стратегического менеджмента. М.:Банки ибиржи, 1997.-315 с.
16.БрилингМ.Г. Влияние современных изменений на характерпредпринимательскихорганизаций // Управление риском. 2006. - №2.
17.БусленкоН.П., Голенко Д.И., Соболь И.М.,СраговичВ.Г., Шрейдер Ю.А. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). М.:Физматгиз. -1962.- 156 с.
18.БушмановаМ.В., Дуброва Т.А., Мочалкина Н.А. Кластерный анализ. Проведение классификации многомерных наблюдений методами кластерного анализа в системе «Statistica»: Учеб. пособие. Магнитогорск:МГТУ, 2002. 87 с.
19.БушмановаМ.В., Иванова Т.А., Мельникова Г.Г.,РентН.А., Трофимова В.Ш. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учеб пособие. Магнитогорск:ГОУВПО «МГТУ», 2006. 142 с.
20.ВалинуроваJI.C. Управление инвестиционной деятельностью: учебник /ВалинуроваB.C., Казакова В.Б. М.:КНОРУС, 2005. - 384 с.
21.ВелеськоЕ.И. Инвестиционное проектирование: Учеб пособие/ Е.И.Велесько, А.А. Илюкович. Мн.:БГЭУ, 2003. - 225с.
22.ВерещагинВ.В., Лепешкина М.Н. Процесс формирования и оценки инвестиционных рисков // Управление риском. 2006. - №2.
23.ВиленскийП.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учеб. Пособие. 3-е изд., испр. И доп. - М.:Дело, 2004. - 888с.
24.ВоронцовскийА.В. Методы обоснования инвестиционных проектов в условияхнеопределенности: Учеб. пособие. СПб.:Изд-во С.-Петерб. Унта, 1999.-368 с.
25.ВоронцовскийА.В. Управление рисками с помощью условных и безусловныхсрочныхконтрактов на продажу продукции //Финансыи бизнес. 2006. -№3.
26. Гидденс Э. Ускользающий мир: какглобализацияменяет нашу жизнь. -М.:Весь мир, 2004. 353 с.
27. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теорииструктуризации. -М.:Академический проспект, 2003. -268 с.
28.ГмурманВ.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Изд. 4-е, доп. Учеб. Пособие для вузов. М., Высшая школа, 1972. 368 с.
29.ГмурманВ.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: Учеб. пособие для студентов втузов. — 3-е изд., перераб. и доп. М. .'Высшая школа, 1979. - 400 с.
30.ГолубковЕ.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.:Финпресс, 2000.
31.ГоршковаА.А. Политический риск и методы его оптимизации // Актуальные проблемы политологии: Сборник научных работ студентов и аспирантов Российского университета дружбы народов. М.:МАКС Пресс, 2001.-256 с.
32.ГрачеваМ.В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. -М.:ЗАО «Финстатинформ», 1999. 216 с.
33.ГранатуровВ.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учеб. Пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. М."Издательство «Дело исервис», 2002. - 160 с.
34.ГорбовцовГ.Я. Управление проектом:/ Курс лекций и контрольные задания. -М:МЭСИ, 2003. 142 с.
35. Горчков А.А.,ОрловаИ.В. Компьютерные экономико математические модели.-М.:ЮНИТИ, 1995.
36.ГурскийЕ.И. Теория вероятностей с элементами математической статистики. Учеб. пособие для втузов. М.:Высшая школа, 1971. 328 с.
37. Денисенко М., Палицин В. Особенности прогнозирования цен на продукцию чернойметаллургии// Национальная металлургия. 2003. - №2.
38. Дубовик В. Мифы и реальность проектногофинансирования// Риск-менеджмент. 2007. - №3.
39.ДубровA.M., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделированиерисковых• ситуаций в экономике ибизнесе. М.'.Финансы и статистика, 1999 - 356 с.
40.ДубровA.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. М.-Финансы и статистика, 2000. - 79 с.
41.ДубровA.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы и основы эконометрики. Учебное пособие. М.:МЭСИ, 2001. -352.
42.ДуброваТ.А., Павлов Д.Э., Ткачев О.В. Множественный регрессионный анализ в системе «Statistica». Учебное пособие/ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики -М.,2001 59 с.
43.ДуброваТ.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. М.:ЮНИТИ- ДАНА, 2003. - 206 с.
44. Жигалов И. Применение статистических методов в прогнозировании рынка черных металлов// Национальнаяметаллургия. 2003. - №2.
45. Завязкин В., Некрасов В. В зеркале заднего вида//Металлоснабжениеи сбыт. 2007. - №2.
46. Евдоченко К. Парфенов Д. Процессы консолидации в металлургии// Национальная металлургия. 2006. - №4.
47.ЕлисееваИ.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. М.:Финансы и статистика, 1995. - 367 с.
48. Желания и возможности// Национальная металлургия. 2007. - №1.
49.ЗолотогоровВ.Г. Инвестиционное проектирование: Учебник /ЗолотогоровВ.Г. Мн.: Книжный Дом, 2005. - 368 с.
50. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб пособие / А.А.Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума; Под ред. А.А. Емельянова. -М.:Финансы и статистика, 2004. -368 с.
51. Исследование операций в экономике: Учебн. Пособие для вузов/КремерН.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М.,ФридманМ.Н.; Под ред. Проф.КремераН.Ш. М. :ЮНИТИ, 2001. - 407 с.
52.КендэлМ. Временные ряды / Пер. с анг. и предисл. Ю.П. Лукашина. -М.:Финансы и статистика, 1981. 199 с.
53. Кендэл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи. М.:Наука, 1972.- 167 с.
54.КиниР.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. М.:Радио и связь, 1981.
55.КиселицаЕ.П. Экономико математическое моделирование управления рисками деятельности промышленного предприятия // Управление риском. -2006. -№3.
56.КнышМ.И., Перекатов Б.А. Тютиков Ю.П.Стратегическоепланирование инвестиционной деятельности: Учеб. пособие. СПб.:Бизнес-Пресса, 1998.
57. Ковшевный В., Чесалов Л., Балагушкин С. Россия и Ближний Восток: мировой рынокметаллоторговли// Национальная металлургия. 2006. -№3.
58.КраснобаевВ.В., Трегубова О.В. Управление финансовыми рисками промышленных предприятий при реализации производственных программ// Управление риском. 2006. - №2.
59.КремерН.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.:ЮНИТИ ДАНА, 2001.-471 с.
60.КрыловЭ.И., Власов В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной иинновационнойдеятельности предприятия: Учеб.пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Финансы и статистика, 2003.- 608 с.
61.КургузовВ.В. Корпоративная статистика: экономико-статистическое моделирование материально техническогоснабженияи сбыта. — М.:Финансы и статистика, 2006. - 208 с.
62.ЛукашинЮ.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов: Учеб.пособие. М.:Финансы и статистика, 2003. - 416 е.: ил.
63.МагнусЯ.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.Эконометрика. Начальный курс: Учеб. 5-е изд., испр. - М.:Дело, 2001. - 400 с.
64. Маланичев А. Регрессионный анализ цены никеля// Национальная металлургия. 2005. - №2.
65. Мишин Ю. Тенденцииглобализациигорнометаллургического комплекса// Национальная металлургия. 2006. - № 1.
66. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб пособие / A.M.Дубров, Б.А. Лагоша. 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Финансы и статистика, 2001. - 224 с.
67.МосковииВ.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2004. - 352 с.
68.МхитарянB.C., Дубров A.M., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы в экономике. М.:МЭСИ, 1995. - 149 с.
69.МхитарянB.C., Трошин Л.И. Применение многомерного статистического анализа в экономических исследованиях М.:МЭСИ, 1981. - 125 с.
70.МхитарянB.C., Трошин Л.И. Статистические методы изучения связей экономических явлений. М.:МЭСИ, 1983. - 128 с.
71.МхитарянB.C., Трошин Л.И., Астафьева Е.В.,МиронкинаЮ.Н. Математическая статистика (для бизнесменов именеджеров). М.:МЭСИ, 2004.-213 с.
72. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучениикоммерческойдеятельности: Учебник / Под ред. О.Э.Башиной, А.А.Спирина. 5-е изд., доп. и перераб. - М.'Финансы и статистика, 2001. - 440 с.
73. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-изд., испр. Т.1: Айвазян С.А,МхитарянB.C. Теория вероятностей и прикладная статистика. -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 656 с.
74. Пухаев А. Зарубежная экспансия российскихметаллургическихи горнодобывающих компаний выводкапиталаили источник роста?// Национальная металлургия. - 2006. - №2.
75.РаоМ.М. Линейные статистические модели и их применение. М.:Наука, 1968.-235 с.
76.РаппортБ.М. Оптимизация управленческих решений. М.:Теис, 2001. -326 с.
77.РаппортБ.М., Скубченко А.И. Инжиниринг и моделированиебизнеса. -М.:Экмос, 2001.-250 с.
78. Риски в современном бизнесе: Учеб. пособие / К.Г.Романова, Б.Б. Хрусталев, С.М. Яровенко. М.:Алане, 1994. 200 с.
79. Смирнов С. Будущее за финансовой инженерией// Риск-менеджмент. — 2007. - №2.
80. Статистика: Учебник / И.И.Елисеева, И.И. Егорова и др.; Под ред. Проф. И.И.Елисеевой. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 448 с.
81.СулицкийВ.Н. Методы статистического анализа в управлении: Учеб. пособие. М.:Дело, 2002. - 520 с.
82. Супрун И. Обзорценовойситуации на российском рынке лома черных металлов и прогноз уровня цен до 2007 года// Национальная металлургия. -2005. №5.
83. Сыропятова С.Непредвиденныйрезультат. Как оценить совокупный риск инвестиционного проекта// Рискменеджмент. - 2007. - №3.
84.ТихомировН.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика. Учебник для вузов. -М. Экзамен, 2003. 512 с:
85.УотшемТ.Дж., Парромоу К. Количественные методы вфинансах. Учеб. пособие для ВУЗов. М.:ЮНИТИ, 1999.
86. Фестер Э.,РенцБ. Методы регрессионного и корреляционного анализа: Руководство дляэкономистов. М.: Финансы и статистика, 1983. — 216 с.
87. Финансовыеинвестиции: Учебник/ В.Е. Бармаумов, И.М.Гладких, А.с. Чуйко. М.:Финансы и статистика, 2003. - 544 с.
88.ХалафянА.А. Статистический анализ данных. STATISTICA 6.0. 2-е изд., исправ. и доп.: Учеб. пособие. Краснодар:КубГУ, 2005. - 307 с.
89.ХохловН.В. Управление риском: Учеб.пособие для вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 239 с.
90.ЦарихинК. Корпорации сливаются. Значит, это кому-то нужно// Национальная металлургия. 2006: - №5.
91.ЧерновВ.А. Анализ коммерческого риска/ Под ред. М.И.Баканова. М.: Финансы и статистика, 1998. - 128 с.
92.ЧетыркинЕ.М." Финансовый анализ производственныхинвестиций. -М.:Дело, 1998.-256 с.
93.ШапкинА.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник. М.:Издательско-торговаякорпорация «Дашков и К», 2005.- 880 с.
94.ШарпУ., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.:ИНФРА-М, 2001. -XII, 1028 с.
95.ШемякинаТ.Ю., Петров К.В. Многофакторная оценка рисковинновационногопроекта// Управление риском. 2006. - №1.
96.ШеннонР.Е. Имитационное моделирование систем: наука и искусство. — М.:Мир, 1978.-420 с.
97. Эконометрика: Учебник/ И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Т.В.Костеева и др.; Под ред.И.И.Елисеевой. 2-е изд, перераб. И доп. - М.:Финансы и статистика, 2005. - 576 с.
98.Экономикс» статистический анализ. Учебное пособие для- вузов/ С.Д.Ильенкова, Н.Д.Ильенкова, С.А.Орехов; Под ред.проф.С.Д.Ильенковой. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
99. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. М.:АльпинаПаблишер, 2003. - 786 с.
100. Эфрон Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического анализа: Пер. с англ. М.-Финансы и статистика, 1988. - 216 с.
101. Bierwarg G. Duration analysis. -N.Y.: Ballinger publishing Company, 1987.
102. Coplin, W.D., O'Leary, M.K., The Handbook of Country and political Risk Services 1994.
103. Dahl Y., Meeraus A., Zenios S.A. Some financial optimization models// In: Zenios S.A. (ed.) Financial optimization. Cambridge University Press, 1995.
104. Econometric models and economic forecasts / Robert S. Pindyck, Daniel L.
105. Rubinfeld. McGraw-Hill, Inc. 1999.
106. Hamilton J.D. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
107. Head G.L., S.Horn II. Essentials of Risk Management, Vol. 1,2. Insurance Institute of America, 1991.
108. Jodice D.A., Political Risk Assesment: A Comparative Analysis Using New Indices.// American Political Science Review, December.- 1969.
109. Plat R.B. (ed.) Controlling interest rate risk: New techniques & applications for money management. John Wiley & Sons, 1986.
110. Singer M.N., Risk Management Manual. Santa Monica, CA, 1986.
111. Torre, J. de la and D.Y.Neckar, Forecasting political risks for international operations.// International Journal of Forecasting, vol.4 1988.
112. Verbeek M.A. Guide to Modern Econometrics. Wiley, 2000.