Статистический анализ показателей смертности в страховании жизни

brief description

2007

Автор научной работы:

Колосницын, Василий Игоревич

Ученая cтепень:

кандидат экономических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

08.00.12

Специальность:

Бухгалтерский учет, статистика

Количество cтраниц:

132

Оглавление диссертациикандидат экономических наук Колосницын, Василий Игоревич

Введение.
Глава 1.Страхованиежизни как объект статистического исследования.
1.1 Страхованиежизнии его место в рыночной экономике.
1.2 Общие принципытарификациив страховании.
1.3 Корректирующие факторы при оценкетарифовна страхование жизни.
Глава 2.Анализособенностей оценки показателей смертности встрахованиижизни.
2.1 Опыт оценки общей истраховойсмертности в странах с развитыми рынкамистрахования.
2.2.Статистическийанализ факторов, влияющих на динамикупоказателейсмертности
2.3. Социальная дифференциация населения и ее влияние на показателисмертности.
Глава 3. Моделирование и прогнозирование показателей смертности в страховании жизни
3.1 Моделирование показателей смертности с учетом социальной структуры населения.
3.2 Прогнозирование показателей страховой смертности.
3.3 Оценкатарифас учетом прогнозируемой страховой смертности.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Статистический анализ показателей смертности в страховании жизни"

Актуальность темы исследования. В странах с развитой рыночной экономикойстрахованиежизни, являясь важнейшим элементом социальной системы государства, позволяет успешно решать многие проблемы, существующие в обществе, и удовлетворять потребность граждан в обеспечении устойчивых гарантий защиты их экономических интересов, связанных с осуществлением различных видовхозяйственнойдеятельности, сохранением определенного уровняблагосостоянияи здоровья. Страхование жизни - это наиболее доступный метод обеспечения подобных гарантий, способный стимулировать ростсбереженийнаселения, возместить потери в доходах в связи с утратой здоровья или смертью члена семьи, организоватьпредоставлениемедицинской помощи в случае заболевания.
Страхование жизни становится в последние годы все более популярным в России в связи с расширением сферыпотребительскогокредитования и ипотеки. Страховщики, работающие на этом рынке, сталкиваются с проблемой адекватной оценки показателей смертности, которые выступают основой для расчетастраховыхтарифов. Дело в том, что показатели общей смертности, предоставляемые официальнойстатистикой, не соответствуют показателям смертности длястрахуемыхгрупп населения. Это обусловлено тем, что группы страхуемых не являются репрезентативной выборкой из генеральной совокупности российского населения. Задача состоит в оценке смертности для этой выборки (застрахованных) и в определении степени ее зависимости от возраста застрахованных и других факторов. В настоящее время существует значительнаянеопределенностьв вопросе методики оценки смертности среди застрахованных по программамстрахованияжизни.
Рост интереса российских и иностранныхстраховщиковк отечественному рынку страхования жизни, который имеет высокий потенциал, но в настоящий момент развит относительно слабо, а также недостаточнаяпроработанностьвопросов оценки показателей смертности для расчетатарифови определяют актуальность темы исследования.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования состоит в разработке методики анализа и прогнозирования коэффициентов смертности застрахованных в их взаимосвязи с различными социально-демографическими факторами, характеризующими отдельные группы населения и регионы.
В соответствии с целью в работе поставлены и решены следующие задачи:
• проанализировать страхование жизни, как специфическую «отрасль» страхования и объект статистического исследования;
• исследовать особенности оценки коэффициента смертности застрахованных в странах с развитым рынком страхования жизни;
• исследовать по данным различных стран мира зависимость смертности от социально-экономических факторов;
• выявить факторы, влияющие на величину тарифов встрахованиижизни в Российский Федерации;
• исследовать зависимость ожидаемой продолжительности жизни и уровня смертности от региона и социальной группы населения;
•разработать методику оценки коэффициента смертности застрахованных на основе демографических показателей;
• предложить методику прогнозирования и осуществить прогноз коэффициентов смертности застрахованных.
Объектом исследования выступает страхование жизни в Российской Федерации.
Предметом исследования являются методы анализа, используемые в страховании жизни в Российской Федерации.
Теоретической и методологической базой послужили работы отечественных и зарубежных авторов по экономической теории, проблемам демографической истраховойстатистики, оценке демографической ситуации в различных странах мира,актуарнымисследованиям в области добровольного страхования жизни ипенсионногострахования. В качестве исследовательскогоинструментарияиспользовались многомерные статистические методы корреляционного и регрессионного анализа, методы группировки и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления статистических данных. При решении поставленных задач использовались пакеты прикладных программ Microsoft Excel, MathCAD, Maple, Statistica.
Информационной основой исследования послужили данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Федеральной службы страхового надзора (ФССН), Американского обществаактуариев(SOA), европейских ассоциаций страховщиков, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), материалы периодических изданий и ресурсы сети Интернет по теме диссертации.
Научная новизна исследования состоит в совершенствовании методики расчета коэффициентов смертности застрахованных на основе доступной статистики общей смертности, с использованием дополнительных информации по другим стран. К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих элементами научной новизны, относятся:
• проведен анализ особенностей развития страхования жизни в России и его потенциала;
• обобщен опыт оценки коэффициента смертности застрахованных в странах с развитым рынком страхования жизни, выявлены общие тенденции и отличия;
• разработан методический подход к оценке зависимости уровня смертности от принадлежностизастрахованногок определенной социальной группе;
• предложена методикакорректировкидемографических показателей для достоверной оценки коэффициента смертности застрахованных;
• усовершенствован алгоритм прогнозирования динамики смертности среди застрахованных;
• предложена методика оценки коэффициента смертности застрахованных, позволяющая более адекватно рассчитыватьтарифыпо полисам страхования жизни.
Практическая значимость исследования. Предложенные в работе методы анализа и полученные результаты были применены при оценке страховых тарифов вОАО«РОСНО». Они могут быть также использованы и другимистраховымикомпаниями при тарификации своих продуктов.
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались и получили одобрение на семинарах кафедры Математической статистики иэконометрикиМЭСИ.
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в четырех научных работах общим объемом 4,5 п.л., в том числе одна статья -в журнале, рекомендованномВАК.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Бухгалтерский учет, статистика", Колосницын, Василий Игоревич

Заключение
Исходя из поставленной цели и задач исследования, в диссертации выполнено следующее:
• Проведен подробный анализ сутистрахованияжизни, его основных отличий отпрочихвидов страхования. Основное отличие страхования жизни от большинства других видов -долгосрочныйхарактер и, как следствие, высокий объемдолгосрочныхинвестиций, которыми может располагатьстраховаякомпания. В работе проанализировано развитие этого вида страхования в России и отмечен его высокий потенциал, которыйобеспечен, прежде всего, экономическим ростом и развитиемпотребительскогокредитования в России.
• Проанализированы наиболее распространенные в мировой практике программы страхования жизни, подробно рассмотрен вопростарификациистраховых продуктов. Если в странах с развитым рынком страхования жизни накоплена достаточная страховая статистика для составления отдельной таблицы позастрахованным, то в России таких данных нет истраховымкомпаниям необходимо использовать общепопуляционную таблицу, которую затем обязательно нужно корректировать. Такая поправка обуславливается тем, что структура населения, в целом, и структуразастрахованныхсильно отличается, что приводит к тому, что и смертность в том или ином возрасте будет в этих группах отличаться.
• Обобщен опыт оценки смертности застрахованных. Были проанализированы различия общей и «страховой» смертности, прежде всего, по странам свысокоразвитымрынком страхования жизни, выявлены общие тенденции: во-первых, смертность среди застрахованных всегда ниже, чем общая; во-вторых, различия между показателями смертности в рассматриваемых группах начинаютсокращатьсяс 40-45 летнего возраста. То есть, в наиболее интересных для страховой компании возрастах потенциальныхклиентов- от 25 до 40 лет - эти различия наиболее существенны, и корректировать общепопуляционный показатель смертности необходимо.
• Учитывая, что в России (как и в любой другой стране с неразвитым рынком страхования жизни) получить точную оценку показателя «страховой» смертности невозможно, был предложен порядок внесениякорректировокк текущим демографическим показателям. Прежде всего, по тем странам, в которых есть статистическая информация о смертности застрахованных, была проанализирована социально-экономическая ситуация, установлена зависимость между различием в смертности по группам и такими показателями, какВВПна душу населения, неравенство доходов, что позволило разработать методический подход к оценке зависимости уровня смертности от принадлежностизастрахованногок определенной социальной группе.
• Было показано, что неравенство доходов является ключевым корректирующим фактором, так как в странах, где более высокое социальное расслоение, гораздо выше влияние на общую смертность так называемых внешних причин - самоубийств, отравлений алкоголем и т.п. Доля этих причин в общей смертности была проанализирована по регионам РФ, а также проанализированы показатели смертности идожитияв западных странах в зависимости от принадлежности индивида к той или иной группе населения.
• Влияние всех вышеперечисленных факторов легло в основу предложенной методики оценки смертности застрахованных в условиях отсутствия исторических данных по «страховой» смертности.
• Кроме того, был предложен алгоритм, который можно использовать для прогнозирования динамики смертности среди застрахованных. Основная идея методики - разделение населения на две группы, названные в работе «стандартами» и «нестандартами». Представителям первой из этих групп свойственен более низкий риск смерти, тогда как представители второй более подвержены, в первую очередь, смертности от внешних причин. Первая группа выступает длястраховщикацелевой, представители второй -нецелевымсегментом. Поскольку показатели смертности названных групп отличаются, также как и доля их представителей в разных возрастных категориях, предложено моделировать общий показатель смертности с учетом этих двух составляющих.
1 этап.
В качестве показателя смертности «стандартов» предложено использовать данные общепопуляционной статистики смертности развитых стран, в качестве того же показателя для «нестандартов» - общепопуляционные таблицы смертности для России и Украины. В итоге получены таблицы и кривые динамики доли «стандартов» и «нестандартов» вчисленностинаселения по возрастным группам. Показано, что доля «нестандартов» быстросокращаетсяв возрасте с 35 до 55 лет, а после этого ее влияние на итоговую общепопуляционную смертность становится малозначимым. 2 этап
Далее методика предполагает оценку «страховой» смертности для одной из возрастных категорий населения России на основе выявленных ранее зависимостей «страховой» смертности от экономических факторов (ВВП, неравенство доходов). В работе сделан такой расчет для категории 30-35-летних. Затем используется зависимость доли «стандартов» (застрахованных) в общей численности населения от возраста, полученная при помощи методики, апробированной на 1 этапе. Эта методика позволяет рассчитать показатели «страховой» смертности по всем возрастным группам населения России и прогнозировать их с учетом возможных изменений социально-экономических условий.
• Показано, что выявленные в исследовании зависимости и предложенная методика оценки показателей «страховой» смертности позволяют более адекватно рассчитыватьстраховыетарифы по полисам страхования жизни и могут способствовать, таким образом, дальнейшему развитию этого вида страхования в России.
• Приведен расчеттарифаи резерва по страхованию жизни при применении расчетной смертностистрахователейв сравнении с общепопуляционной. Проанализированы последствия введения расчетной смертности страхователей, даны оценки возможных шагов, к которым может прибегнутьстраховщик, обосновавший снижение тарифа. Рассмотрены варианты снижения стоимости полиса для клиентов и повышение уровнякомиссионноговознаграждения для продавцов.
Предложенная методика может применятьсястраховымикомпаниями для корректировки тарифов при работе на рынке страхования жизни до тех пор, пока не будет накоплена историческая информация, необходимая для прямой оценки смертности среди застрахованных.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат экономических наук Колосницын, Василий Игоревич, 2007 год

1. Айвазян СЛ.,МхнтарянB.C. Прикладная статистика и основыэконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998
2. Бауэре Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С.,ХикманДж. Актуарная математика М.: Янус-К, 2001
3.БрагинскийМ.И. Договор страхования М.: Статут, 2000
4.ВишневскийА.Г., Андреев Е.М., Трейвиш А.И. Перспективы развития России: роль демографического фактора М.:ИЭПП, 2003
5.ВоблыйК.Г. Основы экономии страхования. М.:Анкил, 1995
6.ЕлисееваИ. И. Демография и статистика населения. М.:Финансыи статистика, 2006
7.ИвановС.С., Голубев С.Д., Черная JI.A.,ШарафутдиноваН.Е. Теория и практикарисковогострахования. М.: Анкил, 2007
8.КагаловскаяЭ. Т. Страхование жизни. М.: Викинг, 1994
9.КасимовЮ.Ф. Введение в актуарную математику (страхованиежизни и пенсионных схем). М.: Анкил, 2001
10. Ю.Кудрявцев А.А. Демографические основыстрахованияжизни. С. Петербург: Институт страхования, 1996
11. Население России 2002. Десятый ежегодный демографический доклад. М.: КДУ, 2004
12. Неравенство и смертность в России М.: Московский Центр Карнеги, 2003;
13.НортД., Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997
14. М.Савич С.Е. Элементарная теория страхования жизни и трудоспособности. -М.: Янус-К, 2003
15.Страховойсловарь. М.: Плутос-Инфо, 1996
16.СуриновА.Е. Курс экономической статистики длястраховщиков: Учебник для вузов. М.: Статистика России, 2007
17. П.Турбина К.Е. Тенденции развитиямировогорынка страхования. М.: Анкил, 2000
18.ФалинГ.И. Математические основы теории страхования жизни ипенсионныхсхем. М.: Анкил, 2007
19.ФогельсонЮ.Б. Введение в страховое право. М.: Бек, 1999
20.ФогельсонЮ.Б. Комментарий к страховому законодательству. М.: Юристь, 2000
21.ЧетыркинЕ.М. Актуарные расчеты внегосударственномпенсионном и медицинском страховании М.: Дело, 2002
22. ActEd Study Materials: 1996 Examinations. Subject D2. (Учебное пособие Института и ФакультетаактуариевВеликобритании)
23. Вагг N. The Economics of the Welfare State. Oxford: OUP, 1998
24. Borch, K. Economics of insurance. Amsterdam: North-Holland, 1992.
25. Bowers N., Gerber H., Hickman J., Jones D., Nesbitt C. Actuarial mathematics. -Itasca IL.: The Society of Actuaries, 1986
26. Changes in the life insurance industry: efficiency, technology and risk management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002
27. Cizek, P. Statistical tools for finance and insurance. Berlin: Springer-Verlag, 2005
28. Dying too young. Addressing Premature Mortality and 111 Health Due to Non-Communicable Diseases and Injuries in the Russian Federation. Washington DC: The World Bank, 2006
29. Eggertsson T. Economic Behavior and Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1990
30. Gerber H. U. Life insurance mathematics. Berlin: Springer-Verlag, 1995
31. Gupta, A. K. An introduction to actuarial mathematics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002
32. Hart, D. G. The Actuarial Practice of General Insurance. Sydney: Institute of Actuaries of Australia, 1996
33. Health practice note 2005: Individual Major Medical business. Washington DC: American Academy of Actuaries, 2005
34. Hossack I.B. Introductory statistics with applications in general insurance. -Cambridge: Cambridge University Press, 1995
35. Implementation, follow-up and analysis of cohort studies on mortality among drug users in European Union member States. Lisbon: EMCDDA, 1999
36. Panjer H. H. Insurance risk models Itasca: The Society of Actuaries, 1992
37. Peaucelle I. Mortality and lifespan (Major causes of death). Paris: CNRS, 2003
38. Rejda G.E. Principles of risk management and insurance. Reading: Addison-Wesley, 2001
39. Sen A. On Economic Inequality. Oxford: Clarendon Press, 1997
40. Skipper H.D. International Risk and Insurance: An Environmental Managerial Approach.-L.: McGraw-Hill, 1998
41. Sneyd M.R. Insurance. New Jersey: Prentice Hall, 1996
42. Stiglitz J. Economics of the Public Sector: Third Edition. N.Y.: W.W. Norton & Company, February 2000
43. Trieschmann, J. S. Risk management and insurance. Cincinnati: South-Western, 2001
44. Varian H.R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. N.Y.: W.W. Norton & Company, 1993
45. Vaughan, E. J. Essentials of Insurance. New Jersey: John Wiley & Sons, 1995
46. Vaughan, E. J. Fundamentals of risk and insurance. New Jersey: John Wiley & Sons, 1999
47. Williams, C. A. Risk Management and Insurance. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1998
48.АвдашеваС.Б., Руденский П.О. Основные тенденции развития российскогостраховогорынка после кризиса 1998 года // Финансы. 2001. №11, сс. 24-51
49. Демографические дискуссии. Теория демографического развития -институциональнаяперспектива // Общественные науки и современность, №2, 2005, сс. 38-64
50.ЗахаровС.В. Демографический переход ивоспроизводствопоколений в России // Вопросы статистики, 2003. №11 сс.8-9
51.ИвановаА.Е., Семенова В.Г. Новые явления российской смертности // Народонаселение, №3 2004, М.:ИСЭПНРАН, 2004., сс. 43-61
52.КокшаровА.В. Ставка на жизнь // «Эксперт» №39(439), 2004;
53.КолосницынВ.И. Статистическая оценка смертности встрахованиижизни // Вопросы статистики, №9 2006, сс. 67-75
54.КолосницынВ.И. Влияние структуры смертности населения на показатели смертности // Математико-статистический аналз социально-экономическихпроцессов: Межвузовский сборник научных трудов.Выпуск3. М.: МЭСИ, 2006, сс. 86-88
55.КолосницынВ.И. Страховая и общепопуляционная смертность // Математико-статистический аналз социально-экономических процессов: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 3. М.:МЭСИ, 2006, сс. 8890
56.НатховТ.Р. Рынок страхования в России: Основные тенденции и проблемы развития // Вопросы экономики №12, 2006, сс. 115-127
57. Avdeev A., Blum A., Zakharov S., Andreev Е. The reactions of a heterogeneous population to perturbation. An interpretative model of mortality trends in Russia // Population: An English section, 10(2), 1998, pp. 14-18
58. Bragg J. M. Life insurance in the new age of self-reliance. (FOCUS: LIFE INSURANCE) // National Underwriter Life & Health, July, 2006, pp. 18-19
59. Bragg J. M. Lower mortality stimulates older-age market // National Underwriter Life & Health-Financial Services Edition, September, 1995, pp. 16-21
60. Brown J.R., Redistribution and Insurance: Mandatory Annuitization with Mortality Heterogeneity // The Journal of Risk and Insurance, Vol.70, 2003, pp. 17-41
61. Browne M.J, Carson J.M., Hoyt E.R. Economic and Market Predictors of Insolvencies in the Life-Health Insurance Industry // The Journal of Risk and Insurance, Vol.66, 1999, pp. 643-659
62. Campbell R.A. The Demand for Life Insurance: An Application of the Economics of Uncertainty//The Journal of Finance Vol.35, 1980, pp. 1155-1172
63. Cawley J., Philipson Т. An Empirical Examination of Information Barriers to Trade in Insurance // American Economic Review, 89(4), pp. 827-846
64. Chapin С. V. Death among Taxpayers and Non-Taxpayers, Income Tax, Providence, 1865 // Journal of Public Health Policy, Vol. 20, 1999, pp. 14-19
65. Chen R., Wong K.A., Lee H.C., Age, Period, and Cohort Effects on Life Insurance Purchases in the U.S. // The Journal of Risk and Insurance, Vol.68, 2001, pp. 303 -327
66. Cockerham W. The Social determinants of the Decline of Life Expectancy in Russia and Eastern Europe: A Lifestyle Explanation// Journal of Health and Social Behaviour, June 1997, pp. 34-70
67. Connolly J. Mortality data becoming more critical. (Reinsurance) // National Underwriter Life & Health-Financial Services Edition, January, 2004, pp.9-13
68. Corbett R. В.; Nelson J. M. A comparison of term insurance rates to protection-related charges in universal life insurance // Journal of Risk and Insurance, September 1992, pp. 14-37
69. Dall K. The Good, The Bad And The Uninsurable // National Underwriter Life & Health-Financial Services Edition, November, 2004, pp. 18-21
70. Geronimus A.T., Bound J., Waidmann T.A., Colen C.G., Steffick D.: Inequality in Life Expectancy, Functional Status, and Active Life Expectancy across Selected Black and White Population in the United States // Demography, Vol. 38, 2001, pp. 16-42.
71. Gold A. D. Universal life policy survey. // Best's Review Life-Health Insurance Edition, September 1993, pp. 13-16
72. Halek M., Eisenhauer J. G. Demography of Risk Aversion // The Journal of Risk and Insurance, Vol.68, 2001, pp. 1-24
73. Kaplan G. A.; Pamuk E. R.; Lynch J. W.; Cohen R. D.; Balfour J. L. Inequality in income and mortality in the United States: analysis of mortality and potential pathways // British Medical Journal, April, 1996, pp. 51-79
74. Kite C. Tailoring life insurance for better performance // National Underwriter Life & Health-Financial Services Edition, December, 1996, pp. 14-16
75. McKee M., Nolte E., Shkolnikov V. Changing mortality patterns in East and West Germany and Poland. II: Short-term trends during transition and in the 1990s // Journal of Epidemiology and Community Health, 54, 2000; pp. 13-29
76. Niedzielski J. Preferred term mortality pleases reinsurers. // National Underwriter Life & Health-Financial Services Edition, April, 1998, pp. 12-17
77. Panko R., Hillman J. Approaching Immortality // Best's Review, October, 2002, pp. 26-36
78. Rogers D.R. Will Mortality Impovements Continue? // National Underwriter Life & Health, August, 2002, pp. 11-14
79. Sadana, R., Mathers, C., Lopez, A., Murray, C., Iburg, K. Comparative Analyses of More than 50 Household Surveys on Health Status, World Health Organisation, GPE Discussion Paper #15, 2000.
80. Sen, A., Mortality as an indicator of economic success and failure, The Economic Journal #108, 1998., pp. 23-47
81. Sulganik E., Zilcha I. The Choice of Acquiring Medical Information in Life Insurance Markets // The Journal of Risk and Insurance, Vol.66, 1999, pp. 609629
82. Wolfson M.C., Kaplan G., Lynch J. Relation between income inequality and mortality: empirical demonstration // The Western Journal of Medicine, January, 2000, pp. 22-27
83. Законодательные и нормативные акты:
84. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 в ред. от 26.01.2007 №5-ФЗ;
85. Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в ред. от 17.05.2007 №83-Ф3.
86. Статистические и справочные издания:
87. Демографический ежегодник России М.:Росстат, 2006;
88. Демографический ежегодник Пензенской области: Статистический сборник. Пенза:Территориальныйорган Федеральной службы государственной статистики, 2005
89. Демографический ежегодник (2001-2005): Стат.сб. в 2 томах. Тюмень: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, 2005
90. Демографический ежегодник: Статистический сборник. Самара: Самарский областной комитет государственной статистики, 2004
91. Естественное движение населения Оренбургской области: Статистический сборник. Оренбург: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, 2005
92. Статистический сборник «Регионы России» 2005, М.: Росстат, 2006
93. Российский статистический ежегодник 2006 М.: Росстат, 2006;
94. Россия и страны мира. 2006. М. Росстат, 2006
95. Annuaire des statistiques d'assurance, Paris: OCDE, 2003
96. Comparison of demographic data in European countries Paris: Comite Europeen des Assurances, 2001;
97. The Second Actuarial Study of Mortality in Europe Paris: Groupe Consultatif des Associations d'Actuaires des Pays des Communautes Europeens, 1997;
98. World Health Report. N.Y.: WHO, 2000