Моделювання оцінки економічної безпеки промислового підприємства

summary

Моделювання оцінки економічної безпеки промислового підприємства потребує використання математичного апарату.

Для оцінки економічної безпеки можуть бути використані статистичні методи, такі як [21, с. 110-115]:

- методи кореляційно-регресійного аналізу;

- метод головних компонент;

- методи факторного аналізу;

- методи порівняльного аналізу та балової оцінки;

- методи дискримінантного аналізу;

- непараметричні методи оцінки зв’язку.

Розглядаючи перераховані вище методи, можна сказати, що більш ефективними  для оцінки рівня економічної безпеки, є методи кореляційно-регресійного аналізу, методи факторного аналізу і головних компонентів, методи порівняльного аналізу та балової оцінки.

Процес побудови багатофакторної регресійної моделі достатньо складний. Він складається з багатьох досить копітких етапів [21, с. 110-115].   Головними серед них є:

1.   Вибір та аналіз усіх можливих факторів, які впливають на процес або показник, що вивчається.

2.   Вимірювання та аналіз визначених факторів.

3.   Математико-статистичний аналіз факторів.

4.   Вибір методу та побудова регресійної багатофакторної моделі.

5.   Оцінка невідомих параметрів.

6.   Перевірка моделі на адекватність.

7.   Розрахунок основних характеристик та побудова довірчих інтервалів.

8.   Аналіз отриманих результатів, формування висновків.

Оцінку рівня економічної безпеки можна представити у вигляді багатофакторної лінійної економетричної моделі:

,             (2.32)

де - незалежні  змінні (складові економічної безпеки);

 - залежна змінна (рівень економічної безпеки);

 - незалежні параметри, які необхідно визначити;

u – випадкова величина.

          Слід зазначити, що оскільки ця модель є багатофакторною (більш 5 факторів), то, враховуючі похибку визначення кожного з них, отриманий результат буде досить недостовірним.

          Проблема визначення рівня економічної безпеки підприємства відноситься до складних проблем, тому для її розв’язання застосовуються систематичні процедури, однією з яких є метод аналізу ієрархій. 

          Для успішної побудови моделі економічної безпеки слід керуватися гіпотезою, згідно з якою на сучасному етапі розвитку ринкової економіки недоречно використовувати лише статистичні методи.

В економіці відбуваються процеси, які не підлягають кількісному аналізу, а тому доцільно, крім статистичної інформації, як первинну інформацію використовувати й вербальні судження експертів, щоб охопити ширше коло проблем і факторів, які обумовлюють стан економічної безпеки підприємства. Реалізації такого завдання найбільшою мірою відповідає використання ієрархічних моделей, у яких погруповано фактори та критерії оцінки за ступенем їх впливу на стан безпеки в економіці. Запропоновано [13, с. 143] ігрову ієрархічну модель визначення стійкої економічної безпеки промислових підприємств, структуру якої зображено на рис. 2.2,  з подальшою деталізацією щодо виділених повних домінантних ієрархій на відповідних рівнях моделі.