СИСТЕМА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Автореферат

У першому розділі “Теоретичні передумови формування системи ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку” розкрито сутність банківських ризиків, їхню класифікацію, визначено економічний зміст і особливості управління інвестиційними банківськими ризиками, розглянуто інвестиційний ризик-менеджмент як важливу складову діяльності банківських установ.

Шляхом застосування системного підходу до визначення сутності ризику як економічної категорії та невід’ємної складової у відносинах суб’єктів господарювання виокремлено об’єктивні й суб’єктивні фактори ризику. Встановлено, що суб’єктивні (ендогенні) фактори є визначальними елементами у системі ризику. Кожен із факторів реалізується із певною імовірністю, що безпосередньо залежить від характеру економічного процесу та визначає тип ризику. Особливості економічного процесу впливають на суб’єктивні фактори ризику, а вони, у свою чергу, впливають на кінцевий результат.

Об’єктивні (екзогенні) фактори у дисертації визначені в залежності від їхнього посилюючого впливу на внутрішні фактори. Зв'язок між зовнішніми та внутрішніми факторами є одностороннім, а імовірність виникнення об’єктивних факторів не має залежності від характеру економічного процесу.

Встановлено, що банківський ризик – специфічна складова у фінансово-кредитній діяльності банку, яка є системою взаємозалежних елементів, що безпосередньо впливають на величину банківського доходу. Систему банківського ризику визначають фактори ризику (ендогенні і екзогенні), імовірність їхнього виникнення (відношення числа елементарних рівноможливих подій, які сприяють певній події, до загального числа елементарних рівноможливих подій, що утворюють певну групу) та взаємозв’язок між факторами ризику.

На основі теоретичних узагальнень у дисертації критично оцінено існуючі визначення поняття “інвестиційний ризик” та “банківський ризик” і запропоновано удосконалити категорійний апарат. Відповідно, інвестиційні банківські ризики розглянуто як складні відкриті ризики з нечітким впливом факторів. З урахуванням змісту інвестиційного ризику визначено основні принципи і завдання інвестиційного ризик-менеджменту банку