Зехин Владимир Алексеевич. Многомерный статистический анализ и прогнозирование основных показателей конъюнктуры мирового рынка нефти

brief description

Зехин Владимир Алексеевич. Многомерный статистический анализ и прогнозирование основных показателей конъюнктуры мирового рынка нефти : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.11. - Москва, 1996. - 156 с. РГБ ОД,

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1Экономико-статистический анализ основных закономерностей развития мирового рынка нефти.
1.1 методологический подход к исследованию конъюнктуры мирового товарного рынка. 10
1.2. Общая характеристика производства, потребления, и международной торговли нефтью . 14
1.3. Анализ динамики цен и важнейших факторов формирования конъюнктуры на мировом рынке нефти. 28
1.4. Характеристика особенностей структуры и механизма ценообразования мирового рынка нефти . 47
Глава 2Разработка усовершенствованой методики комплексного статистического анализа конъюнктуры мировых товарных рынков.
2.1. Методологические аспекты прогнозирования конъюнктуры мировых товарных рынков. 57
2.2. Система статистических показателей для анализа и прогнозирования конъюнктуры рынка нефти . 62
2.3. Применение многомерных статистических моделей для анализа и прогнозирования мировых товарных рынков. 73
2.4. Методы статистического моделирования с использованием динамических моделей. 85
Глава 3Комплексное использование статистического и имитационного моделирования для анализа и прогнозирования мирового рынка нефти.
3.1. Применение комплексной методики статистического анализа для целей краткосрочного прогнозирования. 98
3.2. Прогнозирование конъюнктуры мирового рынка нефти с помощью структурных моделей на базе систем одновременных уравнений . 107
3.3. Применение имитационного моделирования для прогнозирования динамики конъюнктурообразующих факторов. 128
Заключение 134
Список использованной литературы. 138
Приложения. 152

Общая характеристика производства, потребления, и международной торговли нефтью
Характеристика особенностей структуры и механизма ценообразования мирового рынка нефти
Система статистических показателей для анализа и прогнозирования конъюнктуры рынка нефти
Прогнозирование конъюнктуры мирового рынка нефти с помощью структурных моделей на базе систем одновременных уравнений

Введение к работе

На сегодняшний день очень остро стоит задача улучшения управления внешнеэкономической деятельностью. Особенно той ее частью, которая приходится на внешнюю торговлю.
Успешное решение этой задачи в новых условиях формирования рыночной экономики в нашей стране связано с дальнейшим ростом и совершенствованием качества и надежности конъюнктурного прогнозирования. В условиях, когда монополия государства на внешнюю торговлю значительно пошатнулась и возникают новые структуры, не являющиеся государственными, выходящие на мировой рынок товаров и услуг, задача улучшения методики статистического прогнозирования играет особую роль. В условиях жесткой конкуренции, решения должны приниматься на основе тщательного анализа имеющейся информации, быть обоснованными и доказуемыми. Требуются тщательные расчеты, связанные с прогнозами состояния рынка и рентабельности вложений, оценками возможных рисков и их последствий и т.д. Таким образом, прогнозы конъюнктуры являются основой текущего планирования и управления внешнеторговой деятельностью, служат исходным пунктом разработки оптимальной тактики поведения российских внешнеторговых организаций на мировом рынке, а также, анализ прогнозных данных позволяет правильно направить валютную выручку от продаж в те сектора промышленностиIа.вообще экономик*/ страны, развитие которых представляется наиболее рентабельным и может принести более значительный доход в будущем.
Дальнейшее развитие методики прогнозирования вызвано и постоянным совершенствованием технологической базы статистических исследований - электронно вычислительной техники.
Особое внимание уделяется анализу ситуации на мировых рынках сырья и топлива. Нефть - основной сырьевой продукт на мировом
товарном рынке. Россия является одним из крупнейших производителей и потребителей нефти в мире. Валютно-финансовые поступления от торговли нефтью на мировом рынке являются одной из основных статей дохода государства.
Вышеизложенное является очевидным доказательством актуальности исследования проблем, связанных с анализом и прогнозированием развития конъюнктуры мирового рынка нефти.
Цель и задача исследования.Целью данной работы является разработка и опробирование методики комплексного статистического анализа и прогнозирования динамики цены на нефть и развития конъюнктуры мирового рынка нефти.
Цель работы ограничила круг и обусловила характер поставленных и решенных автором задач:
- проведение комплексного экономико-статистического анализа развития конъюнктуры мирового рынка нефти во второй половине XX века и выявление основных тенденций и закономерностей развития данного рынка;
построение системы статистических показателей для комплексного анализа и прогнозирования рынка нефти;
разработка на базе существующих усовершенствованной методики построения оптимальных статистических моделей прогнозирования динамики мировой цены на нефть и развития конъюнктуры;
- проведение сравнительного анализа точности и надежности полученных моделей;
- использование результатов экономико-статистического исследования для построения имитационной модели на базе специализированных программных средств ЭВМ.
Объектом исследованияявляется мировой рынок нефти, основной сырьевой рынок. Без использования нефти современная жизнь
невозможна, поэтому ситуация на мировом рынке нефти очень сильно зависит от состояния мирового хозяйства и в свою очередь сама влияет на развитие большинства экономических и политических процессов в мире.
Предметом данного исследованияявляется динамика мировой цены на нефть, взаимосвязь основных показателей конъюнктуры мирового рынка нефти - цен, производства, потребления, запасов и др. При этом особое внимание уделяется изучению динамики цены "спот" на нефть легкую аравийскую - основной сорт нефти стран членов ОПЕК, традиционного лидера в мировой добыче нефти.
Теоретической и методологической основойисследования являются литературные источники по математической статистике, статистике внешней торговли, экономической статистике. В работе использованы труды видных отечественных и зарубежных ученых посвященные вопросам анализа развития конъюнктуры мировых товарных рынков, теоретическим и прикладным аспектам экономического прогнозирования.
Основным источником статистической информациислужили официальные справочные издания промышленно развитых стран, периодические издания зарубежных исследовательских фирм, статистические материалы и публикации международных организаций. При решении поставленных в диссертационной работе задач были использованы методы анализа и прогнозирования одномерных временных рядов, корреляционного, регрессионного и компонентного анализа, методы исследования структурных моделей на базе систем одновременных эконометрических уравнений, методы построения, имитационных моделей.
Все расчеты выполнены на персональной ЭВМ IBM PC.
При обработке исходной информации на ЭВМ, наряду со
стандартным математическим и программным обеспечением использовались статистические пакеты MESOSAVR и Олимп, система общецелевого моделирования GPSSV, собственные прикладные программы автора.
Научная новизнаисследования заключается в разработке усовершенствованной методики комплексного статистического анализа и прогнозирования конъюнктуры мировых товарных рынков, позволяющей получать эффективные сбалансированные прогнозы, отражающие влияние как общих так и специфических закономерностей развития рынка, а также методики получения достоверных прогнозов в условиях нехватки исходной статистической информации об изучаемом объекте.
В диссертации сформулированы и обоснованы следующие положения вынесенные на защиту:
система статистических показателей конъюнктуры, учитывающая, как общие, так и специфические особенности и закономерности развития мирового рынка нефти;
методика краткосрочного прогнозирования мировых товарных рынков, основанная на комплексном применении методов многомерного статистического анализа и прогнозирования временных рядов;
система взаимосвязанных статистических моделей прогнозирования конъюнктуры и цен мирового рынка нефти;
имитационная модель прогнозирования динамики цены на мировом рынке нефти.
Практическая значимость работысостоит в том, что она позволяет повысить эффективность решения актуальных задач, связанных с улучшением точности и надежности прогнозирования конъюнктуры мировых товарных рынков с использованием перспективных достижений развития современной вычислительной техники и программного обеспечения статистических исследований.
Разработанная методика может использоваться для комплексного статистического анализа и прогнозирования конъюнктуры различных рынков минерального сырья, принятия решений о поведении на рынке предприятий, организаций, концернов и фирм, как государственных, так и негосударственных.
Модели, полученные в ходе данного диссертационного исследования, позволяют рассчитать эффективные, сбалансированные прогнозы динамики мировых цен, показателей потребления производства и коммерческих запасов нефти и направлены на формирование целостной картины функционирования и перспектив развития товарной конъюнктуры на срок до 1 года.
Публикации.По результатам исследования опубликовано 4 печатные работы общим объёмом 0,8 печатного листа.
Структура диссертации.Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Во введенииобосновывается актуальность выбранной темы,
сформулированы цель и задачи проведенного исследования, определены научная новизна и практическая значимость результатов работы.
В первой главе,"Экономико-статистический анализ основных закономерностей развития мирового рынка нефти", дается характеристика объекта и предмета исследования, рассматриваются вопросы анализа конъюнктуры товарного рынка и мировых цен, определяются основные направления изучения составных частей рынка и факторов
формирования конъюнктуры и цен мирового рынка нефти.
Во второй главе,"Разработка усовершенствованной методики комплексного статистического анализа и краткосрочного прогнозирования конъюнктуры мирового рынка нефти", рассматриваются основные методологические и практические аспекты решения задач статистического
анализа и прогнозирования развития конъюнктуры и цен, разрабатывается система статистических показателей, производится выбор оптимальных методов прогнозирования и описываются методики их совместного использования.
В третьей главе,"Комплексное использование статистического и имитационного моделирования для анализа и прогнозирования конъюнктуры и цен мирового рынка нефти", на основе разработанных методик построена апробирована система статистических моделей для анализа и прогнозирования важнейших показателей конъюнктуры рынка нефти, предложена и реализована методика построения структурных и имитационных моделей изучения и прогнозирования динамики цены на нефть.
В заключении, на базе проведенного исследования, сделаны теоретические и практические выводы, изложены общие результаты работы.

Общая характеристика производства, потребления, и международной торговли нефтью

Нефть - универсальный энергетический продукт, широко используемый в народном хозяйстве, а также в военной сфере. Поэтому нефтяная проблема - это один из стратегических вопросов политики многих стран. Особенно большое значение она имеет для государств с развитой экономикой и военным потенциалом, которые являются крупнейшими потребителями энергетической продукции в целом, и нефти в частности.
Первые три четверти XX в. поистине стали "эрой нефти". Изобретение двигателя внутреннего сгорания породило огромное количество наземных, подводных, надводных, воздушных средств передвижения и перевозки грузов, техники для ведения войны. Все это стало возможным благодаря быстрому увеличению добычи нефти в мире, созданию и широкому промышленному освоению технологии переработки.
Во второй половине XX в.нефть утвердилась в качестве основного вида топливно-энергетических ресурсов. Ее доля в структуре потребления энергии в несоциалистическом мире достигла в 1970-1984 гг. 46-51 %, а в ряде промышленно развитых капиталистических стран она еще выше. Интенсивное вытеснение нефтью других видов топливно энергетических ресурсов из энергобаланса отдельных стран обусловлено ее высокими сырьевыми качествами, включая большую экологическую приемлемость по сравнению, например, с углем [2.54].
Кроме того, в течение 50-х и 60-х гг. нашего столетия, когда происходила коренная перестройка структуры потребления энергии в, пользу нефти, она оставалась не только наиболее эффективным, но и наиболее дешевым видом топливно-энергетических ресурсов. В результате перевода своей энергетики на преимущественное
потребление нефти промышленно развитые капиталистические страны получили гигантский экономический эффект.
В настоящее время основная часть нефтяного сырья направляется на удовлетворение потребностей транспорта и промышленности. Эта ситуация сохранится и в будущем. Причем в обеих этих сферах относительная доля расходов нефтепродуктов сохраняет тенденцию роста.
В литературе [2.57] дается прогноз, по которому в первые десятилетия XXI в. нефть останется решающим элементом энергообеспечения мира и сырьевой базы нефтехимии.
Исключительные свойства нефти как товара объясняют то, что ситуация на международных рынках находится под постоянным контролем наиболее развитых стран, характеризуется жесткой конкуренцией и одновременно высокой степенью монополизации. Кроме того, положение на нефтяных рынках характеризуется периодическими глубокими кризисами, а иногда и войнами.
Развитие рынков нефти характеризуется постоянным увеличением объема продаж, что в свею очередь вызвано увеличением объемов добычи нефти.
В 1950 г. в мире было добыто 518 млн.т., а в 1965 г. - 1504,6 млн.т. нефти. За период 1890-1965 гг. мировая добыча нефти возросла в 70 раз. За тот же период доля нефти в мировом энергобалансе выросла с 3% до 34%. и в тот же период спрос на нефтепродукты в несколько раз опережал рост общего потребления энергии. Так, только за десятилетие с 1953 г. по 1962 г. общее потребление увеличилось в промышленно развитых странах на 40%, а потребление нефтепродуктов - на 100% [, 3.3].
На долю развивающихся стран в 1994 г. приходилось 65 % от общей добычи нефти. Добыча нефти в несоциалистических странах в целом продолжала увеличиваться и в 1994 г. и превысило уровень 1970 г. в 3,2 раза. Основной прирост давали Ближний и Средний Восток - 628,7 млн.т. В результате произошло значительное падение доли промышленно развитых капиталистических стран в общем произодстве нефти: 1970 г. она составляла 43%, а в 1994 г. - только 35%.
Наиболее важными моментами, оказавшими влияние на нефтяной рынок в рассматриваемый период, стали создание новых крупных центров добычи нефти в Африке, в Мексике и Западной Европе,, быстрый рост ее морской добычи. В число важных нефтедобывающих стран вошли Ливия, Нигерия, Великобритания. Норвегия; быстро наращивали свое производство нефти Аргентина, Малайзия, Индия, Перу, Бразилия. Объемы морской добычи нефти с 25 млн. в 1950 г. выросли до 740 млн.т. в 1984 г. идо 980 млн. т. в 1994 г. Перейдем к подробному анализу рынка нефти последних лет [2.45,2.61,2.9,3.16,3.17].
Добыча нефти в капиталистическом мире составила в 1990 г 2382.178 млн.т и увеличилась по сравнению с 1989 г на 67.719 млн.т (табл.1.1.).
В результате политического кризиса в районе Персидского залива, вызванного военной агрессией Ирака против Кувейта в августе 1990г., прирост добычи нефти в регионе Ближнего и Среднего Востока за этот год составил всего 17.310 млн. т (2,1%). В предыдущие годы прирост был значительно больше: 92.676 млн.т в 1988 г. (14,9%) и 85.268 млн. т - в 1989 г. (12%). Это объясняется тем, что в 1990 г. Кувейт снизил годовую добычу нефти по сравнению с 1989 г. на 33.485 млн. т (36,4%), так как после вторжения на его территорию войск Ирака большинство нефтяных скважин было выведено из строя. Ирак в 1990 г. также снизил годовой объем добываемой нефти (также в сопоставлении с 1989 г.) на 38.923 млн. т (28%) вследствие штрафного эмбарго ООН. Тем не менее после повышения квоты добычи потеря добычи по этим двум странам, достигшая 172.408 млн. т, не только была восполнена другими странами региона, но в целом даже был несколько превышен уровень добычи нефти в 1989 г. Добыча в 1994 г. составила 890.095 млн. т.

Характеристика особенностей структуры и механизма ценообразования мирового рынка нефти

Своеобразие ценового механизма мирового минерально-сырьевого рынка определяется рядом специфических условий его функционирования: ограниченностью, невосполнимостью и неравномерностью размещения производственного ресурса - источника самого сырья; повышенной концентрацией промышленных запасов и добычи полезных ископаемых в пределах ограниченных пространственных объектов (площадей территорий); разобщенностью основных районов добычи и потребления минерального сырья; высокой капиталоемкостью и большим удельным весом постоянных издержек добычи; низкой качественной дифференциацией продукции добывающей промышленности; важной ролью товарных запасов и спекуляции в формировании коньюктуры минерально-сырьевого рынка; низкой ценовой эластичностью предложения и спроса на топливно-сырьевые товары; высокой степенью монополизации и политизации международной торговли полезными