Буртняк Іван Володимирович. Моделювання стохастичних процесів розвитку фондового ринку

brief description

Буртняк Іван Володимирович. Моделювання стохастичних процесів розвитку фондового ринку : Дис... канд. наук: 08.00.11 - 2009.
Буртняк І.В. Моделювання стохастичних процесів розвитку фондового ринку. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Харківський національний економічний університет. Харків, 2009.

Розроблено модель прогнозування значень фінансових показників на базі динамічних стохастичних моделей, яка на відміну від існуючих дозволяє проводити прогноз періодичних залежностей індексів.

Обґрунтовано і розроблено основні різновиди стохастичних моделей динаміки показників, які дозволяють встановити їх ефективність у прогнозуванні очікуваних значень показників і характеристик. На базі адитивної і мультиплікативної стохастичних моделей сформовано моделі прогнозування, які мають універсальний характер відносно різномасштабних часових шкал. Перевагою цих методів в прогнозуванні і моніторингу є відносна не жорсткість умов, що допускають їх застосування. Удосконалено моделі виявлення закономірностей часових рядів значень показників фондового ринку за допомогою спектрального аналізу, сформовано різні методики побудови оцінок спектральної щільності, що мають емпіричний характер.

Одержані в ході проведених розрахунків значення спектральних оцінок ТюкіХеннінга і Парзена дають можливість отримати інформацію про причини і природу періодичних проявів в динаміці індексу ПФТС. Застосовано методи крос-спектрального аналізу для дослідження залежності між часовими рядами значень фінансових показників.

У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання з теоретико-методичного обґрунтування моделювання стохастичних процесів фондового ринку. Результати проведеного наукового дослідження дають можливість зробити наступні висновки.