Диянский Андрей Вадимович. Пути повышения эффективности банковского сектора российской экономики

brief description

Диянский Андрей Вадимович. Пути повышения эффективности банковского сектора российской экономики : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 : Москва, 2000 206 c. РГБ ОД, 61:01-8/155-9

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1. Международный опыт построения и функционирования банковских систем и его применение в России 9
1.1 Опыт построения и функционирования банковской системы Великобритании 16
1.2 Опыт построения и функционирования банковской системы Германии 26
1.3 Опыт построения и функционирования банковской системы США 34
1.4 Опыт построения и функционирования банковской системы Японии 45
Глава 2. Центральный Банк - основное звено двухуровневой банковской системы России 60
2.1 Этапы становления системы Центрального Банка в России 60
2.2 Роль и место Центрального Банка в банковской системе современной России 75
2.3 Необходимость совершенствования механизмов регулирования деятельности коммерческих банков 86
Глава 3. Пути повышения эффективности системы коммерческих банков России 117
3.1 Этапы формирования системы коммерческих банков в России .117
3.2 Ресурсная база и операции коммерческих банков 135
3.3 Коммерческие банки и государство: необходимость модернизации системы взаимоотношений 152
Заключение 169
Список литературы 179
Приложения

Введение к работе

Актуальность темы исследования. Кризисное состояние банковской системы России на современном этапе было предопределено всем ходом ее становления и развития в условиях перехода отечественной экономики к рынку.
Период активного количественного роста коммерческих банков начала 90-ых сменился нарастанием кризисных явлений в финансово - банковском секторе экономики, приведшего к событиям 17 августа 1998г.
У расцвета банковского сектора в России начала 90-х годов нет исторических аналогов. Так называемый «золотой век» российских коммерческих банков пришелся на 1988-1994 гг., когда их численность и масштабы операций росли экспоненциальными темпами. Число банков и кредитных учреждений увеличилось с 4 до 2500, а суммарный размер их активов вырос на несколько порядков.
Подобный рост качественных и количественных показателей входил в полное противоречие с развивающимся тяжелейшим кризисом, переживаемым реальным сектором экономики. Однако, можно утверждать, что это две стороны одного процесса - перераспределения инфляционного налога на народное хозяйство в пользу коммерческих банков.
В течение нескольких лет произошел интенсивный рост общего количества коммерческих банков, сложилась инфраструктура рынка, в обращение были введены основные финансовые инструменты, задействована система государственного регулирования и контроля за деятельностью коммерческих банков, созданы основы законодательной базы, началась подготовка квалифицированных банковских кадров. Сложились базовые предпосылки для полноценного функционирования банковских институтов в условиях рыночной экономики.
В 1992 г. последовавшая вслед за отпуском цен инфляция предоставила банковскому сектору экономики целый ряд сравнительных преимуществ:
- постоянный рост курса доллара к рублю, являющийся одной из составляющих инфляционного процесса, приносил высокие прибыли на курсовой разнице, валютообменных и спекулятивных операциях;
- инфляционное обесценение невозвращенных ссуд в условиях роста номинальной валюты баланса позволяло банкам безболезненно производить списание просроченных ссуд;
- возможность устанавливать высокие процентные ставки по кредитам: в условиях инфляционных ожиданий и сравнительно меньших ставках по привлеченным средствам, что позволяло доводить уровень процентной маржи до беспрецедентных размеров - 30%-40%;
- складывающаяся в данных условиях экспортно-импортная ориентация экономики стимулировала высокодоходное коммерческое кредитование торгового оборота в оптовой торговле.
Однако, в результате действия этих и других факторов в реальном секторе экономики нарастали негативные процессы:
- темпы спада промышленного производства держались на уровне 20- 25% в год, снижались реальные доходы населения;
- большинство действующих предприятий испытывало проблемы платежеспособности, связанные с общим ростом цен и острейшей нехваткой оборотных средств;
-развились примитивные формы взаиморасчетов: бартерный обмен, взаимный зачет задолженности, выдача заработной платы натуральной продукцией.
В результате, совокупная сумма взаимных неплатежей предприятий и сумма задолженности в бюджет и внебюджетные фонды стали значительно, в несколько раз, превышать общий объем средств предприятий на расчетных, текущих счетах. Все это, в конечном итоге, не могло не сказаться на состоянии банковской системы.
Анализ проблем становления и развития банковского сектора российской экономики, проведенный в работе показывает, что корни кризисных явлений, нарастающих в финансово-банковском секторе лежат в макроэкономической политике, проводимой Правительством и Центральным банком.
В работе подробно проанализированы, опираясь на международный опыт построения банковских систем, функции и задачи Центрального Банка, как основного звена формирующейся двухуровневой банковской системы России, а также даны конкретные предложения по его реформированию.
Кроме того, актуальность избранной темы усиливается недостаточной теоретической и практической разработкой таких важных проблем функционирования банковской системы, исследуемых в работе, как антикризисное регулирование деятельности коммерческих банков и пути реструктуризации банковского сектора, выработка подходов и конкретных предложений по совершенствованию системы контроля, законодательных и нормативных актов, рычагов экономического регулирования работы банковской системы в целом и коммерческих банков в частности со стороны государства. В работе сформулированы и исследуются этапы становления и развития коммерческих банков современной России, анализируется их ресурсная база, дан сравнительный анализ на основе международного опыта и выработаны практические рекомендации по совершенствованию операций коммерческих банков.
Особое место уделяется в работе такой важной и до конца нерешенной проблеме российской экономики, как крайне недостаточное участие банков в финансировании реального сектора отечественной экономики. В этой связи, в работе дан детальный анализ данной проблемы и предложены меры, связанные в первую очередь с совершенствованием государственного регулирования банковского сектора, реализация которых позволит перераспределить финансовые потоки из сферы чисто спекулятивных финансовых операций в сторону национальной промышленности.
Методологической основой проведенного в диссертационном исследовании анализа системы взаимоотношений по линии Государство -Центральный банк ( как основополагающее связующее звено в данной системе ) - коммерческие банки и предложений по ее совершенствованию является система критериев эффективности, предложенная в Главе 1 данной работы.
Закономерным результатом реализуемой в России в последнее десятилетие макроэкономической политики стал масштабный финансово-банковский кризис, который начал нарастать с 1995 г., верхней точкой которого стало известное Заявление Правительства и Центрального Банка от 17 августа 1998г. и события, последовавшие вслед за этим, а именно: фактическая потеря ликвидности всей национальной банковской системы. В работе подробно исследованы причины развития кризиса в финансово - банковском секторе экономики России, дан сравнительный анализ международного опыта и предложены меры по выходу из кризиса.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является научный анализ проблем построения и развития отечественной банковской системы, обобщение международного опыта построения банковских систем и его возможная адаптация к российским условиям, а главное -выработка конкретных путей и предложений по повышению эффективности функционирования банковского сектора.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- выработать основные подходы к проблеме определения эффективности банковской системы;
- исследовать и обобщить опыт построения банковских систем стран с рыночной экономикой, где банковские системы наиболее развиты, опыт функционирования которых может быть адаптирован для российских условий;
- систематизировать результаты работы Центрального Банка России, прежде всего в области регулирования деятельности коммерческих банков, а также показать динамику развития банковской системы;
- выделить и сформулировать особенности этапов развития системы коммерческих банков в России;
- проанализировать причины нарастания кризисных явлений в финансово-банковской сфере, в том числе всесторонне рассмотрев макроэкономические причины кризиса 17 августа 1998г;
- изучить основные виды операций коммерческих банков, с точки зрения международной практики, исследовать ресурсную базу коммерческих банков;
на основе проведенного анализа предложить подходы к реформированию отечественной банковской системы, в том числе системы Центрального Банка.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования является Центральный банк, а также коммерческие банки. В качестве объекта исследования выступает функционирование банковского сектора экономики.
Методологические и теоретические основы исследования. Теоретической основой работы явились результаты исследований российских и зарубежных ученых: Абалкина Л.И., Львова Д.С., Сенчагова В.К., Перламутрова В.Л., Маневича В.Е., Дерябина А.А., Роговой О.Л., Глазьева С.Ю., Лаврушина О.И., Грязновой А.Г., Данилевского Ю.А., Олынаного А.И., Севрука В.Т., Ларичева В.Д., Жукова Е.Ф., Дробозина Л.А., Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д.,
Кэмпбелл Р.Дж., Гавальд К., Стуфле Ж., МакМина А., Миллер Роджер Лерой, Ван-Хауз Дэвид Д.
Методологической основой выступают научно-практические разработки ученых Отделения экономики РАН, а также Законодательные акты Российской Федерации, касающиеся банковской деятельности, инструктивные материалы Центрального Банка по регулированию деятельности коммерческих банков, нормативные документы Министерства Финансов.
В диссертационном исследовании использованы материалы, собранные и обработанные автором за время работы в Государственной Думе РФ, в АКБ «Еврофинанс», в период зарубежных стажировок, а также в ходе Парламентских слушаний в Государственной Думе РФ, материалов научных конференций и семинаров, проводимых Отделением экономики РАН, Институтом Экономики РАН, ЦЭМИ РАН, Институтом проблем рынка РАН, Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН.
В целях обобщения российской и зарубежной практики функционирования финансово - банковских систем в процессе исследования применялись методы статистической обработки данных, сопоставления, использовались системный подход, сравнительный анализ и синтез.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
- опыт построения банковских систем стран с развитой рыночной экономикой и функционирование их Центральных (национальных) банков рассмотрен и проанализирован с точки зрения использования ими различных механизмов государственного регулирования, предупреждающих развитие и нарастание кризисных явлений в банковском секторе; а также возможности адаптации данного опыта в России, что особенно важно для отечественной банковской системы, учитывая негативный опыт кризиса 17 августа 1998 г. и его последствий;
- в работе предложены критерии оценки эффективности функционирования банковской системы в целом; основной акцент сделан на формулировку критериев оценки социальной эффективности работы банковской системы;
- предложен системный подход к проблеме реформирования Банка России, сформулированы конкретные направления его модернизации;
- предложены пути и сформулированы принципы реструктуризации системы отечественных коммерческих банков.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что оно содержит конкретные предложения по реформированию как системы Центрального банка, так и работы коммерческих банков, что особенно актуально для дальнейшего развития отечественной банковской системы и скорейшего преодоления последствий банковского кризиса. Проведенный анализ позволяет сделать обобщения и практические выводы относительно дальнейшего развития отечественных банковских институтов, путях совершенствования их работы, повышению эффективности механизмов регулирования банковской деятельностью, направленных, в том числе, на предотвращение возникновения кризисов в финансово-банковской сфере в дальнейшем.
Материалы и выводы диссертации могут быть использованы при подготовке законодательных и нормативных актов в области банковской деятельности, выработке методологических подходов при подготовке концепции реформирования Центрального банка и всей банковской системы, совершенствования инструментария государственного контроля и регулирования банковского сектора экономики России.
Аналитический материал диссертации может быть использован научными и учебными заведениями при подготовке исследований, научных и учебных курсов по темам: экономика и управление народным хозяйством, финансы и кредит, банковское дело, государственные финансы, международные финансы.
Исследование, обобщение и систематизация проблем, связанных с развитием банковского сектора российской экономики, а также наличие конкретных предложений по модернизации отечественной банковской системы позволяют использовать материалы диссертации в практической деятельности органов законодательной и исполнительной власти. Проделанная работа представляется особенно актуальной в свете необходимости принятия срочных и эффективных мер по преодолению последствий системного банковского кризиса.
Основные положения и выводы диссертации изложены в ряде публикаций в российских научных и научно-практических изданиях. Отдельные положения и выводы диссертации нашли практическое применение при подготовке ряда нормативных актов Государственной Думы РФ, касающихся вопросов государственного регулирования банковской деятельности.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений.

Опыт построения и функционирования банковской системы Великобритании

Банковская система Великобритании - одна из старейших банковских систем в мире. К началу 20 века, пройдя длительный эволюционный путь, сформировались следующие главные ее элементы:
-Банк Англии- Центральный банк,
-коммерческие банки; основу системы коммерческих банков страны составляют шесть крупнейших клиринговых ( компенсационных) банков страны - clearing banks,
-торговые (деловые) банки - специализируются на операциях с ценными бумагами ( в США - стране, многое заимствовавшей из значительного опыта построения английской банковской системы, аналогичные банковские учреждения именуют инвестиционными банками),
-вексельные конторы (дисконтные дома) - являются, по-существу, финансовыми посредниками между коммерческими банками и предприятиями -выполняют краткосрочные операции на денежном рынке; после серии слияний в 1985 - 90 гг. в Великобритании сформировалось девять крупных дисконтных домов; имеют привилегию обращаться в Банк Англии за централизованными кредитами, работают с привлеченными средствами коммерческих банков,
-сберегательные банки - Trustee saving banks - оказывают традиционный вид услуг по приему вкладов и кредитованию населения.
Центральным банком страны является Банк Англии - один из старейших банков мира. Основан в 1694г. с целью предоставления правительству займа для войны с Францией. В 1844 г. получил монополию на выпуск банкнот. В 1946 г. лейбористское правительство осуществило национализацию Банка Англии путем выкупа акций в обмен на 3-х процентные облигации государственного займа по соотношению 1:4. В этом же году был принят банковский акт, который наделил Банк Англии правом давать рекомендации и директивы коммерческим банкам, согласованные с министерством финансов. А также осуществлять надзор за кредитными учреждениями.
Характерной чертой деятельности Банка Англии является его гибкое реагирование на процессы, происходящие в финансово-банковском секторе экономики, и, в связи с этим, постоянный поиск новых, более оптимальных форм и механизмов регулирования деятельности коммерческих банков. Так, практически весь послевоенный период Банк Англии контролировал процесс кредитования в стране главным образом посредством изменения учетной ставки по ссудам коммерческим банкам.
За послевоенный период произошли масштабные изменения, как в мировой экономике вообще, так и в банковском секторе в частности. Банк Англии одним из первых среди Центральных Банков мира поднял вопрос о необходимости проведения глубоких реформ в области регулирования деятельности коммерческих банков, в том числе направленных в сторону разработки странами с рыночной экономикой унифицированных форм и методов регулирования деятельности коммерческих банков, вследствие значительного их влияния на международные финансовые рынки.
С 70-ых годов Банком Англии стали внедряться новые подходы к регулированию и контролю за деятельностью финансово-кредитных учреждений. Банковские ставки по ссудам не были более привязаны к учетной ставке Банка Англии и определялись на основе базовой ставки, определяемой конкретным банком индивидуально. Эта мера существенно либерализовала рынок кредитных ресурсов и способствовала усилению банковской конкуренции. Был установлен коэффициент резервных активов для коммерческих банков в размере 12,5 % суммы краткосрочных депозитов.
К настоящему времени практически во всех странах, в том числе и в России введены обязательные резервы для коммерческих банков, которые являются одним из важнейших инструментов регулирования деятельности кредитных учреждений. Также английские банки должны были резервировать сумму в 0,5 % своих краткосрочных депозитов на беспроцентном счете в Банке Англии. Таким образом, в этот период были заложены базовые подходы к решению проблемы контроля и эффективного воздействия на деятельность финансовых учреждений, действующие до настоящего времени в большинстве европейских стран.
Анализируя эволюцию методов регулирования, применяемых Банком Англии в отношении кредитных учреждений страны, можно провести ряд аналогий с мерами Центрального Банка России. В этой связи, необходимо отметить, что коммерческие банки России действуют в гораздо более жесткой и громоздкой, однако менее эффективной системе ограничительных показателей, необходимость которых отчасти можно объяснить отсутствием у современных банков России столь глубоких традиций и опыта банковской деятельности в условиях рыночной экономики.
На сегодняшний день для всех кредитных учреждений России, помимо ставки рефинансирования Центрального Банка, норм обязательного резервирования, лимита открытой валютной позиции, действует система из 13 экономических нормативов, посредством которых Центральный Банк оказывает воздействие на функционирование кредитных учреждений страны.
Подробнее эффективность данной системы регулирования будет рассмотрена в Главе 2. Однако, здесь необходимо отметить, что ряд неблагоприятных тенденций в банковском секторе российской экономики, в том числе и серия банкротств системообразующих коммерческих банков, свидетельствуют о необходимости ее реформирования.