Заславська Ольга Ігорівна. Ресурсне забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків

brief description

Заславська Ольга Ігорівна. Ресурсне забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків.- Дисертація канд. екон. наук: 08.00.08, Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2014.- 249 с.

На правах рукопису
ЗАСЛАВСЬКА ОЛЬГА ІГОРІВНА
УДК 336.71
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
Спеціальність 08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник: Луців Богдан Любомирович
доктор економічних наук, професор
ТЕРНОПІЛЬ - 2014
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТ ОДОЛОПЧШ ЗАСАДИ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА ЇЇ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.1. Сутність кредитно-інвестиційної діяльності банків 12
1.2. Концептуальні основи ресурсного забезпечення банківської
кредитно-інвестиційної діяльності 26
1.3. Основи ризик-менеджменту ресурсного забезпечення
кредитно-інвестиційної діяльності банків 54
Висновки до першого розділу 73
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНО - ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
2.1. Формування та оцінка кредитного потенціалу українських банків 76
2.2. Ефективність фінансування кредитно-інвестиційної діяльності
банків 106
2.3. Оцінка ризиків кредитно-інвестиційної діяльності банків та її ресурсного 122
забезпечення
Висновки до другого розділу 141
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ
3.1. Моделювання структури ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної
діяльності банків із використанням економіко-математичних методів 145
3.2. Організація процесу ризик-менеджменту банківського інвестиційного
кредитування та його ресурсного забезпечення 164
3.3. Механізм формування стратегії фінансування кредитно-інвестиційної
діяльності банків 181
Висновки до третього розділу 200
ВИСНОВКИ 203
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 209
ДОДАТКИ

bibliography

ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо удосконалення ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків. Проведені дослідження дали змогу зробити такі висновки:
1. На основі аналізу теоретичних концепцій щодо змісту кредитно - інвестиційної діяльності банків доведено відсутність чітко окреслених підходів до її сутності, незважаючи на поширене використання терміну «кредитно- інвестиційна діяльність» в економічній літературі та банківській практиці. Порівняння процесів банківського кредитування та інвестування дозволило акцентувати увагу на інвестиційній функції кредиту та кредитній меті інвестування, що передбачає можливість поєднання діяльності банків у сфері кредиту та інвестицій в єдиному комплексі - кредитно-інвестиційній діяльності банків. Враховуючи особливості кредиту та інвестицій, запропоновано власне трактування кредитно-інвестиційної діяльності банків, а саме: кредитно- інвестиційна діяльність банків - це надання грошових коштів банківськими установами суб’єктам господарювання на довгостроковій основі на умовах платності, поверненості, строковості, забезпеченості та цільового використання для реалізації інвестиційних проектів з метою отримання прибутку та досягнення соціального ефекту. У результаті порівняльного аналізу кредитної та кредитно-інвестиційної діяльності банків з’ясовано їхню ключову відмінність, яка полягає в тому, що метою останньої є не тільки забезпечення доходу банків, а насамперед забезпечення розвитку реального сектору економіки через фінансування інвестиційних проектів. У ході дослідження особливостей ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків обґрунтовано, що кредитний механізм реалізації банківських інвестицій дозволяє ефективніше залучати та використовувати довгострокові банківські
ресурси.
2. Проведене дослідження засвідчило, що ресурсне забезпечення кредитно-
інвестиційної діяльності банків, її ефективність значною мірою визначаються рівнем організації ризик-менеджменту банку. У цьому аспекті видалося необхідним уточнити підходи до визначення змісту ризиків, які супроводжують кредитно-інвестиційну діяльність банків. Під ризиками ресурсного
забезпечення банку запропоновано розуміти ризики, пов’язані з формуванням банківських ресурсів, призначених для здійснення активних операцій, а також підтримки ліквідності та фінансової стійкості банку. Розроблено класифікацію ресурсних ризиків на основі виокремлення такої класифікаційної ознаки як джерела ресурсної бази банків у контексті їхніх проявів через інші ризики (відсотковий, валютний, ризик незбалансованої ліквідності) та причинно - наслідкових зв’язків між ними. Під інвестиційно-кредитними ризиками банку слід розуміти ризики, пов’язані з розміщенням банківських ресурсів у кредитно-інвестиційні операції банку, які проявляються в імовірності зміни якісних та кількісних характеристик вкладених коштів під дією зовнішніх та внутрішніх факторів, що в результаті може призвести до недоотримання очікуваних доходів або збитків, до зниження або відсутності соціально- економічного ефекту від інвестицій у реальний сектор економіки. Із метою визначення методів оцінки ризиків та управління ними запропоновано класифікацію інвестиційно-кредитних ризиків банку, в основу якої покладено їхній поділ на систематичні (фінансові та нефінансові) ризики та несистематичні (ризики кредитно-інвестиційного портфеля банку та ризики об’єкта інвестування). Запропоновані класифікації необхідні для ідентифікації ризиків та ефективного управління ними на практиці.