МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО БАНКА

Краткое содержание

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку світової економіки корпорації займають провідні позиції. В Україні як економічне явище корпорації з'явилися порівняно недавно, але при цьому вже зараз мають високу динаміку кількісного зростання. На сьогоднішній день в Україні функціонує більше за 1,5 тис. корпорацій в різних галузях економіки. Найбільшу питому вагу складають корпорації, що функціонують у сфері операцій з нерухомістю, – 21 %, а також торгівельні корпорації - 10%.

Основним ресурсом для розвитку корпорацій є доступ до фінансових джерел. Для забезпечення конкурентоспроможності корпорації необхідна наявність конкурентоздатного фінансового капіталу, як необхідної складової довгострокового інвестування. Інвестором у цьому процесі можуть виступати корпоративні банки, тобто банки, які входять до складу корпорації. Таким чином, фінансовий потенціал банку, а також виробничий потенціал підприємств дають поштовх для розвитку економіки країни.

Вплив економічної кризи з 2008 року на діяльність великих корпорацій, що викликав ускладнення у взаємодії між підприємствами та основним джерелом фінансування – банками. Питома вага негативних банківських кредитів в корпоративному портфелі за розрахунками експертів за результатами роботи 2010 р. може сягати 3-4%, у наступному - 6-7%, що призведе до скорочення темпів економічного зростання та виникнення загрозливої негативної тенденції. Тому вирішення проблем фінансування корпоративного сектору за сучасних умов є вкрай актуальним.

Значний внесок у формування сучасного розуміння розвитку корпоративних структур в Україні внесли такі вітчизняні та закордонні вчені як С. Авдашев, М. Аокі, С. Архіпов, А. Берлі, М. Бредлі, Ю. Вінслав, Р. Вишня, О. Горбунов, В. Дементьєв, М. Дженсен, Т. Дженкинсон, В. Євтушевський, Р. Ентов, Г. Козаченко, Р. Ла Порт, В. Меклінг, Р. Мінз, О. Мовесян, М. Небава, Я. Паппе, Т. Пасічник, Р. Фітч, Р. Фрідман, І. Храбров, Ю. Якутін, а також практики А. Блек, П. Райт. Проблеми моделювання діяльності банку в корпоративних умовах розглянуті вітчизняними вченими Ю.Г. Лисенком, А.В. Матвійчуком, Р.А. Руденським, В.М. Тимохиним, І.В. Бобковим.

Але незважаючи на те, що існує велика кількість наукових розробок, присвячених проблематиці корпоративного управління і корпоративного контролю, аспект участі банків в корпоративних структурах (корпоративних банків) досі є мало дослідженим.

Таким чином, недостатність теоретичної і методологічної розробленості проблематики щодо корпоративних банків і їх впливу на інтеграцію підприємств визначають необхідність інноваційних розробок у цьому напрямку. Застосування методів економіко-математичного моделювання за умов динамічного розвитку сучасної економіки України та банківської сфери, що надасть належну підтримку для прийняття управлінських рішень задля забезпечення ефективної діяльності корпоративного банку є актуальним, що зумовило вибір теми, мету і завдання дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах держбюджетних тем Донецького національного університету МОН України Г-07/30 «Методологія моделювання економічних систем», номер державної реєстрації 0107U004648 (автором розроблено концепцію моделювання системи управління корпоративного банку та модель життєздатної системи управління кредитуванням у корпоративному банку) та «Кількісні методи дослідження складних економічних систем», номер державної реєстрації 0107U004649 (автором розроблено імітаційну динамічну модель діяльності корпоративного банку та оптимізаційні моделі управління ліквідністю корпоративного банку), де автор приймав участь як виконавець.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка інструментів забезпечення ефективності та стійкості функціонування корпоративного банку на основі використання апарата економіко-математичного моделювання. Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено і вирішено наступні завдання:

досліджено сучасні проблеми корпоративного управління в Україні;

визначено роль і специфічні риси корпоративного банку як елементу банківської системи України;

розроблено концепцію моделювання системи управління корпоративного банку;

удосконалено оптимізаційні моделі управління ліквідністю корпоративного банку

розроблено імітаційну динамічну модель діяльності корпоративного банку;

розроблено модель життєздатної системи управління кредитуванням в корпоративному банку;

проведено параметричний аналіз і апробацію розроблених моделей на даних банку ПАТ «КБ «Український Фінансовий Світ» і розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності його діяльності.

Об'єктом дослідження даної роботи є процеси функціонування і управління корпоративного банку.

Предметом дослідження є економіко-математичне моделювання діяльності корпоративного банку.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали роботи вітчизняних і закордонних учених в галузі управління фінансами, законодавчі акти, урядові рішення й постанови, галузеві методичні рекомендації (проведено аналіз теоретичних підходів до управління і особливостей діяльності корпоративного банку, аналіз функціонування банківської системи України), системний аналіз та загальна теорія систем (розроблено концепцію моделювання системи управління корпоративного банку), економіко-математичне моделювання та математичне програмування (розроблено оптимізаційні моделі управління ліквідністю корпоративного банку), імітаційне моделювання та системна динаміка (розроблено імітаційну динамічну  модель діяльності корпоративного банку та проведено параметричний аналіз і апробацію розроблених моделей на реальних даних), моделювання на основі підходу життєздатних систем Стафорда Біра (розроблена модель життєздатної системи процесу кредитування в корпоративному банку).

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі здійснено постановку й вирішення нового актуального для економіки України завдання моделювання системи управління корпоративного банку. При цьому було одержано такі нові наукові результати:

вперше:

розроблено концепцію моделювання системи управління корпоративного банку, яку засновано на ідеях побудови життєздатних систем С. Біра та методології імітаційного моделювання, що дозволяє підвищити ефективність управлінської діяльності корпоративного банку, за рахунок точного оперативного і стратегічного планування фінансових операцій корпорації;

розроблено імітаційну динамічну модель діяльності корпоративного банку з урахуванням особливостей його функціонування, що дозволяє планувати діяльність банку на стратегічному рівні та знизити рівень витрат на прогнозування показників діяльності корпоративного банку;

розроблено життєздатну систему управління кредитуванням в корпоративному банку, яку засновано на ідеях підходу С. Біра, що дозволяє вдосконалити структуру бізнес-функцій корпоративного банку та знизити рівень кредитного ризику;

одержали подальшого розвитку:

комплекс моделей управління ліквідністю корпоративного банку, який засновано на методах математичного програмування, що дозволяє оптимізувати рівень ліквідності банку з точки зору модифікованого критерію Кромонова та забезпечити необхідний рівень ліквідності за окремими видами активів банку

Практичне значення одержаних результатів. На основі запропонованої концепції моделювання системи управління корпоративного банку в роботі розроблено імітаційну динамічну модель діяльності корпоративного банку, модель життєздатної системи управління кредитуванням, оптимізаційні моделі управління ліквідністю корпоративного банку, які у сукупності дозволяють дослідити вплив управлінських рішень на показники економічної результативності корпоративного банку у поточній та стратегічній перспективі, забезпечити точність та обґрунтованість управлінських рішень та підвищити ефективність діяльності банку за операціями з кожним окремим клієнтом.

Впровадження результатів дослідження дозволяє забезпечити зростання ефективності діяльності корпоративного банку за рахунок збільшення рівня доходності, зниження витрат на прогнозування, мінімізації ризику та оптимізації інформаційних потоків. Основні результати дослідження використано у ПАТ «КБ «Українській Фінансовий Світ» (м. Донецьк). Підтверджений актом економічний ефект склав 280 тис. грн.

Особистий внесок здобувача. З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті ідеї, що було отримано в результаті індивідуальних досліджень.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження були представлені і обговорювалися на IV Міжнародній науково-практичній конференції «Моделі і інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними і технічними системами» (24-26 квітня 2008рр., м. Луганськ); XIII Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (2-4 жовтня 2008р., м. Алушта, пгт. Партеніт); II Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (8-9 квітня 2010р., Харків); XV Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (4-8 травня 2010р., м. Євпаторія); II Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології і моделювання в економіці» (19-21 травня 2010р., м. Черкаси) на наукових семінарах кафедри «Економічна кібернетика» Донецького національного університету (2008-2010рр.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 11 роботах загальним обсягом 4,3 д.а., з них авторові належить 3,8 д.а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 150 найменувань та 2 додатків. Загальний обсяг роботи - 165 сторінок. Матеріал дисертації ілюструє 5 таблиць, 24 рисунки.