Зражевский Владимир Владимирович. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы Российской Федерации

Короткий опис

Зражевский Владимир Владимирович. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы Российской Федерации : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.10 / Зражевский Владимир Владимирович; [Место защиты: С.-Петерб. гос. инженер.-эконом. ун-т].- Санкт-Петербург, 2008.- 400 с.: ил. РГБ ОД, 71 09-8/71

Содержание к диссертации

Введение
ГЛАВА 1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КАК ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 14
1.1. Роль, место и функции банковской системы в современной экономике 14
1.2. Управление современной банковской системой в условиях конкурентной среды: специфика, методы, требования 31
1.3. Определение базовых финансово-экономических параметров, необходимых для развития банковской системы в условиях глобализации 39
1.4. Конкурентоспособность банковской системы в условиях глобализации: факторы, критерии и методики определения 54
ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 71
2.1. Основные направления и формы усиления конкурентной борьбы и трансформации банковских систем в развитых странах 71
2.2. Трансформации банковских систем в странах с переходной экономикой и роль транснациональных банков 88
2.3. Специфика интеграции российской и международной банковских систем в условиях глобализации мировой экономики 103
ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ И СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 138
3.1. Основные этапы и тенденции институционального развития банковского сектора в экономике России и ее место в мировом денежном обороте и предложении банковских услуг
3.2. Объективные предпосылки и возможности обеспечения устойчивого финансового равновесия в отечественной банковской системе в условиях конкурентного рынка
3.3. Комплексная система управления рисками и методы ее интеграции в оперативную деятельность банка, как способ повышения уровня его конкурентоспособности
ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 202
4.1. Решение задачи оптимального равновесия в банковской системе с децентрализованной системой управления 202
4.2. Модель прогнозирования оптимальной структуры банковской системы и элементов ее нижнего уровня 230
4.3. Моделирование структуры национальной банковской системы РФ и повышения уровня конкурентоспособности с учетом основных тенденций развития национальной экономики 234
ГЛАВА 5. СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 257
5.1. Пути совершенствования структуры и функциональных основ деятельности банковской системы РФ 257
5.2. Принципы совершенствования государственной политики РФ в направлении повышения общего уровня конкурентоспособности банковской системы 277
5.3. Направления повышения конкурентоспособности российской банковской системы и способы ее интеграции в мировое банковское сообщество 345
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 371
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 387

Введение к работе

Развитие национальной экономики, происходящее в последнее время на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, является фактором, оказывающим положительное воздействие на отечественную банковскую систему. В первую очередь, это отражается в росте совокупных активов российских банков, которые в течение последних пяти лет ежегодно увеличиваются более чем на треть. Так, согласно официальным статистическим данным Банка России, в 2003 г. рост совокупных активов составил 35,1%, в 2004 г. - 27,4%, а в 2005 г. - 36,6%, в 2006 г. - 44,0%, за первую половину 2007 г. - 22%о., что обусловило активизацию кредитной составляющей и общее усиление позиций банковского сектора России. В тоже время, для него по-прежнему характерны слабость капитальной и ресурсной базы, узость ассортиментного ряда и высокие риски, что свидетельствует о недостаточной конкурентоспособности и ограниченности в адекватном удовлетворении потребностей экономики в банковских продуктах.
Отечественная банковская система не только выросла количественно, но и преобразилась качественно. Банковский сектор, наконец, стал выполнять функцию финансового посредника между капитало - избыточными и капитало - недостаточными секторами хозяйства. Этапы инфляционного роста (1992-1994) и финансового арбитража на рынке ГКО (1996-1998) ушли далеко в прошлое.
Представители отечественной банковской системы отличаются размерами, темпами роста и значениями полутора десятков пруденциальных нормативов деятельности, предельные планки которых - единые для всех банков - назначает ЦБ.
Рассматривая банки, мы имеем дело не с однородными объектами, а с качественно различными финансовыми институтами, регулируемыми, однако одним типом лицензий и одним набором нормативов.
Банки на развивающихся рынках стоят перед лицом беспрецедентных проблем и возможностей. Политические, экономические и стратегические изменения драматически изменили обстановку для банковского дела.
Переход Восточной Европы и бывшего СССР к рыночной экономике, финансовая либерализация в странах Азии, Латинской Америки и Африки -все это требует значительного укрепления банковских структур.
Банковское дело находится в процессе перемен. Стремясь повысить экономическую эффективность и улучшить механизм распределения ресурсов, государство способствует созданию в экономике атмосферы открытости, конкуренции и рыночной дисциплины. Получая все большую самостоятельность, чтобы выжить и добиться процветания, банкиры превращаются в предпринимателей, реагирующих и приспосабливающихся к рыночной экономике.
Для надежного банковского дела государство поступательно создает правовую, регулятивную и политическую среду, что включает усиление разумного контроля над качеством банковских активов, доходов, процедур учета и управленческого контроля.
Финансовые услуги приобрели международный размах. Этому способствовали географическая экспансия крупных банков, кредитование, невзирая на границы и инвестиции и инструменты рынка капиталов. Этому также способствовало принятие основными финансовыми центрами определенных общих норм банковского регулирования на основе Базельских соглашений. Глобальная передача банковских технологий затрагивает банки Латинской Америки, Восточной Европы, бывшего СССР. Этим банкам все больше приходиться бороться не только за жизнеспособность, но и за совершенствование и конкурентоспособность.
В условиях развивающегося процесса глобализации внедрение в кредитных организациях современных принципов управления с целью повышения конкурентоспособности отечественного банковского сектора является одной из наиболее актуальных задач. Ужесточение требований со стороны Банка России, ускорение бизнес-процессов и усложнение условий функцио нирования вызывают необходимость пересмотра стратегии позиционирования и формирования действенных механизмов деятельности российских банков.
Все это обуславливает необходимость исследования и осмысления широкого круга теоретико-методологических, управленческих и организационно-методических проблем, возникающих под воздействием глобальных экономических и социальных процессов в России и в мировой финансовой системе.
Разработка теоретических и методологических основ повышения конкурентоспособности отечественной банковской системы в условиях глобализации обеспечит повышение устойчивости кредитных организаций, совершенствование методов управления их ликвидностью, рост качества и расширение ассортимента предоставляемых банковских услуг, и на этой основе будет способствовать экономическому и социальному прогрессу страны на путях диверсификации отечественной экономики и ее инновационного развития.
Степень разработанности проблемы. Изучение и разработка проблем, связанных с обеспечением конкурентоспособности отраслей, сфер и секторов экономики, в том числе применительно к банковской системе, входит в круг интересов многих отечественных и зарубежных ученых и практиков.
Теоретические исследования вопросов конкуренции и конкурентоспособности нашли отражение в работах таких зарубежных авторов, как Грюд-берг И., Коул И., Стерн М.А., Портер М., Пребиш П., Скотт Б.Р., Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.
Вопросы, посвященные отдельным аспектам повышения конкурентоспособности банковской системы, рассмотрены в трудах отечественных ученых: Агапова Ю.В., Белоглазовой Г.Н., Казимагомедова А.А., Кетова СВ., Кричевского М.А., Макаровой В.Е., Пановой Г.С., Савинской Н.А., Сажиной М.А., Ситнина А.В., Соколова Б.И., Трофимова Т.А., Уткина Э.А., Черника Д.Г., Шереги Ф.Э., а также зарубежных специалистов, таких как: Алхадеф Д., Бикер Д.А., Брокер Д., Веленьюс Б., Волтер И., Джука В., Маркс Д.П., Наин Д., Огура В., Спенс A.M., Хейс С.Л.
Потенциал перечисленных работ отражает важность и широкий спектр различных направлений исследования конкурентоспособности банковских услуг и отдельных банков, однако не позволяет рассматривать эти труды как системную основу теории и методологии управления именно конкурентоспособностью банковской системы. Необходимо отметить, что и терминологический аппарат, используемый учеными и практиками по данной проблеме, не является идентичным.
В экономической литературе содержится целый ряд концепций конкурентоспособности элементов банковской системы. Вместе с тем, вопросы оптимизации параметров банковской системы, использования конкурентных преимуществ с точки зрения возрастания уровня конкурентоспособности - от отдельных элементов системы к конкурентоспособности отечественной банковской системы в целом в условиях глобализации не нашли достаточно обоснованного решения, поскольку авторы, как правило, ограничиваются определением конкурентоспособности на микроуровне. В то же время решение этой проблемы имеет принципиальное значение для определения приоритетов управления конкурентоспособностью банковской системы в целом. Также не получили достаточной разработки вопросы, связанные с оценкой влияния глобализации на конкурентоспособность отечественной банковской системы, что определило выбор цели и задач диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в разработке теоретических и методологических основ обеспечения конкурентоспособности банковской системы, включая методы ее оценки, анализа и управления, определения направлений ее повышения, выработку стратегий формирования устойчивых конкурентных позиций в условиях глобализации мировой экономики и обеспечение на этой основе стабильного функционирования на циональной банковской системы.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
содержательно определено понятие конкурентоспособности, и раскрыты ее фундаментальные свойства на различных уровнях управления банковской системой;
обоснованы методики определения показателей оценки и анализа состояния банковской системы, позволяющие выявить факторы, обеспечивающие надежное, эффективное и конкурентоспособное ее функционирование;
определены конкурентные преимущества банковских систем различных стран, обобщены вопросы интернационализации банковских услуг в зарубежной и российской практике;
выявлена специфика и система взаимосвязанных факторов, определяющих конкурентоспособность коммерческих банков в рыночной среде;
предложена концепция повышения конкурентоспособности банковской системы с учетом изменений рыночной конъюнктуры в российской экономике в условиях дальнейшей финансовой глобализации;
доказана обоснованность предложенных подходов и методов обеспечения конкурентоспособности банковской системы, и оптимизированы ее основные параметры на основе проведенных расчетов по разработанным моделям и методикам.
Предметом диссертационного исследования является совокупность экономических отношений, возникающих в процессе функционирования банковской системы.
Объектом исследования являются современные банковские системы зарубежных стран и Российской Федерации.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в сфере банковского и стратегического менеджмента, конкурентоспособности, энциклопедическая и справочная литература. В зависимости от решаемых задач использовались общенаучные методы и приемы исследования: научной абстракции, системного подхода, функционального, эконо мико-статистического анализа, экспертных оценок, моделирования, оптимизации динамических рядов.
Информационно-эмпирическая база исследования включает в себя законодательные и нормативные акты Российской Федерации по вопросам организации и функционирования банковской системы, официальные документы Банка России, банковских ассоциаций, федеральные и региональные законы и нормативные правовые акты по вопросам государственного управления в РФ, материалы Федеральной службы статистики, обзорные материалы СМИ, научные публикации в специализированных журналах, отчетные данные кредитных организаций.
Диссертационная работа является законченным квалификационным исследованием, содержащим постановку научной проблемы, ее теоретическое обоснование и методологию реализации. Работа соответствует п. 9.9 Паспорта специальности ВАК 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и их научная новизна состоят в разработке и теоретическом обосновании концепции обеспечения конкурентоспособности банковской системы РФ в условиях глобализации экономики и рекомендаций по ее практической реализации в деятельности банков. Тем самым впервые научно решена крупная народнохозяйственная задача, имеющая принципиальное значение, как для банковского сектора, так и всей экономики России.
К числу новых теоретических и методологических положений данного исследования, обладающих признаками научной новизны, относятся следующие:
выявлено, что среди проблем, возникающих перед экономической наукой под воздействием глобальных экономических, финансовых процессов в мире и России, важное место отводится обеспечению конкурентоспособности национальной банковской системы. Данная проблема носит комплексный народнохозяйственный характер, из чего, в свою очередь, следуют важные методологические выводы, раскрываемые в диссертации;
развиты методологические аспекты, по-новому раскрывающие содержание конкурентоспособности банковской системы, представлено в авторской интерпретации понятие «конкурентоспособность банковской системы» как одного из базовых финансово - экономических параметров, необходимых для развития банковской системы в условиях ее глобализации;
разработана и обоснована методология оценки конкурентоспособности банковской системы, в рамках которой предложена система критериев и показателей конкурентоспособности банковской системы, отличающаяся многоступенчатой иерархической системой уровней оценки и учетом специфики основных видов деятельности кредитных организаций, позволяющая выявить конкурентные преимущества для обеспечения надежного, эффективного и конкурентоспособного функционирования банковзшрвдеиешиьцсновные количественные и качественные пропорции развития мировой и отечественной банковской системы, определяющие конкурентоспособность ее элементов, выявлены динамика и роль банковской системы в процессах глобализации. Обобщение тенденций современного состояния и закономерностей развития банковской системы как носителя глобализации позволили обосновать необходимость модернизации воспроизводства банковской системы в целом и повышения конкурентоспособности ее элементов;
применен метод моделирования деятельности и выполнена оптимизация параметров банковской системы на основе модифицированной кривой Лоренца по данным 100 крупнейших банков РФ, определившая возможность повышения конкурентоспособности за счет увеличения капитализации и прибыли на основе корректировки параметров деятельности банковской системы и разработки прогноза;
расширен методический инструментарий, позволяющий на основе кластерного анализа банковской системы по 14 основным показателям выделить восемь качественно однородных по доминирующему профилю бизнеса групп банков, каждая их которых реализует свои конкурентные преимущества; смоделирован прогноз изменения структуры банковской системы на основе матричного подхода;
обоснована с позиции улучшения качества банковских услуг и сокращения издержек целесообразность создания банковских групп как перспективной конкурентоспособной единицы посредством объединения банков при контролирующей роли государства в лице Банка России;
определены приоритетные направления повышения конкурентоспособности банковской системы, заключающиеся в диверсификации банковских продуктов, развитии контроля и риск-менеджмента, увеличении ресурсов коммерческих банков, повышении уровня прозрачности деятельности банков, оптимизации структуры банковской системы.
Научная значимость полученных результатов состоит в развитии теории конкурентоспособности применительно к специфике банковского сектора.
Практическая значимость работы заключается в определении важнейших направлений развития банковской системы в целом и ее отдельных элементов, реализация которых будет способствовать дальнейшему повышению ее конкурентоспособности. Сформулированные положения, сделанные выводы и рекомендации могут быть непосредственно использованы для формирования механизма, обеспечивающего конкурентоспособность банковской системы.
Предлагаемые концептуальные подходы и основные научные решения диссертационного исследования доведены до конкретных рекомендаций и разработок, непосредственно реализованы в ряде отечественных банков и могут быть использованы в практике управления отечественной банковской системой, что обеспечит в условиях глобализации повышение эффективности ее функционирования как основы экономического роста в России.
Практическая значимость научных положений, сформулированных в диссертации, подтверждается также их апробацией в печати, в выступлениях на научных конференциях.
Выводы диссертации, развивающие теорию конкурентоспособности, применены при чтении ряда учебных курсов в учреждениях высшего и сред него профессионального образования, в системе подготовки и повышения квалификации работников банковской сферы.
Апробация работы. Результаты исследования представлены и одобрены на международных, региональных и общероссийских научно-практических конференциях: Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке (г. Москва, 2000 г.), Конференция Стран СНГ и Балтии (г. Алматы, 2001 г.), Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитных организаций (г. Москва, 2001 г.), Международный Специализированный Форум (ИНФОБИЗНЕС, 2002 г.), V Всероссийская конференция профессиональных участников рынка ценных бумаг (г. Москва, 2002 г.), Межбанковская конференция (г. Ялта, 2002 г., 2003 г.), Развитие современных аналитических и управленческих технологий в условиях перехода коммерческих банков на МСФО (г. Москва, 2002 г.), Международный банковский конгресс (г. Санкт-Петербург, 2005 г.), Конференция НАУФОР (2006 г.), IX Межвузовская конференция аспирантов и докторантов (г. Санкт-Петербург, 2007 г.).
Положения диссертационной работы внедрены в деятельность ряда коммерческих банков, ассоциаций банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг, рейтинговых агентств, в т.ч.: Ассоциации Банков «Россия», Национальной Фондовой Ассоциации, Международной Московской Валютной Ассоциации, КБ ОАО «Судостроительный», КБ «Экспобанк» ООО, КБ ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», КБ ОАО «Национальный Банк Развития», КБ ОАО «Колыма банк», КБ ОАО «Камчатпромбанк». Внедрение результатов диссертационного исследования подтверждено соответствующими документами.
Публикации результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 36 работах, общим объемом 67,75 авт. п.л., из них 5 монографий (1 в соавт.), 2 брошюры и методические разработки, 10 статей, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 19 статей и докладов на международных, региональных и общероссийских научно - практических конференциях.