Каталог / ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ / Економіка підприємництва
скачать файл: ![](/design/img/wordl.gif)
- Назва:
- Деркач Олександр Віталійович. Управління ліквідністю банку в умовах реформування економіки
- Альтернативное название:
- Деркач Александр Витальевич. Управление ликвидностью банка в условиях реформирования экономики
- ВНЗ:
- Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К.
- Короткий опис:
- Деркач Олександр Віталійович. Управління ліквідністю банку в умовах реформування економіки: Дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2002. - 211арк. - Бібліогр.: арк. 178-185
Деркач О.В. Управління ліквідністю банку в умовах реформування економіки. Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 Підприємництво, менеджмент та маркетинг. Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2002.
Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних та методичних аспектів управління ліквідністю банку в умовах реформування економіки України. У роботі обґрунтовано економічну природу ліквідності банку; визначено сутність, мету, задачі, принципи та методи управління банківською ліквідністю; запропоновано класифікацію та систему показників оцінки ліквідності банку. Розроблено економіко-математичні моделі управління станом ліквідності та управління ризиком незбалансованої ліквідності банку, а також розроблені рекомендації щодо інформаційного та організаційного забезпечення процесу управління ліквідністю.
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове розв’язання наукової проблеми, що виявляється у розробці комплексного підходу до управління ліквідністю банку в процесі реформування економіки України. Результати проведеного дисертаційного дослідження дають підставу для таких висновків:
На основі досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, а також напрацювань автора наведено теоретичне тлумачення ліквідності банку, яке базується на врахуванні таких постулатів: необхідності забезпечення з боку банку мінімальних витрат часу і коштів на підтримку ліквідності, повне і своєчасне виконання ним балансових і позабалансових зобов'язань та задоволення потенційних потреб клієнтів у ресурсах, насамперед, кредитах.
Доведено, що процес управління ліквідністю має ґрунтуватися на дотриманні принципів: єдності зовнішніх та внутрішніх регулятивних вимог до ліквідності, оптимізації, прогнозованості, узгодженості, ефективності. Дані принципи стали підгрунтям для розробки економіко-математичних моделей управління ліквідністю банку.
Запропоновано систему класифікації показників банківської ліквідності за такими ознаками: наявністю зовнішнього та внутрішнього регламенту, еволюцією розвитку, впливом на прийняття управлінських рішень, ступенем застосування, способом виміру. Розроблено систему внутрішніх показників, які доцільно застосовувати в процесі діагностики та планування потреби в ліквідних ресурсах. Впровадження зазначеної системи показників до практичної діяльності банку сприятиме підвищенню ефективності управління банківською ліквідністю.
Запропоновано методику оцінки стану і ризику незбалансованої ліквідності, яка базується на використанні реального та реального грошового запасів ліквідних засобів в інтегральній і диференціальній формах. Згідно з даною методикою реальний запас ліквідності в інтегральній (диференціальній) формі дорівнює різниці між ринковою вартістю активів і зобов’язань з урахуванням ( без урахування) потоків доходів та витрат банку, що генеруються за його активними та пасивними операціями. При цьому ринкову вартість активів і зобов’язань банку пропонується визначати шляхом коригування балансової вартості на коефіцієнти ліквідності і дохідності активів та собівартості зобов’язань при розрахунку реального запасу ліквідності в інтегральній формі, і тільки на коефіцієнти ліквідності реального запасу ліквідності в диференціальній формі.
Визначено, що реальний запас ліквідності в інтегральній формі є оцінкою прогнозного стану ліквідності банку з точки зору потоку” ліквідних засобів, а в диференціальній формі фактичного стану ліквідності як запасу”.
Розроблено алгоритм розрахунку реального запасу ліквідності в інтегральній та диференціальній формах у грошовому еквіваленті, який слугує для визначення потреб банку в ліквідних коштах. Проведені відповідні розрахунки по АППБ Аваль”, у тому числі по його установах, а також по банках-контрагентах, дали змогу оцінити їх фінансовий стан у частині ліквідності і прийняти відповідні управлінські рішення. Реальний запас ліквідності може застосовуватися не тільки в процесі управління ліквідністю банку, але й при діагностиці платіжного балансу держави та управління ним.
Розроблено й реалізовано на прикладі АППБ Аваль” модель управління рівнями резервів банку на коррахунку в НБУ та реального і реального грошового запасів ліквідних засобів по відносно до чистих активів з огляду на ситуації відсутності та наявності обмежень на чисту відсоткову маржу. Відповідно до кожної із ситуацій проведені розрахунки структури активів, зобов’язань та капіталу банку, що дало можливість оптимізувати її.
Поставлено та розв’язано задачі максимізації чистого процентного доходу та чистого прибутку на прикладі АППБ Аваль”, за умови наявності обмежень у вигляді зовнішніх та внутрішніх нормативів ризику незбалансованої ліквідності та інших ризиків. Це дало змогу здійснити ситуаційний прогноз діяльності банку для різних варіантів розвитку макроекономічної ситуації в Україні та прийняти науково обґрунтовані рішення щодо управління ліквідністю банку.
Розроблено детальний план управління ліквідністю у кризових ситуаціях залежно від альтернативних прогнозних сценаріїв стану ліквідності банку, який передбачає послідовність здійснення таких основних етапів, - оцінка ймовірного відпливу і визначення джерел заміщення коштів, контроль за виконанням плану і затвердження його на засіданнях комітету з управління активами та пасивами.
Рекомендовано представляти процес підготовки та обробки інформації, яка є базою для проведення діагностики та планування потреби у ліквідних засобах, у вигляді чотирьох блоків: інформативного, інструментального, аналітичного та управлінського, що забезпечує оперативність прийняття управлінських рішень.
Запропоновано чітке розмежування функцій, повноважень і відповідальності між підрозділами фронт-офісу (казначейства), бек-офісу (управління фінансового аналізу та прогнозування), та мідл-офісу (відділу ризиків), що забезпечить посилення контролю за ризиками незбалансованої ліквідності та неплатоспроможності банку.
- Стоимость доставки:
- 150.00 грн